Главная » Просмотр файлов » Б.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960)

Б.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960) (1186203), страница 45

Файл №1186203 Б.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960) (Б.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960)) 45 страницаБ.Л. ван дер Варден Математическая статистика (1960) (1186203) страница 452020-08-26СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 45)

перев. 248 Г*. еХ. Оценка лараметрое ло наоеюаеннмм частотам где ](' = у,'+... + у~„. Все точки решетки, по которым нужно производить суммнр~ ванне лежат в гиперпласкасти ~н, Ь, = 1, следовательно, интегрирование распространяется лишь на э]у гиперпласкость. Соответствующим ортогональным преобразованием величин у„можно добиться, чтобы эта гиперпласкость имела уравнение у = О, тогда плотность вероятности будет задаваться формулой 1 — — (е; -~ " + е' ,> йу,, .,у-,)=се ' ' (12) Эта формула справедлива тогда, когда в пространстве Ь, в качестве начала прямоугольных координат у,,...,у выбрана точка (р,(д),...,р ((])). Если же началом координа( является постоянная точка, не зависящая от (], то (12) нужно заменить формулой 1 2 Иа Р1>ч+ ~ (а 1 дн 1)] Щ,...,у,) =Се где у равны математическим ожиданиям у. (13) В качестве оценок, конкурирующих с е, мы рассмотрим лишь такие оценки У, которые являются дифференцируемыми функциями ат Ьр Эти оценки мы будем называть регулярными.

Таким образом, пусть У вЂ” асимптотическн несмещенная, регулярная оценка. Мы хотим сравнить асимптотическис дисперсии оценок Т и е, Как нам уже известно, точка (Ь„..., Ь ) с большой вероятностью расположена в некоторой окрестности точки (р„...р„), причем диаметр окрестности при и- является бесконечно малой величиной.

В такой окрестности каждую днфференцируемую функцию можно аппроксимировать линейной функцией. Полезным линейным приближением для (] является ранее определенная оценка д'; пусть Т' =.е; а,Ь] (1О) — линейная аппроксимация для У. Асимптотическое распределение дифференцируемой функции 2' совпадает с асимптотическим распределением линейной функции У' так же, как совпадают асимптотические распределения д и д'. Доказательство проводится тем же методом, что и раньше, причем асимптотическая формула для функции распределения У' выводится так же, как и для (]'. Мы снова должны просуммировать вероятности р(Х) по всем точкам некоторого полупрастранства.

Суммирование заменяется интегрированием, а верояпюсть Р(Х)— плотностью нормального распределения Се (11) Э Эв. Леимятотическоя эффективность Отсюда следует, что Т' обладает асимптотически нормальным распределением. Асимптотическое среднее значение и асимптотическая дисперсия оценки Т' равны, по определению, среднему значению и дисперсии асимптотического нормального распределения, т.е.

равны среднему значению и дисперсии линейной функции Т'=~;с,й, = оо 1-~ 'скую (14) вычисленным в предположении, что у„..., у, имеют плотность вероятности (13). Так как коэффициенты с, не зависят от и, а среднее значение и дисперсию Т' через эти коэффициенты можно выразить точно, то между асимптотической формулой для дисперсии и асимптотической дисперсией не будет никакого различия. 31о же самое справедливо и для о'.

Таким образом, мы имеем ту же самую ситуацию, что и в теории наименьших квадратов. у„..., у, являются независимыми нормально распределенными случайными величинами с единичными дисперсиями и математическими ожиданиями уо представляющими собой линейные функции одного параметра о.

Оценка Ю' по методу наименьших кнадратов является несмещенной и имеет минимальную дисперсию. Оценка Т' также не имеет смещения, следовательно, ее дисперсия не меньше дисперсии оценки и'. Равенство дисперсий будет осуществляться лишь тогда, когда соответствующие коэффициенты линейных функций Т' н Ю' равны. Следовательно: Среди всех регулярнеях псимптотически несмеи(енных оценок Т оценка наиболыиего правдоподобия о имеет наименьшую асимптотическую дисперсию. Если Т и 6 обладают равными асимптотическилш дисперсиями и если в окрестности точки с координатами Ь, = р,(й) обе эти функции разлагиются в ряд по степеням Ь, — ро то по крийней мере линейные члены эпшх рядов совпадают; следовательно, Т с вероятностью, сколь угодно близкой к единице, отличается от В величиной высшего, чем 1ф и, порядка малости.

Для того чтобы эту теорему можно было сформулировать короче, мы введем следующие определения: Лсимптотическн несмещенная регулярная оценка Т называется асимптотически эффективной, если среди всех оценок с теми же свойствами она обладает наименьшей асимптотической дисперсией. Две оценки, Т,, и Т„называются асимптотически эквивалентными, если их разность Ю = Т, — Т, с вероятностью, сколь угодно близкой к единице, является величиной высшего, чем 1фп, порядка малости, т. е. если В)'и стремится, по вероятности, к нулю. 250 !"л.

1Х. Оценка параметров ло наблюденным чаев!етом Теперь укаэанную теорему можно сформулировать так: Оценка наиболыиего правдоподобия 9 является аагмптотически эффективной, и каждая регулярная аатмптотически эффективная оценка ей асимнтотически эквивалентна. Асимлтотическая дисперсия такой оценки равна 1/1(9) — обратной величине информации. Прн более общих предположениях и, в частности, без предположения линейности функций рг(9) эта теорема была доказана Нсйманом'. Пример Эе.

Согласно общепринатой гипотезе Ф. Бсрнштсйназ, наличие у людей четырех групп крови: 0 (1 группа), А (11 группа), В (Ш группа) и АВ (1Ч группа), вызывается тремя генами А, В н О, причем А и В доминируют над О. Если индивидуум имеет генную пару 00, то его кровь относится к группе О. Генные пары АО и АА приводят к группе А, а ген. ные пары ВО и В — к группе В. Наконец, генная пара АВ приводит к группе АВ. Пусть х, зч Ь,— —,..., Ь„=— и и — известные частоты групп крови в выборке, состоящей нз п нндивилуумов, и пусть р, д ну'(р + д + г = !) — частоты генов А, В и О в крови населения, Требуется найти асимптотическн эффективные оценкиз длн р, д и и Мы предположим, что население хорошо перемешано, т.

е. что оно не распадается на почти замкнутые группы с различными распределениими частот генов. При этом предположении вероатность образования генной пары 00 равна г', точно так же вероятность образовании генной комбинации АО (или ОА) равна рг и т. д. Следовательно, вероятности того, что выбранный наугад представитель населения будет иметь группу крови О, 4, В или АВ, равны соответственно: з и = 2рг -1- рз = (р+ г)з — гз, рз = 22г + 2* = (2+ г)' — гз, рч = 2уху. Этн уравнения можно разрешить относительно р и йч р = 1 — (2+ ) = ! — Уу~ + р * ( х =- ! "- (р + и) = ! — гр ', рп 1 ' 1Ч е у го ап Ю., Сопепьпноп !о !Ье !Ьеогу оурйе х'-теве, Вегйе1еу Яузв.

ров. оп МаФЬ. Я!ап, 1949, 239. а Ве гав 4 суп У., а. Г. шйпиите АЬв!ашшцпив- шм1 ЧегстЬцпйп1еьгев 37 (1928), 236. а Общее определение совместно асимптотическн эффективных оценок дли нескольких неизвестных параметров см. в книге К р а м е р Г., Мате. магические методы статистики, ИЛ, М., 1948. — Прим. перев. Э бр. Асимитотическия эффектиеносзпе 251 С целью получения для р н д предварительных оценок можно в (16) вероятности рз, рз и рз заменить наблюденнымн частотами Ь, Ьз и Ьз. Таким образом, находим ре = 1 — )7Ь + ззз, д, =1 — )1Ь,- Ь,.

(17) Соответствующее условие ортогональности имеет нпд ' рз(0) (20) где и = (1, — 1; — 1, 1) — направляющий вектор прямой (18) и в — произвольный вектор, лежащий в касательной плоскости к поверхности (15). Лва таких вектора, с и е', получаются дифференцированием (15) по р и д. Если координаты этих векторов подставим в левую часть (20), то убедимся, что условие ортогональиостн не выполняется даже приближенно. Асимптатнчески эффективные оценки можно получить с помощью отыскания максимума логарифмичесной функции правдоподобия 7(я)р, д) = я! 1п гз + яз 1п (2рг + рз) + яз 1ц (2д + дз) + зз 1п (2рд).

(21) Лнфферепцирован не Б по р и д (при этом следует положить г = ! — р — д) приводит к уравнепяям зз + за зз яз яз яз + р ' 2г+р д 2г+д Для отыскания решения этих уравнений можно, например, р и д замени!ь навыин ненззес!ными и н е по формулам Р=ре+и д= де+ в (23) н затем дроби в уравнениях (19) разложить в ряды па степеням м и з, удерживая лишь линейные члены. В результате возникнут два линейных уравнения, которые нужно будет разрешить относи~ельно м н а.

Как показано в 4 48, для отыскания асимптотичсски эффективны: ! оценок вместо метода наибольшего прзвдополобня люжно также воспользоватьси методами минимума Хе н Х! Убеди~ься в том, что этн оценки не являются аснмптотически эффективными, можно, например, так. Пусть Ь„Ь„Ьз — координаты в пространстве наблюдений, тогда частота Ь, будет являться функцией этих координат: Ьз = 1 — Ьз — Ьз — Ьз Все точки Н с координатами Ьз, Ьз Ьз для которых оценки (17) остаются постоянными, расположены на прямой "з + Ьз = (! Ре) (18) "! + Ьз = (! — де)' Эта прямая пересекает поверхность, заданную параметрическими уравнениями (15), в точке Ре с координатами рз(0), которым соответствуют значения параметров р = р„д = д,. Если бы оценки (17) были аснмптотически аффективными, то прямая (18) была бы перпеиликуляраа к этой поверхности (илн, по крайней мере при больших я, приближенна перпендикулярна к ней) в смысле метрякн, определяемой квадратичной формой (! 48) Хз %, [Ь вЂ” Р!(ОН' (19) р;(0) 252 Гл.

1Х. Оценка параметров по наблюовннам частотам 2 51. Критерий )(а В 2 49 мы вычислили асимптотичсскую формулу дтя функции распределения случайной величины у (а — ир)е х в предположении, что р, равны истинным значениям вероятностей: Выражение ч (а — ир)' Х ир (4) построенное с помощью таких оценок рр оказывается, вообще говоря, меньшим, чем Хе, и имеет другую функцикв распределения.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
6,9 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6556
Авторов
на СтудИзбе
299
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее