Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1150597), страница 10

Файл №1150597 Диссертация (Рандомизированные алгоритмы оценивания параметров инкубационных процессов в условиях неопределенностей и конечного числа наблюдений) 10 страницаДиссертация (1150597) страница 102019-06-29СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

Í., ×åðâîíåíêèñ À. ß. Òåîðèÿ ðàâíîìåðíîé ñõîäèìîñòè ÷àñòîò ïîÿâëåíèÿ ñîáûòèé ê èõ âåðîÿòíîñòÿì è çàäà÷à ïîèñêàîïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ ïî ýìïèðè÷åñêèì äàííûì // Àâòîìàòèêà èòåëåìåõàíèêà. 1971. 2. C. 4253.[2] Âàïíèê Â. Í. Âîññòàíîâëåíèå çàâèñèìîñòåé ïî ýìïèðè÷åñêèì äàííûì. Ì.: Íàóêà. 1979. 448 c.[3] V.

N. Vapnik. Estimation of Dependencies Based on Empirical Data.SpringerVerlag 1982. 457 p.[4] Ôîìèí Â.Í. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ òåîðèÿ îáó÷àåìûõ îïîçíàþùèõ ñèñòåì. Ë.: Èçä-âî Ëåíèíãð. óí-òà. 1976. 236 ñ.[5] Schweppe F.C. Uncertain Dynamic Systems. New York-London:Prentice-Hall. 1973. 563 p.[6] Calaore G, Polyak B. T. Stochastic algorithms for exact andapproximate feasibility of robust LMIs // IEEE Trans. Autom. Control.

2001. Vol. 46. P. 17551759.[7] Ãðàíè÷èí Î. Í., Ïîëÿê Á. Ò. Ðàíäîìèçèðîâàííûå àëãîðèòìûîöåíèâàíèÿ è îïòèìèçàöèè ïðè ïî÷òè ïðîèçâîëüíûõ ïîìåõàõ. 2003. Ì.: Íàóêà. 291 c.[8] Tempo R., Calaore G., Dabbene F. Randomized Algorithms forAnalysis and Control of Uncertain Systems: with Applications. 2013. New York: Springer-Verlag. 337 p.67[9] Granichin O., Volkovich Z., Toledano-Kitai Dvora RandomizedAlgorithms in Automatic Control and Data Mining.

Springer. 2015. 251 p.[10] Ëüþíã Ë., Ñåäåðñòðåì T. Èäåíòèôèêàöèÿ ñèñòåì: òåîðèÿ äëÿïîëüçîâàòåëÿ. Ì.: Hàóêà. 1991. 431 c.[11] Öûïêèí ß.Ç. Èíôîðìàöèîííàÿ òåîðèÿ èäåíòèôèêàöèè. Ì.: Íàóêà. 1995. 336 c.[12] Ôîìèí Â. Í., Ôðàäêîâ À. Ë., ßêóáîâè÷ Â. À. Àäàïòèâíîå óïðàâëåíèå äèíàìè÷åñêèìè îáúåêòàìè. 1981. Ì.: Íàóêà.

448 ñ.[13] Kushner H. J., Yin G. G. Stochastic Approximation Algorithms andApplications. New York. Springer-Verlag. 2003. 497 p.[14] Spall J. S. Introduction to stochastic search and optimization:estimation, simulation, and control. Wiley, Hoboken, NJ. 2003.597 p.[15] Granichin O., Amelina N. Simultaneous perturbation stochasticapproximation for tracking under Unknown but bounded disturbances// IEEE Transactions on Automatic Control. June 2015.

Vol. 60,Is. 6. P. 16531658.[16] GranichinO.,VolkovichV.,Toledano-KitaiD.RandomizedAlgorithms in Automatic Control and Data Mining. SpringerVerlag: Heidelberg New York Dordrecht London. 2015. 251 p.[17] ÔîìèíÂ.Í.Ðåêêóðåíòíîåîöåíèâàíèåèàäàïòèâíàÿôèëüòðàöèÿ. 1984. Ì.: Íàóêà. C. 288.[18] Gasnikov A. V., Dmitriev D. Y. On ecient randomized algorithmsfor nding the PageRank vector // Computational Mathematics andMathematical Physics.

2015. V. 55, 3. C. 349365.68[19] Ljung L. System Identication: Theory for the User // EnglewoodClis. NJ, Prentice Hall. 1999. 609 p.[20] Åìåëüÿíîâ Ñ.Â. Ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ñ ïåðåìåííîé ñòðóêòóðîé. 1967. Ì.: Íàóêà. 336 ñ.[21] Ãðàíè÷èí Î.Í., Khantuleva T. A. Adapting Wing Elements(Feathers) of an Airplane in a Turbulent Flow with a MultiagentProtocol // Automation and Remote Control. 2017. Vol.

78,10. P. 18671882.[22] Ãðàíè÷èí Î.Í., Khantuleva T. A. Hibrid Systems and RandomizedMeasuring in Nonequilibrium Processes // Dierential Equations andControl Processes. 2004. 3. P. 3543.[23] Ãðàíè÷èí Î. Í., Õàíòóëåâà Ò. À. Àäàïòàöèÿ ýëåìåíòîâ êðûëà(ïåðüåâ) ñàìîëåòà â òóðáóëåíòíîì ïîòîêå ñ ïîìîùüþ ìóëüòèàãåíòíîãî ïðîòîêîëà // Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà.

2017. 10. Ñ. 168188.[24] Ãðàíè÷èí Î. Í., Õàíòóëåâà Ò. À. Ãèáðèäíûå ñèñòåìû è ðàíäîìèçèðîâàííûå èçìåðåíèÿ â íåðàâíîâåñíûõ ïðîöåññàõ // Äèôôåðåíöèàëüíûå óðàâíåíèÿ è ïðîöåññû óïðàâëåíèÿ. 2004. 3. Ñ.3543.[25] Csaji B., Campi M. C., Weyer E. Sign-perturbed sums: A newsystem identication approach for contructing exact non-asymptoticcondence regions in linear regression models // IEEE Trans. on SignalProcessing. 2015. V. 63, 1. P.

169181.[26] Ñåíîâ À. À., Ãðàíè÷èí Î. Í. Èäåíòèôèêàöèÿ ïàðàìåòðîâ ëèíåéíîé ðåãðåññèè ïðè ïðîèçâîëüíûõ âíåøíèõ ïîìåõàõ â íàáëþäåíèÿõ//  ñá. òðóäîâ XII Âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå ïî ïðîáëåìàì óïðàâëåíèÿ (ÂÑÏÓ-2014), Ðîññèÿ, Ìîñêâà, ÈÏÓ ÐÀÍ, 16-19 èþíÿ 2014. 2014. Ñ. 27082719.69[27] Amelin K., Granichin O. N.

Randomized control strategies underarbitrary external noise // IEEE Transactions on Automatic Control.2016. Vol. 61, 5. P. 13281333.[28] Senov A., Amelin K., Amelina N., Granichin O. Exact condenceregions for linear regression parameter under external arbitrary noise// In: Proc. of the 2014 American Control Conference (ACC), 4-6 June,Portland, USA. 2014. P. 50975102.[29] Ìîðîçîâ Í.Ô., Ïåòðîâ Þ.Â. ¾Êâàíòîâàÿ¿ ïðèðîäà è äâîéñòâåííûéõàðàêòåð ðàçðóøåíèÿ òâåðäûõ òåë // Äîêëàäû Àêàäåìèè íàóê. 2002.

Ò. 382, 2. Ñ. 206-209.[30] Morozov N., Petrov Y. Dynamics of Fracture // Springer-Verlag.Berlin-Heidelberg-New York. 2000. 98 p.[31] Petrov Y. V., Utkin A. A. Dependence of the dynamic strength onloading rate // Mater. Science. 1989. Vol. 25, 2.

P. 153156.[32] Petrov Y. V. Incubation time criterion and the pulsed strength ofcontinua: Fracture, cavitation, and electrical breakdown // DokladyPhysics. 2004. Vol.49, 4. P. 246-249.[33] Ôåëüäáàóì À. À. Î ïðîáëåìàõ äóàëüíîãî óïðàâëåíèÿ //  êí.: Ìåòîäû îïòèìèçàöèè àâòîìàòè÷åñêèõ ñèñòåì. Ì.: Íàóêà. 1972. c.89108.[34] Âîëêîâà Ì.Â., Ãðàíè÷èí Î.Í., Âîëêîâ Ã.À., Ïåòðîâ Þ.Â. Î âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà çíàêî-âîçìóùåííûõ ñóìì äëÿ îáðàáîòêè ðåçóëüòàòîâ äèíàìè÷åñêèõ èñïûòàíèé // Âåñòíèê ÑÏáÃÓ. 2018. Ñåð. 1. Òîì 63. Âûï. 1. Ñ. 3040.[35] Volkova M.V., Granichin, Petrov Y.V., Volkov G.A. Dynamic fracturetests data treatment based on the randomized approach // Advancesin Systems Science and Applications (ASSA). 2017.

. 3. P.3543.70[36] Volkova M., Granichin O., Petrov Yu., Volkov G. Sign-perturbed sumsapproach for data treatment of dynamic fracture tests // In: Proc. ofthe 56th IEEE Conference on Decision and Control, December 12-15,2017, Melbourne, Australia. 2017. P. 16521656.[37] Âîëêîâà Ì. Â., Ãðàíè÷èí Î. Í. Ìèíèìèçàöèÿ ôóíêöèîíàëà òèïà ñðåäíåãî ðèñêà íà îñíîâå êîíå÷íîãî (âîçìîæíî ìàëîãî) íàáîðàýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ // Ñòîõàñòè÷åñêàÿ îïòèìèçàöèÿ â èíôîðìàòèêå. 2018. Ò. 13, Âûï.

2. Ñ. 335.[38] Volkova M. One method to solve a problem of nonlinear two-stageperspective stochastic planning // International Journal of Pure andApplied Mathematics. 2017. V. 112, 4. P. 817826.[39] Êîëáèí Â. Â., Ñâèùèêîâà Ì. Â. Îäèí ïðÿìîé ìåòîä ñòîõàñòè÷åñêîé îïòèìèçàöèè // Èçâåñòèÿ Ñàðàòîâñêîãî Óíèâåðñèòåòà.

Íîâàÿñåðèÿ. Ñåðèÿ: Ìàòåìàòèêà. Ìåõàíèêà. Èíôîðìàòèêà, 2012. T. 12,4. Ñ. 1114.[40] Âîëêîâà Ì. Â., Ìèõååâ Ñ. Å., Ìîðîçîâ Ï. Ä. Êîððåëÿöèÿ äèíàìèêè âíóòðåííåãî âàëîâîãî ïðîäóêòà ñ öåíîé ìîòîðíîãî òîïëèâà //Ìîëîäîé ó÷åíûé. 2017. 11(145). Ñ. 192198.[41] Ñâèùèêîâà Ì. Â. Îäèí ìåòîä ïðîãíîçèðîâàíèÿ ÂÂÏ Ðîññèè //Ïðîöåññû óïðàâëåíèÿ è óñòîé÷èâîñòü: Òðóäû 42-é ìåæäóíàðîäíîéíàó÷íîé êîíôåðåíöèè àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ.

2011. Ñ. 550554.[42] Svishchikova M. V. One problem of nonlilear stochastic programming// International Journal of Applied Mathematics and Statistics. 2014. V. 52, 7. P. 1-7.[43] Ñâèùèêîâà Ì. Â. Ðåøåíèå îäíîé äâóõýòàïíîé çàäà÷è íåëèíåéíîãî ñòîõàñòè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ // Èííîâàöèè â íàóêå. 2014. 3(28). Ñ.

1222.71[44] Ñâèùèêîâà Ì. Â. Îäèí ñïîñîá ðåøåíèÿ çàäà÷ ñòîõàñòè÷åñêîãîïðîãðàììèðîâàíèÿ ñïåöèàëüíîãî âèäà // Ïðîöåññû óïðàâëåíèÿ èóñòîé÷èâîñòü: Òðóäû 43-é ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè.2012. Ñ. 559563.[45] Ïðèñòàâêî Â. Ò., Ñâèùèêîâà Ì. Â. Êîäèðîâàíèå è äåêîäèðîâàíèåâåêòîðíûõ ãàóññîâñêèõ ñèãíàëîâ // Ïðîöåññû óïðàâëåíèÿ è óñòîé÷èâîñòü: Òðóäû 41-é ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ. 2010. Ñ. 692698.[46] Ïðèñòàâêî Â.Ò., Ñâèùèêîâà Ì.Â. Ëèïèäíîñòü ñóáúåêòà // Ïðîöåññû óïðàâëåíèÿ è óñòîé÷èâîñòü: Òðóäû 40-é ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ. 2009. Ñ.

656658.[47] Bai E. W., Nagpal K. M., Tempo R. Bounded-error parameterestimation: Noise models and recursive algorithms // Automatica. 1996. Vol. 32. 7. P. 985999.[48] ÏîëÿêÁ.Ò.,ÙåðáàêîâÏ.Ñ.Ðîáàñòíàÿóñòîé÷èâîñòüèóïðàâëåíèå. Ì.: Íàóêà. 2002. 303 ñ.[49] Ïîëÿê Á.Ò., Õëåáíèêîâ Ì.Â., Ùåðáàêîâ Ï.Ñ. Óïðàâëåíèå ëèíåéíûìè ñèñòåìàìè ïðè âíåøíèõ âîçìóùåíèÿõ. Òåõíèêà ëèíåéíûõ ìàòðè÷íûõ íåðàâåíñòâ. Ì.: ËÅÍÀÍÄ. 2014. 560 ñ.[50] Ñîêîëîâ Â.Ô. Îöåíêà êà÷åñòâà ðîáàñòíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðèíåèçâåñòíûõ âåðõíèõ ãðàíèöàõ âîçìóùåíèé è ïîìåõè èçìåðåíèé //Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà.

2010. 9. Ñ. 318.[51] Ãðàíè÷èí Î. Í., Ôîìèí Â. Í. Àäàïòèâíîå óïðàâëåíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîáíûõ ñèãíàëîâ // Àâòîìàòèêà è òåëåìåõàíèêà. 1986. 2. C. 100112.[52] Ãðàíè÷èí Î. Í. Îá îäíîé ñòîõàñòè÷åñêîé ðåêóððåíòíîé ïðîöåäóðå ïðè çàâèñèìûõ ïîìåõàõ â íàáëþäåíèè, èñïîëüçóþùåé íà âõîäå72ïðîáíûå âîçìóùåíèÿ // Âåñòíèê Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà. 1989. Ñåð. 1, Âûï. 1, 1.

Характеристики

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6367
Авторов
на СтудИзбе
310
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее