Диссертация (1168457), страница 25
Текст из файла (страница 25)
Такая трактовкакредитной политики, по мнению автора, учитывает особенности политикибанка в области кредитования в современных рыночных условиях, когда нарынке банковских услуг наблюдается значительная конкуренция среди банков,стремящихся расширить свои доли на рынке. Реализуется кредитная политика вуправлении кредитным портфелем коммерческого банка.2.Кредитный портфель коммерческого банка, по мнению автора, вшироком смысле представляет собой совокупность инструментов реализациикредитной политики банка по управлению кредитным риском и обеспечениюконкурентных преимуществ на рынке банковского кредитования. В узкомсмысле, по мнению автора, кредитный портфель коммерческого банкапредставляет собой совокупность остатков задолженностей по кредитнымпродуктам коммерческого банка, структурированную с учетом степени риска,уровня доходности и ликвидности в целях обеспечения реализации стратегии итактики кредитной политики банка. С помощью составления оптимальногокредитного портфеля банки получают возможностью следить за результатамидеятельности, определяя негативные и положительные моменты в работе, чтопозволяет внести коррективы в кредитную политику для совершенствованияуправления кредитным портфелем в целях обеспечения конкурентных139преимуществ на рынке и достижения максимальной доходности придопустимом уровне риска и ликвидности.3.кредитныхПредложенная автором усовершенствованная методика анализапортфелейэффективностьанализакоммерческихколичественныхбанковипозволяеткачественныхповыситьпоказателейкредитного портфеля банка и может использоваться как сотрудниками банкадля принятия управленческих решений в формировании кредитной политики,так и другими специалистами для получения интересующей информации осостоянии и развитии кредитования.4.Проведенный анализ составленного по определенным критериямкредитного портфеля банковского сектора России и кредитных портфелейкрупнейших коммерческих банков России за период с 2008 по 2013 годсвидетельствует о том, что сложившаяся ситуация в банковском секторе Россиив последние годы требует принятия мер для улучшения показателейдеятельности банков, что в целом будет способствовать росту экономикистраны.
Анализ показал, что даже у самых надежных банков могут возникнутьпроблемы качества кредитного портфеля, что увеличивает кредитный риск длябанков и может повлечь ухудшение финансового состояния.5.Необходимостьсовершенствованияуправлениякредитнымпортфелем коммерческого банка обуславливает применение новых методовоптимизации кредитного портфеля. Во-первых, достижение оптимальногосоответствия ожидаемого уровня доходности, риска и ликвидности поэлементам структуры кредитного портфеля возможно при применениидиверсификациикредитногоструктурированияпортфеля(покредитовпортфеля,погеографическомукотораяразличнымпризнаку,осуществляетсякритериямразмерупутемсегментированиякредитов,срокампредоставления кредитов и т.д.). Во-вторых, оптимизация кредитного портфеляпредусматривает необходимость применения модели оптимизации, а такжеправильное определение стратегии банка в части соотношения риска,доходности и ликвидности кредитных вложений для достижения поставленных140целей кредитной политики банка.
В зависимости от типа кредитной политики(агрессивная,консервативная,умеренная)должныприменятьсясоответствующие модели оптимизации кредитного портфеля, т.к. целикредитной политики каждого банка различны. В отличие от существующихмоделей в экономической литературе предложенная модель наиболее удобна впрактическом применении и учитывает такие важные критерии кредитногопортфеля как доходность, риск и ликвидность.
Применение предложенноймодели оптимизации является достаточно актуальным и эффективныминструментом, способствующим оптимизации кредитного портфеля.Современные способы оценки кредитоспособности заемщиков,6.используемые в банковской практике, в кризисный период показалинесовершенство используемых методик финансового анализа заемщиков. Наосновеисследованийразличныхметодикоценкикредитоспособности,изложенных в экономической литературе и применяемых в банковскойпрактике,авторомпредложенаусовершенствованнаяметодикаоценкикредитоспособности юридического лица, которая охватывает анализ какколичественных, так и качественных показателей заемщика и называется«ФОКУС» по первым буквам ключевых показателей, используемых для оценки(финансовое состояние, обеспечение, кредитная история, управленческиенавыки, способность заемщика погасить кредит).
Данная методика содержитдостаточный, по мнению автора, набор показателей, которые позволят принятьрешение по кредитной сделке и минимизировать риски кредитования.7.Для снижения рисков кредитного портфеля должны применятьсямеры как на уровне управления риском кредитного портфеля в целом, так и науровне конкретного заемщика.Такимобразом,предложенныерекомендациипооптимизациикредитного портфеля позволят банкам снизить риски кредитования длядостижения целей, поставленных кредитной политикой, что в конечном итогебудет способствовать повышению конкурентных преимуществ банков нафинансовом рынке и социально-экономическому развитию общества.141СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от30.11.1994 №51-ФЗ: принят Гос.
Думой Федер. Собр. Рос. Федерации21.10.1994 г.: ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 30.11.1994 №52-ФЗ (сучетом изменений и дополнений) [Электронный ресурс] // Справочно-правоваясистема «КонсультантПлюс»2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от26.01.1996 №14-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации22.12.1995 г.: ввод. Федер.
законом Рос. Федерации от 26.01.1996 №15-ФЗ (сучетом изменений и дополнений) [Электронный ресурс] // Справочно-правоваясистема «КонсультантПлюс»3.О банках и банковской деятельности: федер. закон Рос. Федерацииот 02.12.1990 №395-1 в ред. 1996 г.: принят Верховным Советом РСФСР02.12.1990 (с учетом изменений и дополнений) [Электронный ресурс] //Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»4.О Центральном банке Российской Федерации (Банке России):федер. закон Рос. Федерации от 10.07.2002 №86-ФЗ: принят Гос. Думой Федер.Собр.
Рос. Федерации 27.06.2002 (с учетом изменений и дополнений)[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»5.О порядке формирования кредитными организациями резервов навозможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности:Положение Банка России от 26 марта 2004 г. №254-П (с учетом изменений идополнений)[Электронныйресурс]//Справочно-правоваясистема«КонсультантПлюс»6.Оорганизациях,правилахведениярасположенныхнабухгалтерскоготерриторииучетавРоссийскойкредитныхФедерации:Положение Банка России от 16 июля 2012 г.
№385-П (с учетом изменений идополнений)[Электронный«КонсультантПлюс»ресурс]//Справочно-правоваясистема1427.Об обязательных нормативах банков: Инструкция ЦБ РФ №139-Иот 03.12.2012 (с учетом изменений и дополнений) [Электронный ресурс] //Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»8.О типичных банковских рисках: Письмо Банка России №70-Т от23.06.2004 г.
(с учетом изменений и дополнений) [Электронный ресурс] //Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»9.«Концепция долгосрочного социально-экономического развитияРоссийской Федерации на период до 2020 года» (извлечение). Утвержденараспоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р[Электронныйресурс]//Справочно-правоваясистема«КонсультантПлюс»10.Алиев, Б.Х. Оценка кредитного портфеля в целях обеспеченияустойчивости банковского сектора региона / Б.Х.
Алиев, С.К. Идрисова, Д.А.Рабаданова // Финансы и кредит. – 2011. – №25. – С.2-8.11.Афанасьева,О.Н.Рейтинговаяоценкакредитоспособностизаемщика / О.Н. Афанасьева // Банковское дело. – 2013. – №12. – С.68-75.12.Баканов, М.И. Теория экономического анализа: учебник длястудентов экономических специальностей / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д.Шеремет; под ред. М.И. Баканова. – Изд. 5-е, перераб. и доп.
– Москва:Финансы и статистика, 2008. – 534 с.: ил., табл.; 21 см. – ISBN 978-5-279-027187 (В пер.)13.Банковская система в современной экономике: учебное пособие /коллектив авторов; под ред. проф. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., стер. – М.:КНОРУС, 2012. – 360 с.: ил., табл. 21 см – ISBN 978-5-406-02053-114.Банковские риски: учебник для студентов, обучающихся поспециальности "Финансы и кредит" / [Л. Н. Красавина и др.]; под ред.
О.И.Лаврушина, Н.И. Валенцевой; ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-т" приПравительстве Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва:КноРус, 2013. – 291 с.: ил., табл.; 21 см. – ISBN 978-5-406-01827-9 (В пер.)14315.Банковский менеджмент: учебник для студентов высших учебныхзаведений, обучающихся по программе "Финансы и кредит" / [О. И.
Лаврушини др.]; под ред. О. И. Лаврушина; Финансовая акад. при ПравительствеРоссийской Федерации. – 4-е изд., стер. – Москва: КноРус, 2011. – 553 с.: ил.,табл.; 24 см. – ISBN 978-5-406-01524-716.Банковское дело: современная система кредитования: учебноепособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева, С.Л. Корниенко; под ред. засл.деят.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
