Диссертация (1138335), страница 28
Текст из файла (страница 28)
П. Роль мезонинного финансирования в обеспеченииинновационныхпроектовбанковскимкапиталом/И. П. Агафонова,С. Л. Челлак // Финансовый менеджмент. – 2010. – № 2. – С. 110–122.2.Банковскиериски :учебник/Подред.О. И. Лаврушина,Н. И. Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2016. – 292 с.3.Банковское дело : учебник / Под ред. Г. Г. Коробовой.
– 2-е изд.,перераб. и доп. – М. : Магистр, Инфра-М, 2014. – 592 с.4.Гончаренко,Л. П.Риск-менеджмент :учебноепособие /Л. П. Гончаренко, С. А. Филин ; под ред. д-ра техн. наук, проф., засл. деят. наукиРФ Е. А. Олейникова. – 3-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 216 с.5.Кабушкин, С. Н. Управление банковским кредитным риском : учебноепособие / С.
Н. Кабушкин. – 4-е изд., стер. – Минск : Новое знание, 2007. – 336 с.6.Лобанов, А. А. Анализ применимости различных моделей расчета valueat risk на российском рынке акций / А. А. Лобанов, А. Порох // Рынок ценныхбумаг. – 2001. – № 2. – С. 65–70.7.Лобанов, А. А. Регулирование капитала на покрытие рыночных рисковв Базеле III: шаг вперед или два шага назад? / А.
А. Лобанов // Деньги и кредит. –2011. – № 8. – С. 35–40.8.Лобанов, А. А. Тенденции развития риск-менеджмента: мировой опыт /А. А. Лобанов, А. Чугунов // Рынок ценных бумаг. – 1999. – № 18. – С. 59–65.9.Лурье,В.Мезонинноефинансирование:международныйопыти российская практика / В. Лурье, Е.
Мелихов // Слияния и поглощения. – 2013. –№ 4. – С. 30–35.10.Мищенко,и оптимальноеА. В.Методологияформированиекредитногоуправленияпортфелякредитным/рискомА. В. Мищенко,А. С. Чижова // Финансовый менеджмент. – 2008. – № 1. – С. 91–104.16511.Русанов, Ю. Ю. Инновационные методы и инструменты банковскогориск-менеджмента / Ю. Ю. Русанов // Финансы. Деньги. Инвестиции. – 2011. –№ 1 (37). – С.
25–26.12.Севрук, В. Т. Банковские риски : учебное пособие / В. Т. Севрук. – М. :Дело ЛТД, 1995. – 72 с.13.Севрук, В. Т. Дополнительные рейтинги – инструмент оценкивнутренних рисков финансовых институтов / В. Т. Севрук // Банковское дело. –2006. – № 2. – С. 29–34.14.Скобелева,И.
П.ИнфраструктурарынкаРоссии:путисовершенствования и тенденции развития / И. П. Скобелева, О. В. Малиновская //Финансы и кредит. – 2012. – № 28. – С. 2–9.15.Скобелева, И. П. Риски коммерческого банка: оценка; системаоптимального управления; риск, доходность, стратегия банка / И. П. Скобелева,В. В. Мищенко. – СПб. : СПбГУВК, 2006.
– 187 с.16.Соколинская, Н. Э. Анализ активов и рисков активных операцийкоммерческих банков / Н. Э. Соколинская // Банковские услуги. – 2011. – № 7. –С. 10–19.17.Соловьев, А. А. Мезонинное финансирование какперспективныйинструмент инвестирования / А. А. Соловьев // Финансы и кредит. – 2011. – № 47.– С. 29–32.18.Федоров, С.
А. Мезонинное финансирование, как один из вариантовподготовкиквыходуизинвестиционногопроцесса/С. А. Федоров,Л. Б. Мероньо-Пелисер // Нефть, газ и бизнес. – 2012. – № 8. – С. 33–36.19.Энциклопедияфинансовогориск-менеджмента[Электронныйресурс] / В. Е. Барбаумов [и др.] ; под ред.
А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. – 4-еизд., испр. и доп. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 931 с.20. Agencies set to confront capital question with hybrid deals // Euroweek. –London : Euromoney Trading Limited. – 2014. – 10 Jan.21. Altman, Edward I. Analyzing and explaining default recovery rates. A reportsubmitted to ISDA / Edward I.
Altman, A. Resti, A. Sironi. – London, 2001. – 97 p.16622.Altman, Edward I. Distressed securities: analyzing and evaluating marketpotential and investment risk / Edward I. Altman. – 1st ed. – Chicago : ProbusPublishing Company, 1991. – 234 p.23. Altman, Edward I.
The performance of defaulted bonds and bank loans: 1987–2000 / Edward I. Altman, K. Cyrus // NYU Salomon Center Working Paper Series. –2001. – Jan.24. Ammann, M. Pricing and Hedging of Mandatory Convertible Bonds /M. Ammann, R. Seiz // Journal of Derivatives. – 2006. – Vol. 13, Iss. 3. – P. 30–46.25. Amon, Nadine Assunta. The influence of the financial crisis on mezzaninefinancing of European medium-sized businesses – an empirical study [Electronicresource] / N. Assunta Amon, G. Dorfleitner // Journal of Small Business &Entrepreneurship. – 2013. – Vol.
26, Iss. 2. – P. 169–181. – Mode of access:http://dx.doi.org/10.1080/08276331.2013.771859.26. Anson, M. J. P. The Handbook of Traditional and Alternative InvestmentVehicles: Investment Characteristics and Strategies / M. J. P.
Anson, F. J. Fabozzi,F. J. Jones. – Hoboken : John Wiley & Sons, 2011. – 512 p.27. Arnold, A. Short-Term and Medium – Term Financing / A. Arnold // TheMezzanine Loan. Real Estate Investor’s Deskbook. – 3rd ed. – § 5:47. – Valhalla, NewYork : Warren, Gorham & Lamont, 2011.28. Baker,H. K.AlternativeInvestments:Instruments,Performance,Benchmarks and Strategies / H.
K. Baker, G. Filbeck. – Hoboken : John Wiley & Sons,2013. – 648 p. doi: 10.1002/9781118656501.ch1.29. Basel Committee on Banking Supervision. Global systemically importantbanks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement.Technical report, Bank of International Settlements. – 2011 [Electronic resource]. – Modeof access: http://www.bis.org/publ/bcbs201.pdf.30. Basel III Handbook.
Technical report, Accenture. – 2011 [Electronicresource].–Modeofaccess:https://fitc-ng.com/vlearning/fvltest/BCAM%20Demo/story_content/external_files/AccentureBasel-III-Handbook1.pdf.16731. Bauer, D. The Risk of a Mortality Catastrophe / D. Bauer, F. W.Kramer //Journal of Business & Economic Statistics.
– 2016. – Vol. 43, Iss. 3. – P. 391–405.32. Benzschawel, T. Inferring Default Probabilities from Credit Spreads /T. Benzschawel, A. Assing, // Journal of Fixed Income. – 2012. – Vol. 21, Iss. 4. – P. 13–24.33. Berd, Arthur M. Lessons from the Financial Crisis / Arthur M. Berd. –London : Risk Books, 2010. – 600 р.34. Bettini, D. Equity credit for hybrids and other capital securities / D.
Bettini,K. Buckley, M. Butler. – Fitch, Inc., Fitch Ratings Ltd. and its subsidiaries. One StateStreet Plaza, NY, USA. 2006.35. Billingsley, R. S. The Choice Among Debt, Equity and Convertible Bonds /R. S. Billingsley, R. E. Lamy, G. R. Thompson // Journal of Financial Research. –1988. – Vol. 11, Iss. 1. – P. 43–55.36.
Black, F. Some Effects of Bond Indenture Provisions / F. Black, J. Cox //Journal of Finance. – 1976. – Vol. 31. – P. 351–367.37. Black, F. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / F. Black,M. Scholes // Journal of Political Economy. The University of Chicago Press.
– 1973. –Vol. 81, Iss. 3. – P. 637–654.38. Bratton, W. W. Jr. The Economics and Jurisprudence of Convertible Bonds /W. W. Bratton Jr. // Wisconsin Law Review. – 1984. – Vol. 3. – P. 667–740.39. Carey, M. Systematic risk in recoveries on defaulted debt / M.
Carey,M. Gordy. – Toronto : Financial Management Association Meetings, 2001. – 20 Oct.40. Chemmanur, T. J. Why Issue Mandatory Convertibles? Theory and EmpiricalEvidence [Electronic resource] / T. J. Chemmanur, D. K. Nandy, A. Yan // SSRN.ElectronicJournal.–2004.–54 p.–Modeofaccess:http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=417601.41. Chen, M. Advertising, research and development, and capital market risk:higher risk firms versus lower risk firms / M. Chen, C. Peng, A. Wei // Journal ofBusiness Economics and Management.
– 2012. – Vol. 13. – P. 724–744.16842. Choudhry, M. Credit Derivatives / M. Choudhry // C. Alexander, E. Sheedy(eds). The Professional Risk Managers’ Guide to Finance Theory and Application. – NewYork : McGraw-Hill, 2008. – Part B. – P. 157–200.43. CoCo Loco: The Systemic Risk of Contingent Capital // Royal Bank ofScotland. – Macro Credit Research. – The Revolver. – 2014.
– 14 Apr.44. Cocos: Investors Call for Standardization, More Consistency [Electronicresource] // Royal Bank of Scotland. Macro Credit Research. – The Revolver. – 2014. –12May.–Modeofaccess:https://ftalphaville-cdn.ft.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Revolver-Cocos-Investors-call-for-standardisation-moreconsistency-RBS.pdf.45. Credit default swaps: Contract characteristics and interrelations with the bondmarket / L.
Amadei, S. Di Rocco, M. Gentile, R. Grasso, G. Siciliano // Discussionpapers CONSOB. – 2011, Febr. 1.46. Theory of the Term Structure of Interest Rates [Electronic resource] / JohnC. Cox, Jonathan E. Ingersoll, Jr. and Stephen A. Ross // Econometrica. – 1985. – Vol. 53,Iss. 2.–Р. 385–407.doi:10.2307/1911242.–Modeofaccess:http://www.jstor.org/stable/1911242?origin=crossref&seq=1#page_scan_tab_contents.47.
Cox, J. Options Pricing: A Simplified Approach / J. Cox, S. A. Ross,M. Rubinstein // Journal of Financial Economics. – 1979. – Vol. 7. – P. 229–263.48. Credit Suisse Financial Products: CreditRisk+. A credit risk managementframework, Technical Document, 1997.49. Cummins, J. D., Should the Government Provide Insurance for Catastrophes?/ J. D.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
