Моделирование экологоэкономической оценки инвестиционных проектов (1142485), страница 13

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 13)

Состав загрязнителей воздушной среды предприятия 1 представлен втаблице 3.8.Таблица 3.8 - Состав загрязнителей воздушной среды (предприятие 1)ЗагрязнителиТонкая иКоэффициентФоноваяПредельнополутонкая Грубая иэкологоконцентрацияполугрубаядопустимаяшерстьэкономической3концентрация i  , мг/м3 шерсть 3 ( C fi ), мг/мопасности i  , мг/м( С MAi ), мг/м3вещества ( a i )СероводородВзвешенныевеществаСернистыйангидридОксид железа0,0080,0050,002500,00,0040,1900,1300,0071,00,1500,0400,0270,03020,00,0500,0500,0300,04033,50,080Марганец0,0060,0040,001500,00,005Азота оксид0,0500,0400,03016,50,060Оксид углерода3,2003,1002,8000,43,000ЭтилацетатВнеорганическаяпыльШерстянаяпыль0,6000,4000,0606,70,7000,2500,1700,0902,70,5002,9002,5001,8002,72,000Источник: разработано автором100Известно,чтозначениекоэффициента,учитывающегорегиональныеособенности атмосферы, подверженной вредному воздействию H= 13 м - высота источника выброса; t1 = 32o= 1,53;C - температура выброса; 0 = 2 м/c - скорость выброса; D = 0,8 м - размер устья источника; t 2 = 8,8 o C- среднегодовая температура окружающей среды; A = 500- коэффициентстратификации (для Европейской части страны и южнее); F = 1 - безразмерныйкоэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосфере; = 1 - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности.Предельно допустимый выброс веществ в атмосферу рассчитывается наосновании уравнения [49; 76]: AEL где T  t1  t 2 = 23,3f  10000 2 DH T2Vm  0,65  3o(C MAi  С f ) Н 2А  F  m  n C ; коэффициентm3V1 T ,10,67  0,1 = 0,54; расход газовоздушной смеси V1 V1 TH=0,74;коэффициентf  0,34  3 fD 24= 0,98; 0 = 0,84 м /c;3n  0,532  Vm  2,13  Vm  3,132=1,85,так как 0,5  Vm  2 .Данные для расчета затрат от загрязнения воздушной среды представлены втаблице 3.9.Таблица 3.9 - Данные для расчета затрат от загрязнения воздушной среды(предприятие 1)ЗагрязнителиСероводородВзвешенныевеществаСернистыйангидридОксид железаМарганецТонкая иГрубая иПредельнополутонкая полугрубая допустимыйшерстьшерстьвыброс( p i ), г/с( p i ), г/с( AELi ) г/сPita (приPita (приpit  AELi ),рублей за1 тонну6 425,00,0030,0020,001pit  AELi ),рублей за1 тонну257,00,1890,0630,07513,7342,50,0090,0080,01021,0525,00,0180,0030,0150,0010,0210,00252,02 050,01 300,051 250,0101Продолжение таблицы 3.9ЗагрязнителиАзота оксидОксид углеродаЭтилацетатВнеорганическаяпыльШерстянаяпыльТонкая иГрубая иПредельнополутонкая полугрубая допустимыйшерстьшерстьвыброс( p i ), г/с( p i ), г/с( AELi ) г/сPita (приPita (приpit  AELi ),рублей за1 тонну875,015,0525,00,0130,1480,0380,0120,1590,0350,0170,1060,053pit  AELi ),рублей за1 тонну35,00,621,00,1810,1670,21741,01 025,00,1480,1270,10668,01 700,0Источник: разработано авторомТаким образом, получаем OFt a = 31 902 р./мес., для t = 1,…,12.Для предприятия 2 расчет ведется аналогично при исходных данных: = 1,53; H = 7 м; t1 = 42 o C ;  0 = 3 м/c; D = 1 м; t 2 = 8,8 o C ; A = 500; F = 1; = 1; m = 0,68; f = 5,11; V1 = 0,84 м3/c; Vm = 0,73; n = 1,84.Состав загрязнителей воздушной среды и данные для расчета затратпредставлены в таблицах 3.10 и 3.11.Таблица 3.10 - Состав загрязнителей воздушной среды (предприятие 2)КоэффициентКонцентрацияФоноваяПредельноэкологовеществконцентрациядопустимаяЗагрязнители( C fi ), мг/м3 экономической концентрация i  , мг/м3опасности( С MAi ), мг/м3вещества ( a i )Сероуглерод0,014500,01Сероводород0,01500Ацетон0,290,24290,35Метанол0,480,40110,50Хлористый0,480,40290,50метиленАммиак0,020,01290,05Источник: разработано автором102Таблица 3.11 - Данные для расчета затрат от загрязнения воздушной среды(предприятие 2)ЗагрязнителиСероуглеродСероводородАцетонМетанолХлористыйметиленАммиакPita (приPita (при0,00050,00100,05900,0540pit  AELi ),рублей за1 тонну4102576,25pit  AELi ),рублей за1 тонну10 2506 4251551250,0490,05401250,0200,0220521 300Фактическийсброс( p i ), г/сПредельнодопустимыйвыброс( AELi ) г/с0,0110,0130,0150,045Источник: разработано авторомИтак, OFt a = 35 085 р./мес., для t = 1,…,12.Исходные данные предприятия 3:  = 1,53; H = 22 м; t1 = 49 o C ;  0 = 2,7 м/c;D = 1,6 м; t 2 = 8,8 o C ; A = 500; F = 1;  = 1; m = 0,97; f = 0,602; V1 = 5,43 м /c;3Vm = 1,39; n = 1,19.Составзагрязнителейвоздушнойсредыприопределенныхпроизводственных процессах и данные для расчета затрат представлены вприложениях А и Б.В итоге, для предприятия 3 OFt a = 77 511 р./мес., для t = 1,…,12.1033.5 Прогнозирование значений ставки дисконтированияДля прогнозирования ставки дисконтирования в системе нечеткого вывода,необходимо получение прогнозных значений экзогенных параметров, а именнокредитной ставки и уровня инфляции.

Прогнозные значения инфляции быливзяты из долгосрочного прогноза Министерства экономического развитияРоссийской Федерации.3.5.1 Создание имитационной модели для оценки вероятностных значенийсредневзвешенной кредитной ставкиПрогноз уровня средневзвешенной кредитной ставки для юридических лицна период более 3 лет был составлен на основе ее исторических колебаний. Дляоценки вероятности каждого значение ставки в прогнозном периоде предлагаетсяиспользовать комбинированный метод имитационного моделирования, в силутого,чтосистемахарактеризуетсяианалитическимивзаимосвязямиистохастическими величинами. Схема моделирования представлена на рисунке 3.1.Переменные модели(отбор ключевых)Математическая модельАнализ исторических данныхПостроение моделивременного ряда(в случае наличия тренда)Построение вероятностногораспределения (в случаеотсутствия тренда)Имитационный экспериментИсточник: разработано авторомРисунок 3.1 - Функциональная структура объекта моделирования104Модель описывается следующим уравнением:Yt  a0  a1 Inf t  a2 EURt  a3 Rf t  a4 BRENTt  a5GOLDt  a6USDt   t ,где Inf t - уровень инфляции; EURt - курс евро к рублю; Rf t - ставкарефинансирования ЦБ РФ; BRENT t - цена на нефть марки Brent, ведущей марки,торгуемой на международных нефтяных биржах; GOLDt - цена на золото;USDt - курс доллара к рублю.Регрессионный анализ показал незначимость некоторых факторов, ихисключениеиповторнаяоценкадалиследующийрезультат:Yt  a0  a1Inft  a2 EURt  a3 Rf t , при t крит = 1,9903, t статистики  t крит .ТестГолдфелда-Квандтаподтвердилгомоскедастичностьслучайных GQ  Fостатков, так как  1 крит , при GQ = 1,47, GQ 1 = 0,68 и Fкрит = 1,98.GQ  FкритСтатистика Дарбина-Уотсона:n (i 2t  t 1 )n2= 506,42, (i 1t)2= 292,23, DW = 1,73, d u = 1,72 подтвердилаотсутствие автокорреляции между остатками, так как DW  d u ;4  d u  .Наконец,F-тест,показалзначимостькоэффициентадетерминацииR 2 = 0,713: Fстат = 67,68  Fкр = 3,109 для n = 84, k = 3.Законы распределения факторовПо графикам исторических колебаний факторов не удалось выделитьтренды.

Для проверки гипотез о распределениях воспользуемся критериемКолмогорова-Смирнова,критическоезначениекоторогодляколичестванаблюдений 9 и уровня значимости 0,1 % составляет 0,388.График равномерного распределения (0,802; 0,595) уровня инфляции приведен нарисунке 3.2. Значение статистики Колмогорова-Смирнова составляет 0,08.105Источник: разработано авторомРисунок 3.2 - Распределение уровня инфляцииГрафик нормального распределение (40,23; 2,98) курса евро приведен нарисунке 3.3. Значение статистики Колмогорова-Смирнова составляет 0,06.Источник: разработано авторомРисунок 3.3 - Распределение курса евроГрафик нормального распределение (9,20; 1,69) ставки рефинансированияЦБ РФ приведен на рисунке 3.4.

Значение статистики Колмогорова-Смирновасоставляет 0,15.106Источник: разработано авторомРисунок 3.4 - Распределение ставка рефинансирования ЦБ РФНеобходимое количество имитаций составило N где DU 2 D2= 2779,- выборочная дисперсия эндогенной переменной, U - квантильнормального распределения,  - заданная величина абсолютного отклонения.Реализация имитационного эксперимента приведена в приложении В.График устойчивости модели, представленный на рисунке 3.5, позволяетсделать вывод о том, что дисперсия снижается при увеличении количестваимитаций.

Полученную модель можно считать достаточно устойчивой.Источник: разработано авторомРисунок 3.5 - График устойчивости модели107Диаграммараспределенияполученныхврезультатеимитационногоэксперимента (ИЭ) значений средневзвешенной кредитной ставки представленана рисунке 3.6. Данные для построения диаграммы приведены в приложении Г.Источник: разработано авторомРисунок 3.6 - Диаграмма распределения результатов ИЭНормальное распределение средневзвешенной кредитной ставки (11,7; 1,62)22подтверждается критерием хи-квадрат  2 :  набл= 57,75   крит= 70,99.Таким образом, применив исторические колебания кредитной ставки напрогнозный период с 2014 по 2017 гг.

Характеристики

Список файлов диссертации