Главная » Просмотр файлов » Диссертация

Диссертация (1138335), страница 29

Файл №1138335 Диссертация (Оценка рисков при мезонинном финансировании) 29 страницаДиссертация (1138335) страница 292019-05-20СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 29)

Cummins // Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 88. – 2006. – July/Aug. –Р. 337–379.50. D’Amico, G., A Semi-Markov Maintenance Model with Credit RatingApplication / G. D’Amico // IMA Journal of Management Mathematics. – 2009. –Vol. 20, Iss. 1. – Р. 51–58.51. Danielova, A. N. What Motivates Exchangeable Bond Offerings? /A. N. Danielova, S. B. Smart, J. Boquist // Journal of Corporate Finance. – 2010. –Vol. 16. – Р. 159–169.16952.

De Spiegeleer, J. CoCo Bonds and Implied CET1 Volatility [Electronicresource] / Jan De Spiegeleer, I. Marquet, W. Schoutens // SSRN. Electronic Journal. –2015. – 25 March. – Mode of access: http://ssrn.com/abstract=2575558.53. De Spiegeleer, J. Multiple Trigger CoCos: Contingent Debt without DeathSpiral Risk / Jan De Spiegeleer, Wim Schoutens // Financial Markets, Institutions andInstruments.

– 2013. – Vol. 22, Iss. 2. – P. 129–141.54. De Spiegeleer, J. Pricing Contingent Convertibles: A Derivatives Approach /Jan De Spiegeleer, W. Schoutens // Journal of Derivatives. – 2012. – Vol. 20, Iss. 2. –P. 27–36.55. De Spiegeleer, J. The Handbook of Hybrid Securities: Convertible Bonds,CoCo Bonds nad Bail-In / Jan De Spiegeleer, Wim Schoutens, Cynthia Van Hulle.

– TheWiley Finance Series, 2014. – 408 р. doi: 10.1002/9781118862650.ch3.56. De Wit, J. Exploring the CDS-bond basis / J. De Wit. – Technical report,National Bank of Belgium, 2006.57. Duffie, D. Credit Risk / D. Duffie, K. J. Singleton // Princeton Series inFinance. – Princeton, NJ, 2003.58. Duffie, D. Defaultable term structure models with fractional recovery of par /D. Duffie. – Graduate School of Business, Stanford University, 1998.59. Duffie, D. J. Numerical analysis of jump diffusion models: A partial equationapproach / D.

Duffie. – Technical report, 2001.60. Duffie, D. Modeling term structures of defaultable bonds / D. Duffie,K. J. Singleton // The Review of Financial Studies. – 1999. – Vol. 12, Iss. 4. – P. 687–720.61. Duffie, D. Term Structures of Credit Spreads with Incomplete AccountingInformation / D. Duffie, D. Lando // Econometrica. – 2001. – Vol. 69.

– P. 633–664.62. European Central Bank. Financial Stability Review. – 2014. – P. 57–97.63. European Commission. Mezzanine Finance: Final Report, Rountable betweenbankers and SMEs. – Enterprise Publications, 2007.64. European Commission. Mezzanine Finance: Final Report [Electronicresource]. – Mode of access: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/3346.65. Exposure Draft – Equity Credit for Hybrids & Other Capital Securities.17066. Finger, C. Conditional approaches for CreditMetrics portfolio distributions /C. Finger // Credit Metrics Monitor. – 1999.

– Vol. 2, Iss. 1. – P. 14–33.67. Frye, J. Collateral damage / J. Frye // Risk. – 2000a. – Apr. – P. 91–94.68. Frye, J. Collateral damage detected / J. Frye // Federal Reserve Bank ofChicago, Working Paper, Emerging Issues Series. – 2000b. –1–14 Oct.69. Frye, J. Depressing recoveries / J.

Frye // Risk. – 2000c. – Nov.70. Giang, L. A Modified Structural Model for Credit Risk / L. Giang, G. Liang //IMA Journal of Management Mathematics. – 2012. – Vol. 23. – P. 147–170.71. Goetzmann, W. N. The Origins of Value: The Financia Innovations thatCreated Modern Capital Markets / W. N.

Goetzmann, K. G. Rouwenhorst. – Oxford :Oxford University Press, 2005. – 404 p.72. Gupton, G. M. CreditMetrics: Technical Document / G. M. Gupton,Christopher C. Finger, Mickey Bhatia. – New York : JP Morgan. – 1997.73. Hamilton, D. T. Default and recovery rates of corporate bond issuers: 2000 /David T. Hamilton, Greg M. Gupton, Alexandra Berthault // Moody’s Investors Service.– 2001. – Febr. – 60 p.74. Ho, Sui-Jim. Europe’s Resurgence of Hybrid Securities / Sui-Jim Ho //International Financial Law Review.

– 01.06.2015.75. Hull, J. Pricing interest rate derivative securities / J. Hull and A. White // TheReview of Financial Studies. – 1990. – Vol. 3, Iss. 3. – P. 573–592.76. Jarrow, R. Pricing derivatives on financial securities subject to credit risk /R. Jarrow, S. Turnbull // The Journal of Finance. – 1995. – Vol. 50. – P. 53–86.77.

Jarrow, R. A. A Markov Model for the Term Structure of Credit RiskSpreads / R. A. Jarrow, D. Lando, S. M. Turnbull // Review of Financial Studies. –1997. – Vol. 10. P. 481–523.78. Jarrow, R. A. Default parameter estimation using market prices / R.

A. Jarrow// Financial Analysts Journal. –2001. – Vol 57, Iss. 5. – P. 75–92.79. Jarrow, R. A. Estimating recovery rates and (pseudo) default probabilitiesimplicit in debt and equity prices / R. A. Jarrow. – Cornell, Working Paper, 2000.17180. Jaworski, P. Pitfalls in Valuing Hybrid Bonds: Impact of Bank BailoutRegulation on Subordination Component Pricing / P. Jaworski, K.

Liberadzki,M. Liberadzki // SSRN. Electronic Journal. – 20 May 2015b. – Mode of access:http://ssrn.com/abstract=2638289 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2638289.81. Jaworski, P. Regulatory and Economic Incentives for Issuing ContingentConvertibles / P. Jaworski, K. Liberadzki, M. Liberadzki // SSRN. Electronic Journal. –2June2015c.–Modeofaccess:http://ssrn.com/abstract=2638279orhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2638279.82.

Jokivuolle, E. A model for estimating recovery rates and collateral haircutsfor bank loans / Esa Jokivuolle, Samu Peura // Bank of Finland Discussion Papers. –2000.– 14 March.83. Kim, Y.-J. Does default risk in coupons affect the valuation of corporatebonds? A contingent claims model / Y.-J. Kim, K. Ramaswamy, S. Sundaresan //Financial Management. – 1993. – Vol. 22, Iss. 3. – P. 117–131.84. Kim, Y.-J. Option pricing under stochastic interest rates: An empiricalinvestigation / Y.-J. Kim. – Asia-pacific financial markets. – 2002.

– Vol. 9, Iss. 1. –P. 23–44.85. Konecny, Z. Estimating Cost of Mezzanine Capital / Z. Konecny // Trends ofEconomics and Management. – 2013. – Vol. 7, Iss. 16. – P. 57–6486. Lally, M. Thesis’ Lally: A Quick Guide to Banks’ Confusing Debt Structures/ M. Lally // Fundweb. – 18.09.2013. – P.

5.87. Lando, D. On Cox processes and credit risky securities / D. Lando // Reviewof Derivatives research. – 1998. – P. 99–120.88. Lee, J-P. Valuation of Catastrophe Reinsurance with Catastrophe Bonds / JP. Lee, M-T. Yu // Insurance: Mathematics and Economics. – 2007. – Vol. 41, Iss. 2. –P. 264–278.89. Liberadzki, K. Hybrid Securities. Structuring, Pricing and Risk Assessment /K. Liberadzki, M. Liberadzki. – Palgrave Macmillan UK, 2016.

– 224 p.90. Litterman, R. Corporate bond valuation and the term structure of creditspreads / R. Litterman, T. Iben // Financial Analysts Journal. – 1991. – P. 52–64.17291. Longstaff, F. Valuing American options by simulation: A simple least-squaresapproach / F. Longstaff, E.

Schwartz // The Review of Financial Studies. – 2001. –Vol. 14, Iss. 1. – P. 113–14792. Longstaff, F. A Simple Approach to Valuing Risky Fixed and Floating RateDebt / F. Longstaff, E. Schwartz // Journal of Finance. – 1995. – Vol. 50. – P. 789–819.93.Madan, D. Pricing the Risk of Recovery in Default with APR Valuation /D. Madan, H. Unal, L. Güntay // Journal of Banking and Finance. – 2003. – Vol. 27,Iss. 6. – P. 1001–1025.94. Madan, D.

Pricing the risks of default / D. Madan, H. Unal // Review ofDerivatives Research. – 1998. – Vol. 2. – P. 121–160.95. Mäntysaari, P. The Law of Corporate Finance: General Principles and EULaw. Volume III : Funding, Exit, Takeovers / P. Mäntysaari. – Berlin/Heidelberg :Springer-Verlag, 2010. – 594 p. doi 10.1007/978-3-642-03058-1.96. Martellini, L.

Fixed-Income Securities / L. Martellini, P. Priaulet, S. Priaulet.– Chichester : Wiley, 2003.97. McNulty, L. Basel III Expected to Prompt Tier 2 Decline, InternationalFinancial Law Review [Electronic resource] / L. McNulty. – 2013. – Mode of access:http://www.iflr.com/Article/3195623/Basel-III-expected-to-prompt-tier-2-decline.html.98.

Meluzin, T. IPO – The Initial Public Offering as a Source of Financing forBusiness Development / T. Meluzin, M. Zinecker. – Brno : Computer Press, 2009.99. Merton, R. C. On the pricing of corporate debt: The risk structure of interestrates / R. C. Merton // The Journal of Finance. – 1973. – Vol. 29. – P.

449–470.100. Moody’s. Corporate default and recovery rates, 1920–2008 [Electronicresource]. – Technical report. – 2009. – Mode of access: http://www.moodys.com.101. Nielsen, L. T. Default risk and interest rate risk: the term structure of defaultspreads / Lars T. Nielsen, J. Saà-Requejo, P. Santa-Clara. – Fontainebleau : EuropeanInstitute of Business Administration, 1993.102. Nijs, L.

Mezzanine financing tools, application and total performance / LucNijs. – London : Wiley Finance Series, United Kingdom, 2013. – 528 p.doi: 10.1002/9781118797075.173103. Ohtake, F. Market price analysis and risk management for convertible bonds /F. Ohtake, N. Oda, T. Yoshiba // Monetary and Economic Studies, Institute for Monetaryand Economic studies, Bank of Japan.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
3,93 Mb
Предмет
Высшее учебное заведение

Список файлов диссертации

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6859
Авторов
на СтудИзбе
272
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее