Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1138581), страница 17

Файл №1138581 Диссертация (Срочная структура процентных ставок на китайском рынке облигаций) 17 страницаДиссертация (1138581) страница 172019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 17)

— 2001. —№ 59. — Pp. 383–411.47.Heath D. Jarrow R. Morton A. Bond pricing and the termstructure of interest rates: A new methodology for contingent claims valuation // Econometrica. — 1992. — Vol. 16, № 1. — Pp. 77–105.48.Hess P. Securities Clearing and Settlement in China Markets,Infrastructures and Policy-Making // European Central Bank OccasionalPaper series. — 2010. № 116, July.49.Hong G., Warga A. An Empirical Study of Bond MarketTransactions //Financial Analysts Journal. — 2000. — 56. — Pp.

32–46.50.Huaipeng M. The development of China’s bond market: BISPapers № 26 // Bank for International Settlements. — 2006.51.Huang H., Zhu N. The Chinese Bond Market: Historical Les-sons, Present Challenges and Future Perspectives //the Yale China Conference. — 2006.52.Huberman G., Halka D. Systematic Liquidity//Journal of Fi-nancial Research. — 2001. — № 24. — Pp. 161–178.13253.Hull. J. Options, futures, and other derivatives 8th. — PearsonPrentice Hall, 2012.54.Hull. J., White A.

Valuing Derivative Securities Using the Ex-plicit Finite Difference Method // Journal of Financial and QuantitativeAnalysis. — 1990. — Vol. 25. — Pp. 87–100.55.Hull J., White A. Bond option pricing based on a model for theevolution of bond prices. // Advances in Futures and Options Research. —1993. — Vol. 6, № 1.

— Pp. 13.56.Hull J., White A. Numerical Procedures for ImplementingTerm Structure Models I: single factor models // Journal of Derivatives. —1994. — Vol. 2. № 1. — Pp. 8–16.57.Hull J., White A. Numerical Procedures for ImplementingTerm Structure Models II: two-factor models // Journal of Derivatives. —1994. — Vol. 2.

№ 2. — Pp. 37–48.58.Ho TSY., Lee S. Term Structure Movements and Pricing Inter-est Rate Contingent Claims. // Journal of Finance. — 1986. — Vol. 44,№ 5. — Pp. 1011–1029.59.James J., Webber N. Interest Rate Modeling. — John Wiley &Sons ltd, 2000.60.Kanony C., Mokrane M.Reconstitution de la courbe des taux,analyse des facteurs d'évolution et couverture factorielle, — 1992, Cahierde la C. A. R., № 1.61.Lapshin V. A.

On Determination of the Time Structure of In-terest Rates. // In Collection of Articles of Young Scientists of the Faculty ofComputational Mathematics and Cybernetics of the Moscow State University (MAKS Press, Moscow, 2006), №3, — Pp. 92–98.62.Lapshin V. A. Determining the term structure of interest rates.Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics, — 2009,33(4), 206–213.13363.Lapshin V. A., Wang Jiang.Zero-coupon yield curve on Chi-nese bond market: New possibilities and new challenges.— 2012.

–Thesison the 2nd 3-C (China, Canada and US) Risk Forum & the 5th InternationalConference on Engineering and Risk management.64.Longstaff F., Schwartz E. A Simple Approach to ValuingRisky Fixed and Floating Rate Debt // Journal of Finance. — 1995. —№ 50, Pp. 789–821.65.Musiela M. Rutkowski M. Continuous-time term structuremodels: Forward measure approach // Finance and Stochastics. — 1997. —Vol. 1, № 4.

— Pp. 261–291.66.McCulloch. J.Measuring the Term Structure of Interest Rates//Journal of Business, — 1971, № 44(1). — Pp. 19–31.67.McCulloch. J.The tax adjusted yield curve //Journal of Fi-nance. — 1975, — № 30, — Pp. 811–829.68.Nelson C. R. and Siegel A. F. Parsimonious Modeling of YieldCurves // Journal of Business. — 1987, № 60— Pp. 473–489.69.Procedures for Trading Book-Entry National Bonds in theOTC Market through Commercial Banks: People's Bank of China Laws.70.Prospects for China’s Corporate Bond Market: Annual Report:Pp.12–15 / Center for Pacific Basin Studies; Hale, G. — 2006.71.PuX. Liquidity Communality across the Bond and CDS Mar-kets. // The Journal of Fixed Income.

— 2009. — № 19. — Pp.26–39.72.Ronald J. Ryan Yield Curve Dynamics. – Fitzroy DearbornPublishers, Chicago and London, 1997.73.Regulations for Activities when Issuing Bonds in the Inter-Bank Bond Market: People's Bank of China Laws. —2007/04/2174.S&P/CITIC China Bond Indices. Index Methodology // Stand-ard & Poor’s. — 2009.13475.Schaefer S. M. Schwartz E. S. A Two-Factor Model of theTerm structure An Approximate Analytical Solution // Journal of Financialand Quantitative Analysis. — 1984. — Vol.

19. № 4. — Pp. 413–424.76.Shea G. Pitfalls in Smoothing Interest Rate Term StructureData //Journal of Finance. — 1984, Quant. Anal№ 19, — Pp.253–269.77.Smirnov, S. N., & Zakharov, A. V. A Liquidity-Based RobustSpline Fitting of Spot Yield Curve Providing Positive Forward Rates // European Bond Commission Working Paper, 2003.78.Spiegel M. M., Developig Asian Local Currency Bond Markets:Why and How //ADBI Working Paper Series. — 2009.

— № 182.79.SSE Indices Calculation & Maintenance: SSE Rules.80.Steeley J. M. Estimating the Gilt-Edged Term Structure: BasisSplines and Confidence Intervals //Journal of Business. — 1991, —Pp. 513–529.81.Strebulaev I. Many faces of liquidity and asset pricing: evi-dence from the US treasury securities market //London Business school,Working Paper, 200182.Svensson. L. Estimating Forward Interest Rates with ExtendedNelson-Siegel Method //Sveriges Risk bank. — 1995. — Quart. Rev.,№ 3, — Pp.13–26.83.Tanggaard C.

Kernel smoothing of discount functions // Work-ing paper, The Aarhus School of Business. — 1992. — Vol. 21. —Pp.1–10.84.Tanggaard C., Linton O., E. Mammen, Nielsen J. P. Yieldcurve estimation by kernel smoothing methods // Journal of econometrics. — 2001. — Vol. 105. № 1. — Pp. 185–223.85.Tondkar R. H., Peng S., Hodgdon S. The Chinese SecuritiesRegulatory Commission and the Regulation of Capital Markets in China //Advances in International Accounting. — 2003. Vol.

16. — Pp. 153–174.13586.Vasicek O. A. An equilibrium characterization of the termstructure // Journal of financial economics. — 1977. — Vol. 5, № 2. — Pp.177–188.87.Vasicek O. A. Fong H. G. Term Structure Modeling Using Ex-ponential Splines // The Journal of Finance. — 1982. — Vol. 37. № 2. —Pp. 339–348.88.Waggoner. D. Spline Methods for Extracting Interest RateCurves from Coupon Bond Prices.// Federal Reserve Bank of AtlantaWorking Paper, — 1997.—Pp. 1–23.89.Lin B., Paxson D. Term structure volatility and bund futuresembedded options. // Journal of Business Finance & Accounting.

// —1995. — Vol. 22. № 1. — Pp. 101–127.90.Cai Xiu-li. 我国国债利率期限结构研究. (A study on TermStructure of Chinese Bond Market) // New Finance Economics. 1009–4202(2010)11–060–01. — 2010. — Vol. 11. — Pp.60.91.Chen Fang-fei, Shen Chang-zheng. Nelson-Siegel 模型与国债收益率曲线的预测. (Nelson-Siegel Model and the Yield Curve of China’sBond Market) // Finance Forum. 1002–6487(2006)02–0133–02. —2006. — Vol.

02. — Pp.133–135.92.Chen Yong 宏观经济,货币政策与债券市场 — 理论分析与中国实证(MacroEconomics, Monetary Policy and Bond Market: Theatrical analysis and Chinese practice) Ph.D. thesis / Nankai University. —2010.93.Chen Zhen. 中国国债收益率曲线研究(T-bond yield curve ofChina) Ph.D. thesis / Fudan University. — 2009.13694.Chen Xiao-xian.中国债券利率期限结构研究. (Research intoInterest Term Structure of Chinese Bond Market).

// 1008–1569(2008)06–0112–11. — 2008 -Pp.112–122.95.Chen Wei, Li Yi-jun.人民币收益率曲线构建研究. (On theConstruction of Yield Curve for RMB) // Systems Engineering. 1001–4098(2005)11–0034–04. — 2005. — Vol. 23, № 11. — Pp. 33–37.96.Chen Wei, Ma Jun-chi, Zhao Yao-wen.我国国债收益率曲线的实证研究. (China's Government Bond Yield Curve Research) // Shandong Economy. 1000–971X(2011) 03–0118–06. — 2011. — Vol. 164, №3 — Pp.

118–123.97.Cheng Xin-ran. 关于国债收益率曲线的实证分析. (PositiveAnalysis on the Government Bond Yield Curve of China’s Bond Market).// Market Modernization Magazine. — 2010. — Vol. 616, № 7. — Pp. 149.98.Fang Yong, Shuai Mei, Lin Zhi-hang.一种 G2 连续 Hermite样条的构造方法. (A Method for Constructing Hermite Spline of G2 Continuation) // Mechanical Science and Technology.

1003–8728(2000)03–0386–03. — 2000. — Vol. 19, № 3.99.Guo Duo-yi, Wu Yan.对我国国债收益率问题的探讨. (AStudy on the Earning Ratio of National Debt in China) // Statistics & Information Forum. 1007–3116(2004)03–0005–03. — 2004. — Vol. 19,№ 3 — Pp.5–7.100.He Guo-sheng, Deng Xiao-zhuo.零息票债券收益率曲线的理论推导及在中国的实践. (Theory Review and Practice Thinking on ZeroCoupon Bond's Yield Curve for China) // The Theory and Practice of Finance and Economics.1003–7217(2005)02–0074–05. — 2005. — Vol. 26,№ 134.137101.Hu Yong, Chen Min. 从国债收益率看我国国债发行的问题.(China’s securities issue problem analysis based on national debt earingrate curve) // Journal of Chongqing Technology and Business University.1008–6439(2003)-05–0066–03.

— 2003. — Vol. 5. — Pp.66–68.102.He Zhi-gang 中国债券市场微观结构研究 (Survey of ChinaBond Market Microstructure) — China economic publishing house. —2011.103.Jin Bin, Jiang Xiao-dong.中国国债收益率曲线的构造-基于利率期限结构的实证研究(On the Structure of Return Rate Curve of National Debt in China: Authentic Proof Research on Term Structure Basedon Interest Rate) // Journal of Inner Mongolia Finance and Economics College. 1004–5295(2003)-0045–05. — 2003. — Vol. 3. — Pp.

45–49.104.Li Fang, Mao Yu-ping.我国固定利率国债收益率曲线研究.(China's Government Fixed-coupon Bond Yield Curve Research). // Journal of University of Science and Technology of Suzhou. 1672–0695(2008)04–0014–05. — 2008. — Vol. 25, No.4. — Pp.14–18.105.Liu Yan-xiao.债券市场的收益率曲线应用分析.(Analysis ofBond Market Yield Curve) // Technology and Market. — 2009. Vol. 16,no.4. — Pp. 5–7.106.Shao Rong-ping, Yang Jun-xia.上证国债零息票收益率曲线的构造及其特征分析. (SSE Zero- coupon Yield Curve ConstructionBased on Treasury) // China Business (JING JI LI LUN YAN JIU).

—2008. — Vol. 22. — Pp. 55–56.107.Su Yun-peng,Yang Bao-chen,Li Dong.基于遗传算法的扩展 Nelson-Siegel 模型及实证研究. (Empirical Research on Extended Nelson-Siegel Model Based on Genetic Algorithm) // Statistics & InformationForum. 1007–31161201101–0015–05. — 2011. — Vol.

26, No.1. — Pp.17–19.138108.Su Yun-peng 利率期限结构理论,模型及应用研究 (Teories,Models and Applications of the Term Structure of Interest Rates) Ph.D.thesis / Tianjin University. — 2010.109.Tan Zheng-xun, Su Gui-fu, Hu Zong-yi. 我国国债零息票收益率曲线的构造. (Method for constructing China's Zero-coupon yield curve)// Statistics and Decision. TJYJC200405042. — 2004. — Pp. 74–75.110.Wang Jian-qiang, Zhang Pu.基于国债的零息票收益率曲线.(Zero-coupon Yield Curve Based on Treasury [J]) // Journal of HuaihuaUniversity.1671–9743(2006)02–0086–03.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
19,94 Mb
Предмет
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Срочная структура процентных ставок на китайском рынке облигаций
Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6309
Авторов
на СтудИзбе
313
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее