Главная » Просмотр файлов » Б.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960)

Б.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960) (1186203), страница 57

Файл №1186203 Б.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960) (Б.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960)) 57 страницаБ.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960) (1186203) страница 572020-08-26СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 57)

Так как д 59. Общие принципн. Наиболее нощнне крин~ерин 311 Отсюда, в силу (б). получаем Р' )ли Р'О + ) о/дХ. в Так как В не пересекается с Р', то для всех точек Х множества В справедливо неравенство д < о~, поэтому Р Р=РВ+ ~ддХ=Р В+Р,В=Р И', в Таким образом, область )Г является решением нашей экстремальной задачи. Если функция ! — 6(1) не принимает значения р (т. е. 1— — С(Ф) совершает скачок от значения < р к значению ) р), то Р строится следующим образом: сначала берут всю область д) РГ' и затем добавляют к ней такую часть множества д = о/, чтобы общая вероятность РР" равнялась р.

В остальном эта часть может быть выбрана произвольно. Ноказательство останется тем же самым. Этот случай едва ли встречается в приложениях, и в дальнейшем мы его рассматривать не будем. Плотность вероятности 1(Х) называется функцией правдоподобия гипотезы Н, и точно так же д(Х) называется функцией правдоподобия гипотезы Н'. Поэтому отношение (2) называют отношением правдоподобия. Только что найденный критерий, наиболее чувствительный к альтернативе Н', можно сформулировать так: Гипотезу Н следует отвергнуть тогда, когда отношение правдоподобия (2) будет не меныие о.

При злюм критическое значение о определяется таким образом, чтобы вероятность сшибки первого рода равнялась б, т. е. Р(Н ~ о) = ф. Этот критерий называется критерием отношения правдоподобия. Он является наиболее мощным относительно гипотезы Н', н поэтому его целесообразно применять во всех тех случаях, когда имеется большая уверенность, что гипотеза Н' может быть верна.

В. СЛУЧАЙ ДИСКРЕТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Если пространство Ж состоит из конечного нли счетного количества дискретных точек Х, причем вероятность, соответствующая любому точечному множеству, равна сумме вероятностей для отдельных точек, то можно действовать точно так же. как мы действовали в непрерывном случае. Вместо плотностей вероятности 1(Х) и д(Х) здесь появляются вероятности РХ и Р' Х, соответствующие отдельным точкам. Эти вероятности мы снова обозначим Г(Х) и д(Х). 312 Гт Хг.

Проверка гиаотег с аоможью статистические критериев Если, в случае справедливости гипотезы Н, некоторые точки пространства Ж имеют нулевые вероятности, то эти точки всегда можно присоединить к критической области )е. В остальных точках Д(Х) ф О, следовательно, можно построить случайную величину р(Х) Р'Х У= — — = —. )(Х) РХ ' Предположим сначала, что 1 — б принадлежит множеству значений функции распределения Сс(о) случайной величины У, ипымн словами, найдется такое н, что Р(д - Ф =1д. Тогда, как и выше, в качестве е' можно взять область, определяемую неравенством д- ог с очевидной заменой интегрирования суммированием.

Пусть И" — любая другая область, удовлетворяющая условию Р(1т ) ~ р, и пусть Ю вЂ” пересечение )г и йг. Если е'=ее+А, ве =Я+В, то, как и в непрерывном случае, Р(А) ~ Р(В) или ~ч', ~(Х) т* ~ ~(Х). В А имеет место неравенство д- р~, а в  — противоположное неравенство д ( н~, поэтому Р' е' = Р'Л -1- Р'А = Р'В +- ~~'," д(Х) ~ Р'Х> + ~ Р/(Х) ~ А А Р',О + ~ ит(Х) — Р',О + ~'д(Х) = Р' Ю+ Р' В = Р'Ят. В В Таким образом, область й является решением экстремальной задачи, сформулированной выше.

Если функция 1 — О(н) не принимает значения ф, а совершает скачок от значения (ф к значению > )э, то для построения Р сначала берут всю область д> 4 и, если это возможно, добавляют к ней столько точек Х, удовлетворяющих условию д = 4, чтобы общая вероятность Р(е') равнялась р. Доказательство осуществляется точно так же, как и в непрерывном случае. Если невозможно подобрать такие точки Х, для которых Р(1е) =)», то к множеству д> р~ добавляют столько точек Х, удовлетворяющих условию д = и~, чтобы вероятность Р(ее) была по возможности близка к б (но не превосходила р).

Пусть, например, Р Г = р — г. Если к Р прибавить еще одну точку Х. удовлетворяющую условию д(Х) = н/(Х), то вероятность ошибки й 59, Общие принципа. Наиболее мои«ные критерии з«з первого рода увеличится: Р(гг + Х) =,6+ 6, т. е. областьр + Х вЂ” слишком велика. Следовательно, точку Х нужно расщепить на две точки Х, и Х, и приписать им вероятности Р Х, = и и Р Х, = 6. Затем точку Х, следует включить в область )г. Для осуществления этого расщепления применяют следующий искусственный прием, аналогичный азартной игре с вероятностью выигрыша Если в результате эксперимента получена точка Х, подлежащая расщеплению, то производится упомянутая выше «игра», причем в случае «выигрыша» гипотеза Н отвергается, а в случае «проигрыша» не отвергается.

Конечно, «игра» должна производиться независимо от результата опыта. Докажем, что такой критерий будет являться решением нашей экстремальной задачи. Точке Х соответствует вероятность а + Б. Событие Х, осуществляется тогда и только тогда, когда наступает событие Х и одновременно осуществляется «выигрыш». Следовательно, вероятность события Х, равна (а + б) р = и. Поэтому является вероятностью события тг + Х„т. е. и' + Х, представляет собой решение экстремальной задачи. Указанная игра совсем не связана с выяснением вопроса о справедливости или ложности гипотезы Н.

Поэтому, практически, едва ли следует пользоваться такой игрой, а нужно в качестве критической области просто выбирать множество У (без Х,). И хотя в этом случае вероятность ошибки второго рода несколько возрастет, зато, однако, уменьшится вероятность ошибки первого рода, а именно она станет равной ф — а (ранее она равнялась )э). Если в качестве допустимой вероятности ошибки первого рода вместо ф принять Н вЂ” и, то $' будет решением новой экстремальной задачи, т. е. критерий, соответствующий критической области и', будет наиболее мощным с «уровнем значимости»' ф — в.

Г, ПРИМЕРЫ Пример 42. Пусть Н вЂ” пространство переменных кт,..., ко и пусть, согласно гипотезе Н, случайные величины з„..., анне»анисимы и одинаково нормально распределены с нулевым средним значением и единичной диспер. ' Уровень значимости критерия равен вероятности ошибки первого рола, т. е. этот уровень совпадает с вероятностью отвергнуть гипотезу Н, когда она верна.

Критерии проверки гипотез иногда также называют иритериями значимости. — Прим. пер««. 314 (г. Х1. Проверка гипотез с помощью статистических «ритгриев сией. Тогда совместная плотность вероятности булет задаваться формулой л 1 — — — (т к! ж... - х'„( )(Х) = (2л) Я е Палее, пусть, согласно конкурирующей гипотезе Н', случайные величины х„..., х„нредполагаются независимыми н одинаково нормально распределенными со срелним значением а ) 0 и единичной дисперсией: л 1 — — - . ((г, — ан, ....

(г„— 'а!'1 д(Х) = (2л) е (а ) О). Отношение правдоподобия равно 1 д аг'» — --ла' И= — =е Г представляет собой монотонно возрастающую функцию" от аргумента 1 х= — ч х. и Таким образом, гипотезу Н следует отвергнуть тогда, когда выборочное среднее х превосходит некоторое критическое значение с, Это критическое значение с определяется так, чтобы, в случае справедливости гипотезы Н, вероятность события х ) с равнялась р. Согласно гипотезе Н, среднее х распределено нормально с нулевым математическим ожиданием идисперснсй !)п. Поэтому (6) где йт — функция, обратная функции нормального распределения Ф. В нашем случае и =- 1, однако формула (б) справедлива при любом х ~ О.

Критерий, полученный в этом прнмсре, замечателен тси, что он не зависит от а, если только а является положительным. Следовательно, односторонний критерий, отвергающий все значения х ~ с, является равномерно наиболее мощным относительно всех гипотез Н' с а ) О. Если бы мы в качестве конкурирующей гипотезы Н' рассмотрели нормальное распределение с отряцательиым а, то нужно бы было отвергнуть все значения х ( — с.

Пример 43. Пусть некоторое событие, согласно гипотезе Н, имеет вероятность р и пусть, согласно альтернативной гипотезе Н', оно имеет ббльшую вероятность р'. Предположим, что в л независимых опытах это событие осущестннлось х раз.

При каких х гипотезу Н нужно отвергнуть? Согласно гипотезе Н, вероятность х-кратного осуществления события равна г(х) — ~ ~ рх (1 р)л — г (х) Согласно гипотезе Н', эта вероятность равна д(х) = ( )р (1 — р)" Е 60. Сложные ги»отвзы 31б Отношение правдоподобия задается формулой Так как и является возрастающей функцией от х, то мы должны отвергнуть значения х > ь.

Прн этом граница ь определяется таким образом, чтобы сумма вероятностей, соответствующих отброшенным значениям х, была наибольшей н не превосходила )Зг (.,) (. ) я / я ~ргэг у» — с — ь+ ~ рььь у» — г — ь 1 1. у» )) (7) с+1~ (в+ э) Левая часть неравенства (7) является возрастающей функцией от р, чак как ее производная ,, „)~ ° 1рг... (с+ 1) н интервале 0(р.С! всегда положительна. Леван часть (7) прн р == О равна нулю н прн р = 1 равна елнннце, поэтому существует одно н только одно значение ргь прн котором левая часть (7) в точности равна )З.

Лля р т рл неравенство (7) выполняется, а для р > рг ве выполняется. Слвдовотельно, этим критерием можно вос»ользоваться длл проверни твк ги»отвз О, для которых р карр Конкурирующей ги»отезой Н' в этом случае является р >рр Если х > с, то гипотезы р тра отвергаются, а р >рл не отвергаются. Граница рл в точности совпадает с односторонней доверительной границей для р, по Клопперу н Пирсону ($7). Таким образом, ранее изложенная теория довернтельных границ подчнняегся общим принципам проверки стаьнстнческнх гнпотез, $ 60. Сложные гипотезы Простой гсиготезой называется такая гипотеза, которая каждому событию из пространства Ю ставит в соответствие определенную вероятность. Если же верояттюстн зависят, кроме того, еще и от параметров, то мь! имеем дело со сложнои гипотезой.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
6,9 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6553
Авторов
на СтудИзбе
299
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее