Автореферат (1152473), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Полученное решение графически представлено на рисунке5, который представляет оптимальные объемы выдачи и секьюритизацииипотечных кредитов на последовательных временных интервалах дляоднолетнего горизонта планирования с учетом ограничений, накладываемыхна заемный капитал банка, направляемый на ипотечное кредитование вкаждом из моделируемых месяцев (эти ограничения появились в рамкахбюджетного планирования).III.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ1. Повышениеэффективностиуправленияпортфелемипотечныхкредитов в банке в течение длительного периода времени предполагаетнеобходимость учета закономерностей формирования денежных потоков отосуществления ипотечного кредитованияс учетом рисков ожидаемыхпотерь.2. Эти закономерности могут быть учтены в системно-динамическихмоделях процесса обслуживания ипотечных кредитов, учитывающихвзаимосвязи входящих и исходящих денежных потоков от ипотечногокредитования. На основе таких моделей могут быть поставлены и решенызадачиоптимизацииобъемоввыдаваемыхкредитов,объемаихсекьюритизации, уровня риска кредитного портфеля, значений процентных27ставок по кредитам, сроков кредитования и видов кредитных продуктов привнешних и внутренних ресурсных ограничениях.3.
В результате решения перечисленных задач оптимального управленияипотечным кредитным портфелем, появляется возможность сниженияпроцентных ставок для конечного заемщика с сохранением требуемогоуровня доходности для кредитной организации.IV. СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕДИССЕРТАЦИИСтатьи в изданиях, рекомендованных ВАК:1.Булкина Я.С., Картвелишвили В.М., Николаева*А.В., Рынок жилья:Мотивация и риски // Экономика природопользования. – М.: ВИНИТИ, 2014. –№ 1. – С. 87-95.
– 0,5 п.л. (авт. 0,16 п.л.)2.Воробьева А.В., Модели и методы управления рисками ипотечногокредитования// Вестник Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова. – 2017. – № 3 (93). – С. 151-161. – 0,89 п.л.3.КартвелишвилиВ.М.,Николаева*А.В.,Рыноксекьюритизацииипотечного кредитования// Вестник Российского экономического университетаим.
Г.В. Плеханова. – 2016. – № 2 (86). – С. 122-129. – 0,59 п.л. (авт. 0,3 п.л.)4.Картвелишвили В.М., Николаева*А.В., Системно-динамическая модельдосрочного погашения ипотечных кредитов: риски и доходность// ВестникРоссийского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2016. – № 6(90). – С. 74-85. – 0,81 п.л. (авт.
0,41 п.л.)5.Николаева*А.В., Международная и российская практика оценки рисковбанковской деятельности. Риски ипотечного кредитования// Статистика иэкономика. – 2016. – Т.13. № 5. – С. 49-56. – 0,95 п.л.6.Николаева*А.В., Системно-динамическая модель рынка ипотечногокредитования в России// Вестник Российского экономического университета им.Г.В. Плеханова. – 2016. – № 1 (85). – С. 112-121. – 0,78 п.л.Статьи в других изданиях:7.Картвелишвили В.М., Николаева*А.В., Ипотечное кредитование в России:на пороге перемен//Наука и практика. – 2015. – № 1(17). – С.
15-23. – 0,66 п.л.(авт. 0,33 п.л.)Фамилия Николаева изменена на Воробьеву в связи с вступлением в брак (свидетельство озаключении брака V-МЮ № 828771 от 27 августа 2016 г.)*28.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
