Главная » Просмотр файлов » Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973)

Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973) (1186217), страница 43

Файл №1186217 Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973) (Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973)) 43 страницаСоболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973) (1186217) страница 432020-08-26СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 43)

(Двумерные точки, у которых одна координата случайная, а вторая детерминированная попользовались в [181.) Таблица 2 В двоичной системе В десигичиой гост ие ,>,о(хи О,ИИ О,1011 О,ОО! 0,101 О,И1 О,ГИ О,И 0,01 1 0,1 2 0,1 3 0,1 1,(4 3)4 1)'4 173 ггг'3 7(8 1>'2 1 (2 1г'2 15/1Г 117181 Таблица 3 (дв чг,з оиг 0,1 )г((> !г! 2) > р ((> е <г(2> 0,1 1 1 2 10 0,1! О,О! О,Г)! 3 И )г(ие ):(З) ,<2> 1,<З> > 1 3 101 О Ип 7 1И 0,00:)1 0,1'И! 0,10 И 8 1000 9 (00! 0,1 О,ИИ= =О,ОИ1 О,И О,ИИ= =О,ООИ 0,1 0,(>001= =О, 1001 0,0(-0,0001= :-О,О>0! 0,1 0,10И= =0,00(1 0,0! 0,10И= =0,1И1 10~!010 <г(2)4 <г(4> > 18* <г(!) е>г(2>э > у<з> <г(4) > >г(пе И(4) 0,1*0,01= =О,И О,ОО! 0,1 О.ОО! = =О,(и! 0,0! 0,0(>! = =О,ОИ 0,1 О,О! 0,00(=О,И1 0,1" О,И= =О, 01 0,10! 0,1 О,!О!.= =О,ОО! О,И 0,10(= =О,О(! 0,1.0,И 0,101=0,1 !1 0,1.0,0!— =О,>! 0,1(! 0,1.О,И !— =0,0! ! 0,0! 0,1((= =0,101 0,1 0,0(.

-О,1!1=0,00! 268 НЕСЛУЧАИНЫЕ ТОЧКИ Я АЛГОРИТМАХ ггл т — ((К 1,())А< — К 1,())а' ) выписьиы в табл. 4. Ридом приведены игроптные ошибки гм — — 0675)ПО<(А. где дисперсии 061=57,3. Очев<шно, 5А1 заиетно меньше, чем г<с Не следует думать, что если дисперсия не определяет ошибку, то все приемы гл. 3, 4, направленные на уменьшение дисперсии, теряют смысл.

Во-первых, ал- А, ч <к«, !и 8,3510 8,3381 8,2746 8,2840 8,2837 8,2770 8,2723 0,32 0,22 0,16 О,!1 0,08 0,06 0,0! 0.079 0.066 0,002 0,0!2 0,011 0,005 21 и пч 2<! 211 111 211 горитмам с меньшеи дисперсией отвечают функции ф с меньшим изменением, кото.

рые, вообще говоря, интегрпр)ются лучше. 2.4.3. Общие треб о в а н и и. Если подходить к вопросу более строго, то от хороших псевдослучайных точек естественно потребовать, чтобы: 1' асимптотика 0м или <у была наилучшей (или хотя бы бл<гь ког< к наилучшей); 2' константы в (!2) или в (13) были наилучшими (илп хотя бы достаточно малыми); 3' значения Г),чу<у пли <Г /Л были небольшими уже прп небольших А<; 4' алгоритм расчета этих точек ца ЭВМ был логтато иш простым.

К со<калению, проверить все эти требовании в настопшгс премя невозможно, так как наилучшие значении констант (13) неизвестны (а длп Г)А( неизвестен даже нанлучшай порилок роста). Оливки первому требованию в какой-то мере удовлетвори<от точки Р; и вполне — точки О< ° При нсбольших л второму и третьечу требованию удовлетворяют точки Я; ° Наконец, время расчета точек О; того же воридка, что время расчета стандартных псевдослучайных точек Г< (если только имеется готовая таблица 1'' ).

. (Ч< Дли расчета точек Р; нужны лишь и простых чисел, но по сравис<цпо со временем расчета()1 время расчета Р; примерно в и раз больше. 2.5. Замечание о роли дисперсии. В расчетах, выполненных по точкам Я;, фактическая ошибка часто оказывается на порядок меньше вероятной. Пример. Рассмотрнч значения (К'1, Р) м прп А(=2м, приведенные в табл. 1 гл. 5 (стр. 192). Условнмси считать последнее значение, соответствующее А( = 2", точным. Фактические ошибки бл —— . таблица 4 й 2! «.МЕРНЫЕ ПСЕВДОСЛУЧЛПНЫЕ ТОЧКИ 289 Простейший результат в зточ направлении для случая л=! можно получить с помощью формулы (48) гл. 3, стр.

129. В самом ДЕЛЕ, дпя ЛЮбОй фуНКцнн Ф(у) КЛаССа )г'2 (! ), ! ! л ~)Ф(у)' — .у Х Ф(т) - '1''"'," (") в !=.1 где можно сюпать, что 1 б'=-)'!Ф (рП ли. а !йак доказано в (78), еслнФ(д) ейгз(Ц, то дисперсия случайной величины Ф(у) удовлетворяет неравенству 0Ф(у) (аз!из. (18) Фиксируем числа у„..., ун. Пз (17) видно, что для тех функций, для которых б меньше, погрешность интегрирования будет меньше Но таким функциям, согласно (!8), соответствуют также меньшие значения дисперсии. Во-вторых, алгоритмам с меньшей дисперсией часто отвечают более гладкие функции Ф, удовлетворяющие оценке (14).

Например, при расчете задачи о поглощении нейтронов методом п. !.1 гл. 6, осредняемая функция может принимать лишь два значения: 0 и !. Нетрудно убедиться в том, что ее разрывы не параллельны координатным гнперплоскостям *). А при расчете той же задачи методом п. 3.3 (гл. 6), осредняемая функция непрерывна и даже диффсренцпруема. Вооб!це говоря, можно ожидать больи!его ускорения сходил!ости за счет использования детгрлеинированнь!х псевдослучайных чисел тогда, когда используются более совершеннь!е алгоритмы,негода Монте-Карло. ') если область йе — шар гз с)72, то пз формулы ге+! — — ге+ в!Я! следует условие вылета ,2 2 1 2е (г (1) ! еь2~рз Поэтому одва из поверхностей разрыва оспедняемой функции опре. деляется уравнением $~! + 2$! (гг, ()г) + гз — )72 = О, В случае изотропного рассеяния (гп Я!) =!г,1(2у — 1), длина пробега Ц = — (1/ь) 1п у', гак чтв уравнение зто связывает у с у'.

!ГЛ 1 НЕСЛУЧАИНЫЕ ТОЧКИ В АЛГОРИТМАХ 3 3. Поиски «универсальных» псевдослучайных чисел В предыдущем параграфе были указаны дсзсрмннированные точки, координаты которых можно использовать в качестве псевдослучайных чисел при реализации алгоритмов Монте-Карло с конечными к. р. Однако весьма часто встречаются также алгоритмы с к. р.= ОО. Рассмотрим некоторые попытки построить детерминированные псевдослучайные числа, пригодные для расчета задач с любыми к.р. Мы говорим о попытках, так как нельзя считать, что эти поиски уже закопчены: до сих пор нет последовательностей, удовлетворяющих требованиям практики (типа описанных в п.

2.4.3), да и сами этп требования не вполне четко сформулированы. 3.1. Использование бесконечномерных точек. Тако!! подход к проблеме был предложен Н. Н. Чепцовым в 1961 г. [97). На этом пути удалось указать весьма широкие классы функций Ф(у1, ..., у„, ...), зависящих от бесконечного числа переменных у1,..., у„,... (0«у„(1) и такие классы последовательностей Р„..., Рь..., состоящих из точек бесконечномерного единичного куба Р,= (у» 1, ..., у!, „, ...), что для казкдой ф)пинии класса А! 1 1 Ю 1пп ~ ~~~ Ф(Р,) =) ) ...

Ф(р„, „1!,„...) П г(дм Ю»ю 1=! 0 0 »=1 и порядок сходимости лучше, чем 1/Л!! ' с любым е)0. В частности, этим классам функций принадлежат любые достаточно гладкие функции Ф(уь..., у„), завися!цпе от любого конечного числа переменных и. Поэтому прн реализации всех упомянутых в 5 1 алгоритмов с к. р.= ОО можно пытаться вместо псевдослучайных чисел исполь зовать координаты точек Р,. Пока известны лишь две конкретные бесконечномерные последовательности с более или менее «хорошпмп» свойствами. Одна из них — обобп(еннал Л77ь последовательность — вычисляется по формулам (15), (16), где 1«=!<ОО. К сожалению, достаточно простых формул для расчета всех элементов у!г~ нет. $ 31 «уннвеРЕАльиые псевлослучАинне числА 271 Вторая последовательность, впервые рассмотренная в !77), называется обобщенной паеледовательностша Холтона. Точки этой последовательности Р;, 1= 1, 2,..., имеют координаты Р*"=(р,(!) р.(/) ",рл(/) ".) где г>(гг( ° (г.~...

— последовательность всех простых чисел. Для расчета точек Р; на практике можно задать достаточно большую таблицу простых чисел и (или) запрограммировать какой-нибудь алгоритм их нахождения (например, метод решета). Первые две точки этой последовательности: * /! 1 1 1 ! ~2' 3' 3' 7'''" «„''''/' Если мы хотим использовать точки Р; для расчета задачи о поглощении нейтронов (гл. 6, п. 1.1), то для построения первой траектории надо вместо случайных чисел использовать значения !/2, 1/3, !/5,..., для второй — !/4, 2/3, 2/5,..., и т. д.

Пример такого расчета имеется в [80). 3.2. Вполне равномерно распределенные последовательности чисел. О п р е д е л е и и е. Последовательность чисел хь ... ..., хь ..., принадле>каших интервалу (О, 1), называется вполне равно>нерпа раепрег7еленной, если при каждом натуральном и последователыюсть точек (х>,..., х„), (х„«ь ° ., хг.), (хг +ь ° ° ., хг ),... (19) равномерно распределена в К".

Понятие это было введено Н. М. Коробовыы в 1949 г. (41). Из п. 2.1 вытекает, что если функция Ф(рь ..., 9«) ннтегрируема по Риману в К", то н-! !Ип — э гТ>(хь, >,..., хг„.!.„) =* ) Ф (Р) йР, (2(1) н соотношение это справедливо для любого натурального и или, другими словамн, для функций Ф от Любого ко- 272 НССЛЮ!АЙНЫЕ ТО'!КИ В АЛГОРИТМАХ !ГЛ 7 печного числа аргументов. Следовательно, вполне равномерно распределенные последовательности чисел мозкно (в принципе) использовать для практической реализации алгоритмов Монте-Карло с любыми конечными к.р., а в некоторых случаях и с к. р.

= оо !991. К сожалению, до сих пор неизвестно ни одной вполне равномерно распределенной последовательности, которая в какой-то степени удовлетворяла бы требованиям п. 2.4.3 при различных и. П р и и е р [12Г! Известно, что с!шествуют бесконечно много таких чисел а)1, что последовательность дробных далей х; = д (сс!), ! =- 1, 2, ..., вполне равномерно распределена *!.

Легко доказать, что такие а обязаны быть транснендентнымп числами. Но до сиз пор ни одного конкретного значения а не найдено. Можно доказать, что вышеприведенное определение вполне равномерно распределенных последовательностей эквивалентно следующему. О п р е д е л е и и е. Последовательность чисел хг,...

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
6,74 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6384
Авторов
на СтудИзбе
308
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее