Главная » Просмотр файлов » В.Е. Гмурман - Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике

В.Е. Гмурман - Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике (1115340), страница 62

Файл №1115340 В.Е. Гмурман - Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике (В.Е. Гмурман - Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике) 62 страницаВ.Е. Гмурман - Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике (1115340) страница 622019-05-09СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 62)

Использовать задачи 88в и 891. Разложить на ли­нейныемножителизнаменательпередаточнойфункции:(р+1)(Р + 2)(р+3).01в. На вход линейной стационарной динамическойсистемы, описываемой уравнением У (t) '\-y{t) = X (/), по­ступает стационарная случайная функция Х(0 с постоян­ной спектральной плотностью s^ (белый шум). Найтидисперсию случайной функции У (/) на выходе системыв установившемся режиме.917. На вход линейной стационарной динамическойсистемы, описываемой уравнением У (t) + 2ЛК' (/) ++ Л*К(/) = Х(/) ( Л > 0 ) , k^h),поступает стационар­ная случайная функция X (/) с постоянной спектральнойплотностью SQ (белый шум). Найти спектральную плот­ность случайной функции У (t) на выходе системы в уста­новившемся режиме.018^. Спроектированы две линейные стационарныединамические системы, на вход которых поступает стацио­нарная случайная функция X (t).

Передаточные функциисистем соответственно равны: Ф^ (р) = (4р -Ь1 )/(Зр + 1),^1 (р) = (Р + 0/(Зр + 1 )• Спектральная плотность выход­ной функции известна: s^.(<i))== 12/п(<1)* + 4). Какая изсистем обеспечивает наименьшую дисперсию выходнойфункции?373ОТВЕТЫГлака первая3. а) Р = 1/90;б)Р = 1/81. 5, а) Р « 1 / 6 ; б ) Я = 1/18; в) Р « 1 / 2 ;г) Р=:г1/18. е. а) 0.384; б) 0.096; в) 0.008. 7. Я « 3 / 4 . 8. Р=г 1/720.10. Я = 1/С1о«1/190.

12. Я=С?в/С?, = 24/91. 13. Я = С5,/СЙв=.0.1.14. а) Я=С5о/С{оо ^ 0,65; б) Я=С?в/С{оо ^^^ 0.00005. 15. Я=гСа/С1=0.3.l6.Я=:l/i4lo«!/720• 18.Я«С2.С2/С1о=0.5. 19. Я =Cit.Cj/CJ*»0,4:20. Я =CS.C1/C?«« 14/55. 21. а) Я = С1.С|/С|«0.6; б)Я«С2/С1=0,3;в) Я = 0 . 9 . 22. Я =1/5*. 24. 1Г=0,9. 25. 180 приборов. 26. Я = 1/2.27.

Я = 1/3. 28- Я=г«//г*. 29. Я=(2а—2г)/(2а)=(а—г)/а. 80. Я == (а—2г)*/а*. 31. Я = ( 6 — 2 ) / 6 = 2 / 3 . 32. Я = (10«—5*)/10«=0,75.33. а) Я = 2/я; б) Я = 3 | ^ / ( 4 я ) . 34. Я = 0,5л/?*/(яЛ*) = 0,5. 36. Воз­можные значения координат: 0 < J C < L . 0 < ^ < L ; благоприятст­вующие значения: у—jc < ж. у > JT; Х — у < у, у < х\ р = 1/2.37. Возможные значения координат: 0 < j r < ; L ; 0 < ^ < L ,у^х^благоприятствующие значения координат: у—х < 1/2; р = 0 , 7 5 .38. Возможные значения координат: 0 < j r < L ; 0 < ^ < L ; благо­приятствующие значения координат: у—х < L/2. у > х; х—у < L/2,у < х\ р = 0 .

7 5 . 42. Я = 7/16. 43. Возможные значения координат:0 < j r < L . 0 < ^ < L ; 0 < г < £ ; благоприятствующие значения ко­ординат: j r < y + 2 , у < z+jc, г<х+у;Я = 1 / 2 . 44. Возможныезначения координат: О < x < 2 j D < ^ < 2 ; благоприятствующие зна­чения координат: 0 < д г < | ^ 2 / 2 , 0 < ^ < | ^ и | Л 2 / 2 < х < 2 ,1 / 2 < ^ < | / ' 2 ; Я = ( 1 + 3]п2)/8£2^0.38.

45. Возможные значения ко­ординат: 0 < х < 1 . 0 < ^ < 1 ; благоприятствующие значения коор­динат: 0 , K J C < 0 , 9 , 0 , К ^ < 0 , 9 ; Яс^0,2.Глава вторая47. Я = 1—Cj/Cjo = 5/6. 60. Я = 0 , 1 4 . 51. Я = 0,38. 52. Я = 0 , 7 .б З . Я = 0 . 1 8 . 54. Я=0,432. 55.

Я=0,384. 56. а) Я=0,188; б) Я=0.452;в) Я=0,336. 57. а) Я=0.6976; б) Я=0.9572. 58. а) Я = 1/6»; б) Я == 6(1/6») = 1/36. 59. а) Я=С|.(1/6«.5/6)=5/72; б)^Я = 5/12; в ) Я = 5 / 9 .61. « ^ 5 . 62. а) P=[-i^); в ) ^ ' - 4 ^ - ^ ЛШ—)•вЗ.Я=3!(1/3)'.65. Я=5/100-4/99 = 1/495.67. Я««6/10-5/9*4/8*3/7=374- l / U .

88. a) Р=-1/Б.1/4.1/3=.1/60; б) P = 0 , 1 . 89. P =«20/25-19/24XX18/23—57/115.70. a) P = 1/10-1/9-1/8—1/720;6) P—0,001.81. ^ » 0 . 1 2 6 . 82. P a : 0 , 9 5 . 83. P - 0 , 3 8 8 . 85. Рт0.76. 87. p « 0 , 8 .88. ^ [ { o ^ ! ] Z ' * \ 1 + ^ ' где £(ЛГ1—целая часть числа ЛГ. 90. Р —-=-?Т^91. Р - 0 , 8 9 . 92. Р = 0,85. 93. Р==0,78. 94. Р = 0 , 5 .ztn-x-1)95. pas0.4. 96.

Р—0,87. 98. Вероятнее, что винтовка была без оп­тического прицела (вероятность того, что винтовка была без оптичесхого прицела, равна 24/43; с оптическим прицелом—19/43).99. Р = 3/7. 100. Р—1/3. 101. Р—5/11. 102. Р ~ 0,47. 104. Рл(В»)=*—1—(0,6+0,3)—0,1. 107. Р = 10/19. 109*. Р=0,039.Глава третья111. а) Вероятнее выиграть одну партию из двух: Рг(1) = 1/2;р . (2) 3=3/8; б) вероятнее выиграть не менее двух партий из четырех:Р 4 ( 2 ) + Р « ( 3 ) + Р 4 ( 4 ) = 1 - ( Р « ( 0 ) + Р « (1)1 = 11/16: Р , ( 3 ) + Р , ( 4 ) ++ Р , ( 5 ) =8/16. 112.

а) Р = Р,(0)+Р,(1)==3/16; б) Q = l—(Рв(0) ++Р»(1)1 = 13/16.113, а) Р«(3)+Р«(4) =0,1792; б) Р , ( 4 ) + Р , ( 5 ) = 0 , 7 4 .114. а) р»=0,729; б) С1р»д+Cjp« =0,95; в) С1/>»«?«+Ctp*q 4-С»/Л=0,99.115. Искомые вероятности таковы: а) 0,31; б) 0,48; в) 0,52; г) 0,62.118. Р4(2)=С2(2/3)»(1/3)« = 8,/27. 117. Р , (2)=С|(х/о)» [(а—*)/а]».118. P = C j C 5 c 1 C | ( l / 4 ) e . 121. Pioe (75) = 0,04565. 122. Pwo(50) =—0,0782. 123. Р,лг (АО=0,5642/ VN.

124. Р»^;(М+т)=У'ШXХф( V2/Nm). 128. а)Р„ов (1470; 1500)=0,4236); б) Paiee(1470; 2100)=—0.5; в) Р,1в, (0; 1469)=0,5. 127. Р „ (11; 21) =0,95945. 128. Р =— Ф(1)—Ф(—1)=2Ф"(1) = 0,6826. 130. rt = 177, 182. Р = 2 Ф ( 1 , 2 ) =—0,7698. 133. Р = 2Ф (2.31) =0,979.134. Р = 2 Ф (0,877) =0,6196.lS7.n —661.138. л=6147. 140. е = 0 . ( » . 141. е = 0.01.143. 1 5 < : / п < 3 3 .144. 5 < ; т < 2 2 .

146. ;feo=8. 148. ;кф = 17, ;ко+1=18. 161. ко^'Т.153.100<:п<102.154. 2 8 < л < 2 9 .158. 0,625 < р < 0 , 6 5 .158. а) Ав—1; б) Р»(1)=0.41; в) Р=0.0067. 160. а) Р , (2)=0,72;в ) Р , ( 1 ) = 0.26; в)Р4(0) = 0 , 0 2 : г ) Р , ( 1 ) + Р , ( 2 ) = 0 , 9 8 . 1 6 1 . а) Р , ( 3 ) =—0,612;б) Pj(2) =0,329;в) Р,(1) =0,056;г) Р,(0) =0,003;д) Р=1—<?,<7,^,=0.997. 162. а) Р4 (4) = 0.006; б) Р4(3) =0,065;• ) Р4(2)=0,254; г) Р4(1) =0.423; д) Р4(0) = 0,252: е) Р4(0)Н-Р4(1)Ч+Р4(2)=0,929.

163. 0.32Б.Глава четвертая167. X О1234р 0,6561 0,2916 0.0486 0.0036 О.ОООГ1МX О12,7,'•*•р 9/16 6/16 1/16"'•""•'',-а X О 1 2'*•• р 1/4 1/2 1/4*X О 123р О 1/5 3/5 1/5-р 0,2 0.16 0,128 . . . 0.8*-1.0,2 . . . '°> *• = '•"*• ? 0.7 0?24 0.042 O.0I44 ' 177.Р„о* (3)=0.18. 178.Р«о(4)=0.09.180.

a)Piee, (2)=0.224; б) Р,,»» (0)-[-Pieoe (0=0.1992; в) Р^во (к > 2 ) ==0,8768; г) Р=1—Pieoe(0)=0,95. 181. 6) Я=3. 186. а) Р4(3)=0.0256;б) Р4(А< 3 ) = 0.0123; в) Р4 ( * ^ 3 ) = 0,9877. 188. б) М (Л) =0,535.189. 6)A1(Z)=30. 191. jfa=2l; Рв=0,2. 198. р , = 0 , 2 ; р, = 0,3:Ра=0,5.194. iM(.Y) = 3/5.198. Л[(Л) = Л'СЙ'(1/6)" (б/б)"-".375200.Л1(Х) = 50.С!.0.9*.0Л - i 16. 209. D ( Z ) = 61. 211. а) D (Л') 3^8.545;a ( X ) ^ 2,923; 6) D (X) ^ 248,95; a ( X ) ^ 15,78.

214. D(iC) = 0.9.216. D(X) = 0,495.217. P i = 0 , 3 ;Pt==0,7. 219. ^ ^ ^ ^ ^^^3.220. ^ ^]з ^^2 0?5-223. a) M(X)==10; 6) D ( X ) = 9 0 . 229. Vi = 3.9;v , = : 16,5;'v, = 74,1. 231. |ii = 0; |i2 = 0,64; fi, = --0,77; ^i4 = l,33.Глава пятая236. Я ( | Х —iM(X)| < 3 a ) ^ l — a V ( 9 a » ) = 8/9.238.P(|X—M ( X ) | ^ 2 a X a * / ( 4 a 2 ) = l/4. 239. P ( I X — M {X)\ < 0 , 2 ) ^^ 1 —0,004/0,04 = 0,9.

240. e ^ 0 , 3 . 242. a) P (| X—161 < 3) ^ 0 , 6 4 ;6) P (I X — 1 6 1 ^ 3 ) < 0 , 3 6 ^ 2 4 4 . P (IX—2001 < 50) ^ 1 —150/50^ = 0 . 9 4 .246. P (IX—0,441 < V ^ 0 , 4 ) ^ 1—0,0364/0,4 = 0,909. 248. Применима.Математические ожидания X„ конечны и равны — а/(2л-4-1); дис­персии равномерно ограничены числом а*.

249. а) С возрастаниемл дисперсии 0(Хл) = (2п*-4-Зл*-гл)/(2л+1) неограниченно возрас­тают; . б) нельзя, так как требование равномерно!! ограниченностидисперсий лишь достаточно, но не необходимо. 251. Применима:Л1(Х„)=0; D ( X „ ) = 2 .Глава шестая253. Я (О < X < 1)=1/4. 254. Р(—1 < X < 1)=1/3. 255. Р ( Х ^ Г ) == 1 _ Р ( Х < Г) = 1—Р(0 < X < Г) = 1/е.257.р=Я(0,25<Х<0,75)==0,5;Р4(3)=С|р»<7=*0,25.259. A-i = 2 j / ^ .261. P(jc) =0 при х<3,0,2 при 3 < х < 4 ,263.

/(JC)=:2COS2JC В интерва^1е (0; л/4);= < 0,3 при 4 < j c < 7 ,0,7 при 7 < х< 10,1 при X > 10.вне этого интервала f (х) = 0. 265. Р (1 < X < 2) = (е» — 1 ) / ^ ^ .266. р = Р ( 0 < Х < я / 4 ) = ( л + 2 ) / 4 Г > Р , ( 2 ) = ( 1 ( ^ Ц ^ ) *^""^^4л( Опри JC<0,268.Р(х)==?при 0 < х < л / 2 ,269. F (х) =:•(х) = ' 1—COSX1-еУ1приX > я/2.(Опридс<1,(Опридг^л/б,= ^ (1 /2) (А:*—д:) при 1 < А : < 2 , 270. F(x) = | — cos Зх при л/6<,х<л/3,{1прих>2.ylпридг>л/3.272. С = 1/2.

273. 0 = 1 . 274. С —4/(л— 1п 4). 276. М (X) = 4/3.278. Л! ( Х ) = 0 . 279. а) £:=:3/4; б) .М(Х)= 11/16. 281. iM(X) = I/a.я/2283.Л1(Х*)« [ x«cosжdJC = (я*—8)/4.284. Л1 (X») = 13/40.О287. Мо(Х) = М ( Х ) = Л 1 ^ ( Х ) = 4. 288. а) Моды X не имеет (плотностьраспределе}1ия не имеет максимума); б) М ( Х ) = 0 (кривая распреде*ления. симметрична относительно прямой л'=0). 289.

Л1о(Х) == Г ^^-^J^-^* у^''. 293. a)D(X) = 4,5; б) Р (—3 < X < 1)=0.5 ++ (1/л)ап:8!п (1/3); Р ( 1 < X < 3)=0,5—(1/.п) arcsin (1/3). 296. D (Х)=376=-25/18.208.M(X)-=3xe/2;D (X) =-Здс5/4; a{X)^K^3AV2.300*О(Х«)-=20~.2я*. 302. Л1 ( X ) = ( a + I ) в; 6) / > ( Л ) = - ( а + 1 ) Р ^306. Vt=2/3,Vt = l/2.v,=-^2/5, v j ^ l / 3 : i i i = 0 , | i t = l / 1 8 , 1*3 = —1/135.tt4^i/135. 307. C-=l/(fr—a). 309. a) P (0 < X < 0.04) + P (0J6 << X <P,20)==0.4:6)P(0,05 < X < 0,15)^0,5. 3I0.P(2 < X < 5 ) = 0 .

6 .311.P (0 < X < l/3)-fP (2/3) < X < 1) = 2 / 3 .312.F (x) =i0 при x < a ,= { (jc—a)/(6—o) при < i < x < ^ , 314. Л1(Х) = 5. 310. D{X) = 3;\^1 при X > b.0(X)=: К^З. 317. Af(X) = a (€кривая» распределения симметричнаотносительно прямой х=га); D(X)-=/*/3. 319. Л1 (Х*) = {^ + а)(^* ++ а.,/4; D (ХЗ) ^ - ^ ^ ^ |^ (^ f а) (.^Ч^а^) j ^ ^ ^ ^ ^^^^ ^= (a + ^)/2.(c4-d)/2.==^322. /(jc)==-—1=-е^" <*-^>'/^ 323. / ( х > 2 у 2ле-^*^^»'/^^ .

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6392
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее