Главная » Просмотр файлов » Автореферат

Автореферат (1145355), страница 3

Файл №1145355 Автореферат (Теоретико-игровые задачи со случайной продолжительностью) 3 страницаАвтореферат (1145355) страница 32019-06-29СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Зубову, Санкт-Петербург (2005, 2010, 2015); Международный се­минар «Теория управления и теория обобщенных решений уравнений Гамиль­тона-Якоби-Беллмана», Екатеринбург (2005), Russian-Finnish Graduate SchoolSeminar «Dynamic Games and Multicriteria Optimization», Petrozavodsk (2006);2nd International Conference on Game Theory and Application, Qingdao, China(2007); International Conference on Game Theory and Management, St.Petersburg(2007 — 2012, 2014, 2016); Международный Конгресс «Нелинейный динамиче­ский анализ», Санкт-Петербург ( 2007), Международная конференция по ма­тематической теории управления и механике, Суздаль(2009); Int.

ConferenceStochastic Optimal Stopping, Petrozavodsk (2010); Spain-Italy-Netherlands Meetingon Game Theory (Paris 2011, St. Petersburg 2015); 25th IFIP TC 7 Conference onSystem Modeling and Optimization, Berlin (2011), Workshop on Dynamic Games inManagement Science, Montreal, Canada (2008, 2011, 2016); Viennese Workshop onOptimal Control, Dynamic Games and Nonlinear Dynamics, Vienna (2012, 2015);Conference on Constructive Nonsmooth Analysis, St.Petersburg (2012); Междуна­родная научная конференция «Математика, экономика, менеджмент: 100 летсо дня рождения Л.В.

Канторовича», Санкт-Петербург (2012); InternationalSymposium on Dynamic Games and Applications (Wroclaw 2008; Amsterdam 2014);28th European Conference on Operational Research, Poznan, Poland (2016).Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в работах[1–38], из которых 10 опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАКРФ (работы [1–5], [7–11]), 8 работ опубликованы в журналах, индексируемых внаукометрических базах Scopus/ Web of Science ([17, 18, 24, 27, 28, 30, 33, 38]),работы [6, 16, 29, 31, 32] являются монографиями/главами в монографиях виздательствах «Nova Science Publ.», «Springer», «БХВ-Петербург».Работы [1–8, 17–31, 34, 38] написаны в соавторстве. В работах [2, 5, 8, 29]соавтором была предложена постановка задачи, а диссертантом получены всеосновные результаты; в работе [7] диссертанту принадлежит раздел о коопе­ративных многошаговых играх со случайной продолжительностью.

В работе[1] диссертанту принадлежит постановка задачи, доказательство теоремы о су­10пераддитивности, математическая модель и вычисления в примерах, а соавто­ру — выбор методов решения. В работе [6] диссертантом проведено системати­ческое исследование математических моделей принятия решений несколькимисторонами в условиях конфликта при наличии неопределенности.В работах [3, 24, 26] диссертантом формализована теоретико-игровая зада­ча разработки невозобновляемых ресурсов, сформулированы основные резуль­таты в рамках вероятностного подхода, доказано утверждение 1 и следствие 1в [3], получены аналитические выражения в содержательных примерах.

В ра­ботах [4, 34] диссертанту принадлежит постановка задачи, а также доказатель­ство утверждения о виде функционала выигрыша для случая неотрицательнойфункции полезности, а соавтору — доказательство утверждения о виде функ­ционала выигрыша в общем случае и построение контрпримера. В работе [31]диссертанту принадлежит постановка задачи и доказательство теорем, а соавто­ром найдены оптимальные стратегии в игре управления вредными выбросамив окружающую среду.В работе [17] личным вкладом автора является постановка задачи со слу­чайным моментом начала и доказательство теорем, а соавтором выполненывычисления в примере.

В работах [18, 20–23, 28, 38] диссертанту принадлежатвсе основные теоретические результаты, касающиеся дифференциальных игрсо случайным моментом окончания, причем в работах [20–23] аналитическиевыражения для оптимальных управлений, вектора Шепли и процедуры распре­деления дележа получены лично диссертантом, а соавторами выполнены вспо­могательные вычисления, построение графиков, анализ результатов. В работе[19] диссертантом выполнены вычисления в примере дифференциальной игрыуправления вредными выбросами.

В работе [27] соавтором предложена эконо­мическая модель, а диссертантом найдены оптимальные стратегии и построенахарактеристическая функция. В работе [30] диссертантом сформулирована идоказана теорема о динамической устойчивости вектора Шепли, а соавторампринадлежит формулировка игры на деревьях событий в некооперативной по­становке и выбор математической модели в примере.Все основные результаты, выносимые на защиту, получены автором лично.Структура и объем. Диссертация изложена на 349 страницах, состоитиз введения, трех разделов, включающих в себя 9 глав, заключения и спискалитературы, содержащего 362 наименования.Содержание работыВ диссертационной работе Громовой Е.В. изучаются динамические игрыс детерминированной динамикой, в которых продолжительность игры являет­ся случайной величиной. Работа состоит из частей I, II, III, организованныхследующим образом.Часть I «Дифференциальные игры со случайной продолжительностью»посвящена дифференциальным играм, в которых момент окончания или мо­мент начала игры является случайной величиной с известной функцией рас­11пределения.

Часть I состоит из Глав 1, 2, 3, 4.В Главе 1 приводится формулировка классической дифференциальной иг­ры с предписанной продолжительностью Γ(0 , 0 , ), а также некоторые вспо­могательные сведения из области оптимального управления, дифференциаль­ных игр и теории вероятностей. Кроме того, описаны динамика и вид функциймгновенного выигрыша (полезности) в теоретико-игровых задачах рациональ­ного природопользования, экологического менеджмента и управления реклам­ной кампанией, которые будут использованы в последующих главах в качествепримеров, иллюстрирующих теоретические результаты.В исследованиях в области дифференциальных игр, как правило, изучают­ся дифференциальные игры с предписанной продолжительностью.

Это означа­ет, что игра развивается во времени на фиксированном временном промежутке[0 , ], причем момент начала игры 0 и момент окончания игры известнызаранее.Дифференциальную игру лиц с предписанной продолжительностью бу­дем обозначать как Γ(0 , 0 , ). Множество игроков обозначим как , | | =. В дальнейшем будем ассоциировать игроков с их порядковыми номерами: = {1, 2, . .

. , }, соответственно -ый игрок будет обозначаться как {} ∈ .Динамика игры задается системой обыкновенных дифференциальных уравне­ний:˙ = (, 1 , . . . , ), (0 ) = 0 ∈ ⊂ .(1)Полагается, что состояние () ∈ принадлежит некоторому открытому под­множеству R для всех ∈ [0 , ], а управления выбираются из множеств до­пустимых управлений , которые состоят из всех измеримых фунций из [0 , ]в , = 1, . . .

, . Множества допустимых значений управлений представ­ляют собой выпуклые компактные подмножества R такие что ∋ {0}. Вдальнейшем мы будемсокращенные обозначения и писать =∏︀ использовать∏︀(1 , . . . , ), = =1 , = =1 и, соответственно, ∈ и () ∈ , ∈[0 , ].Будем полагать, что для любого допустимого управления ∈ и длялюбого начального условия 0 ∈ существует решение системы (1), обознача­емое (0 , 0 , , ), такое что для всех ∈ [0 , ] выполняется (0 , 0 , , ) ∈ .Кроме того, потребуем выполнения следующих условий:Предположение 1.1.1. Пусть правые части системы дифференциаль­ных уравнений (1) удовлетворяют следующим условиям регулярности:1. функция непрерывна на множестве × 1 × .

. . × ,2. функция удовлетворяет условию Липшица по с постоянной 1 > 0:‖(′ , ) − (′′ , )‖ ≤ 1 ‖′ − ′′ ‖ ∀′ , ′′ ∈ , ∈ ,3. существует такая константа 2 > 0, что функция ограничена сверху по:‖(, 1 , . . . , )‖ ≤ 2 (1 + ‖‖) ∀ ∈ , ∈ ,124. для любого ∈ , множество() = {(, )| ∈ }является выпуклым компактом в R .Выигрыш -го игрока определяется следующим образом:Z (0 , 0 , , 1 , . . .

, ) =ℎ (( ), 1 ( ), . . . , ( )), = 1, . . . , ,(2)0где ℎ (, 1 , . . . , ) представляет собой непрерывную функцию и () – решениезадачи Коши для системы ОДУ (1) при управлениях 1 (), . . . , ().Рассмотрим кооперативный вариант игры. Пусть * = (*1 , . . . , * ) – такой-набор управлений, который доставляет максимум суммарному выигрышу иг­роков:* = arg max∑︁(3) (0 , 0 , , ).=1Траекторию (), ∈ [0 , ], являющуюся решением задачи (1) при управ­лении * будем называть кооперативной траекторией.Совокупный выигрыш игроков из максимальной коалиции , полученныйпри использовании оптимальных управлений * обозначим (0 , 0 , , ):* (0 , 0 , , ) =∑︁ Z∑︁ (0 , 0 , , *1 , .

. . , * ) ==1ℎ (* ( ), * ( )).(4)=1 0Описанные выше оптимальные управления разыскиваются в классах по­зиционных или программных стратегий.Развитию кооперативной игры игры во времени соответствует движениевдоль кооперативной траектории * (). Следовательно, в каждый момент вре­мени ∈ [0 , ] игроки попадают в подыгру Γ(* (), , ) с предписанной про­должительностью − . Под выигрышем в подыгре Γ(* (), , ), ∈ [0 , ]будем пониматьZ (* (), , , 1 , . .

. , ) =ℎ (( ), ( )), = 1, . . . , ,(5)где динамика игры описывается системой (1) с начальным условием () =* ().В Главе 2 рассматриваются дифференциальные игры со случайным мо­ментом окончания. В § 2.1 вводится определение игры Γ (0 , 0 , ), являющей­ся модификацией игры Γ(0 , 0 , ), а именно, предполагается, что игра заканчи­вается в момент времени , где — случайная величина с известной функцией13распределения (), ∈ [0 , ] с условием нормировки:Z () = 1.0Кроме того, далее предполагается существование функции плотности распре­деления ().

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
353,67 Kb
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Теоретико-игровые задачи со случайной продолжительностью
Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее