Отзыв на автореферат (Синтез оптимальных стратегий в задачах последовательного хеджирования колл-опционов при наличии полосы нечувствительности)
Описание файла
Файл "Отзыв на автореферат" внутри архива находится в папке "Синтез оптимальных стратегий в задачах последовательного хеджирования колл-опционов при наличии полосы нечувствительности". PDF-файл из архива "Синтез оптимальных стратегий в задачах последовательного хеджирования колл-опционов при наличии полосы нечувствительности", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "физико-математические науки" из Аспирантура и докторантура, которые можно найти в файловом архиве МАИ. Не смотря на прямую связь этого архива с МАИ, его также можно найти и в других разделах. , а ещё этот архив представляет собой кандидатскую диссертацию, поэтому ещё представлен в разделе всех диссертаций на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук.
Просмотр PDF-файла онлайн
Текст из PDF
на автореферат диссертации Соболя Вита!!Ия Романовича на !ему «Синтез оп~~~а~ьн~~ стратегий в зада~~к последовательного хеджирования коллОпцнопов при наличии полосы иечувствител1и!Ости», представленной !Га соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации 1авиациоипая и ракспю-космическая техника)». Диссертационная работа Соболя В, Р. посвящена исследованию стратеп!й хеджирования опционных позиций со стороны продавца колл-опционов, В первой и второй п1авах работы описывается и исследуется один из варнгпг1ов модификации стратегии последовательного хеджирования, закл1О*1а1ощсйся во введении полосы нсчувствнтелы!Ости хеджирования, вкл!Очиощей! В себя уровень цещ! поставки.
В третьей главе диссертации рассматриВастся задача хсджИрОВаНИя ЕВРопей1СКОГО КОлл-олциОНа На нспиКвнднОМ рынке. Стоит Отмстить, что В Отз!Ичис От известных работ, посвященных Вопросам хеджирОВаиия 1Га неликвидных рынках, в предложенной математической модели учитывается неизвестная ненулевая длительность операций купли-продажи базового актива.
Практическая ценность н актуальность представленной работы в перлу!о очередь обуслОВлсна тсм, что полученные В первьгх Главах дисссртапии результаты мОгуг пыль испол!- зованы при исследовании задач управления техническими системами с релсйнымн переключениями. Эта ~озмож~~~т~ продемонстрирована па примере реп!Синя з~д~~~ управления автоматическим азростатом с целью удержания его в заданной полосе высот в течение Врсмснн полста.
Автореферат диссертации Соболя В, Р. Ие лишен некоторых недостгггков: 1. Не доказана единственность точки минимум!1 математического ожидания потерь хс1т!ксра, нспользующс!о модифицированну!о страгегию последовательного хед1кироваиня, по ширине полосы нечувствительности. 2. В магемагической модели, рассмотренной в четвертой главе, предполагается. что при каждом управльчощем воздействии можно изменить направление постоянной вертикальной компоненты скорости„ сохранив ее значение по модущо. Однако, с учетом ~озмо~ных изменений ~озд~Йствия окружа!Оп!Сй среды, зто может ~~~~~ нерсал11зуеыыы.
3. В описании четвертой главы нс приведен алгоритм поиска оптимального количества Г11узов В Оалласте и массь1 однОГО Груза. Указанные замечания не снижщот общей положительной оценки работы. Результаты диссертационной работы полностью опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК, а также представлялись на различных международных н всероссийских КонфЕРСНЦИЯХ. На Основании автойефейата Можн~ заключитгч что диссеРтапиоинал Работа Удовлетворяет требованием ВАК при Мивобрнауки России, предъявляемим к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Соболь В, Р., заслуживает прнсуждече т пеи и ага зико-математически . 1акк по сп иальности 5.1 .01 Заведующий кафедрой прикладной математики Арзамасского политекиического института ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный ~~ичйййй~ ~~Рци~~ .Р.Е.
Айг~йй а» Д.ф."м.и., профессор й~~ ' ' "-„-ю П.В. Пакшин (83147) 73726 (р), +79101224189(ыоб.) Адрес, телефон„еайт Организации: 607227, г. Арзамас липина, д. 19, тел. (83147) 70490„факс 183147) 70515, 1й l/ ' 1 й~,ы/ Подпись Пакшиив Павла Вла, ~1)вача зййффй Зам. директора~ профессор::,~,' ~*' ',"у~ф(~~,~ з " , Нижегородская обл., ул, Ка- ,1: ~а..
Ш.Ма ния ему у войс е и ка дид фи хг, еп О. 3 КСистемный анализ. управление и Обработка информапии ~авиапионпая и ракетиокосмическая техника)л ч .