Главная » Просмотр файлов » В.И. Дмитриев - Обыкновенные дифференциальные уравнения

В.И. Дмитриев - Обыкновенные дифференциальные уравнения (1060180), страница 4

Файл №1060180 В.И. Дмитриев - Обыкновенные дифференциальные уравнения (В.И. Дмитриев - Обыкновенные дифференциальные уравнения) 4 страницаВ.И. Дмитриев - Обыкновенные дифференциальные уравнения (1060180) страница 42019-05-08СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

все линейно. Приведя подобные члены, получим линейное уравнение.Т е о р е м а 10.2. Для линейного дифференциального уравнения выполняетсяпринцип суперпозиции m mLn  ∑ ck yk  = ∑ Ck Ln ( yk )(10.2) k =1 k =1Применение принципа суперпозиции:и т.д. y ( k ) линейная комбинацияM1) Для суммы правых частей f = ∑ f mm =1MLn ( ym ) = f m ⇒ y = ∑ ym .m =1Это суммирование источников.2) Разделение задачи Коши на неоднородную с нулевыми начальными данными и наоднородную с начальными данными.25 Ln ( y ) = f( n −1)( n −1) y (t0 ) = y0 , y′(t0 ) = y0′ , ..., y (t0 ) = y0y = U (t ) + V (t ) L(U ) = f , L(V ) = 0,( n −1)( n −1)(t0 ) = 0.(t0 )=y0( n−1) .U (t0 ) = 0, ..., UV (t0 ) = y0 , ..., V3) Разделение начальных данных для однородного уравнения.n Ln ( y ) = 0⇒ y = ∑U m (t ) y0( m−1)( n −1)( n −1)= y0m =1 y (t0 ) = y0 , ..., y L(U m ) = 0 (k )U m (t0 ) = 0 k ∈ [ 0, n − 1] , k ≠ m (m)U m (t0 ) = 14) Комбинация решений однородного уравнения есть решение однородного уравнения.Т е о р е м а 10.3.

( ∃ и ! решения на всем интервале).Если коэффициенты α k (t ) и правая часть f (t ) есть непрерывные функции приt ∈ [t0 , t0 + T ] , то решение ∃ и ! на всем интервале [t0 , t0 + T ]. (т.к. условия теоремы ∃ и !выполняются на всем интервале).Линейное дифференциальное уравнение (10.1) сводится к нормальной линейнойсистеме дифференциальных уравнений. Введем вектор-функциюu (t ) = ( u1 = y (t ), u2 = y′(t ), ..., un = y ( n−1) (t ) ) ,для которой получим нормальную линейную систему уравненийприm ∈ [1, n − 1]um+1 (t ) n(10.3)um′ (t ) = ak (t )b(t)u(t)+f(t)приm=n,b=.n − k +1k∑ ka0 (t ) k =1В общем случае нормальная линейная система уравнений записывается в виде:ˆ +F,u′(t ) = Au(10.4)где матрица Aˆ = {α (t )} m, k ∈ [1, n] .

В дальнейшем мы будем подробно рассматриватьmkлинейную систему дифференциальных уравнений, т.к. уравнение n-го порядка сводится кчастному случаю такой системы.п.11. Линейное дифференциальное уравнение 2-го порядка. Понижениепорядка уравнения. Уравнение Риккати.Рассмотрим линейное уравнение 2-го порядкаy′′(t ) + a1 (t ) y′(t ) + a2 (t ) y (t ) = f (t ) .26(11.1)Оно сводится к системе второго порядка введением вектор-функцииu (t ) = ( u1 (t ) = y (t ), u2 (t ) = y′(t ) ) , для которой получаем системуu1′(t ) = u2 (t )u2′ (t ) = − a2 (t )u1 (t ) − a1 (t )u2 (t ) + f (t )или1 0ˆ + f , Aˆ =  0u′(t ) = Au(11.2) −a −a  , f =   .f 1 2У линейного однородного уравнения ( f = 0 ) можно понизить порядок, введя новуюфункциюy′(t ).(11.3)Z (t ) =y (t )Тогдаy′(t ) = Z (t ) y (t ), y′′ = Z ′y + Zy′ = Z ′y + Z 2 y .(11.4)Подставив (11.4) в (11.1) при f = 0 , получимZ ′(t ) + Z 2 + a1 (t ) Z + a2 (t ) = 0 .(11.5)Полученное уравнение является уравнением Риккати.Общий вид уравнения Риккати:y′(t ) = p (t ) y 2 + q (t ) y + r (t ) ,Z (t )приводится к виду (11.5).которое заменой искомой функции y = −p(t )p′ Z ′(t ) + Z 2 (t ) −  q (t ) +  Z + r (t ) p (t ) = 0 .pВ уравнении (11.5) можно убрать член, содержащий Z , не изменяя коэффициентапри Z 2 с помощью замены искомой функцииa (t )(11.6)Z (t ) = u (t ) − 1 .2Тогда из (11.5) получимa 2 + 2a1′(11.7)u′(t ) = −u 2 (t ) + R(t ); R(t ) = 1− a2 .4Если R(t ) = const = R0 , то переменные разделяются и мы имеемdu= dtR0 − u 2илиu (t ) = R0 ⋅271− e−2 R0 t1+ e−2 R0 t(11.8)Тогда, согласно (11.3) и (11.6), получим−2 R0 ty′(t )1− e= R0 ⋅−2y (t )1+ eR0 t−a1 (t )= q (t ) .2(11.9)Откудаty (t ) = y (t0 )e∫ q (τ ) dτt0.(11.10)п.12.

Общая теория однородных линейных системобыкновенных дифференциальных уравнений.Линейная однородная системаn / yi (t ) = ∑ aik (t ) yi (t ), i ∈ [1, n ] , t ∈ [t0 , t0 + T ] ,k =1 y (t ) = y 0 .i i 0(12.1) y1  Если обозначить матрицу Aˆ = {aik (t )} , а y (t ) = ...  , то задача Коши  yn ˆ (t ), t ∈ [t , t + T ] y (t ) = Ay0 0,(12.2)0 y (t0 ) = yL( y ) ≡ y′ − Ay – линейный оператор, следовательно, к нему применим принципсуперпозицииM ML  ∑ Cm( m ) y  = ∑ Cm L( ( m ) y ) .(12.3) m=1 m=1(m)Черезy – обозначаем m-ое решение, чтобы отличить от m-ой производной y ( m ) .MЕсли f (t ) = ∑ am f(m), тоm =1Т е о р е м а 12.1. ПустьMy (t ) = ∑ am( m ) y , гдеm =1(1)L ( (m) y ) = f (m) .y (t ),..., ( n ) y (t ) - "n" решений однородной системыˆ = 0.y′ − Ay(12.4)Тогда матрица (1) y1 ,..., ( n ) y1 Wˆ (t ) =  ..............

 (1)(n) yn ,..., yn удовлетворяет матричному уравнениюˆ ˆ (t ) = 0Wˆ ′(t ) − AW(12.5)и, обратно, если матрица Wˆ (t ) удовлетворяет уравнению (12.5), то ее столбцы естьвектора, являющиеся решением уравнения (12.4).28Доказательство проводится покомпонентным дифференцированием.ˆ (C - постоянныйТ е о р е м а 12.2.

Если Wˆ (t ) - решение (12.5), то y = WCˆ ˆ (Cˆ - постоянная матрица)вектор) удовлетворяет системе (12.4), а Zˆ = WCудовлетворяет матричному уравнению (12.5).Доказательство следует из принципа суперпозиций.О п р е д е л е н и е . Векторные функции (1) y (t ),... ( n ) y (t ) – линейно зависимы наинтервале τ = {t0 , t0 + T } , если ∃ ненулевой постоянный вектор C такой, что выполняетсятождествоˆ ≡ 0 при ∀t ∈τ .WC(12.6)(1)(n)Если условие (12.6) выполняется только при C ≡ 0 , то y (t ),..., y (t ) являютсялинейно независимыми.{(i )О п р е д е л е н и е .

Определителем Вронского для системы вектор- функцийy (t )}, i ∈ [1, n ] называется∆(t ) = Det Wˆ (t ) .Т е о р е м а 12.3. Если решения{ y}(k )(12.7)ˆ =0k ∈ [1, n ] однородной системы y′ − Ayлинейно зависимы на t ∈τ , то определитель Вронского ∆(t ) = 0 для ∀t ∈τ .Д о к а з а т е л ь с т в о.ˆ = 0 . Это линейно однороднаяИз линейной зависимости следует ∃C ≠ 0 такое, что WCсистема для C , следовательно, Det Wˆ = ∆(t ) = 0.Т е о р е м а 12.4. Если ∆(t ) = 0 хотя бы для одного t ∈τ , то ∆(t ) = 0 и для ∀t ∈τ , и ,следовательно,{ y} линейно зависимы на τ .(k )Д о к а з а т е л ь с т в о.Пусть при t = t0 ∈τ имеем ∆(t0 ) = 0. Тогда ∃C ≠ 0 , которые удовлетворяют системеуравнений Wˆ (t0 )C = 0.

Возьмем y (t ) = Wˆ (t )C . Согласно теореме 12.2 y решение задачиКошиˆ = 0 t ∈τ y′ − Ay y (t0 ) = 0.Следовательно, y ≡ 0 ∀t ∈τ по теореме единственности решения задачи Коши.ˆ = 0 для ∀t ∈τ ⇒ DetWˆ = ∆ (t ) = 0 для ∀t ∈τ .Тогда WC{ y}(k )Т е о р е м а 12.5 (альтернатива). Определитель Вронского ∆(t ) для решенияk ∈ [1, n ] однородной системы дифференциальных уравнений или ∆(t ) ≡ 0 для∀t ∈τ , что означает линейную зависимостьозначает линейную независимость{ y }.(k )29{ y },(k )или ∆(t ) ≠ 0 для ∀t ∈τ , чтоп.13. Фундаментальная система решений и общее решение для линейнойсистемы дифференциальных уравнений.О п р е д е л е н и е. Фундаментальной системой решений (Ф.С.Р.) однороднойсистемы уравнений называется "n" линейно независимых решений { ( k ) y } , k ∈ [1, n ] этойсистемы, а соответственно матрица Wˆ = { (1) y , (2) y ,..., ( n ) y } называется фундаментальнойматрицей системы.Фундаментальная матрица является решением матричного уравненияˆ ˆ (t ) ,Wˆ ′(t ) = AWпричем DetWˆ ≠ 0.Т е о р е м а 13.1.

Фундаментальная матрица существует.Д о к а з а т е л ь с т в о.Решение задачи Кошиˆ ˆWˆ ′(t ) = AWt ∈τˆˆW (t0 ) = Eдает фундаментальную матрицу, т.к.∆(t0 ) = DetWˆ (t0 ) = DetEˆ ≠ 0,следовательно, по т.12.2 ∆(t ) ≠ 0 при ∀t ∈τ и решения{ y} - линейно независимы.(k )Т е о р е м а 13.2. Если Wˆ (t ) – фундаментальная матрица для однороднойˆ , где C - произвольныйсистемы, то ее общее решение представимо в виде: y (t ) = WCпостоянный вектор.Д о к а з а т е л ь с т в о.ˆ .

НадоˆСогласно т.12.2. y (t ) = WCесть решение однородной системы y′ = Ayпоказать, что мы можем удовлетворять произвольным начальным данным Кошиy (t0 ) = Wˆ (t0 )C = y 0 , т.к. DetWˆ (t0 ) ≠ 0 ⇒ ∃C для ∀y 0 .С л е д с т в и е. Решение задачи Коши для произвольных начальных данных y 0представимо в видеy (t ) = Zˆ (t , t0 ) y 0 ,где импульсная функция Zˆ (t , t ) является решением задачи Коши0ˆ (t ), Zˆ ′(t ) = AZ Zˆ (t0 ) = Eˆ .t ∈τ ,.(13.1)Д о к а з а т е л ь с т в о.Из теоремы 12.2. следует y (t ) = Wˆ (t )C , где Wˆ (t0 )C = y 0 ⇒ C = Wˆ −1 (t0 ) y 0 ⇒ y (t ) = Zˆ (t , t0 ) y 0 ,где30Zˆ (t , t0 ) = Wˆ (t )Wˆ −1 (t0 ) .(13.2)Легко видеть, что Zˆ (t0 , t0 ) = Eˆ и Zˆ (t ) удовлетворяет (13.1).п.14.

Решение неоднородной системы дифференциальных уравнений.Т е о р е м а 14.1. Если Wˆ (t ) – фундаментальная матрица, а (0) y (t ) – частноеˆ + f , то общее решение неоднородного уравнениярешение уравнения y′ = Ayпредставимо в виде:y (t ) = Wˆ (t )C + (0) y (t ) .(14.1)Т е о р е м а 14.2. Частное решение неоднородной системы с нулевыминачальными данными выражается через импульсную функцию в виде:t(0)y (t ) = ∫ Zˆ (t ,τ ) f (τ )dτ ,(14.2)t0а общее решение задачи Коши с условием y (t ) = y 0 представимо в видеty (t ) = Zˆ (t , t0 ) y 0 + ∫ Zˆ (t ,τ ) f (τ )dτ .(14.3)t0Д о к а з а т е л ь с т в о.1) (14.3) получается из (14.1) и (14.2), поэтому надо доказать (14.2).2) Формула (14.2) получается вариацией постояннойy (t ) = Wˆ (t )C (t )ˆ ˆ (t )C (t ) + f ,y′(t ) = Wˆ ′(t )C (t ) + Wˆ (t )C ′(t ) = AWт.к.

Ŵ ′ = AW , то имеем Wˆ (t )C ′(t ) = f (t ) ⇒ C ′(t ) = Wˆ −1 (t ) f (t ).Т.к. y (t ) = 0 = Wˆ (t )C (t ) ⇒ C (t ) = 0 ⇒0000ttt0t0C (t ) = ∫ Wˆ −1 (τ ) f (τ )dτ ⇒ y (t ) = ∫ Wˆ (t )Wˆ −1 (τ )f (τ )dτ ,ˆ t ,τ ) .что и требовалось доказать, т.к. Wˆ (t )Wˆ −1 (τ )=Z(п. 15. Построение Ф.С.Р. для системы уравнений с постояннымикоэффициентами в случае некратных корней характеристическогоуравнения.ˆ с постоянными коэффициентамиЧастное решение однородной системы y′ = Ayбудем искать в виде:y (t ) = α eλ t ; α – постоянный вектор.(15.1)Тогда Aˆ − λ Eˆ α = 0.()Для того, чтобы ∃α ≠ 0 , необходимо31()M (λ ) = Det Aˆ − λ Eˆ = 0 ,(15.2)где M (λ ) – характеристический многочлен для системы.Т е о р е м а 15.1.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
748,31 Kb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6384
Авторов
на СтудИзбе
308
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее