Диссертация (1150980), страница 41
Текст из файла (страница 41)
Но как показало исследование, для таких случаев предпочтительнее применятьуточнѐнную эмпирическую дюрацию, поскольку необходимо учитывать волатильность вовремени, выбранном для расчѐта дюраций, и устранять шум. Также было доказано, что еслимежду изменениями дневного спреда с учѐтом опциона и доходности наблюдаетсязначительная зависимость, причѐм с отрицательной корреляцией, то эмпирическая дюрациякороче эффективной. Это действует и в том случае, когда в течение конкретного периодавремени нет чистого изменения спреда, а общее изменение цены соответствует значению,спрогнозированному на основе эффективной дюрации. В периоды высокой вероятностидосрочных возвратов эмпирическая и эффективная дюрации не могут быть тождественны другдругу, если наблюдается сильная корреляция между изменениями спреда и доходности.149СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫI.
Нормативно-законодательные акты1. Гражданский кодекс РФ. Части 1, 2, 3, 4. М.: Эксмо, 2012. 656 с.2. Жилищный кодекс РФ. М.: Эксмо, 2013. 176 с.3. Земельный кодекс РФ. М.: Проспект, 2012. 96 с.4. Инструкция о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных сертификатов натерритории РФ. Утверждена постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам ифондовому рынку при Правительстве РФ от 12.05.1995 № 2 (с послед.
изм. и доп.).5. Постановление Правительства РФ от 26.08.1996 № 1010 «Об Агентстве по ипотечномужилищному кредитованию» (с послед. изм. и доп.).6. Постановление Правительства РФ от 11.01.2000 № 28 «О мерах по развитию системыипотечного жилищного кредитования в РФ» (с послед. изм. и доп.) // Финансы и кредит. 2000.№ 4. С. 45–74.7. Постановление Правительства РФ от 25.08.2001 № 628 «Об утверждении правилпредоставления государственных гарантий РФ по заимствованиям ОАО «Агентство поипотечному жилищному кредитованию»» // Финансы и кредит.
2001. № 14. С. 74–77.8. Постановление Правительства РФ от 15.10.2004 № 562 «Об утверждении типовых правилдоверительного управления ипотечным покрытием» (с послед. изм. и доп.).9. Приказ Министерства юстиции РФ от 15.06.2006 № 213 «Об утверждении инструкции опорядке государственной регистрации ипотеки объектов недвижимого имущества» (с послед.изм. и доп.).10.Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 01.11.2005 № 05-59 / пз-н «Обутверждении положения о порядке определения размера ипотечного покрытия» (с послед. изм.и доп.).11.Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 01.11.2005 № 05-60 / пз-н «Обутверждении положения о деятельности специализированных депозитариев ипотечногопокрытия и правил ведения реестра ипотечного покрытия» (с послед.
изм. и доп.).12.Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам РФ от 20.05.2008 № 08-19 / пз-н «Обутверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов иактивов паевых инвестиционных фондов» (с послед. изм. и доп.).13.Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30.
Ст. 3028.15014.Стандарты процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов.Утверждены постановлением правления ОАО «АИЖК» от 08.04.2008 № 1/14-4 (с послед. изм. идоп.).15.Федеральный закон РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (вред. последующих федеральных законов).16.Федеральный закон РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред.последующих федеральных законов).17.Федеральный закон РФ от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав нанедвижимое имущество и сделок с ним» (в ред. последующих федеральных законов).18.Федеральный закон РФ от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионныхфондах» (в ред.
последующих федеральных законов).19.Федеральный закон РФ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (вред. последующих федеральных законов).20.Федеральный закон РФ от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в ред.последующих федеральных законов).21.Федеральный закон РФ от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионномстраховании в РФ» (в ред.
последующих федеральных законов).22.Федеральный закон РФ от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионномобеспечении» (в ред. последующих федеральных законов).23.Федеральный закон РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РоссийскойФедерации (Банке России)» (в ред. последующих федеральных законов).24.Федеральный закон РФ от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (в ред.последующих федеральных законов).II.
Нормативные документы Банка России25.Инструкция Центрального Банка РФ от 02.07.1997 № 63 «О порядке осуществленияопераций доверительного управления и бухгалтерском учѐте этих операций кредитнымиорганизациями Российской Федерации» (с послед. изм. и доп.).26.Инструкция Центрального Банка РФ от 01.10.1997 № 1 «О порядке регулированиядеятельности банков» (с послед. изм. и доп.).27.Инструкция Центрального Банка РФ от 16.01.2004 № 110-И «Об обязательных нормативахбанков» (с послед. изм. и доп.).28.Инструкция Центрального Банка РФ от 31.03.2004 № 112-И «Об обязательных нормативахкредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием» (спослед.
изм. и доп.).15129.Письмо Центрального Банка РФ от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках».30.Указание Центрального Банка РФ от 16.01.2004 № 1379-У «Об оценке финансовойустойчивости банка в целях признания еѐ достаточной для участия в системе страхованиявкладов» (с послед.
изм. и доп.).31.УказаниеЦентральногоБанкаРФот13.12.2006№ 1761-У«Опроведенииединовременного обследования досрочного погашения ипотечных жилищных кредитов» (спослед. изм. и доп.).III. Монографическая литература32.Александрова Н. В. Секьюритизация ипотечных банковских активов и еѐ роль вформировании вторичного рынка в России: автореферат дис. на соиск. учѐн.
степ. канд. экон.наук. Волгоград, 2008. 28 с.33.Аникин А. В. Юность науки: жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. 4-е изд.М.: Политиздат, 1985. 367 с.34.Аникин А. В. История финансовых потрясений: от Джона Ло до Сергея Кириенко. М.:Олимп-Бизнес, 2000. 384 с.35.Анисимов А. Н. Секьюритизация банковских ссуд в российских кредитных организациях:автореферат дис.
на соиск. учѐн. степ. канд. экон. наук. Ставрополь, 2009. 26 с.36.Бабст И. К. Джон Ло, или финансовый кризис Франции в первые годы регентства. М.:унив. тип., 1852. 185 с.37.Базанов И. А. Происхождение современной ипотеки. Новейшие течения в вотчинномправе в связи с современным строем народного хозяйства. М.: Статут, 2004. 589 с.38.Базулин Ю.
В. Двойственная природа денег: русская экономическая мысль на рубеже XIX–XX вв. СПб.: Русская симфония, 2005. 328 с.39.Базулин Ю. В. Происхождение и природа денег. СПб.: изд-во СПбГУ, 2008. 246 с.40.Банковская система в современной экономике: учеб. пособ. / под ред. проф.О. И. Лаврушина. М.: Кнорус, 2011. 360 с.41.Банковское дело: учеб. / С.
А. Белозѐров, О. В. Мотовилов. М.: Проспект, 2012. 408 с.42.Банковское дело: учеб. / 2-е изд., стереот.; под ред. проф. В. И. Колесникова, проф.Л. П. Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 1996. 480 с.43.Банковское дело: учеб. / 2-е изд., перераб. и доп.; под ред. проф. Г. Н. Белоглазовой, проф.Л. П. Кроливецкой. М.: Питер, 2009. 400 с.44.Бахматов С. А., Воронова Н. С. Финансово-кредитные отношения в сфере инвестиций(методологический аспект). СПб.: изд-во СПбГУ ЭиФ, 1996. 64 с.15245.Белоглазова Г. Н. Коммерческие банки в условиях формирования рынка. Л.: изд-во ЛФЭИ,1991. 142 с.46.Белозѐров С.
А. Банковское дело: учеб. пособ. СПб.: изд-ль Л. М. Кобрина, 2008. 106 с.47.Белозѐров С. А. Финансы домашнего хозяйства: сущность и структура. СПб.: Мiръ, 2005.221 с.48.Белозѐров С. А. Финансы домашнего хозяйства: инвестиционный аспект. СПб.: изд-воСПбГУ, 2006. 194 с.49.Белозѐров С. А., Лупырь А. А. Николай Христианович Бунге // Финансовая наука в Санкт-Петербурге: исторические очерки / Ю.
В. Базулин, С. А. Белозѐров, А. Л. Дмитриев [и др.]; подред. В. В. Ковалѐва. М.: Проспект, 2012. С. 64–104.50.Беркалиева М. Е.,Ерошенков С. Г.,Кузьминов А. Н.,Янтурин Р. С.Развитиесекьюритизации ипотечных активов в России. М.: МАКС Пресс, 2006. 120 с.51.Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: полный курс. В 2 Т. / пер. с англ. подред. В. В. Ковалѐва. СПб.: Экономическая школа, 1997. Т. 1. 497 c.; Т.
2. 668 с.52.Бунге Н. Х. Теория кредита. Киев: унив. тип., 1852. 418 с.53.Бэр Х. П. Секьюритизация активов: секьюритизация финансовых активов – инновационнаятехника финансирования банков / пер. с нем. М.: Волтерс Клувер, 2007. 624 с.54.Влияние финансовой глобализации на национальную кредитно-банковскую систему / подред. Е. М. Поповой. СПб.: изд-во МБИ, 2010.
131 с.55.Володькова Л. В. Механизм и инструменты секьюритизации финансовых активов: дис. насоиск. учѐн. степ. канд. экон. наук. СПб., 2009. 196 с.56.Воронова Н. С. Акционерное общество на рынке ценных бумаг (вопросы теории ипрактики). СПб.: изд-во СПбГУ ЭиФ, 1997. 132 с.57.Вриз Роббе Ж. Ж., Али П. Секьюритизация и право / пер. с англ.
М.: Волтерс Клувер, 2008.600 с.58.Всѐ об ипотеке / сост. Д. З. Ваганова. Тольятти: ООО «Сеан-Издат», 2003. 212 с.59.Глазер Т. Е. Развитие ипотечного кредитования в России в условиях рыночныхотношений: дис. на соиск. учѐн. степ. канд. экон. наук. СПб., 2002. 185 с.60.Горн Ж. К. Джон Ло. Опыт исследования по истории финансов / пер.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
