Шанченко Н.И. - Лекции по эконометрике (1094691), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Описан обобщенный метод наименьшихквадратов, позволяющий получать эффективные оценки параметров в условияхмультиколлинеарности факторов и автокорреляции остатков. Рассмотрены регрессионные модели с переменной структурой.Четвертая глава посвящена построению моделей в виде системы эконометрических уравнений. Изложены особенности моделей, возникающие трудностиприменения классических методов и описаны наиболее широко применяемыеметоды оценки параметров, такие как косвенный, двухшаговый и трехшаговыйметоды наименьших квадратов.В пятой главе рассмотрены вопросы моделирования одномерных временных рядов и прогнозирования: структура временного ряда, явление автокорреляции, моделирование тенденции и периодической составляющей ряда, прогнозирование уровней ряда.
Отдельное внимание уделено адаптивным методампрогнозирования и моделированию коинтегрируемых временных рядов.В шестой главе освещены вопросы построения линейных моделей стохастических процессов: AR, MA и ARMA-моделей стационарных процессов,9ARIMA-моделей нестационарных процессов. Описаны методы проверки временных рядов на стационарность.В седьмой главе излагаются модели и методы, применяемые для исследования эконометрических моделей, описывающих динамику развития экономических процессов.
Рассмотрены модели авторегрессии и модели с распределенным лагом. Описаны применяемые для оценки параметров моделей, такие какметоды инструментальных переменных, методы Койка и Алмон.Восьмая глава посвящена информационным технологиям эконометрическихисследований. Изложены общие требования к программному обеспечению и возможности программных пакетов Excel, STATISTICA, ЭВРИСТА, Matrixer 5.1.В приложении даны часто используемые статистические таблицы.Пособие предназначено студентам экономических и информационныхспециальностей. Изложение материала ориентировано на читателя, обладающего знаниями в пределах курсов высшей математики и математической статистики, читаемых студентам экономических и информационных специальностей.
Пособие будет также полезно всем желающим познакомиться с основными задачами, моделями и методами эконометрики.101. Предмет и методы эконометрики1.1. Предмет и методы эконометрикиЭконометрика как наука возникла в первой половине 20-го века в результате активного использования для решения задач экономической теории математических и статистических методов.Термин эконометрика введен в научную литературу в 1930 году норвежским статистиком Рагнаром Фришем.
Он первым определил эконометрику, какнаучную дисциплину, базирующуюся на синтезе экономической теории, статистики и математики.В дословном переводе слово эконометрика означает «экономические измерения». Это очень широкое толкование данного понятия. Как правило, терминэконометрика применяется в более узком смысле. А именно, под эконометрикой понимается раздел науки, изучающий конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей (БСЭ).Можно сказать, что главной задачей эконометрики является количественная оценка имеющихся взаимосвязей между экономическими явлениями и процессами.Экономические явления взаимосвязаны и взаимообусловлены. Следствиемэтого является то, что значения соответствующих экономических показателейизменяются во времени с учетом этих взаимосвязей.
Так, например, известно,что совокупный спрос зависит от уровня цен, потребление – от располагаемогодохода, инвестиции – от процентной ставки и так далее. Перед исследователемстоит задача выявления таких связей, количественная их оценка и изучениевозможности использования выявленных связей в экономическом анализе ипрогнозировании. Разработкой соответствующего инструментария и его применением для решения конкретных практических экономических задач как рази занимается эконометрика.В основе любого эконометрического исследования лежит построение экономико-математической модели, адекватной изучаемым реальным экономическим явлениям и процессам.Процесс построения эконометрических моделей начинается с качественного исследования проблемы методами экономической теории, формулируютсяцели исследования, выделяются факторы, влияющие на изучаемый показатель,и формулируются предположения о характере предполагаемой зависимости.На этой основе изучаемые зависимости выражаются в виде математических формул и соотношений.Следует отметить, что ввиду невозможности одновременно учесть большое количество факторов, влияющих на изучаемый показатель, предполагаемые зависимости между переменными будут выполняться не точно, а с определенной погрешностью.
Кроме того, экономическим явлениям присуща внутренняя неопределенность, связанная с целенаправленной деятельностьюсубъектов экономики.11Вышесказанное обуславливает применение статистических методов, с помощью которых осуществляется отбор значимых факторов, определяется наличие и степень тесноты связи между изучаемыми показателями, дается количественная оценка параметров предполагаемых зависимостей и исследуется степень их соответствия реальной действительности.Основным инструментом математической статистики, используемым дляпостроения эконометрических моделей, являются методы корреляционного ирегрессионного анализа.Корреляционный анализ ставит своей целью проверку наличия и значимости линейной зависимости между переменными без разделения переменных назависимые и объясняющие.
Ответ на эти вопросы дается с помощью вычисления показателей (коэффициентов) корреляции.Регрессионный анализ направлен на выражение изучаемой зависимости ввиде аналитической формулы с предварительным выделением зависимых иобъясняющих переменных.Регрессионный анализ призван ответить на такие вопросы, как:– какие переменные определяют поведение других величин и, следовательно, могут использоваться как объясняющие переменные?– какова формула зависимости и каков экономический смысл ее коэффициентов?Результатом проведения регрессионного анализа является построение, такназываемого, уравнения регрессии.После построения уравнения регрессии осуществляется проверка его статистического качества, включающая:– проверку статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии;– проверку общего качества уравнения регрессии;– проверку наличия свойств данных, предполагавшихся при оцениванииуравнения регрессии.Рассматривая эконометрическое исследование в целом, в нем можно выделить следующие этапы:1.
Постановка проблемы, т. е. определение цели и задач исследования, выделение зависимых (уj) и независимых (xk) экономических переменных на основе качественного анализа изучаемых взаимосвязей методами экономическойтеории.2. Сбор необходимых исходных данных.3. Построение эконометрической модели и оценка ее адекватности и степени соответствия исходным данным.4. Использование модели для целей анализа и прогнозирования параметров исследуемого явления.5. Качественная и количественная интерпретация полученных на основемодели результатов.6. Практическое использование результатов.В процессе экономической интерпретации результатов необходимо ответить на следующие вопросы:12– являются ли статистически значимыми объясняющие факторы, важные стеоретической точки зрения?– соответствуют ли оценки параметров модели качественным представлениям?Примером эконометрической модели может служить аналитическое выражение взаимосвязи показателей инфляции и безработицы, записанное без учетаинфляционных ожиданий (1.1) и с учетом последних (1.2) [6]: (u u*) ,(1.1) e (u u*) ,(1.2)где π – фактический и π – ожидаемый темпы инфляции (в процентах), и – фактический и и* – естественный уровни безработицы (в процентах), β – постоянный параметр.
При проведении исследования определяется, какая из этих зависимостей лучше соответствует реальной взаимосвязи между уровнями инфляции и безработицы, а также оценивается значение величины естественногоуровня безработицы.е1.2. Характеристика взаимосвязейОсновная задача эконометрики заключается в исследовании и количественной оценке объективно существующих взаимосвязей и зависимостей междуэкономическими явлениями. Наибольший интерес для исследователя представляют причинно-следственные отношения между явлениями, что позволяет выявлять факторы, оказывающие основное влияние на вариацию изучаемых явлений и процессов.Причинно-следственное отношение – это такая связь между явлениями,при которой изменение одного из них, называемого причиной, ведет к изменению другого, называемого следствием.
Следовательно, причина всегда предшествует следствию.Причинно-следственные связи в социально-экономических явлениях обладают следующими особенностями. Во-первых, причина Х и следствие Y взаимодействуют не непосредственно, а через промежуточные факторы, которые,как правило, при анализе опускаются. Формально это может быть выражено спомощью схемы Х—>Х'—>Х"—>Y, где Х' и Х" изображают такие промежуточные факторы.Во-вторых, социально-экономические явления развиваются и формируютсяв результате одновременного воздействия большого числа факторов. Поэтому одной из главных проблем при изучении этих явлений становится задача выявленияглавных, существенных причин и абстрагирование от второстепенных.Признаки по их роли в изучаемой взаимосвязи делятся на два класса: факторные и результативные.Факторными признаками (факторами) называются признаки, обусловливающие изменения других, связанных с ними признаков.
Факторные признакиназываются также независимыми, объясняющими или входными переменными.Результативными называются признаки, изменяющиеся под действиемфакторных признаков. Результативные признаки называются также зависимыми, объясняемыми или выходными переменными.13По направлению изменения связи подразделяются на прямые (когда изменение результативного и факторного признаков происходит в одном направлении) и обратные (когда изменение результативного и факторного признаковпроисходит в противоположных направлениях).По характеру проявления различают функциональную связь и стохастическую зависимость.Функциональной называют такую связь, при которой определенному значению факторного признака соответствует одно и только одно значение результативного признака.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
