Главная » Просмотр файлов » Густав Олссон, Джангуидо Пиани - Цифровые системы автоматизации и управления

Густав Олссон, Джангуидо Пиани - Цифровые системы автоматизации и управления (1087169), страница 46

Файл №1087169 Густав Олссон, Джангуидо Пиани - Цифровые системы автоматизации и управления (Книга - Цифровые системы автоматизации и управления) 46 страницаГустав Олссон, Джангуидо Пиани - Цифровые системы автоматизации и управления (1087169) страница 462018-01-12СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 46)

чение некоторого времени все последовательные значения у,; кроме одного, равнк нулю, то на выходе фильтра сигнал будет отличен от нуля только на т временнаг интервалах. Если некоторые либо все коэффициенты а; не равны нулю, то тай фильтр называется авторегрессивным (г(иго/(ейгезмге — АК) и имеет бесковечнув импульсную характеристику. Другими словами, входной сигнал, отличаюшийсг к нуля только на одном временном интервале, вызовет появление на выходе сигнюз отличного от нуля в течение бесконечно долгого времени. Обобщенный фильтр, Ою' сываемый уравнением (5.9), называется авторегрессивным фильтром скользяжггг среднего (Ащойейгеззгпе Мосглл Авегале — АКМ А). Фильтры могут быть "причинными" и "непричинными", Причинный (саюй' фильтр вычисляет выходное значение на основании ранее введенных данных (злю ,юбг ' момент г учитываются входные значения толыго для г < гэ). поэтому все филь'" О жяю" реального времени (ои-/ьче) являются причинными.

Последоватсльность отфя. ' июс ~"' рованных значений на выходе будет отставать на некоторое время по сравнения' ежв ' следовательностью на входе. Если даннгяе обрабатываются в автономном р ' 1, мою' (о(/-1/пе), например при анализе серии значений уже собранных измерений, и ' ' я момгкь использовать непрнчинный (поп-гамза/) фильтр. В этом случае расчет лля мо времени го можно произволить на основе как предыдущих (г ~ гэ), так и ' следующих (г > гэ) значений. 5.4.2. Цифровые фильтры низкой частоты собхох ю Для того чтобы исследовать медленно изменяющиися входной сигнал, н ' навозг мо удалить из измерительных данных случайные пики и высокочастотные с поз которь е н о ые не содержат какой-либо полезной информации.

Это можно сделать Ог щью ц щ ю цифрового фильтра низкой частоты (г/гйгги//ою разз/!/гег), Структура цифр б, е эрг" го фильтра, который эффективно удаляет резкие колебания сигнала и в то же ыег ие влияет на медленные изменения, всегла компромиссна, потому что частота ло авазоны исходного и постороннего сигналов обычно пересекаются, Как и у ана ильтров динамика фильтра высокого порядкаболсеэффективнадля удаления выхч" ательных высоких частот. не;келате '„„.

„более важных типа ФНЧ вЂ” скользящего среднего и экспоненциального „ания (ехропепВа/ зтоогйтл). ФНЧ, используемые в промышленности, почти сглаж всегда а базируются на Одном из этих простых фильтров. Пример 5.8 фильтр скользящего сРеднего — простейший ФНЧ Простой фильтр скользящего среднего получается, если принять все параетры о, в уравнении (5.9) равными нулю. Если необходимо простое усреднение, то все весовые коэффициенты Ь; равны и дают в сумме единицу.

Например, фильтр скользящего среднего с пятью входными отсчетами имеет вид 1 у(*яй) = — (у(/г/г) + ... + у [(/г — ч)А// 5 Если операция фильтрации производится не в режиме реального времени, то величину скользящего срелнего можно подсчитать, используя измерения как Ло, так и после заданного момента времени /г6, В этом случае отфильтрованное значение не Отстает по времени относительно входных значений. Непричинный простой фильтр скользящего среднего по пяти значениям имеет вид 1 у(ЬЬ) = — (у[(/г — 2)Ь1 + ... + у[(/г + 2)6~) Если ли величина на выходе представляет собой усреднение по последним и выбо кам, Рвам, то она смещается иа 1 ж и/2 циклов. При больших значениях я выходной сигна й си~пал становится более гладким, но при этом все больше отстает по времени, Им . Импульсная характеристика фильтра скользящего среднего конечна.

Для в одны~ л ого импульса в момент г - 0 выходной сигнал после момента 1 .-- я 'тановится нулевым. Скользя ее с щее среднее — это простои метод, но он имеет определенные ограничения П и исп аковых коэффициентов фильтр тишне ине тным и Р гм и недостаточно быстро реагировать на реальные изменения во входном сигнале лля больших знач ало. С друтой стороны, если коэффициенты различны и убывают значений индекса п, то это затрудняет анализ свойств фильтра. Экспо скс„ьз й фильтР (ехРопеиггп//1/гег) — это автоРегРессионный фильтР ноненциальный фи вящего среднего пе вог пеРвого порялка, определяемый следуюп!им уравнением У(кй) = а у[(/г — 1)Ь1.~- (1 — а) у(Ыг) (5.10) ь " трованное значени 'ф Ивы ачение у(/гЬ) вычисляется суммированием предыдущего значеьв„ильтрованвого сигнала у [(Ь вЂ” 1)Ь1 и последнего значения у(/гй) измерительвгнала с весовыми коэффициентами.

Коэффициент а лежит в интервале межРавнение (5.10) можно переписать в виде у(/гЬ) .. у[(/г 1)Ь ~ ь (1 — а) (у(/гЬ) — у[(/г 1)Ь// „фровая фильЧ3агггггв и Глава 5. Обработка сигнв двв, 205 204 а-0 0.5 1.0 Пример 5.9 а-0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 а- 0,95 0 100 150 200 а= 0.98 т. е. экспоненциальный фильтр уточняет отфильтрованное значение на выходе ср, как только на вход поступает новое значение. Это уточнение невелико и становитс„, . меньше лля значений а, близких к 1; в этом случае появляется эффект инерционно„„' Уменьшение шумовых компонентов выходного сигнала происходит за счет слабог ответствия с реальными изменениями на входе. При а, близком к нулю, величина,„, правки растет. Соответственно, фильтрация шума уменьшится, однако изменения „, ходного сигнала будут отслеживаться более точно.

При а= 0 сигнал на выли идентичен сигналу на входе. Влияние величины а на реакцию фильтра при скачке;.г шумленного входного сигнала проиллюстрировано на рис. 5.23. Интерпретация экспоненциального фильтра как фильтра скользящего среднего Эксп о ненциал ьный фильтр можно интерпретировать как фильтр скол ьзяшсгв среднего, у которого в уравнении (5 9) бесконечное число членов с коэффициентами Ь. и отсутствием членов с коэффициентами а . Коэффициенты Ь, быстро умень.г г' гпаются лля более старых значений во входной последовательности.

Этот результат можно получить, переписав уравнение (5.10) как у(ггЬ) =- а у[(гг — 1)Ь~ + (1 — а) у(ггй) = =(1 — а) у(ЬЬ)еа (1 — а) у[(Ь вЂ” 1)Ь)ьа у[(Ь вЂ” 2)Ь~= = (1 — а) у(ггЬ) + а (1 — а) у[(А — 1)Ь)+ аз у[(Ь вЂ” 2)Ь~ + аэ у[(гг — 3)Ь1 = = (1 — а) у(Иг) + а (1 — а) у[()г — 1)lг) + ... + а™ у[(гг — п)Ь|+ ... гдеЬ = 1 — а, Ьг = а (1 — а),Ь9 = аз (1 — а)ит.л.ТаккакО< а<1,токозф фициснты для более старых зна гений убывают па экспоненциаль у где гг = — а, ном закову Например, при а - 0.5 коэффициенты Ь равньг 0.5, 0.25, 0,125, 0.0625,, а пра а = 0.9 — 0 1, 0 09, 0,081, 0,072, ...

Другими словами, если а стремится к ивает вхолнов фильтр имеет более долгую "память" и более эффективно сглаживает вхолнш и иентов филь"7 сигнал. Из-за экспоненциального убывания значений коэффицие ф . и получил свое название. Экспоненциальный фильтр в действительности представл яет собой лискретнып ' риант аналогового ФНЧ первого порядка с единичным стат ическим коэффициеш усиления (см. раздел 5.3.1) и передаточной функцией, аналогичной уравнению 5 У(з) 1 Су(з) = — = Постоянная времени равна Т равна Ь' С либо Егг11 в зависимости от вида фильтра гр ференциальцое уравнение цифрового фильтра г(0(г) 'г' ?' — = — у+у (;г г1г Яс.

5 ~ггвметр и ' с "лажяваюшего зкспоненпиальво„„ф„„ '23 Влиянгге 'ввь ег згга гение О, 0.5, 0,9, 0.95 в 099 Прв „„, Яд уьв ~~заживает изменения во входном сиг.н веНь „, Раня тсявысоквй шума. При большых значениях сг Фильтр вносит значительное запаздывание, °" заметно подавляется. Прв а = 0 вьгхогпгой сигнал фильтра ндснтггчен входному Глава 5.

Обраб Работка „ 1ь к06 При аппроксимации производной обратными разностями по У(т) — у(с — Ь) 1 1 Ь Т Т = †. У(с) ' — у(т) что является достаточно хорошим приближением для малых зца можно упростить следующим образом ' урквкк. 1 „Ь у(г) = у(с — Ь»+ — — у(с) Ь Т Ь 1+— Т 1+— Т что идентично уравнению (5.10) при 1 а= 1+— Т или а Ь Т= 1-а Поскольку было принято, что Ь/Т мало, то аппроксимация верна, только е1 стремится к 1. В этом случае а можно определить следующим приближенвня и жением Ь Ь а=1 — — ~ Т= Т 1 — а ия 5!!) В действительности точное решение дифференциального уравнения (5 ) уравнение (5.

10) Пример 5.10 Программа, реализующая зкспоненциельный фильтр и" в~я 10 легко !' ' ' Цифровой экспоненциальный фильтр [уравнение (5 10)! й варим1" вать программными средствами. Ниже приведен примерный вар аивыа "' мы. Функции АР 1прцс и (эА оцсрцс используются лля ввода Ь агВАГ ~ Т= —— (п(а) П ИК1акмь"" для которос.о выражение (5.12) является хорошим приближением Р ниях Ь/Т. иртетРеакция фильтра на скачок входного сигнала (рис. 5.23) ил иллюстриРУ' ' между а и Т. В течение интервала, равного одной постоянной вр В смени Т, с1! :и на=09 и,,' гыходе достигает 63 % от величины окончательного значения: пр а 0 98 оков ная времени Травна примерно 20 интервалам выборки, а при а = тервалов.

202 вая фи - льтрация 44 „фров Переменная с[е!Са Сцпе есть интервал выборки, а тветственно. Р , 1х соответ я для синхронизации работы программы с выборкой используется д. хс пп1е,;! обьясняется в разделе 10.6.э). Ет- туа1С ППС1 О ,1„вкц1'Я тв ехропепба! (!!Сег ьгаш ехро тат и з18па[, а1РЬа; т 11!сегес(,у о!Й: хс Вше, йе!са Вше: геа1; геа1; геа1; Ьей!и Пехг С1ШЕ:= 0; ктЬ!!е сгце с!о (* бесконечный цикл ") Ьея!и кча!с ипс!!(пехс сцпе); ш з18па[:= А[) !прцс(сЬ№1); у (!!сетей:= а1РЬа"у о!4 я (1-а!РЬа)*сп з!8па1; у оЫ:= у (йегег!.

1)А оцсрцс (сЬ№2, у 61сегес1); пехс с1псе:= пехс сцпе+ 1!е!са сцпе; епс[; (* бесконечного цикла *) епсй (* ехропепйа! В!сег *) Ус(ЬЬ)=а У [(Ь-1)Ь!+(1-а) у(ЬЬ) У2(ЬЬ) = а ' у2[(Ь вЂ” 1)Ь! + (1 — а) ' ус(ЬЬ) зва ение вхо „ аной с "л"ого сигнала, ус — выходной сигнал первого фильтра, а у аа вго ого ф 2 яскл „Рого фильтра. Свойства фильтра определяются параметром а. чить переме н ъ в с Р явную у с(ЬЬ), то цифровой фильтр второго порядка можно заду ющеы виде 2а' У2[(Ь вЂ” 1)Ь~ — а2 У2[(Ь вЂ” 2)Ь1+ (1 — а)2 у(ЬЬ) 3, 11ока, . Я фильтРа втоРого поРЯДка к сигналУ, изобРаженномУ на ча, "" парис.

5 стог,, „Р 5 24. Фильтр второго порядка эффективнее подавляет высо ц, у ожно выбрать меньшее значение а, Выходной сигнал этого ка 'с соответств твует изменениям входного сигнала, чем у фильтра первого 5 4 3 Цифровые фильтры низкой частоты высоких порядков Аналогов, " "огов11й фильтр второго порядка более эффективен для подавления высоко14С10тямк кс к компонентов, чем фильтр первого порядка (раздел 5.3.2). цифровой Фильтр со сг ч какяОГОВОМУ И структурой, определяемой уравнением (5.9), при л = т = 2 соответствует ' у ф"дыру второго порядка. Соединив последовательно два экспоненци- Ь"Ь1кфильт а пе ,ь,в Р" "еРвого поРЯдка, полУчим фильтР втоРого поРЯдка с двУмЯ олина"""я ~~с~отами среза Глава 5. оная фильтрация 5.4 г( сигн 1.0 а 0 0.5 Р 1.0 0.5 с(у(1) Иу(1) Т.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
5,19 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6557
Авторов
на СтудИзбе
299
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее