Диссертация (1151061), страница 33

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 33)

Зависимая переменная: OpenMSCIb. Предикторы в модели: (конст) OpenNikkeic. Предикторы в модели: (конст) OpenNikkei, OpenDJIКорреляции коэффициентовaМодель1OpenNikkeiOpenDJIКорреляцииOpenNikkei1,000КовариацииOpenNikkei6,927E-007OpenNikkei1,000-,775OpenDJI-,7751,0001,601E-006-3,139E-005-3,139E-005,001Корреляции2КовариацииOpenNikkeiOpenDJIa. Зависимая переменная: OpenMSCIМодель12Измерение1Диагностики коллинеарностиaСобственноеПоказательДоли дисперсиизначениеобусловленности(Константа)OpenNikkei1,9971,000,00,002123,00324,2841,001,002,996,003,0001,00029,51879,689,00,19,81,00,45,55a. Зависимая переменная: OpenMSCI32OpenDJI,00,001,00Приложение 5. Результаты анализа IBM SPSS21, наложение азиатского и российского кризисов 1997-99, фазаспадаFILTER OFF.USE 916 thru 929.EXECUTE.REGRESSION/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenDJI OpenNikkei OpenDAX OpenHSI OpenSSE OpenFTSE.РегрессияПримечанияВывод создан29-MAY-2015 02:28:58КомментарииC:\Documents and Settings\MM\РабочийДанныестол\диссертацияЛубочкинММ\индексы15.savВводАктивный набор данныхНаборданных1Фильтр<нет>Толщина<нет>Расщепить файл<нет>Кол-во строк в рабочем файле данных14Определенные пользователемОбработка пропущенных значенийЗадание пропущенныхпропущенные значения трактуются какпропущенные.33Статистики основаны на наблюдениях,Использованные наблюдениядля которых ни в какой из используемыхпеременных нет пропущенных значений.REGRESSION/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORRSIG N/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS BCOV RANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPPРедактор синтаксиса/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenDJIOpenNikkei OpenDAX OpenHSI OpenSSEOpenFTSE.РесурсыПроцессорное время00:00:00,05Время вычислений00:00:00,05Запрошенная память4092 байтовДля графиков остатков требуется дополнительная0 байтовпамять[Наборданных1] C:\Documents and Settings\MM\Рабочий стол\диссертация ЛубочкинММ\индексы15.savОписательные статистикиСреднееOpenMSCIСтд.

ОтклонениеN941,779920,23760147901,6643166,891901418441,7143983,6036914OpenDAX4115,4857166,0209214OpenHSI14703,70711378,8881514OpenDJIOpenNikkei34OpenSSE1167,090754,1601814OpenFTSE5022,4357169,9740114КорреляцииOpenMSCIOpenMSCIКорреляция ПирсонаЗнч. (1-сторонняя)NOpenDJIOpenNikkeiOpenDAXOpenHSIOpenSSEOpenFTSE1,000,616,604,533,569-,399-,182OpenDJI,6161,000,420,912,552-,377,214OpenNikkei,604,4201,000,592,727,084-,675OpenDAX,533,912,5921,000,615-,290,107OpenHSI,569,552,727,6151,000-,299-,239OpenSSE-,399-,377,084-,290-,2991,000-,402OpenFTSE-,182,214-,675,107-,239-,4021,000OpenMSCI.,010,011,025,017,079,267OpenDJI,010.,067,000,020,092,231OpenNikkei,011,067.,013,002,388,004OpenDAX,025,000,013.,010,158,358OpenHSI,017,020,002,010.,150,205OpenSSE,079,092,388,158,150.,077OpenFTSE,267,231,004,358,205,077.OpenMSCI14141414141414OpenDJI14141414141414OpenNikkei14141414141414OpenDAX14141414141414OpenHSI14141414141414OpenSSE1414141414141414141414141414OpenFTSEВведенные или удаленные переменныеa35МодельВключенныеИсключенныепеременныепеременныеМетод.

ШаговыйOpenDJI(критерий:вероятность Fвключения <=1,050, Fисключения>=,100).a. Зависимая переменная: OpenMSCIСводка для моделиМодельRR-квадратСкорректированнСтд. ошибкаый R-квадратоценкиИзменения статистикИзменение Rизменения Fст.св.1ст.св.2Знч. изменения Fквадратa1,616,379,32816,59471,3797,334112,019a. Предикторы: (конст) OpenDJIДисперсионный анализaМодельСуммаст.св.Средний квадратЗнч.Fквадратов1Регрессия2019,67212019,672Остаток3304,61312275,384Всего5324,285137,334,019ba. Зависимая переменная: OpenMSCIb. Предикторы: (конст) OpenDJIКоэффициентыaМодельНестандартизованныеСтандартизованныекоэффициентыкоэффициентыtЗнч.36КорреляцииСтатистики коллинеарностиСтд. ОшибкаB1(Константа)OpenDJI351,644217,957,075,028БетаНулевой порядок,6161,613,1332,708,019,616ЧастнаяЧастичная,616Толерантность,6161,000a.

Зависимая переменная: OpenMSCIИсключенные переменныеaМодельБета включенияЗнч.tЧастнаяСтатистики коллинеарностикорреляцияТолерантностьКРДМинимальнаятолерантность,419b1,828,095,483,8231,215,823b-,288,779-,086,1695,919,169,330b1,236,242,349,6951,438,695OpenSSEb-,195-,780,452-,229,8581,166,858OpenFTSE-,329b-1,482,166-,408,9541,048,954OpenNikkeiOpenDAX1-,166OpenHSIa. Зависимая переменная: OpenMSCIb.

Предикторы в модели: (конст) OpenDJIКорреляции коэффициентовaМодель1OpenDJIКорреляцииOpenDJI1,000КовариацииOpenDJI,001a. Зависимая переменная: OpenMSCIДиагностики коллинеарностиaМодельИзмерениеСобственноеПоказательзначениеобусловленностиДоли дисперсии(Константа)OpenDJI12,0001,000,00,002,00098,2771,001,001a. Зависимая переменная: OpenMSCI37КРД1,000Приложение 6. Результаты анализа IBM SPSS21, наложение азиатского и российского кризисов 1997-99, фаза днаFILTER OFF.USE 873 thru 915.EXECUTE.REGRESSION/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenDJI OpenNikkei OpenDAX OpenHSI OpenMICEX OpenSSE OpenFTSE.РегрессияПримечанияВывод создан29-MAY-2015 02:23:13КомментарииC:\Documents and Settings\MM\РабочийДанныестол\диссертацияЛубочкинММ\индексы15.savВводАктивный набор данныхНаборданных1Фильтр<нет>Толщина<нет>Расщепить файл<нет>Кол-во строк в рабочем файле данных43Определенные пользователемЗадание пропущенныхпропущенные значения трактуются какпропущенные.Обработка пропущенных значенийСтатистики основаны на наблюдениях,Использованные наблюдениядля которых ни в какой из используемыхпеременных нет пропущенных значений.38REGRESSION/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORRSIG N/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS BCOV RANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPPРедактор синтаксиса/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenDJIOpenNikkei OpenDAX OpenHSIOpenMICEX OpenSSE OpenFTSE.РесурсыПроцессорное время00:00:00,06Время вычислений00:00:00,06Запрошенная память4572 байтовДля графиков остатков требуется дополнительная0 байтовпамять[Наборданных1] C:\Documents and Settings\MM\Рабочий стол\диссертация ЛубочкинММ\индексы15.savОписательные статистикиСреднееСтд.

ОтклонениеNOpenMSCI1016,137563,4647943OpenDJI8491,8860569,223194315996,8814704,7803843OpenDAX4941,8844723,5645743OpenHSI9777,40001335,832064364,002618,5758943OpenSSE1255,290087,6988643OpenFTSE5594,0465420,0216643OpenNikkeiOpenMICEX39КорреляцииOpenMSCIOpenMSCIКорреляция ПирсонаЗнч. (1-сторонняя)OpenDJIOpenNikkeiOpenDAXOpenHSIOpenMICEXOpenSSEOpenFTSE1,000,924,069,863-,104-,337,779,948OpenDJI,9241,000-,012,905-,143-,448,715,947OpenNikkei,069-,0121,000-,130,435,175-,285,134OpenDAX,863,905-,1301,000-,492-,715,719,868OpenHSI-,104-,143,435-,4921,000,790-,275-,095OpenMICEX-,337-,448,175-,715,7901,000-,312-,377OpenSSE,779,715-,285,719-,275-,3121,000,687OpenFTSE,948,947,134,868-,095-,377,6871,000OpenMSCI.,000,329,000,253,014,000,000OpenDJI,000.,469,000,180,001,000,000OpenNikkei,329,469.,203,002,131,032,196OpenDAX,000,000,203.,000,000,000,000OpenHSI,253,180,002,000.,000,037,271OpenMICEX,014,001,131,000,000.,021,006OpenSSE,000,000,032,000,037,021.,000OpenFTSE,000,000,196,000,271,006,000.OpenMSCI4343434343434343OpenDJI4343434343434343OpenNikkei4343434343434343OpenDAX4343434343434343OpenHSI4343434343434343OpenMICEX4343434343434343OpenSSE4343434343434343OpenFTSE4343434343434343N40Введенные или удаленные переменныеaМодельВключенныеИсключенныепеременныепеременныеМетод.

ШаговыйOpenFTSE(критерий:вероятность Fвключения <=1,050, Fисключения>=,100).. ШаговыйOpenSSE(критерий:вероятность Fвключения <=2,050, Fисключения>=,100).a. Зависимая переменная: OpenMSCIСводка для моделиМодельRR-квадратСкорректированнСтд. ошибкаый R-квадратоценкиИзменения статистикИзменение Rизменения Fст.св.1ст.св.2Знч. изменения Fквадрат12a,899,89720,41278,899364,986141,000b,930,92617,23509,03117,512140,000,948,964a. Предикторы: (конст) OpenFTSEb. Предикторы: (конст) OpenFTSE, OpenSSEДисперсионный анализa41МодельСуммаст.св.Средний квадратЗнч.FквадратовРегрессия12152082,7951152082,79517083,94241416,682Всего169166,73742Регрессия157284,798278642,39911881,93940297,048169166,73742ОстатокОстатокВсего364,986,000b264,746,000ca. Зависимая переменная: OpenMSCIb.

Предикторы: (конст) OpenFTSEc. Предикторы: (конст) OpenFTSE, OpenSSEКоэффициентыaМодельНестандартизованныеСтандартизованныекоэффициентыкоэффициентыB1(Константа)214,70042,065,143,007135,62840,230OpenFTSE,118,009OpenSSE,175,042OpenFTSE(Константа)2Стд. ОшибкаЗнч.tБетаКорреляцииНулевой порядок5,104,00019,105,0003,371,002,78213,563,2414,185,948ЧастнаяСтатистики коллинеарностиЧастичнаяТолерантность,948,948,9481,0001,000,000,948,906,568,5281,895,000,779,552,175,5281,895a. Зависимая переменная: OpenMSCIИсключенные переменныеaМодельБета включенияЗнч.tЧастнаяСтатистики коллинеарностикорреляцияТолерантностьКРДМинимальнаятолерантность1OpenDJI,254b1,685,100КРД,25742,1049,604,104-,059b-1,178,246-,183,9821,018,982OpenDAXb,1621,653,106,253,2474,054,247OpenHSI-,014b-,270,788-,043,9911,009,991OpenMICEXb,024,442,661,070,8581,166,858OpenSSE,241b4,185,000,552,5281,895,528c,836,408,133,09610,382,096OpenNikkeic,047,942,352,149,7131,403,383OpenDAX,047c,522,605,083,2184,583,218OpenHSIc,041,925,360,147,9081,101,484OpenMICEX,039c,859,396,136,8521,173,499OpenNikkeiOpenDJI2,113a.

Зависимая переменная: OpenMSCIb. Предикторы в модели: (конст) OpenFTSEc. Предикторы в модели: (конст) OpenFTSE, OpenSSEКорреляции коэффициентовaМодель1OpenFTSEOpenSSEКорреляцииOpenFTSE1,000КовариацииOpenFTSE5,624E-005OpenFTSE1,000-,687OpenSSE-,6871,0007,595E-005,000,000,002Корреляции2КовариацииOpenFTSEOpenSSEa. Зависимая переменная: OpenMSCIДиагностики коллинеарностиaМодель1Измерение1СобственноеПоказательзначениеобусловленности1,9971,000Доли дисперсии(Константа)OpenFTSE,00,0043OpenSSE22,00326,9891,001,0012,9961,000,00,00,002,00332,085,95,26,073,00243,632,05,73,93a. Зависимая переменная: OpenMSCI44Приложение 7.

Результаты анализа IBM SPSS21, наложение азиатского и российского кризисов 1997-99, фазаподъемаFILTER OFF.USE 803 thru 872.EXECUTE.REGRESSION/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenDJI OpenNikkei OpenDAX OpenHSI OpenMICEX OpenSSE OpenFTSE.РегрессияПримечанияВывод создан29-MAY-2015 02:30:29КомментарииC:\Documents and Settings\MM\РабочийДанныестол\диссертацияЛубочкинММ\индексы15.savВводАктивный набор данныхНаборданных1Фильтр<нет>Толщина<нет>Расщепить файл<нет>Кол-во строк в рабочем файле данных70Определенные пользователемОбработка пропущенных значенийЗадание пропущенныхпропущенные значения трактуются какпропущенные.45Статистики основаны на наблюдениях,Использованные наблюдениядля которых ни в какой из используемыхпеременных нет пропущенных значений.REGRESSION/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORRSIG N/MISSING LISTWISE/STATISTICS COEFF OUTS BCOV RANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPPРедактор синтаксиса/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)/NOORIGIN/DEPENDENT OpenMSCI/METHOD=STEPWISE OpenDJIOpenNikkei OpenDAX OpenHSIOpenMICEX OpenSSE OpenFTSE.РесурсыПроцессорное время00:00:00,03Время вычислений00:00:00,06Запрошенная память4572 байтовДля графиков остатков требуется дополнительная0 байтовпамять[Наборданных1] C:\Documents and Settings\MM\Рабочий стол\диссертация ЛубочкинММ\индексы15.savОписательные статистикиСреднееСтд.NОтклонениеOpenMSCI1181,9065107,8339470OpenDJI9972,65141059,784807016077,94441814,29864705168,7534473,8984870OpenNikkeiOpenDAX46OpenHSI11788,00772302,958087082,683638,2803970OpenSSE1327,3850188,7613270OpenFTSE6048,9586491,7425270OpenMICEXКорреляцииOpenMSCIOpenDJIOpenNikkeiOpenDAXOpenHSIOpenMICEXOpenSSEOpenFTSE1,000,910,850,849,926,866,486,909OpenDJI,9101,000,914,801,940,947,584,925OpenNikkei,850,9141,000,786,922,932,719,803OpenDAX,849,801,7861,000,860,788,444,821OpenHSI,926,940,922,8601,000,916,642,860OpenMICEX,866,947,932,788,9161,000,626,883OpenSSE,486,584,719,444,642,6261,000,351OpenFTSE,909,925,803,821,860,883,3511,000OpenMSCI.,000,000,000,000,000,000,000OpenDJI,000.,000,000,000,000,000,000OpenNikkei,000,000.,000,000,000,000,000OpenDAX,000,000,000.,000,000,000,000OpenHSI,000,000,000,000.,000,000,000OpenMICEX,000,000,000,000,000.,000,000OpenSSE,000,000,000,000,000,000.,001OpenFTSE,000,000,000,000,000,000,001.OpenMSCI7070707070707070OpenDJI7070707070707070OpenNikkei7070707070707070OpenDAX7070707070707070OpenMSCIКорреляция ПирсонаЗнч.

Характеристики

Список файлов диссертации