Диссертация (1150940), страница 20
Текст из файла (страница 20)
Прикладная статистика. М.: Изд-во «Экзамен», 2006.57.Орлов А.И. Теория принятия решений. М.: Изд-во «Экзамен», 2006.58.Первозванский А.А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет ириск. М.: Инфра-М, 1994.59.Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теориихаоса в инвестициях и экономике. - М.: Интернет-трейдинг, 2004.60.Петерс Э.
Хаос и порядок на рынках капитала. - М.: Мир, 2000.61.Платонова И.Н. Валютный рынок и валютное регулирование. М., 1996.62.РезниченкоЕ.В.,КочегуроваЕ.А.Методыкраткосрочногопрогнозирования финансовых рынков // Изевстия Томского политехническогоинститута, №6 (2007).
С. 19 – 23.63.РомановВ.П.,БадринаМ.В.Информационныетехнологиимоделирования финансовых рынков. М.: Финансы и статистика, 2010.64.Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.:Эксмо, 2007.65.СусловВ.И.,ИбрагимовН.М.,ТалышеваЛ.П.,ЦыплаковА.А.Эконометрия. - Новосибирск: Издательство Новосибирского ГосударственногоУниверситета, 2005.66.Твардовский В.В. Секреты биржевой торговли: Торговля акциями нафондовых биржах. - М.: Альпина Паблишерз, 2010.67.Терентьев Д.В. Прогнозирование цены активов российского фондовогорынка с помощью графического анализа линий тренда // Финансы и кредит, №8 (208) - февраль 2006.
С. 31 – 43.68.Туманова Е.Л., Шагас Н.Л. Макроэкономика. Элементы продвинутогоподхода. М.: ИНФРА-М, 2011.15269.Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления.Т.1. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007.70.Хитров Г.М., Хованов Н.В. Простая модель обмена: основныепредположения и ближайшие следствия // Вестник Санкт-Петербургскогоуниверситета. Серия 5. «Экономика».
1992. Выпуск 4. С. 101-106.71.Хованов К.Н., Хованов Н.В. Система поддержки принятия решенийАСПИД-3W (Анализ и Синтез Показателей при Информационном Дефиците).Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 960087 от22.03.1996. Российское агентство по правовой охране программ для ЭВМ, базданных и топологии интегральных микросхем. М.: РосАПО, 1996.72.Хованов Н. В. Математические основы теории шкал измерения качества.Л.: ЛГУ, 1982.73.Хованов Н.В.
Математические модели риска и неопределенности. СПб.:СПбГУ, 1998.74.ХовановН.В.Прогнозхарактеристикфинансово-экономическихпоказателей на основе синтеза экспертной и статистической информации //Труды 10-ймеждународной научной школы «Моделирование и анализбезопасности и риска в сложных системах». Санкт-Петербург, 6-10 июля, 2010г.
СПб.: ГУАП, 2010. С. 114-122.75.Хованов Н.В. Три типа математических моделей неопределенности //Измерительная техника. 2005. N 9. С. 39-44.76.Хованов Н.В., Юдаева М.С. Использование метода рандомизированныхвероятностей для оценки ожидаемых значений и вариаций финансовоэкономических показателей // Труды 11-ймеждународной научной школы«Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах». СанктПетербург, 28 июня – 2 июля, 2011 г. СПб.: IPME RAS, 2011. С. 40-49.77.Цыплаков А.А. Введение в прогнозирование в классических моделяхвременных рядов // Квантиль, №1 (2006). С.
3 – 19.78.Чеботарев Ю.А. Торговые роботы на российском фондовом рынке/Ю.Чеботарев. М.: СмартБук, 2011.15379.Чураков Е.П. Прогнозирование эконометрических временных рядов. М.:Финансы и статистика, 2008.80.Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление,портфель инвестиций: Монография. - М., 2003.81.Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер с англ. – М.:ИНФРА-М, 2009.82.Швагер Д. Технический анализ.
Полный курс. М. Альпина Паблишер,2001.83.Ширяев А.Н. Вероятность, т.1. М.: МЦНМО, 2004.84.Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1.Факты. Модели. М.: ФАЗИС, 1998.85.Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 2.Теория. М.: ФАЗИС, 1998.86.Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. М.: Диаграмма, 2001.87.Якимкин В.Н. Кластерный статистический анализ рынков // Финансоваяаналитика: проблемы и решения, № 7 (7) - июль 2008. С. 28 – 36.88.Якимкин В.Н. Новый подход к прогнозированию на рынке Forex.
- М.:СмартБук, 2008.89.Якимкин В.Н. Фундаментальный анализ. М.: Изд-во Омега-Л, 2008.90.Янковский Л.П., Лебедянская Е.А. Прогнозирование волатильности какспособ управления рыночными рисками. // Финансы и кредит, № 40(424) октябрь 2010. С. 2 – 9.91.Bayes T. An essay towards solving a problem in the doctrine of chances //Biometrika. 1958. Vol. 45. P. 296-315 (Reprinted from: Philosophical Transactionsof the Royal Society of London. 1764. Volume 53. P. 370-418).92.Coletti G. Coherent numerical and ordinal probabilistic assessments // IEEETransactions on Systems, Man and Cybernetics.
1994. Vol. 24. P. 1747-1754.93.Daellenbach H., McNickle D. Management science. Decision making throughsystem thinking. Palgrave Macmillan, 2007.15494.Engemann K. J., Yager R. R. A general approach to decision making withinterval probabilities // International Journal of General Systems. 2001. Vol. 30. P.623-647.95.Erev I., Cohen B. Verbal versus numerical probabilities: Efficiency, biases, andthe preference paradox // Organizational Behavior and Human Decision Processes.1990.
Vol. 5. P. 1-18.96.Hogarth R. Cognitive processes and the assessment of subjective probabilitydistributions // Journal of American Statistical Association. 1975. Vol. 70. P. 271289.97.Hovanov N., Yudaeva M., Hovanov K. Multicriteria estimation of probabilitieson basis of expert non-numeric, non-exact and non-complete knowledge // EuropeanJournal of Operational Research.
2009. Vol. 195. Issue 3. P. 857-863.98.Hovanov N.V., Kolari J.W., Sokolov M.V. Computing currency invariantindices with an application to minimum variance currency baskets // Journal ofEconomic Dynamics and Control. 2004. Vol. 28. P. 1481-1504.99.Keynes J. A Treatise on Probability.
3-d ed. London: Macmillan, 1952 (Firsted. 1921).100. Koopman B.O. The Axioms and Algebra of Intuitive Probability // The Annalsof Mathematics, 2nd Ser., Vol. 41, № 2 (Apr., 1940), pp. 269-292.101. Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal of Finance, Vol. 7, № 1(March 1952), pp. 77 – 91.102. Mills T.C., Markellos R. The econometric modelling of financial time series,3nd ed., Cambridge Univ. Press, 2008.103. Pontines V., Ramkishen S.R.
The Asian Currency Unit (ACU): exploringalternative currency weights // Macroeconomics and Finance in Emerging MarketEconomies, 2008, Vol.1, № 2 September, p. 269 – 278.104. Tsay, Ruey S. Analysis of financial time series. John Wiley&Sons, Inc., 2002.105. Yager R.R., Kreinovich V. Decision making under interval probabilities //International Journal of Approximate Reasoning. 1999.
Vol. 22. N3. P. 195-215.155.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
