Диссертация (1152297), страница 27

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 27)

Жуков С.Ф. Викулов «Военно-экономический анализ иисследование операций» раздел 4.2.1 Простейшие формы анализа статистических данных» с. 90-94220142составляющую в бизнесе банка, социальная сфера в свою очередь имеетменьшую экспертную оценку, однако она не менее важна, поэтому участвуетв оценке приоритетного отбора претендентов.В свою очередь, каждый из трёх кейсов - нормированных показателейрассчитывается отдельно на основании данных статистических таблиц(приложение статистические (с 9 по 22) и расчётные таблицы (с 23 по 31)).222Первая интегральная оценка кейса базовые балансовые показатели(balance indicators) - Bi производится с учётом двух составляющих - Активыбанка (total assets) и Капитал банка (equity).Таблица 3.2.1Показатели для расчета интегральной оценки балансовых индикаторов223Базовые балансовые показателиОбозначениеАктивы банка (total assets)Капитал банка (equity)Балансовые показатели (balance indicators)AEBiНормированныйкоэффициент винтегральной оценке (n)0,500,501,00Нормирование активов банка по формуле:7Ayнорм   Ay  nii 1где: Ау – активы банка на отчётную дату; Ni – нормированный коэффициент; y – коммерческий банк посписку; i – количество анализируемых периодов.Нормирование капитала банка по формуле:Eнормy7  E y  nii 1где: Eу – капитал банка на отчётную дату; Ni – нормированный коэффициент; y – коммерческий банк посписку; i – количество анализируемых периодов.Нормированный балансовый показатель по банку:Bi yнорм  Ayнорм Eyнормгде: Bi (норм) – нормированный балансовый показатель банка; Ау (норм) – активы банка на отчётную дату;Cу (норм) – капитал банка на отчётную дату; y – коммерческий банк по списку.Следующим интегральным показателем второго уровня является - Mi(норм) – нормированный рыночный показатель банка.

Он состоит в своюБазы данных Агентство «РБК.Рейтинг» и информационно-аналитического портала«Банкир.ру» (период с 2007 по 2013 годы)223 Разработано автором222143очередь из следующих составляющих: средства физических лиц (Due toindividuals – Di); средства корпоративных клиентов (Due to corporatecustomers – Dc); кредиты физических лиц (Loans to individuals – Li); кредитыкорпоративных клиентов (Loans to corporate customers – Lc).Таблица 3.2.2Показатели для расчета интегральной оценки рыночных индикаторов224Базовые балансовые показателиОбозначениесредства физических лиц (Due to individuals)средства корпоративных клиентов (Due to corporatecustomers)кредиты физических лиц (Loans to individuals)кредиты корпоративных клиентов (Loans to corporatecustomers)рыночные показатели (market indicators)DiНормированныйкоэффициент винтегральной оценке (n)0,30Dc0,20Li0,30Lc0,20Mi1,00Нормирование средств физических лиц банка по формуле:Diнормy7  Di y  nii 1где: Di – средства физических лиц на отчётную дату; Ni – нормированный коэффициент; y – коммерческийбанк по списку; i – количество анализируемых периодов.Нормирование средств корпоративных клиентов банка по формуле:7Dc yнорм   Dc y  nii 1где: Dc – средства корпоративных клиентов банка на отчётную дату; Ni – нормированный коэффициент;y – коммерческий банк по списку; i – количество анализируемых периодов.Нормирование кредитов физических лиц банка по формуле:Liнормy7  Li y  nii 1где: Li – кредиты физических лиц банка на отчётную дату; Ni – нормированный коэффициент; y –коммерческий банк по списку; i – количество анализируемых периодов.Нормирование кредитов корпоративных клиентов банка по формуле:7Lc yнорм   Lc y  nii 1где: Lc – кредиты корпоративных клиентов банка на отчётную дату; Ni – нормированный коэффициент;y – коммерческий банк по списку; i – количество анализируемых периодов.Нормированный рыночный показатель по банку:224Разработано автором144Mi yнорм  Di yнорм Dc yнорм  Li yнорм Lc yнормгде: Di (норм) – нормирование средств физических лиц банка; Dc (норм) – нормирование средствкорпоративных клиентов банка; Li (норм) – нормирование кредитов физических лиц банка; Lс (норм) –нормирование кредитов корпоративных клиентов банка; y – коммерческий банк по списку.Третьим интегральным показателем второго уровня является - Si (норм) –нормированный социальный показатель банка.

Он состоит в свою очередь изследующих составляющих: филиальная сеть (Branch – Br); социальныепрограммы (Social programs - Sp); государственное участие (Governmentparticipation – Gp).Таблица 3.2.3Показатели для расчета интегральной оценки социальных индикаторов225Базовые балансовые показателиОбозначениефилиальная сеть (Branch)социальные программы (Social programs)государственное участие (Government participation)социальный показатель (social indicators)BrSpGpSiНормированныйкоэффициент винтегральной оценке (n)0,400,300,301,00Нормирование филиальной сети банка по формуле:нормyBr7  Bry  nii 1где: Br – филиальная сеть банка на отчётную дату; Ni – нормированный коэффициент; y – коммерческийбанк по списку; i – количество анализируемых периодов.Нормирование социальных программ банка по формуле:7Sp yнорм   Sp y  nii 1где: Sp – социальные программы банка на отчётную дату; Ni – нормированный коэффициент; y –коммерческий банк по списку; i – количество анализируемых периодов.Нормирование государственного участия в капитале банка по формуле:Gpнормy7  Gp y  nii 1где: Gp – государственное участие в капитале банка на отчётную дату; Ni – нормированный коэффициент;y – коммерческий банк по списку; i – количество анализируемых периодов.Нормированный социальный показатель по банку:Si yнорм  Bryнорм Sp yнорм  Gp yнормгде: Di (норм) – нормирование филиальной сети банка; Sp (норм) – нормирование социальных программбанка; Gp (норм) – нормирование государственного участия в капитале банка; y – коммерческий банк посписку.225Разработано автором145Итоговая интегральная оценка (Q-qualification) банка рассчитывается поформуле:Qy  Bi yнорм tnBi  Mi yнорм tnMi  Si yнорм tnSiгде: y = 1…N (N – количество банков); Qy – интегральная итоговая квалификационная оценка; Bi (норм)– нормированный балансовый показатель банка; Mi (норм) – нормированный рыночный показатель банка;Si (норм) – нормированный социальный показатель банка; tn (total normalization ) – итоговый коэффициентнормирования для каждого кейса.Таблица 3.2.4Показатели для расчета интегральной оценки банка226Базовые балансовые показателиОбозначениеБаланс (balance indicators)Рынок (market indicators)Социальная сфера (social indicators)BiMiSiНормированныйкоэффициент винтегральной оценке (tn)0,350,350,30На основе баз данных Агентство «РБК.Рейтинг» и информационноаналитического портала «Банкир.ру», за временной срез периода 2007 по2013 годы таблицы с 9 по 22, автором произведены рейтинговые расчётыотражённые в приложении итоговых расчётных таблиц с 23 по 31.227Схема 3.1.

Показатели для сводной интегральной оценки коммерческих банковBitn=0.35Qtn=1Sitn=0.30Mitn=0.35• A n=0.5• E n=0.5• Br n=0.4• Sp n=0.3• Gp n=0.3• Di• Dc• Li• Lcn=0.3n=0.2n=0.3n=0.2На основе интегральных оценок по кейсам – балансовые, социальные ирыночные показатели банки группируются и ранжируются на пять групп 28коммерческих банков (Таблицы 3.2.5 - 3.2.6).Таблица 3.2.5Разработано авторомАгентство «РБК.Рейтинг» - «Самые филиальные банки России 2007-2013 гг..) (Информационноаналитический портал Банкир.ру. «Рейтинг Банков 2007-2013» - «Активы, капитал, кредитыпредприятиям, потребительские кредиты, расчётные счета, вклады»226227146Границы интегральных оценок для определения уровня риска228Ранги банков по интегральной оценкеЦветовое обозначениеуровня рискаГруппыболее 40 балловПервая группаЗеленая зонаот 31 - 40 балловВторая группаЖелтая зонаот 21 - 30 балловТретья группаОранжевая зонаот 10 - 20 балловЧетвёртая группаСиняя зонаменее 10 балловПятая группаКрасная зонаТаблица 3.2.6Итоговая балльная таблица по коммерческим банкамБанк228229229итоговый баллСБЕРБАНК РОССИИ67,57РОССЕЛЬХОЗБАНК43,35БАНК МОСКВЫ39,09ГАЗПРОМБАНК37,28ВТБ35,56ВТБ 2433,70АЛЬФА-БАНК22,47РОСБАНК16,73РАЙФФАЙЗЕНБАНК13,30УРАЛСИБ9,12ЮНИКРЕДИТ БАНК7,84ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС5,52ХКФ БАНК4,98ПРОМСВЯЗЬБАНК4,10РУССКИЙ СТАНДАРТ3,47ВНЕШЭКОНОМБАНК2,84АК БАРС1,92РУСФИНАНС БАНК1,79РОССИЯ1,61МДМ БАНК1,47СИТИБАНК1,40НОМОС-БАНК1,05ВОЗРОЖДЕНИЕ0,42БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД0,32УРСА БАНК0,32ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК0,21СВЯЗЬ-БАНК0,21МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК0,07Разработано авторомРазработано автором147Алгоритм интегральной оценки социально значимых коммерческих банковпозволяет установить те финансовые институты, которые способнысправиться с задачей формирования национальной почтово-сберегательнойсистемы.230Из приведённого анализа, можно с определённой долей уверенностиутверждать, что лидируют два финансовых института, которые следуетрассмотреть как потенциальных участников в почтово-сберегательнойсистеме - это ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк».Автором исследования предлагаются основные денежные функции,которые должны будут осуществляться банковской составляющей почтовосберегательной системы: сопровождение и финансирование социальнозначимыхфедеральныхфункционированияирегиональныхэлементовнациональнойпрограмм;обеспечениеплатёжнойсистемы;обеспечение бесперебойной выплаты социальных пособий и пенсий;функции денежных каналов казначейства Минфина России в регионах; сбориобработкакоммунальныхидругихобязательныхфедеральных,региональных и муниципальных платежей.Автором исследования также ставятся основные оперативные денежныезадачи, которые необходимо решить в рамках почтово-сберегательнойсистемы при проведении социальной денежно-кредитной политики, мог либы в свою очередь быть: создание и устойчивое функционированиенациональной платёжной и расчётной систем; создание национальногосберегательногофондаиэффективногоуправленияим,врамкахприоритетов и проектов национальной экономики; управление пенсионнымии страховыми накоплениями населения; обслуживание интересов бюджетовразличных ветвей и уровней власти.Краткие очерки о развитии отдельных видов сберегательных институтов за рубежом:сберегательные институты – вчера и сегодня.

// Котина О.В., аналитик ОАО КИБ«ЕВРОАЛЬЯНС» г. Иваново. Специально для Банкир.Ру.) (КазПочта раздел - Наша деятельность«О почтово-сберегательной системе» http://www.kazpost.kz/ru230148Проанализируем подробнее в следующем параграфе банковское звенопредполагаемой почтово-сберегательной системы в лице ПАО «Сбербанк» иАО «Россельхозбанк», а также необходимые управленческие действия врамкахбанковскойсистемы,позволяющиесформироватьпочтово-сберегательную систему.3.3. Прогосударственные банки, как банковская системообразующаяоснова формирования новой сберегательной инфраструктуры.Авторданногоисследованиярассматриваетпредполагаемоедляинтеграции в почтово-сберегательную систему, банковское звено в двухаспектах:- сами прогосударственные банки, их сегодняшнее место, роль и статус;- а также, возможные или необходимые институциональные изменения вструктуребанковскойсистемы,позволяющиепоявитьсяпочтово-сберегательному уровню как таковому.Для того чтобы в полной мере понять современную роль Сбербанка Россиисегодня, следует погрузиться в историю развития сберегательного дела ипровести краткий исторический анализ самого института сбереженийРоссии.231Первый этап XIX век - Сберегательный банк Российской Федерации ведётсвою историю от сберегательных касс.

Характеристики

Список файлов диссертации