Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1143626), страница 7

Файл №1143626 Диссертация (Повышение скорости передачи информации при использовании многочастотных сигналов путём использования оптимальных спектральных импульсов) 7 страницаДиссертация (1143626) страница 72019-06-23СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 7)

Он впервые был предложен в 1974 году для декодирования последовательностей, кодированных свёрточным кодом [27]. Данныйалгоритм основан на теории анализа марковских последовательностей, и в качестве критерия используется критерий максимума апостериорной вероятностиМАP (англ.

Maximum A-posteriori Probability) каждого символа Ck.Свяжем переходы регистра из i-ого состояния в j-е на последовательныхтактовых интервалах условными вероятностями52pk ( j / i )  Pr{S k  j | S k 1  i} ,(3.4)также с помощью условной последовательности опишем появления тех илииных форм сигналаq k ( x | i , j )  Pr{ xk  x | S k 1  j , S k  i} ,(3.5)Фактически мы описали марковский источник. При формировании сигналамарковский источник стартует из некоего состояния, формирует последовательность отсчетов сигнала X = {x0, x1, … xK – 1} и заканчивает также в этом состоянии.

Формирующий сигнал x поступает в канал связи АБГШ, где он преобразуется в сигнал Y = {y0, y1, …, yK – 1}.На рис. 3.5 представлен пример решётчатой диаграммы формирования сигналов. Для простоты берём L = 3, соответствующее количеству возможных состояний регистра Ns = 2L – 1 = 4, которые номеруются с нуля до четырёх. Модуляционный символ принимает значения 0 или 1. В решётке, верхнее ребро, уходящее из любого состояния, соответствует переданному символу Ck = 0, а нижнееребро – Ck = 1. Переданные символы C = {C0, …, C4, C5 = 0, C6 = 0} соответствуют формирующим отсчётам сигнала X = {x0, …, x6}. Терминальные символыC5 = 0, C6 = 0 обеспечивают, чтобы регистр имел нулевое состояние при окончании передачи, как и в начале.Состояние(0)(1)(2)(3)00x00x2x1x3x4x5x6011011k=0132456Рис.

3.5. Решётчатая диаграмма формирования сигналовВ алгоритме BCJR требуется путём анализа принятого сигнала y оценитьапостериорные вероятности состояний регистраPr{S k  j | Y}  Pr{S k  j ; Y} / Pr{Y} ,53(3.6)Апостериорные вероятности переходов между последовательными состояниями регистраPr{S k 1  i; S k  j | Y}  Pr{S k 1  i; S k  j ; Y} / Pr{Y} ,(3.7)Для удобства введём некоторые обозначения: k (i )  Pr{Sk  i; Y0k }, k ( j )  Pr{YkK11 | Sk  j}, k (i , j )  Pr{S k  j; yk | S k 1  i},где Y0k  [y0 , y1 , , yk ]T – массив-столбец первых k отсчётов принятого сигнала;YkK11  [ yk , ..., y K 1 ]T – массив-столбец последних K – k отсчётов принятого сиг-нала.Каждая апостериорная вероятность i-го состояния на тактовом интервале kTвычисляется в соответствии с формулойk ( j )  Pr{Sk  j; Y}  Pr{Sk  j; Y0k ; YkK11}= Pr{Sk  j , Y0k }Pr{YkK11 | S k  j; Y0k }Из свойств марковского источника следует, что состояние S k известно, тогда значения сигнала на входе демодулятора в следующих тактовых интервалахYkK11 не зависят от значений сигнала на предыдущих тактовых интервалах Y0k .Иначе говоря,Pr{YkK11 | Sk  j; Y0k }  Pr{YkK11 | S k  j}Следовательно, окончательно для  k ( j ) получаемk ( j )  Pr{Sk  j , Y0k }Pr{YkK11 | Sk  j}   k ( j )  k ( j ) ,(3.8)и каждая апостериорная вероятность перехода от i-го состояния на тактовом интервале (k – 1)T в j-е состояние на тактовом интервале kT вычисляется следующим образом54 k (i, j )  Pr{S k 1  i; S k  j; Y} Pr{S k 1  i; S k  j ; Y0k 1 ; yk ; YkK11} Pr{S k 1  i; Y0k 1}Pr{S k  j; yk ; YkK11 | S k 1  i; Y0k 1 } Pr{S k 1  i; Y0k 1}Pr{S k  j; yk | S k 1  i}Pr{YkK11 | S k  j; yk ; S k 1  i }Окончательно получаем k (i , j )   k 1 (i ) k (i, j )  k ( j ),(3.9)Итак, удалось выразить искомые значения λk(j) и σk(i, j) через переменныеαk – 1(i), βk(j) и γk(i, j).

Значение αk – 1(i) является внутренним параметром алгоритма и вычисляется по формуле k 1 (i )   Pr{S k 2  l ; Sk 1  i; Y0k 1}l=  Pr{S k 2  l ; S k 1  i; Y0k 2 ; yk 1}l=  Pr{S k 2  l ; Y0k  2}Pr{S k 1  i; yk 1 | S k 2  l ; Y0k 2 }lотсюда получаем k 1 (i)   k 2 (l ) k 1 (l , i ) ,(3.10)lгде суммирование производится по всем таким состояниям l, из которых возможен переход в состояние i (сумма по красным ребрам на рис. 3.6). Очевидно, чтозначение α вычисляется по рекурсии, которая называется прямой. Пример такойпрямой рекурсии представлен на рис. 3.6.Состояние(0)x00x2x1(1)x3x4x5x6i(2)j(3)k=01234Рис.

3.6. Прямая рекурсия алгоритма BCJR5556При k = 0, значения α известны, т.к. регистр стартует из нулевого состояния,значит 0 (0)  1, 0 (l )  0, при l  0.(3.11)Таким образом, (3.10) является рекуррентным правилом вычисления значений α,а (3.11) – инициализация такой рекурсии.Проделаем аналогичные преобразования для βk(j), имеем k ( j )  Pr{YkK11 | S k  j}=  Pr{Sk 1  l; YkK11 | Sk  j}l=  Pr{Sk 1  l; yk 1; YkK21 | Sk  j}l=  Pr{Sk 1  l; yk 1;| Sk  j}Pr{YkK21 | Sk 1  l ; yk 1; Sk  j}lотсюда получаемk ( j )   k 1( j, l )k 1 (l ),(3.12)lгде суммирование проводится по всем состояниям l, в которые возможен переход из состояния j (сумма по красным ребрам на рис.

3.7). Процесс вычислениязначений β называется обратной рекурсией, пример которой представлен на рис.3.7.Состояние(0)x00x2x1(1)x3x4x5x6i(2)j(3)k=0132456Рис. 3.7. Обратная рекурсия алгоритма BCJR.При k = K значения β известны, т.к. регистр заканчивается в нулевом состоянии. Начальное условие для рекурсии (3.12) можно представить, как56  K (0)  1,  K (l )  0, при l  0.(3.13)Для каждого перехода из состояния i в состояние j значения γ вычисляютсяследующим образом k (i, j )  Pr{S k  j; yk | S k 1  i}  Pr{ xk  x; S k  j; yk | S k 1  i}x  Pr{ yk | xk  x; S k  j ; S k 1  i }Pr{ xk  x; S k  j | S k 1  i}x  Pr{ yk | xk  x}Pr{ xk  x; S k  j | S k 1  i}x  Pr{ yk | xk  x}Pr{ xk  x | S k  j ; S k 1  i}Pr{S k  j | S k 1  i}xможно записать форму для  k (i , j ) в сокращенном виде k (i, j )   R( yk , x)qk ( x | i, j ) pk ( j | i ) ,(3.14)xгде R(yk, x) = Pr{yk|xk = x}.Суммирование в (3.14) ведётся по всем возможным номерам форм формируемого сигнала.

Pr{Sk = j|Sk – 1 = i} – является априорной вероятностью переходамежду состояниями и определяется решёткой. Вероятность qk(x|i, j) являетсяаприорной и характеризует источник информации. Pr{yk|xk = x} – является условной вероятностью приёма символа yk при условии передачи символа xk, такженазываемая вероятностью перехода в канале. Символ xk формируется на тактовом интервале kT при поступлении на вход регистра модуляционного символаCk. В действительности Pr{yk|xk = x} заменяется значением плотности вероятностей для гауссовского распределения:Pr{ yk | xk }  Pr{nk } 2y xexp(  k 2 k ) ,22 21(3.15)где σ2 – дисперсия аддитивного гауссовского шума.Теперь можно описать процедуру вычисления значений апостериорных вероятностей λk(j) и σk(i, j)57Шаг 1: инициализация значений α0(l) и βK(l) согласно (3.11) и (3.13).Шаг 2: с получением каждого очередного сигнала yk для каждого тактовогоинтервала kT необходимо вычислять очередные NS2 значений γk(i, j) согласно(3.11) и NS значений αk(j) согласно (3.10) (прямой проход).

Все результаты необходимо сохранять.Шаг 3: После получения всего сигнала y необходимо вычислить все значения βk(i, j) согласно (3.12) (обратной проход) – по NS значений для каждого тактового интервала kT. Далее, используя (3.8) и (3.9) вычисляются все значенияλk(j) и σk(i, j) соответственно.Обратимся теперь к вопросу вычисления апостериорных вероятностей модуляционных символов или логарифмов отношения вероятностей – LLR (англ.Log-Likelihood Ratio). Из рис. 3.5 следует, что переход между состояниями регистра полностью определяет модуляционный символ. Так, если на тактовом интервале k из каждого состояния выходит верхний переход (верхнее ребро), этозначит, что модуляционный символ номер k равен 0, в противном случае – 1.Следовательно, для вычисления вероятности того, что модуляционный символномер k равен 0 необходимо сложить вероятности верхнего перехода из всех состояний на тактовом интервале kT.

Таким образом, значение LLR для модуляционного бита номер k – LLRk – может быть вычислено с применением значенийσk(i, j) которые, в свою очередь, получаются перемножением значений αk(j), βk(j)и γk(i, j) согласно (3.9)  k (i, j ) Pr(C k  1) ( i , j ) ( Ck 1)LLRk  log()  log ,Pr(C k  0)(i,j)k ( i , j ) ( Ck  0)(3.16)Заметим, что алгоритм BCJR является оптимальным в целом из-за того, чтона выходе алгоритма имеются мягкие решения. Недостатком данного алгоритмаявляется вычислительная сложность, т.к. необходимо выполнять большое количество вычислений: экспоненты в формуле (3.15), логарифма в формуле (3.16) итакже умножения. Для уменьшения вычислительной сложности, на практикеобычно используется приближенный метод вычисления логарифма по формуле58log   exp  xi    max  xi  , i(3.17)Ak  i   log  k  i   ;  k  i, j   log   k  i, j   ,(3.18)Вводим обозначениятогда значение αk(i) в логарифмическом масштабе может быть вычислено как k  i    exp  Ak 1  l    k  l , i  (3.19)lИспользуя приближенную формулу в (3.17), значения Ak(i) вычисляются такAk (i )  log   exp  Ak 1  l    k  l , i     max( Ak 1 (l )   k (l , i )).l l(3.20)На рис.

Характеристики

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6367
Авторов
на СтудИзбе
310
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее