Шанченко Н.И. - Лекции по эконометрике (1094691), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

Исследование взаимосвязи двух временных рядов ............................ 8955.8. Коинтеграция временных рядов ........................................................... 91Контрольные вопросы .................................................................................. 926.

Линейные модели стохастических процессов ........................................... 936.1. Стационарные стохастические процессы ........................................... 936.1.1. Основные понятия........................................................................... 936.1.2. Параметрические тесты стационарности ..................................... 946.1.3. Непараметрические тесты стационарности ................................. 966.2. Линейные модели стационарных временных рядов.Процессы ARMA .....................................................................................

976.2.1. Модели авторегрессии (AR) .......................................................... 976.2.2. Модели скользящего среднего (MA) ............................................ 986.2.3. Модели авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) ............. 996.3. Автокорреляционные функции ............................................................ 996.3.1. Автокорреляционная функция.......................................................

996.3.2. Частная автокорреляционная функция ....................................... 1006.4. Прогнозирование ARMA-процессов .................................................. 1016.4.1. AR-процессы.................................................................................. 1016.4.2. MA-процессы .................................................................................

1026.4.3. ARMA-процессы ........................................................................... 1036.5. Нестационарные интегрируемые процессы ...................................... 1036.5.1. Нестационарные стохастические процессы.Нестационарные временные ряды ............................................... 1036.5.2. Тесты Дики-Фуллера .................................................................... 1046.5.3.

Модификации теста Дики-Фуллера для случаяавтокорреляции .............................................................................. 1046.5.4. Метод разностей и интегрируемость .......................................... 1056.6. Модели ARIMA .................................................................................... 1056.6.1. Определение и идентификация модели ......................................

1056.6.2. Прогнозирование ARIMA-процессов ......................................... 106Контрольные вопросы ................................................................................ 1077. Динамические эконометрические модели ................................................ 1087.1. Общая характеристика динамических моделей ................................ 1087.2.

Модели с распределенным лагом ....................................................... 1097.2.1. Оценка параметров модели с распределенным лагомметодом Койка ............................................................................... 1097.2.2. Оценка параметров модели с распределенным лагомметодом Алмон. .............................................................................

1107.2.3. Интерпретация параметров .......................................................... 1117.3. Модели авторегрессии ......................................................................... 1127.3.1. Интерпретация параметров .......................................................... 1127.3.2. Оценка параметров моделей авторегрессии .............................. 1137.4.

Модель частичной корректировки ..................................................... 1147.5. Модель адаптивных ожиданий ........................................................... 115Контрольные вопросы ................................................................................ 1168.

Информационные технологии эконометрических исследований .......... 11768.1. Электронные таблицы Excel ............................................................... 1188.2. Статистический пакет общего назначения STATISTICA ................ 1198.3. Эконометрические программные пакеты. Matrixer 5.1 .................... 1208.4.

Анализ временных рядов в системе ЭВРИСТА ............................... 122Контрольные вопросы ................................................................................ 124Глоссарий ......................................................................................................... 125Приложения ..................................................................................................... 1311. Нормированная функция Лапласа .........................................................

1312. Значения критических уровней tα,k для распределения Стьюдента ... 1323. Значения F-критерия Фишера на уровне значимости α = 0,05 ......... 1334. Значения F-критерия Фишера на уровне значимости α = 0,01 .......... 1345. Значения 2 ;k критерия Пирсона ........................................................... 1356. Значения статистик Дарбина-Уотсона dL dU ........................................ 1367. Критические значения f-критерия для DF-, ADF- и РР-тестов,рассчитанные по Маккиннону ............................................................ 1378. Критические значения коинтеграционного ADF-критерия................ 137Библиографический список ...........................................................................

138Интернет-ресурсы ....................................................................................... 1387ВведениеРазвитие экономики, усложнение экономических процессов и повышениетребований к принимаемым управленческим решениям в области макро и микроэкономики потребовало более тщательного и объективного анализа реальнопротекающих процессов на основе привлечения современных математическихи статистических методов.С другой стороны, проблема нарушения предпосылок классических статистических методов при решении реальных экономических задач привели к необходимости развития и совершенствования классических методов математическойстатистики и уточнения постановок соответствующих задач.В результате этих процессов осуществилось выделение и формированиеновой отрасли знания под названием Эконометрика, связанной с разработкой иприменением методов количественной оценки экономических явлений и процессов и их взаимосвязей.Основным методом исследования в эконометрике является экономикоматематическое моделирование.

Правильно построенная модель должна даватьответ на вопрос о количественной оценке величины изменения изучаемого явления или процесса в зависимости от изменений внешней среды. Например, какскажется увеличение или уменьшение уровня инвестиций на совокупном валовом продукте, какие дополнительные ресурсы понадобятся для запланированного увеличения выпуска продукции и т. п.Практическая значимость эконометрики определяется тем, что применениеее методов позволяет выявить реально существующие связи между явлениями,дать обоснованный прогноз развития явления в заданных условиях, проверить ичисленно оценить экономические последствия принимаемых управленческихрешений.Построение эконометрических моделей приходится осуществлять в условиях, когда нарушаются предпосылки классических статистических методов, иучитывать наличие таких явлений, как:– мультиколлинеарность объясняющих переменных;– закрытость механизма связи между переменными в изолированной регрессии;– эффект гетероскедастичности, т.

е. отсутствия нормального распределения остатков для регрессионной функции;– автокорреляция остатков;– ложная корреляция.Разработка методов, преодолевающих эти трудности, составляет теоретическую основу эконометрики.Наряду с логически правильным формальным применением имеющегосяматематического и статистического инструментария важными составляющимиуспеха эконометрического исследования являются экономически адекватнаяпостановка задачи и последующая экономическая интерпретация полученныхрезультатов.8Огромный толчок развитию эконометрических методов и их широкомувнедрению в практику дало развитие средств вычислительной техники и особенно появление персональных и портативных компьютеров.

Разработка программных пакетов, реализующих методы построения и исследования эконометрических моделей привело к тому, что выполнение эконометрических процедурстановится доступным самому широкому кругу аналитиков, экономистов и менеджеров. В настоящее время основные усилия прикладного исследователясводятся к подготовке качественных исходных данных, к правильной постановке проблемы и экономически обоснованной интерпретации результатов исследования. Вместе с тем, от исследователя требуется четкое понимание областейприменимости используемых методов и сложности и неочевидности процессаперенесения полученных теоретических результатов на реальную действительность.Настоящее пособие отражает содержание односеместрового курса лекций, читаемых на факультете информационных систем и технологий УлГТУ студентам специальности «Прикладная информатика (в экономике)» и соответствует Государственному образовательному стандарту по дисциплине «Эконометрика».

Пособие состоит из восьмиглав и приложения.В первой главе дается характеристика предмету эконометрики и применяемым методам, освещаются основные аспекты эконометрического моделирования, применяемые методики и виды используемых переменных.Во второй главе рассмотрены вопросы построения парных регрессионныхмоделей: постановка задачи, спецификация и оценка параметров моделей,оценка качества полученных моделей, получение точечного и интервальногопрогнозных значений, экономическая интерпретация модели.Третья глава посвящена построению множественных регрессионных моделей. Подробно рассмотрены вопросы спецификации и оценки параметров модели, оценки качества полученной модели и ее статистической значимости.Приведены условия, обеспечивающие эффективность метода наименьшихквадратов (теорема Гаусса-Маркова).

Характеристики

Список файлов лекций