Диссертация (1138295), страница 31
Текст из файла (страница 31)
03.01.2000-31.12.2004Коэффициент0,01018560,194165Ст. откл.0,1094880,132308z-стат.0,0931,4675P-знач.0,925880,14223Кол-во наблюдений10999Среднее значение0,0700,106Индекс SENSEX. 03.01.2005-31.12.2009Коэффициент0,132950,0924751Ст. откл.0,139340,134579z-стат.0,95410,6871P-знач.0,340010,49199Кол-во наблюдений10298Среднее значение-0,092-0,081Индекс SENSEX. 04.01.2010-30.06.2015Коэффициент-0,007476-0,032787Ст. откл.0,08154110,0853298z-стат.-0,0917-0,3842P-знач.0,926940,7008Кол-во наблюдений128119Среднее значение-0,015-0,008Ср. зав.переменМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДекωαβ0,02425030,05800910,4180,67592597-0,0260,04432930,05882170,75360,451085510,0780,08758580,05459871,60420,108686080,0080,1545870,05147473,00320,00267***6170,0740,05864730,05129211,14340,252876040,1070,08146660,05051791,61260,106835730,1050,1502690,05324272,82230,00477***5760,1090,04210580,0526480,79980,42385551-0,0970,1077820,05417781,98940,04666**550-0,0050,1192010,05313242,24350,02487**5480,1380,03831850,00651795,8789<0,00001***0,1002020,007618313,1528<0,00001***0,8895890,0081453109,215<0,00001***0,056401-0,0642940,191549-0,33570,7371374-0,2250,3617590,2105781,71790,08581*700,338-0.0873080,20058800,99997750,1250,1476770,184070,80230,42239750,063-0,0446660,184593-0,2420,8088730,051-0,0837940,160769-0,52120,6022271-0,1270,1718920,164051,04780,29473690,1870,02168950,1736550,12490,900666-0,053-0,2905690,188798-1,5390,1237965-0,2940,2083260,2081651,00080,31693630,2170,1560410,07660712,03690,04166**0,0728920,02218623,28550,00102***0,8707790,042921520,2877<0,00001***0,0412140,02555360,2144710,11910,90516940,187-0,0202570,180256-0,11240,9105280-0,130,1264680,1532470,82530,4092290-0,1540,1207820,1502930,80360,4216910,1520,3296180,1587372,07650,03785**900,4370,5898820,1652193,57030,00036***890,678-0,030780,161568-0,19050,84891920,239-0,0897640,155719-0,57650,5643181-0,316-0,000510,183876-0,00280,9977883-0,042-0,1632970,187866-0,86920,3847372-0,1470,05368390,02184712,45730,014**0,1027790,01643076,2553<0,00001***0,8891150,015584157,0528<0,00001***0,1555820,01614280,1784830,09040,92793970,030,318320,1777511,79080,07332*920,1450,05373140,1436190,37410,708311010,1090,1774690,1398971,26860,204591070,0330,04228530,1457180,29020,771671110,053-0,0836850,146804-0,570,5686597-0,1430,03964080,1344690,29480,76815104-0,004-0,1875710,159036-1,17940,2382396-0,247-0,2763530,148186-1,86490,06219*100-0,2520,3211250,149272,15130,03145**990,2970,1845490,1003851,83840,066*0,101430,03138933,23130,00123***0,8333240,061191513,6183<0,00001***0,020112-0,2867990,15773-1,81830,06902*103-0,353-0,3240210,128243-2,52660,01152**99-0,1530,1708950,1234611,38420,1663108-0,1700,162650,1295981,2550,209461060,1790,05535880,1138810,48610,62689111-0,0890,1179630,0972311,21320,225051060,1880,06427420,1319790,4870,62626104-0,1680,06910320,1128090,61260,540161060,0590,4209420,1066633,94650,00008***1010,3790,2634420,09994452,63590,00839***1050,2230,1119870,03587693,12140,0018***0,1914090,03367195,6845<0,00001***0,7684140,039790919,3113<0,00001***0,0220270,0457540,1462620,31280,754411030,0310,1504370,15880,94730,34347950,3500,2301720,1272661,80860,07052*1050,1760,09886360,11850,83430,40412110-0,1010,2117920,1329371,59320,111121090,2520,1454620,1256521,15770,2471070,0990,3551050,130512,72090,00651***1030,2420,02628110,135770,19360,84651102-0,2550,2626570,1194062,19970,02783**1020,1250,2118940,1343641,5770,114791030,2050,06255360,01868753,34730,00082***0,1311190,02203195,9513<0,00001***0,8575320,021999538,9797<0,00001***0,0785080,1286530,08499611,51360,130121260,1110,00271060,09124220,02970,9763115-0,0150,02038140,09187160,22180,82443129-0,0110,1475620,08745121,68740,09153*1280,1270,0009980,08804670,01130,99096110-0,019-0,0093090,0908372-0,10250,91837103-0,0780,2572960,09763622,63530,00841***1040,2020,1570650,09592461,63740,101551000,1910,06293970,0927280,67880,4972999-0,064-0,0083930,0891344-0,09420,92498106-0,0120,01992830,00871132,28760,02216**0,05107370,01171814,35850,00001***0,9304220,016640555,9131<0,00001***0,033955*, **, *** – значимость на уровнях 10, 5 и 1% соответственно.168Приложение 18.
Эффект января. Индия / NSE / NIFTY.ЯнвФевИндекс NIFTY. 06.11.1995-30.06.2015Коэффициент0,00747450,0652176Ст. откл.0,05858340,0617335z-стат.0,12761,0564P-знач.0,898480,29077Кол-во наблюдений423396Среднее значение-0,0220,102Индекс NIFTY. 06.11.1995-30.12.1999Коэффициент-0,1181020,369327Ст. откл.0,1871670,193294z-стат.-0,63101,9107P-знач.0,528040,05604*Кол-во наблюдений8480Среднее значение-0,0180,436Индекс NIFTY.
03.01.2000-31.12.2004Коэффициент0,02030290,171487Ст. откл.0,1159670,127124z-стат.0,17511,3490P-знач.0,861020,17735Кол-во наблюдений10999Среднее значение0,0550,125Индекс NIFTY. 03.01.2005-31.12.2009Коэффициент0,175860,040581Ст. откл.0,1389080,133467z-стат.1,26600,3041P-знач.0,205510,76109Кол-во наблюдений10298Среднее значение-0,13-0,064Индекс NIFTY. 04.01.2010-30.06.2015Коэффициент-0,003183-0,034367Ст. откл.0,08251160,0869493z-стат.-0,0386-0,3953P-знач.0,969220,69265Кол-во наблюдений128119Среднее значение-0,004-0,005Ср.
зав.переменМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДекωαβ0,06014860,06591390,91250,36149413-0,0160,01543460,06687540,23080,817473890,0650,09801360,06273571,56230,118214260,0060,1533060,05868392,61240,00899***4290,0620,01551680,05745810,27010,787124200,0340,05926840,05669151,04550,295813990,0250,1589980,06581652,41580,01570**3970,0710,0881580,06330831,39250,16377386-0,0570,1681160,05862852,86750,00414***4030,0570,1607490,05774012,78400,00537***4190,1920,04387250,00797515,5012<0,00001***0,1106390,009672911,4380<0,00001***0,876670,010190986,0245<0,00001***0,0433570,01956350,2000170,09780,92208810,0670,3812350,1986961,91870,05502*800,215-0,005560,173092-0,03210,97437840,0120,2349310,1713971,37070,17048850,0980,05281370,1681060,31420,75339900,044-0,1271180,16885-0,75280,4515483-0,153-0,0235540,167002-0,14100,8878486-0,011-0,2390850,215692-1,10850,2676678-0,295-0,254040,15642-1,62410,10436101-0,2650,3467440,1465072,36670,01795**1050,320,3106280,161131,92780,05388*0,07854670,02354883,33550,00085***0,8159480,071866611,3536<0,00001***0,037835-0,2845840,157503-1,80690,07079*103-0,343-0,2928410,139069-2,10570,03523**99-0,1780,1837790,1227291,49740,13428108-0,1390,1690580,1257321,34460,178761060,163-0,0059940,112239-0,05340,95740111-0,0940,1343770,0957731,40310,160591060,2020,03480620,1325590,26260,79288104-0,1650,07398660,111890,66120,508461060,0810,4152560,1048393,96090,00007***1010,3960,2596920,1003592,58760,00966***1050,230,1002890,0276783,62340,00029***0,1693840,02630356,4396<0,00001***0,792840,028543927,7762<0,00001***0,0270690,1010130,1480030,68250,494921030,0770,08401560,1624580,51720,60505950,2850,2489070,1336661,86220,06258*1050,1750,07315740,1183740,61800,53656110-0,1260,1606140,1365461,17630,239491090,220,1646450,1258851,30790,190911070,1030,3211740,13902412,31020,02088**1030,2280,0321840,139010,23150,81691102-0,2660,2663260,1206062,20820,02723**1020,160,2188020,1372591,59410,110921030,2310,06266990,01876113,34040,00084***0,1332070,0214846,2003<0,00001***0,8575430,020845941,1371<0,00001***0,0739510,1413110,08651981,63330,102411260,1220,00627680,09253220,06780,94592115-0,0120,02626430,09279530,28300,77715129-0,0140,1382620,08849741,56230,118211280,116-0,0052240,089264-0,05850,95332110-0,029-0,0172130,0928103-0,18550,85286103-0,0950,269450,1001072,69160,00711***1040,2190,1585730,09809781,61650,105991000,1960,06430950,09444250,68090,4959199-0,067-0,0054210,0900034-0,06020,95197106-0,010,02074930,00899722,30620,02110**0,0524620,01206724,34750,00001***0,9289640,016826555,2084<0,00001***0,034793*, **, *** – значимость на уровнях 10, 5 и 1% соответственно.169Приложение 19.
Эффект января. Китай / HKEx / HSI.ЯнвИндекс HSI. 25.11.1969-30.06.2015Коэффициент0,140958Ст. откл.0,0392754z-стат.3,5890P-знач.0,00033***Кол-во наблюдений943Среднее значение0,128Индекс HSI. 25.11.1969-31.12.1974Коэффициент0,235825Ст. откл.0,0938504z-стат.2,5128P-знач.0,01198**Кол-во наблюдений100Среднее значение0,246Индекс HSI. 02.01.1975-31.12.1979Коэффициент0,0177666Ст. откл.0,115287z-стат.0,1541P-знач.0,87753Кол-во наблюдений104Среднее значение0,488Индекс HSI. 02.01.1980-31.12.1984Коэффициент0,415145Ст.
откл.0,170536z-стат.2,4344P-знач.0,01492**Кол-во наблюдений102Среднее значение0,46Индекс HSI. 02.01.1985-29.12.1989Коэффициент0,254305Ст. откл.0,127164z-стат.1,9998P-знач.0,04552**Кол-во наблюдений104Среднее значение0,259Индекс HSI. 02.01.1990-30.12.1994Коэффициент0,143401Ст. откл.0,112187z-стат.1,2782P-знач.0,20117Кол-во наблюдений104Среднее значение0,113Индекс HSI. 03.01.1995-30.12.1999Коэффициент0,149416Ст.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
