Главная » Просмотр файлов » Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков - Численные методы (djvu)

Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков - Численные методы (djvu) (1160088), страница 63

Файл №1160088 Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков - Численные методы (djvu) (Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков - Численные методы) 63 страницаН.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков - Численные методы (djvu) (1160088) страница 632019-09-19СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 63)

Таким образом, исходная задаЧа минимизации функции т переменных свелась к минимизации функции одной переменной, каждое значение которой определяется минимизацией функции (щ-1)-й переменной. В свою очередь мяиимизацию функЦии Ф„,(х, ) сведем к минимизации фуиции одной переменной, каждое Глава 7. Решение систем нелинейных уравнений значение которой определнется минимизациея функции от (ш — 2)-х пе- роменных, и жд. Получим цепочку глотношений А =- плиФ„,(х„,), Фш(х ) =- ншгФ г(х„, г, х„,), — \ Фг(хэ,..., т.,) =.

лннФг(хг,..., хв,), Фг(гг,..., т,) =шшФ|(ги..., и,). Кажущейся простоте меп>да сопутствует его болыпвя трудоемкость. Предположим, что каждая минимизация функций одной переменной потребует вычисления в значений минимизируемой функции. Тогда минимизация Ф (т. ) требует нахождения ппп Ф„, 2(тв, г, т,) при в значениях параметра х „т.е. в вычислений значений функции г Ф о(т„, и х ). Это в свою очередь потребует вычислении л зваге- 2 ний Ф„, 2(х„, г, хю г, хе,) н т.д. В ковечном счете потребуегтя вы гисление е значений функции Ф. Уже при умеренных в и ш, например в = 10, гл = 10, такой объеы вычислений окажется недопустимо большим. Однако при малых гл некгнорьге модификации рассматриваемой идеи оказываются полезными.

Например, возможен такой вариант. Задаются начальным приближением (хег,..., те,). Реализуют уквзагшый алга- ритм при не очень болыпом значении в, например е = 3 или и = 4. При этом значения функции вычисляются в точках некоторого параллелепипеда )хг — хе( < 42~.

Получаемуго точку минимума (х',..., т' ) принимают за следующее приближение; приближение (хг,..., лг ) находят аналогичным образом, но значения функции Ф вычислюотгя в то*псах параллелешшеда )х, — х,') < гл,' и т.д. Рассмотрим еще один метод, общая структура которого похожа на структуру опигжнного выше. Если линии уровня функгши Ф похожи на сферы, то при применении методов спуска происходит быстрое смел(гение в направлении минимума (рис. 7.4.1). Опнако практически более типичен глучай, когда эти линии похожи на эллнпсоиды с больпгим разбросом полуосей. Тогда при движении по градиенту смещение в направлении точки минимума будет довольно менленным (рис. 7.4.2). Предположим, что оси этих «эллггпгоидов» естественным образом разбивавугси на две группы: первая группа ггютоит нэ тг осей одного порядка и относительно малых, вторая гругша состоит из лж осей одного порядка и относительно больших.

При решении некоторых задач такого рода хорошо зарекомендовал себя следующий метод, называемый ыеиюдоы оврагов. Задаются какимито приближениями хе и х и производят ншжолько шагов метода опус" ка, исходя из каждого из этих приближений. Будут получены прибли- 343 $4 Другие методы сведения Рис. 7.4.2 Рис.

7.4.1 х' Рис. 7.4.4 Рис. 7.4,3 жения Хе и Х'. И! рнс. 7.4.3 видно, что зти приближения будут лежать в многообразии, расположенном в окрестнгсти осей второй группы. П1юцесс итераций состоит в получонии послгдовательныя приближений Хо, Х,..., лежагцих в окрестногти этого многообразия. В случае !пз = 1 приближение Х'+' отыскивается следующим образом. Проведем через Х' ! и Х' прямую и найдем приближение х" ! к точке ьжнимума Ф(в) на этой прямой. Таким образом, это приближение ищется в виде х'+! = Х! 1- о(Х! — Х! !).

Далее щюводнм несколько итераций исхгщя из х!+! и получаем цри5лижение Хм~, также лежащее е аврам. В случае гпз > 1 приближение иногпа удобно отыскивать в вгще !+! х!т! = Х! .!- О(Х! — Х! !) -~-,0 йгаб Ф(Х ). нз рис. 7.4.4 вцдно, что описанный способ оказывается эффективным н н ряде случаев, когда линии уровня функции Ф(х) иьгеют боаее сложную ИРУк хУР1. Глава 7. Решение сивым велинейвык уравнений Решение системы уравноний Яхы...,х )=О, 1=1,,ш (2) [[хм...,х )=О, г'=2,...,ш, (3] относительно неизвестных хэ,..., х . Пусть хт(хг),..., х (хг) — ее решение. Г!сдставлвн выражения хз(хг),..., х (х~) в первое из уравнений (2), получим уравнение Р~(хг) = уг(хы хт[х~),..., х (хг)) =- О (4) относительно одной неизвестной хь Отыскание значений хэ(хг),..., х„,(хг) и решение уравнения (4) люжво проводить численно. Выбирается какой-то метод решения (4) по значениям функпии Р(хг); при каждом требуемоы значении хг в рвультате решения (3] получаютсв знюгенив хз(хэ),..., х„,[х~), которые подгтавлвзотсв затем в правую часть (4).

Для решения системы уравнений (3) при каждом значении хг прилэеним тот же приель Пусть хз(ты хэ],..., хж(хы хз) — решение систеыы уравнений Л(хм..., х„) =О, 1=3,..., чп, (5) относительно неизвестных хэ,..., х . Подставляя хэ(х„хз),..., х,(хн хз) во второе уравнение системы, получим уравнение Рт[хг хг) = [з(хы хж хз(хы хт), °, х, (хы хг)) = О.

При каждом хг это уравнение может быть разрешено относительно хг. Его решение хэ(хг), а также хэ(хв хт[х~)),..., хм(хы хэ(хг)) сбржзуют решение системы (3). Систему (5) при каждых хм хз опять решаем, сводя в системе, где число неизнестныт па единицу меньше, и т.д. Если для решения каждого вспомогательного уравнения с одной неизвеопюй потребуется э вычислений функций, то суммарно этот алгоритм потребует порядка э'" вычислений правых частей уравнений системы. По поводу реального применения этого алгоритма можно сказать все то же, что в по поводу применения описанного в начале параграфа мехада минимизации. Зццача 1.

Рвссмотретгч во что переходит описанный метод в случае, ко- гда система уравнений (2) линейная. также формально сводитсв к последовательному решению уравнений с одним негывестным. Рассмотрим систему уравнений 345 З б. Решевие стэционарнь1х задач путав установления 3 5. Решение стационарных задач путем установления 4х — .~-бтаб Ф(х) = О. 41 Вектор Их/Й пропорционален градиаггу функции Ф(х), т.с. ортогоиален ее линиям уровня и направлен в сторону убывания значений функции Ф(х).

Таким образом, при перемещении вдоль траектории системы (1) значение Ф(х) не возрастает. Формально справепливость этого утверждения следует из неравенства — = (угабФ(х), — / = -(рабФ(х),йсвбФ(х)), (2) 4Ф(х) / 4хй а ~ 41) означающето, что 4Ф(х)/Ж < О всюду, за исключением стационарных точек функции Ф(х). Друсой нестационарный процесс, решение которого при весьма общих предположениях устанавливаетсв к точке минимума функции Ф(х), описьшаеты системой дифференциальных уравнений 4зх 4х — + у — + йтаб Ф(х) = О, у > О. сйз (3) Зля решений этой системы имеем (4) 1 /4х 4х'~ если только йх/41 ф- О. Функцию Ф(х) в первом случае н — ~ —,— / + 2 1 41 ' 41 ) Ф(х) — во втором можне рассматривать как энергию материальной системы, движение которой описывается системами уравнений (1) и (3).

Соотношения (2) и (4) показывают, что рассматриваемые нестационарвые пуюцессы характеризуются оттоком или, как пуворят, дпсоипацпей шврсии. распространенным методом решения ссациоиарных задач является метод уссваиоелеиил. В этом случае дпя решения стационарной задачи строится нестационарный процесс, решение когорого с течением времени оказмвэется независилсым от него и устанавливается к решенюо исходной стационарной задачи. Рассмотрим сисселсу дифференциальных уравнений Глава 7.

Решение сисхем нелинейных уравнений Чтобы прояснить вопрос о разумном выборе у, раесьягтрим проошй. ах шую модель: х — скаляр, Ф[х) =; тогда (3) приобретает вид 2 х +ух+ах=О. Ссютвьтогвугощее характеристическое уравнг ние Л +'уЛ+аз = О, его корни Лг г = — 4 (( — — аг, и при Лг ф Лг, т. е. прл у ф 2а общое 7 г 2 )(4 Решение есть ау ехР(Лгг) -~- сеехР(Лгг). Скорость убывания решений рассьгатриваеьгого уравнения определяет.

ся величиной о(у) = шах(КеЛО КеЛг). При у < 2а имеем уг/4 — аг < О, и поэтому КеЛг .— — КеЛг = о( у) = — 712 > — а,. При у > 2а величины Лг и Лг вещественны и КеЛг = — + )( — . — аг > КеЛг = — — — г ( — — аг. )( 4 Тогда (7) = К Л, = --+ г,у — — г = 7 7 'УУ 4 а » — — — а. / г 7 — 4 — — аг 2 )'4 Таким образом, график г( у) имеет вид, а изображенный на рнс.7.5.1, и т)па(7) = о(2а) =- — а.

Из рюулыатов рвссмотреу ний этой лгодельной задачи можно сде- лать следующие качественные выводы. (2а,— а) 1. Если коэффициент трития у очень мал (в нашем случае у « 2а), то решение Рис. 7.5.1 системы (3) медленно устанавливается к положению равновесия; при этом (вследствие условия 1шЛг, )шЛг Р О) происходят колебания около положения равновесия. 2. Если у велико (у » 2а), то решение также медленно устанавлива ется; причина состоит е том, что при большом коэффициенте трения 7 лвижение не может приобрести большой скорости. 3 б. Решыше стационарных задач путем установления 3. Оптимальное значение г лежит где-то посередине и зависит от свойств конкретной функции Ф(с). Метод установления с помощью решения системы (3] иногда называ,от методом вшжелого шарика.

Это название обусловлено следующими соображениями. Рассмотрим движение материальной точки по поверхности р =- Ф(:г) в поле тяжести, направленном в отрицательном иапренвспии оси у. Предположим, что трение пропорционально скорости и точка иг может отрываться от поверхности. Тогда ог движение опишегся систелюй уравнений Азх Их ~раг(Ф(х) ДВ Д~ 1 + )) бгаб Ф(х)))з Ясно, что регпенве этой систегеы с течением времени усгановится к некоторой стационарной тачка функции Ф(х).

Вблизи экстремума )(огас(Ф(х))~ << 1 этв система близка к система (3). Большинство известных мопедов уссзновления описывается уравнениями вида дх1 сбс I Ах Ае (х, — ( — + Аг ~х, —, р-ж) Ф(х)) = О 'а( й ~'й' (б) Ве (х, — ) — + В1 (х, —, бган Ф(х)) = О, (б) где Ае(Х о) Фо А1(Х,о,о] = о, в (х,о) Фо, в (х,о,о) =о и выполнены условия ди«сипативпосги, обеспечивающие сходиыость к точке экстремума Х. Вообще говоря, можно обратить операторы Ае и Ве и преобразовать эти уравнении к виду, где Ао и Ве — южцествеиные операторы. ()днако исходная форма записи часто пракгически удобнее. Может показаться, что построение таких нестационарвых процессов, устававливающихся к решению, уже полностью решает проблему огысканиа минимума функции.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
6,05 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6374
Авторов
на СтудИзбе
309
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее