Диссертация (1151061), страница 30
Текст из файла (страница 30)
Globalization: social theory and global culture.London: Sage Publications Ltd, 1992. 224 p.221.RTSIndex//MoscowExchange.2016.URL:http://moex.com/ru/index/RTSI/ (дата обращения: 14.03.2016).222.IntegrationRubin Z. Greece, Germany, and The Cost of European//TheYaleGlobalist.2013.URL:http://tyglobalist.org/onlinecontent/blogs/greece-germany-and-the-cost-ofeuropean-integration/ (дата обращения: 20.03.2013).223.Russell R. Dow theory today. Flint Hill: Fraser Publishing Co.,1997. 119 p.224.S&P 500 Index Chart // Yahoo! Finance. 2016. URL:http://finance.yahoo.com/echarts?s=^GSPC#chart4:symbol=^gspc;range=my;indicator=volume;charttype=candlestick;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=on;source=undefined (дата обращения: 22.03.2016).225.Securities//TheEUsinglemarket.http://ec.europa.eu/internal_market/securities/index_en.htm(дата2012.URL:обращения01.11.2012).226.URL:Shanghai Stock Exchange Composite Index // Bloomberg.
2016.http://www.bloomberg.com/quote/SHCOMP:IND(датаобращения:22.05.2016).227.Shiller, R. Do stock prices move too much to be justified bysubsequent changes in dividends? // The American economic review. 1981. Vol.71. No. 3. PP. 421-436.186228.Shiller R. J. The Subprime Solution: How Today's GlobalFinancial Crisis Happened, and What to Do about It.
Princeton University Press,2008. 224 p.229.Simkovic, M. Secret liens and the financial crisis of 2008 //American Bankruptcy Law Journal. 2009. Vol. 83. PP. 253-296.230.Speculator // Cambridge Dictionaries Online. 2012. URL:http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/speculator?q=speculator(датаобращения 11.11.2012).231.SSECompositeIndex//Stooq.com.2016.URL:http://stooq.com/q/d/?s=^shc (дата обращения: 10.05.2016).232.Stanley Kwan, Hang Seng Index Creator, Dies at 86 // The NewYorkTimes.2012.URL:http://www.nytimes.com/2012/01/11/business/global/stanley-kwan-hang-sengindex-creator-dies-at-86.html?_r=0 (дата обращения: 24.02.2012).233.Stiglitz J., Ocampo J., Griffith-Jones S.
Time for a visible hand:lessons from the 2008 world financial crisis. Oxford University Press, 2010. 397 p.234.Stiglitz J. The ruin of Russia // The Guardian. 2003. URL:http://www.guardian.co.uk/world/2003/apr/09/russia.artsandhumanities(датаобращения: 22.01.2012).235.Still waiting for a brave new Europe // The New York Times.2010.URL:http://www.nytimes.com/2010/01/05/world/europe/05iht-politicus.html?ref=europeansovereigndebtcrisis (дата обращения: 04.09.2013).236.Stockmarket//Merriam-Webster.2013.URL:http://www.merriam-webster.com/dictionary/stock%20market (дата обращения:01.09.2013).237.CapitalStock Markets Warm to Regulator's Comments on Foreign//Caixin.2013.URL:http://english.caixin.com/2013-01-15/100482976.html (дата обращения: 17.01.2013).238.Summary of the annual review of developments in globalizationand regional integration in the countries of the ESCWA region // United NationsEconomicandSocialCommission187forWesternAsia.2010.URL:http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/grid-02-2.pdf (датаобращения: 11.04.2011).239.Fund.2012.The end of Bretton Woods System // International MonetaryURL:http://www.imf.org/external/about/histend.htm(датаобращения: 25.02.2012).240.The Euro // Economic and financial affairs.
2012. URL:http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm(датаобращения27.09.2012).241.The global enabling trade report // World Economic Forum.2012. URL: http://www.weforum.org/reports/global-enabling-trade-report-2012(дата обращения: 17.01.2012).242.The Global Marketplace: Definition & Overview // Study.com.2015. URL: http://study.com/academy/lesson/the-global-marketplace-definitionlesson-quiz.html (дата обращения: 05.11.2015).243.The right way to hedge // McKinsey Quarterly.
2010. URL:http://www.mckinsey.com/insights/corporate_finance/the_right_way_to_hedge(дата обращения: 03.02.2012).244.Tobin J. Money, capital, and other stores of value // TheAmerican Economic Review. 1987. Vol. 51. No. 2. PP. 26-37.245.Kahneman D., Tversky A. Advances in prospect theory:cumulative representation of uncertainty // Journal of Risk and Uncertainty. 1992.No. 5. PP.
297–323.246.United Traders объединяет профессионалов фондового рынкав США, России, СНГ и Великобритании // United Traders. 2012. URL:http://unitedtraders.com/ (дата обращения 01.11.2012).247.Views of globalization // World Public Opinion. 2008. URL:http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/home_page/349.php?nid=&id=&pnt=349&lb=hmpg1 (дата обращения: 02.05.2011).248.StreetWessel D.
Did ‘Great recession’ live up to it’s name? // The WallJournal.2010.URL:http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303591204575169693166352882.html (дата обращения: 11.09.2012).188249.WFE market highlights // World federation of exchanges. 2012.URL:http://www.world-exchanges.org/files/statistics/2012%20WFE%20Market%20Highlights.pdf(датаобращения: 01.09.2013).250.//World Bank expert dismisses Moscow as global financial centerRIANovostiwebsitegroup.http://en.rian.ru/business/20101021/161042096.html2010.(датаURL:обращения:10.01.2012).251.URL:World Economic Outlook: Crisis and Recovery // IMF.
2009.http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/text.pdf(датаобращения: 18.01.2015).252.Worldinvestmentreport//UNCTAD.http://unctad.org/en/templates/page.aspx?intItemID=1465(дата2011.URL:обращения:08.01.2012).253.Zhao X., Yang J., Zhao L., Li Q. The impact of news on stockmarket: quantifying the content of Internet-based financial news // Taipei: The 11thInternationalDSIandthe16thAPDSIJointMeeting.2011.URL:http://iceb.nccu.edu.tw/proceedings/APDSI/2011/web/session/theimpactofnewsonstockmarket.pdf (дата обращения: 30.06.2012).189САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТна правах рукописиЛубочкин Михаил МихайловичВоздействие глобализации на мировой фондовый рынок (конецXX - начало XXI вв.)специальность 08.00.14 – “Мировая экономика”Диссертация на соискание ученой степеникандидата экономических наукТом 2: приложенияНаучный руководительд.
э. н., доцент Погорлецкий Александр ИгоревичСанкт-Петербург2016Оглавление:Приложение 1. Результаты анализа IBM SPSS21, нефтяной кризис 1973-79,фаза спада………………………………………………………………........…….3Приложение 2. Результаты анализа IBM SPSS21, нефтяной кризис 1973-79,фаза подъема…………………………………………………………….…...…..10Приложение 3. Результаты анализа IBM SPSS21, Черный понедельник 198788, фаза спада………………………………………………………………….....21Приложение 4. Результаты анализа IBM SPSS21, Черный понедельник 198788, фаза подъема………………………………………………………..…..……27Приложение 5. Результаты анализа IBM SPSS21, наложение азиатского ироссийского кризисов 1997-99, фаза спада…………………….…………...….33Приложение 6.
Результаты анализа IBM SPSS21, наложение азиатского ироссийского кризисов 1997-99, фаза дна……………………………………....38Приложение 7. Результаты анализа IBM SPSS21, наложение азиатского ироссийского кризисов 1997-99, фаза подъема……………………………..….45Приложение 8. Сопоставление результатов моделирования по уравнениямрегрессии с реальными значениями индекса MSCI World Index(MXWO)……………………………………………………………………….…52Приложение 9. Сравнение ВВП и его динамики в долларах США по текущимценам для ряда ведущих государств мира……………………………….……85Приложение 10. Сравнение ВВП и его динамики в долларах США потекущим ценам для США и ведущих регионов мира……………………...…86Приложение 11. Результаты анализа IBM SPSS21, кризис дот-комов 2000-06,фаза спада………………………………………………………………..………87Приложение 12. Результаты анализа IBM SPSS21, кризис дот-комов 2000-06,фаза подъема…………………………………………………………………..…94Приложение 13.
Результаты анализа IBM SPSS21, мировой экономическийкризис 2007-2014, фаза спада…………………………………….……………105Приложение 14. Результаты анализа IBM SPSS21, мировой экономическийкризис 2007-2014, фаза подъема………………………………….……...……1142Приложение 1. Результаты анализа IBM SPSS21, нефтяной кризис 1973-79, фаза спадаFILTER OFF.USE 916 thru 929.EXECUTE.REGRESSION/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenDJI OpenNikkei OpenDAX OpenHSI OpenSSE OpenFTSE.РегрессияПримечанияВывод создан29-MAY-2015 02:18:53КомментарииC:\Documents and Settings\MM\РабочийДанныестол\диссертацияЛубочкинММ\индексы15.savВводАктивный набор данныхНаборданных1Фильтр<нет>Толщина<нет>Расщепить файл<нет>Кол-во строк в рабочем файле данных14Определенные пользователемЗадание пропущенныхпропущенные значения трактуются какпропущенные.Обработка пропущенных значенийСтатистики основаны на наблюдениях,Использованные наблюдениядля которых ни в какой из используемыхпеременных нет пропущенных значений.REGRESSION/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORRSIG N/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS BCOV RANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPPРедактор синтаксиса/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenDJIOpenNikkei OpenDAX OpenHSI OpenSSEOpenFTSE.РесурсыПроцессорное время00:00:00,03Время вычислений00:00:00,03Запрошенная память4092 байтовДля графиков остатков требуется дополнительная0 байтовпамять[Наборданных1] C:\Documents and Settings\MM\Рабочий стол\диссертация ЛубочкинММ\индексы15.sav4Описательные статистикиСреднееOpenMSCIСтд.
ОтклонениеN941,779920,23760147901,6643166,891901418441,7143983,6036914OpenDAX4115,4857166,0209214OpenHSI14703,70711378,8881514OpenSSE1167,090754,1601814OpenFTSE5022,4357169,9740114OpenDJIOpenNikkeiКорреляцииOpenMSCIOpenMSCIКорреляция ПирсонаЗнч. (1-сторонняя)OpenDJIOpenNikkeiOpenDAXOpenHSIOpenSSEOpenFTSE1,000,616,604,533,569-,399-,182OpenDJI,6161,000,420,912,552-,377,214OpenNikkei,604,4201,000,592,727,084-,675OpenDAX,533,912,5921,000,615-,290,107OpenHSI,569,552,727,6151,000-,299-,239OpenSSE-,399-,377,084-,290-,2991,000-,402OpenFTSE-,182,214-,675,107-,239-,4021,000OpenMSCI.,010,011,025,017,079,267OpenDJI,010.,067,000,020,092,231OpenNikkei,011,067.,013,002,388,004OpenDAX,025,000,013.,010,158,358OpenHSI,017,020,002,010.,150,205OpenSSE,079,092,388,158,150.,0775NOpenFTSE,267,231,004,358,205,077.OpenMSCI14141414141414OpenDJI14141414141414OpenNikkei14141414141414OpenDAX14141414141414OpenHSI14141414141414OpenSSE14141414141414OpenFTSE14141414141414Введенные или удаленные переменныеaМодельВключенныеИсключенныепеременныепеременныеМетод.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
