Главная » Просмотр файлов » Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973)

Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973) (1186217), страница 40

Файл №1186217 Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973) (Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973)) 40 страницаСоболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973) (1186217) страница 402020-08-26СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 40)

Искомая вероятность поглощения Рл в области Оа может быть запвсана в фоРме скалЯРного пРопзвеДепнЯ Рл —— (з, ф), глв ф(Р) = (~а (г)(~~(г)) Ха,(г) (39) а )(о (г) — андикатор области Оо (т. е. )(и — — 1 при гсвба, )(о,=б при гшСгз). В самом деле, (Р) Р (Р) кР = ) (2, !~) йг т з(г, а) оа! ' и. виутрешшй интеграл представляет собой плотность полного количества столкновений в точке г за единнпу времени, или, что в нашем случае одно и то же, в расчете на один нейтрон источника; умнозкив это количество на (~л/Х) г(г, получим количество поглощений в элементе с(г около точки г, а проинтегрировав по Оь, получим количество поглощений в области О, — также в расчете на один нейтрон источника. 4.2.

Плотность первых столкновений. Обозначим ы= (г — го)!1, 1= (г — гю(. Вероятность того, что направление скорости нейтрона, испущенного источником, окажется в конусе пм около направления ы, равна с(м/(4п). Далее, рассуждая в точности так же, как в п. 2.1.1, получим, что вероятность первого столкновения в элементе г!Р около точки Р равна — (Хгз лы а' ((Р) 3Р = — ~Ч~Р(г) е и!8(Π— ы)ЛП, откуда следует формула ! ! (Р) = —,, ~~р (г) ехр — ) ~ч„' (г, + соз) лз~ б (и — ы). (40) в 243 модглнповлнни иствствкнных процвссов 1гл а Важно подчеркнуть, что приведенный в п.

!.1 алгоритм расчета П ~ и первой точки столкновения г, представляет собой способ мо. делирозания случайной точки Яд= (гь бд) фазового пространствз с плотностью (40). Плотность оказывается нормированной из-за того, что пстачинк наш единичной мощности: — ~ Хдз )(Р)ЫР=~) — ) ~н(г)е 31~5(Я вЂ” ю)ЫЯ= гдыг о '3) 4п,) 0 -1Х" ~'~" ~ ~(,) о о Рассмотрим теперь случайные точки столкновения (гг+!. Й;) в фазовом пространстве и выясним, какие траектории с!д-~- б~ Яз .. соответствуют рассмотренным выше алгоритмам расчета рд. 4.3.

Имитация прохождения нейтронов каи метод решения интегрального уравнения. Из п, 4.2 следует, что при реализации алгоитма п. 1.1 плотность начальной точки (р(Р) нз гл. 5) рвана ((Р). лотность вероятностей перехода (р(Р, Р') из гл. 5) при .равна р(б,, Р) р (г,, б,,, оэ)1 Р (1)5(б ю), где ! = )г — г;), ю (г — гг)/1, Если г! фбз, то можно считать, что траектория останавливается в точке 1)! з, т.

е. р (Я! !, Р) ~ 5 (Р— б,. !) и бг — — бг !. Таким образом, р(Р, Р') = К (Р, Р )1з(Р) при гбб„ 5 (Р' — Р) при г(1 бз, (4!) причем з(Р) = ~', (г)/~'(г). Очевидно, тРаектоРии Яд-ь Я,-ь ..;ь бч пРи таком методе Рас- чета представляют собой траектории с поглощением типа Т» во всеи пространстве. Поглощение (а(Р) из гл. 5) равно а (Р) = ~д (г)(,~~ (г) . (42) При гаиба можно считать, что ~ — ~ так что а(Р) =1. Согласно гл, 5, п. 3.2 оценкой функционала (ф, г) служит ве- личина ьт (г) = () (бд))р (бз)) [ф(б )га (б )), которая в нашем случае, когда р(Р) =1(Р), а ф(Р) определена формулой (39), равна (1, если г +, шб„ с,'(л- ~ ~(0, если г +1Фбы стАть!стическ!!г ВесА Таким образо!!, случайная величина з1, !ш п.

1.1 равна чт Щ н Мз!А [ф' х) Рл 4.4. Веса, заменяющие розыгрыш поглощения, как метод решения интегрального уравнения. Легко видеть, что алгоритму п. 3 ! соответствуют траектории без поглощения (тнпа Т ) во всем пространстве, которые строятся по той эке начальнои плотности р[Р! = =[(Р) и плотности вероятностей перехода (41) Согласно п. 3.3 (гл. 5), в качестве опенки (ф, х) можно выбрать величину ь*Щ, ко. торая в рассматриваемом случае запишется как ь* [[1 ~" 11'; ф (!)!) (=о прп !еч [р! =-зя,)з((г!) ... з Я! !). Если г +! — первая точка траектории, оказавшаяся вне б„то ф(Я!) ==-0 при всех /=-с, «+1, ... Г(оэтому сумму мозкио закончить членом с ! ч — 1: ч — ! 1е щ .= ~ ц!.

[~~ (г. ),~У (г + )]. )=о Сопоставив формулы для [Р; н ('.[[] с формулами (20) н (16), нетрудно заметить, что в этом случае ю; = 1рг, В!4!! = е* Щ, следовательно, Мт)л = (ф, х) = Рл. О! 4хй Веса, учитывающие вылет, как метод решения интегрального уравнения. Обозначим через Сг область фазового пространства, состоящую пз таких точек Р= (г, Р), что гщбз Так кач при Р'ЕС! ядро столкновений Кет(Р', Р) =О, то (п.

35 !л. 5) уравнение (33) можно заменить уравнением х (Р) = ] К„(Р', Р) х (Р') !(Р'+ [ (Р). (43) Алгоритму п. 3.2 отвечает начальная плотность р(Р) точки !Оз= .= (гь Г)а) в й такая, что [Ро (!)'"е [!ь)1 5 (() — е!) где !е — расстояние от источника ге до границы области Сг, по направлению Ие, (= [г — го[, ы= (г — го)l!. Сравнивая это выражение с (40), видим, что Р[Р) =[(Р)IРо(!о). (44) Нетрудно также записать плотность вероятностей перехода, со.

ответствующую алгоритму п. 3.2: Р,'., Н) 5(Н Р(!е! — ! Р) =Рз(г! ()г-!! ы) у.-. (! ) Н Сравнивая эту формулу с (7), получим, что р(Р, Р) = К„(Р, Р)[ь(Р, Р'), 17 И, М. Сабель 250 МОДЕЛИ РОВЛННЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ (ГЛ В где, как нетрудно вычислить, /(г, м') — расстояние от точки г до ~ренины Оо по направлению вектора ю'= (г' — г)/[г' — г[ В качестве поглощения в п. 3.2 выбираетсв истинное поглоше. ние; а(Р) = лм(г)/лз(г), Таким образом, рассматриваемому алгориг. му соответствуют траектории с поглощением типа Т„ви>тря О. Согласно п. 3.5 гл. 5 в качестве оценки для (ф а) можно выбрать величину ~, [/! = [/(О )/Р ('4Н 1Р, [ф (От)' (С! )) где (см. 116) гл. 5) /<- [фг-1 Оз) л ( '/--1' О') е г(Р) =1 — а(Р). Здесь т — номер точки Я = [г„+и ьтт), в которой траектория закончилась поглощением С учетом выражения для й(Р, Р') можем записать )Р, в виде 1Р; = Р, (/,) ...

Р,. [/г). Приняв во внимание формулы (39) и (44), получим, что ~т [/[ = Ро (/е) Рт (/з) . " "т ('ъ). Ф * Наконсц, сравнив формулы для Ет,. и ьт [/) с формулами (28) и (29), увидим, что ш; = Ра(/,) Уз 1 и т1л11 — — ь [/), Следовательно, ййз1дл ~ = (ф, г) = р, . 4.8. Веса, заменяющие розыгрыш поглощения и учитывающие вылет, как метод решения интегрального уравнения. Снова рассмот.

рим уравнение (43) внутри О. Алгоритму п. 3.3 отвечает та же начальная плотность (44) и та же плотность вероятностей перехода (45). Однако соответствующие траектории в фазовом пространстве представляют собой траектории типа Т без поглощения. Для оцен. ки скалярного произведения (ф, я) используем оценку ~"[/[ из гл.5: С С' И = Ра [/а) ~„ " с 'Р Д) = ~ Ро (/е) )Рз ~~ (, 1=В з=о 252 модплировднип пствствпнных процессов !гл а пропорцповальяой 1 — (г1)1)з! предполагать, что т=25, а й„ьь блпвок к ! '). 3, Записать формулу для расчета Ф.ч,е одяородяого шара яз упрагкпекия 2 методом поколении с помощью весов и 3.3. 4 доказать, что плотности (44) я (45) нормированы.

5 Из уравкеппя (43) вывести уравяекпе Пайерлса лля плот. костя нейтронов п(г) в крятяческой области бч л(г) = ~ ехр — ) у (г+ ыз)гЬ лгг )пг ° где 1= (»' — г). Ука звяке. В крптяческом случае 1(Р) выражается через з(Р) прв помощп интегрального преобразования с ядром [т'(г') У1(г')/~' (г')~ К,,(Р, Р). Плотность п(г) также выражается через з(Р), так как Х (г) и(г) = фз(Р)ПО.

") Если й,аа сильно отличается от едкппцы, то л; либо быстро обращается в нуль, либо переполняет яакопатсль ЭВ55 Пряходптся вскусствеяпо пополнять п.ш разрежцвать пекоторые поколевав, плп пспользояать нормировку числа нейтронов. ГЛАВА 7 НЕСЛУЧАИНЫЕ ТОЧКИ В АЛГОРИТМАХ МОИТЕ-КАРЛО В этой главе рассматриваются только такие методы Монте-Карло, в которых выборочные средние используются для оценки математических ожиданий. Сюда относятся как методы вычисления интегралов, так и методы расчета величин, вырабатываемых в ходе моделирования естественных процессов: например, формула (8) гл. 5 и (ф, К1(р) ж — ~~ 9;111"), 111 5 =о или формула (1) гл, 6 1 Рл — Х (Чл)~ Я=1 (2) Для этих методов"можно указать бесконечные множества заведомо не случайных чисел, которые гарантируют сходимость соответствующих алгоритмов МоптеКарло пе по вероятности, а в обычном смысле,— если использовать эти числа вместо случайных. Такие числа часто называют квазислучадны,ни.

Очевидно, достаточно большие группы квазислучайных чисел в каком-то смысле удовлетворяют определению псевдослучайных чисел, приведенному на стр. 17. (Если проверять такие числа с помощью тестов 5 3 ~л. 1, то часто результаты оказываются слишком хорошими, например Р)0,9999). Использование таких чисел в расчетах имеет своа минусы и свои плюсы.

С одной стороны, вероятнач ошибка перестает быть характеристикой порядка ошибки, числа пригодны лишь для определенных классов НЕСЛУЧАПНЫЕ ТОЧКИ В АЛГОРИТМАХ (гл г й 1. Конструктивная размерность алгоритмов Монте-Карло Так же как в гл. 3, п. 2.4, условимся говорить, что задан метод Монте-Карло для расчета некоторой скаляпной величины а, если указана такая случайная величпт нз т), что ее математическое ожидание равно а: Мг(=а, (3) и оценкой для а служит среднее арифметическое 1 аж — ~а т)„.

г=! (4) здесь т)г,..., Т) — независимые значения т). Однако формула (4) не определяет алгоритма расчет та, так как значения одной и той же случайной всличп. иы т) можно вычислить различными способами (гл. 2). Так же как в п. 2.4 гл. 3, условимся говорить, что задан алгоритм Монте-Карло для расчета величины а, если, кроче формулы (4), задана формула т)=ф(Т ~ ° ° Т ° ° ) (3) выражающая нужную нам величину т) через независи- мые случайные чц ла. задач и должны использоваться в определенном порядке.

С другой — гарантирована сходимость вычислений, не нужны статистические тесты и, самое главное,— во многих задачах удается добиться более быстрой сходлмости: вместо17]' й(порядок ошибки оггазывается равныч 1/Фг-а (где е)0 как угодно мало). Пренебрегать таким выигрышем нельзя! Отношение специалистов к нвазпслучайным числам различное: одни считают, что только нв таком пути можно строго обосновать методы Монте-Карло; другие считиот, что такой подход тппчтожает методы Монте-Карло... (170, 130, 183]). Однако все алгоритмы, изложенные в гл.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
6,74 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6384
Авторов
на СтудИзбе
308
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее