Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1155108), страница 10

Файл №1155108 Диссертация (Исследование свойств регулярных экстремалей в задачах оптимального управления с фазовыми ограничениями) 10 страницаДиссертация (1155108) страница 102019-09-14СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

Пусть утверждение уже доказано при всех k2 < k. Покажем его при k2 = k. Для этого воспользуемся теми же рассуждениями, что ивыше при k2 = 1 и также тем фактом, что если |J(t)| < k2 , то по индуктивномупредположению µ2 липшицева в окрестности t с константой c.Теорема доказана.В Теореме 6 нет априорных предположений о структуре множества точеквыхода на границу в отличии от Теоремы 4.2.2Уравнение кратчайшей для сложной областиРассмотрим сложную областьM := {x ∈ Rn : g1 (x) = 0, g2 (x) ≤ 0},и пусть A, B – две фиксированные точки из M , A 6= B. Рассмотрим гладкуюкривую x(t) : [0, 1] → M , целиком лежащую в M и соединяющую A и B, т.е.x(0) = A и x(1) = B. (Область M будем полагать связной и тогда, в силуналоженных выше условий регулярности, такая кривая всегда существует.)Кратчайшей на M будем называть непрерывно дифференцируемую, регулярную кривую x∗ (t) с естественной параметризацией, имеющую наименьшуюдлину среди всех гладких кривых x(t), которые лежат на M и соединяют A иB.7Рассмотрим задачу управления Z 11|u(t)|2 dt → min,2 0ẋ = u,g1 (x) = 0, g2 (x) ≤ 0, u ∈ Rn , x(0) = A, x(1) = B.7(56)Регулярность кривой означает, что ẋ∗ (t) 6= 0 ∀ t, естественная параметризация – что функция |ẋ(t)|постоянна.61Лемма 5 Кратчайшая кривая x∗ (t), соединяющая точки A и B, существует.Любая кратчайшая является решением задачи (56).

Верно и обратное, любоерешение (56) будет кратчайшей.Доказательство. В силу связности и регулярности M , в задаче (56) существует допустимая траектория. Тогда, в силу вида функционала задачи ислабой секвенциальной компактности единичного шара в L2 ([0, 1]) в задаче (56)существует решение в классе траекторий из W1,2 ([0, 1]). Обозначим это решениечерез x∗ (t). Покажем, что x∗ (t) удовлетворяет данному определению кратчайшей.Заметим, что для любой допустимой траектории имеет место неравенствоsZ 1Z 1|ẋ(t)|dt ≤|ẋ(t)|2 dt00(неравенство Коши-Буняковского).

Причем равенство достигается тогда и тольR1ко тогда, когда функция |ẋ(t)| постоянна. Однако интеграл 0 |ẋ(t)|dt и естьдлина кривой. Отсюда несложно выводится, чтоа) |ẋ∗ (t)| = const для п.в. t ∈ [0, 1];б) кривая x∗ (t) доставляет минимум функционала длины.(Для строгого обоснования этих фактов достаточно использовать указанное неравенство и аппроксимацию гладкими регулярными кривыми, для которых осуществима нормальная репараметризация).Покажем, что x∗ (t) кривая класса C1 . Оптимальное управление в задаче(56) обозначим u∗ (t). из а) следует, что функция u∗ (t) ограничена, а из регулярности области M следует, что траектория x∗ (t) регулярна в смысле Определения 9. Применим Теорему 5.Имеемλ0 |u|2H̄(x, u, ψ, µ, λ) = ψ, u −− µgx0 (x)u.2Условие (11) принимает вид00ψ(t) − µ2 (t)g2x(t) = µ1 (t)g1x(t) + λ0 u∗ (t) п.в.

t.62Если λ0 = 0, то оно противоречит (54). Поэтому ниже λ0 = 1.Условие максимума принимает вид2max0u∈ker g1x (t)! |u|0ψ(t), u −− µ2 (t)g2x(t)u2= H̄(t).Решим задачу на условный экстремум|u|2 /2 − u, a → min, Bu = 0,00где B = g1x(t), a = ψ(t) − µ2 (t)g2x(t). Матрица B имеет полный ранг. Применяяклассическое правило множителей Лагранжа, получаемu − a + ωB = 0,где ω – множитель Лагранжа. (Здесь u полагается строкой.) Значит, u = a−ωB.Но uB ∗ = 0, и отсюда ω = aB ∗ [BB ∗ ]−1 ⇒u = a(E − B ∗ [BB ∗ ]−1 B).Таким образом, находим формулу для оптимального управления, рассматриваяего как вектор-строку:!u∗ (t) =0ψ(t) − µ2 (t)g2x(t)!·0∗00∗0E − g1x(t)[g1x(t)g1x(t)]−1 g1x(t) .(57)Однако, функция µ2 (t) непрерывна на (0, 1), и что также важно, у неев силу монотонности существуют пределы µ2 (0+) и µ2 (1−). Значит, и u∗ (t)непрерывна, у нее также существуют соответствующие правый и левый пределы в концевых точках, и следовательно x∗ (t) непрерывно дифференцируема на[0, 1].

Итак, мы показали, что кривая x∗ (t) удовлетворяет данному определениюкратчайшей.В силу проведенных рассуждений также ясно, что любая кратчайшая будет являться решением задачи (56).Лемма 6 Кратчайшая кривая x∗ (t) является функцией класса W2,∞ ([0, 1]). Вотсутствие ограничений типа неравенств она класса C2 ([0, 1]).63Выше в Лемме 5 была выведена формула (57), из которой следует непрерывность производной кратчайшей, т.е. u∗ (t). Отсюда, учитывая, что для (x∗ , u∗ )выполняется условие Лежандра, применяя Теорему 6, заключаем, что µ2 (t) липшицева, и следовательно в силу (57) липшицевой оказывается и u∗ (t).

Такимобразом, x∗ ∈ W2,∞ ([0, 1]).Пусть неравенственные фазовые ограничения отсутствуют. Из (57) и условия стационарности Эйлера-Лагранжа (11) имеем0∗00∗0u∗ (t) = ψ(t)(E − g1x(t)[g1x(t)g1x(t)]−1 g1x(t)),0∗00∗µ1 (t) = (ψ(t) − u∗ (t))g1x(t)[g1x(t)g1x(t)]−1 ,и кроме того00ψ̇(t) = µ1 (t)g1xx(t)u∗ (t).Отсюда, последовательно: u∗ (t) непрерывно ⇒ µ1 (t) непрерывно ⇒ ψ(t) класса C1 . Повторяя цикл: ψ(t) класса C1 ⇒ u∗ (t) класса C1 ⇒ µ1 (t) класса C1 .Теперь, если g1 класса C3 , то ψ(t) будет класса C2 .

Снова повторяя цикл: ψ(t)класса C2 ⇒ u∗ (t), µ1 (t) класса C2 . И так далее. Итак, доказано, что степеньгладкости кратчайшей равна степени гладкости g1 . Напомним, что изначально,для принципа максимума, предполагалось, что g1 класса C2 . Таким образом,x∗ ∈ C2 ([0, 1]).Пусть P (x) означает матрицу размерности (k1 + k2 ) × (k1 + |J(x)|), которая вектор y = (y1 , y2 , ..., yk1 , yk1 +1 , yk1 +2 , ..., yk1 +k2 ) переводит в вектор ỹ =(y1 , y2 , ..., yk1 , yk1 +j1 , yk1 +j2 , ..., yk1 +jk ), где j1 , j2 , ..., jk – это индексы, образующиемножество J(x).

(Например, если все фазовые ограничения активны в x, тоP (x) – это единичная матрица.) В случае, когда k1 = 0 и J(x) = ∅, будем считать, что P (x) = O, где O – это нулевая квадратная матрица размера k2 × k2 .Условимся, что [O]−1 = O.Лемма 7 Кратчайшая кривая x∗ (t) почти всюду на [0, 1] удовлетворяет уравнению00ẍ = −gx0∗ (x)P ∗ (x)[P (x)gx0 (x)gx0∗ (x)P ∗ (x)]−1 P (x)gxx[ẋ, ẋ].(58)64Доказательство. В силу условий принципа максимума (6) и (11) имеем(зависимость от переменной t для простоты опущена)0000ψ̇ = µ1 g1xxẋ + µ2 g2xxẋ,00ψ = ẋ + µ1 g1x+ µ2 g2x.Выше учтено, что λ0 = 1. Поскольку µ2 , ψ, ẋ – это все липшицевые функции, тов силу регулярности, липшицевой будет и µ1 .

Поэтому производная функцииµ = (µ1 , µ2 ) существует почти всюду. Из указанных двух равенств, дифференцируя последнее, очевидно, имеем (п.в.)0000ψ̇ = ẍ + µ̇gx0 + µgxxẋ = µgxxẋ ⇒ ẍ = −µ̇gx0 .Заметим, что для j ∈/ J(t) функция µj2 постоянна в окрестности t, и значит, ее производная равна нулю. Поэтому, из последнего равенства, переходяот строк к столбцам, по определению матрицы P (x) имеемẍ = −gx0∗ P ∗ P µ̇.(59)Отсюда ввиду регулярности получаемP µ̇ = −[P gx0 gx0∗ P ∗ ]−1 P gx0 ẍ.(60)Пусть J ⊆ {1, 2, ..., k2 } – некоторый набор индексов. Пусть D = {t ∈(0, 1) : J(t) = J} – отвечающее ему подмножество отрезка [0, 1]. Покажемравенство (58) для почти всех точек из D.

Тогда, поскольку индексы J выбирались произвольным образом, лемма будет доказана. Ясно, что интересен лишьслучай, когда `(D) > 0.Заметим, что при j ∈ J, t∗ ∈ D, функция g2j (x(t)) достигает своего локального максимума в точке t = t∗ , и поскольку она непрерывно дифференцируема,то ее производная в точке t∗ равна нулю. Отсюда на множестве D справедливосоотношениеP gx0 ẋ = 0.65Пусть t∗ ∈ D – это точка плотности D такая, что в ней существует производнаяµ, и верно (59).

Тогда в силу (59) в t∗ существует и производная функции ϕ =P∗ gx0 ẋ, где P∗ = P (t∗ ). Однако, P (t) = P∗ ∀ t ∈ D ⇒ ϕ = 0 на D и тогда в силувыбора t∗ , очевидно, что производная ϕ в t∗ равна нулю. Почти все точки Dявляются точками плотности равно как и почти всюду существует производнаяµ и справедливо (59).

Поэтому, отсюда для п.в. t ∈ D, получаем00P gxx[ẋ, ẋ] = −P gx0 ẍ.Здесь мы учли, что P (t) = P∗ ∀ t ∈ D. Учитывая (60), приходим к выражению00P µ̇ = [P gx0 gx0∗ P ∗ ]−1 P gxx[ẋ, ẋ].Подставляя в (59) приходим к уравнению кратчайшей.Положим00a(x, y) := P ∗ (x)[P (x)gx0 (x)gx0∗ (x)P ∗ (x)]−1 P (x)gxx[y, y].Замечание 4 Из приведенных рассуждений вытекает, чтоak1 +j (x∗ (t), ẋ∗ (t)) ≤ 0 ∀ j ∈ J(t) п.в. t ∈ [0, 1].(61)Здесь ak1 +j – это компонента вектора a ∈ Rk1 +k2 .

Действительно, условие(61) есть следствие монотонности функции µ2 (t). (Условие (61) будет вернои при всех t ∈ [0, 1], но этот факт требует отдельного доказательства.)Замечание 5 Наряду с (58), имеет место уравнение кратчайшей в более простой, геометрической форме:ẍ ∈ NM (x).Это есть следствие (58), (61).Соберем полученные факты в одну теорему.Теорема 7 Кратчайшая кривая x∗ (t) существует.

Характеристики

Список файлов диссертации

Исследование свойств регулярных экстремалей в задачах оптимального управления с фазовыми ограничениями
Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6417
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее