1626435586-15eceb6ba43f688400eaeb312dc6d98a (Сейдж, Мелса - Идентификация систем управления), страница 6

DJVU-файл 1626435586-15eceb6ba43f688400eaeb312dc6d98a (Сейдж, Мелса - Идентификация систем управления), страница 6 Основы вычислительной физики (3890): Книга - 7 семестр1626435586-15eceb6ba43f688400eaeb312dc6d98a (Сейдж, Мелса - Идентификация систем управления) - DJVU, страница 6 (3890) - СтудИзба2021-07-16СтудИзба

Описание файла

DJVU-файл из архива "Сейдж, Мелса - Идентификация систем управления", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "основы вычислительной физики" из 7 семестр, которые можно найти в файловом архиве НГУ. Не смотря на прямую связь этого архива с НГУ, его также можно найти и в других разделах. .

Просмотр DJVU-файла онлайн

Распознанный текст из DJVU-файла, 6 - страница

(2.4.32) Используя этот результат и определение (2.4.26), видим, что р2р(уа, С) = 1в(уа, С) соз вС вЂ” 12(ув, С) з)п аС. (2.4.33) Эти два соотношения показывают, что задача осуществления измерений сводится к демодул)сникли рф К счастью, нет необходимости исследовать зти уравнения отдельно, так как их можно обьединить в одном соотношении.

Для этого введем (я + 1)-мерный вектор ут(ув с) = (Ь~(ув с) / (ув с)). (2.4 34) Компонентами вектора у являются подлежащие измерению величины. Обозначая расширенный вектор состояния системы, отвечающий входу и, = соз ас, через 2рс (у'а, с), получим ~р2 (ув, С) = уе(уа, С) соз вС вЂ” уг (ув, С) з!и вС, (2.4.35) з,«1 идвнтиеикапия нвстлционагных овъйктов Зт и задача сведена к демодуляции функции «р'(ув, «); Ниже мы детально рассмотрим метод определения ув. Затем будут оговорены те незначительные изменения, которые необходимо внести для определения уь Первый шаг при определении ув заключается в умножении «р«на соз «»».

В результате получается (л -(-1)- мерный вектор, обозначаемый далее через р (у«», г). Из (2.4.35) следует, что р = «р«соз е»« = '/» (ув+ уксоз 2«сг — у«з»п 2«к). (2.4.36) Поскольку желательно провести анализ р (у'»», Г) в частотной области, удобно ввести преобразование Фурье этого вектора Р (у«», у1«), где р, означает частотный параметр преобразования. Трудности графического изображения вектор-функции Р заставляют обратиться к ее скалярной характеристике, которая должна быть пропорциональна «длине» Р.

Отсюда сразу следует выбор в качестве такой характеристики нормы Ц РЦ = (Р'Р)*'*, где значком «+» обозначен сопряженный вектор. Вначале рассмотрим случай стационарной системы, для которого очевидно, что у не зависит от времени, т. е.' у (!'«», г) = у ()'«е). По этой причине спектр р (у'«», 8) дискретный и состоит из трех импульсов. Их амплитуды равны (я/2)Ц т Ц, я Ц твЦ, (я(2) Ц у Ц и расположены они на частотах р = — 2«», О и 2«» соответственно. Этот спектр показан на рис.

2.4. 4, а. Очевидно, что для измерения тв достаточно просто пропустить р через низкочастотный фильтр, значительно ослабляющий сигналы с частотой (» = 2«». Можно извлечь дополнительные преимущества из того факта, что выходной сигнал фильтра не меняется. Следовательно, его можно усреднить для дальнейшего подавления составляющих с р = -~-2»» и любого содержащегося в сигнале шума (с нулевым средин»«значением). Перейдем теперь к случаю медленно меняющейся системы. Во избежание недоразумений с употреблением слов «медленные изменению> предлагается следующее оп-' ределение.

Медленно изменяющейся называется нестационарная система, у которой расширенный вектор зави- сящего от времени частотного преобразования у (у'се, т) по существу постоянен на любом интервале времени Х, превосходящем период наиболее низкочастотной гармоники собственных движений системы, «замороженной» при Ут Ю1'л Уа титру тУП -Ьа уу яш ут -яи уу яв р -Лет уу яв р лу ау уу Рис. 2.4Л. Частетиые сиектры дии задачи идеитификации. некотором т Е= 1; параметр се выбирается так, чтобы 1 у (у' се) ~ = — '4 у(уО) ~, где у (усе) — расширенный вектор частотного преобразования замороженной системы. В данном случае анализ спектра обнаруживает появление непрерывных компонент. Зти компоненты, называемые в дальнейшем субспектрами, компактно группируются вокруг тех частот, которым соответствовали дискретные компоненты спектра в стационарном случае. Субспектр, сформированный около р = О, соответствует ук, два остальных — у. (Заметим, что представление спектра с помощью нормы не поаволяет различать преобразования Фурье, отличающиеся только по фазе.) Типичный спектр для случая медленных изменений показан на рис.

2.4.1б. При хорошо разделенных компонентах спектра ув можно выделить из у с помощью низкочастотного фильтра, подобно тому как зто делалось для стационарных систем. Однако в этом случае к фильтру предъявляются более жесткие требования. Пренебрегая шумом, необходимо, чтобы идеальный фильтр имел постоянную амплитудную характеристику и постоянный фазовый сдвиг во всем диапазоне частот субспектра,порожденного ув,и нулевой отклик на всех других частотах.

Эти условия определяют идеальный полосовой фильтр, который, как следует ожидать, физически неосуществим (при реалистичных требованиях к затратам времени). Используемый реализуемый фильтр следует вкубирать так, чтобы пн приближался н указанным ха- дя класснческия мвтоды идвнтнФнкАции игл.

3 и,1 идкптиьвклпия нвстхцаоыгных овыктоя зэ рактеристикам в диапазоне частот, где ~Р~ не слишком -мала. Нри наличии шума физически осуществимая аппроксимация идеального полосового фильтра может уже не дать удовлетворительных результатов. (Шум в общем случае содержит, кроме случайной компоненты, управляющее воздействие, приложенное ко входу системы наряду с тестовым сигналом.) В данном случае оптимальным будет такой фильтр, который наиболее эффективно подавляет помехи и дает наилучшую оценку ук. В идеале критерий, определяющий наилучшую оценку, должен 'принимать во внимание (2.4.3$).

Иными словами,'первоочередной интерес представляет ошибка в определении Х. Даже когда шумом можно пренебречь, в измерениях ув, вообще говоря, будут присутствовать ошибки. Частично их происхождение обязано тому, что спектр у редко бывает в строгом смысле ограниченным, и, следовательно, происходит некоторое перекрывание «хвостов» субспектров.

В результате на выходе фильтра появляется аномальная компонента. Другой источник искажений порождается неидеальностью характеристик фильтра, который может применяться при осуществлении идентификации в реальном масштабе времени. Оба эти эффекта можно существенно ослабить при правильном проектировании схемы идентификации, если система меняется достаточно медленно. Наконец, исследуем случай, когда система меняется быстро.

Спектр в этом случае отличается от спектра в слу-' чае медленных изменений в первую очередь тем, что субспектры перестают быть узкими. Теперь они размазаны в широком диапазоне частот, как показано на рис. 2.4Л е. В такой ситуации разделить их с помощью какого-либо фильтра невозможно. Единственный, выход — увеличи-. вать частоту тестовых воадействий до тех пор, пока субспектры не окажутся разнесенными настолько далеко, чтобы субспектр ув стал выделенным.

Такое оказавшееся воэможньтм в данном случае улучи ение служит лишней иллюстрацией хорошо известного принципа, что высокая несущая частота позволяет передать более значительный объем информации, чем низкая, если полоса частот, котоРой мы располагаем для передачи этой информации, составляет фиксированную долю несущей частоты. 4о кльссическйв катоды ЙдвнтиФикАций !гл. 2 К несчастью для задачи идентификации природа сопротивляется такому подходу. С ростом частоты проявляются два вредных эффекта. Первый состоит в том, что при фиксированной амплитуде тестового сигнала амплитуда спектра Р начинает убывать. Естественно, при этом убывает отношение сигнал / шум, усложняя проблемы, связанные с помехами.

Второй эффект заключается в увеличении чувствительности получающегося решения для Х к малым помехам, присутствующим в измеренных значениях т. Очевидно, что второй эффект усугубляет трудности, порожденные первым, и в итоге достаточно точное определение Х при больших ю может оказаться слишком сложным. Тем не менее при очень низком уровне шума и весьма совершенной измерительной аппаратуре выбор большой а позволяет осуществить идентификацию даже очень быстро меняющихся систем. Процедура определения тг из ф' аналогична рассмотренной процедуре определения ув.

Единственное существ енное различие состоит в том, что ф1 умножается на зш ея вместо совем. Из получающегося в результате произведения при благоприятных условиях путем фильтрации может быть выделена уг. Поскольку эта процедура демодуляции не предполагает использования каких-либо новых идей, обратимся теперь к задаче измерения векторов частотных преобразований, когда пробное воздействие содержит гармоники нескольких частот. В многочастотном случае пробный сигнал является суммой синусоид и,(~) = ~ а~созе;Й 1 1 Обозначая соответствующий этому входу расширенный вектор состояния через ф' (иеп ~), на основании (2.4.35) и принципа суперпозиции получим (2.4.37) Ф'(уво ~) = ~~~~ а; ['увсоз озф — 'там аш аД. ~(2.4.38) Если спектры'у ограничены и а~ расположены достаточно далеко друг от друга, то спектр ф' состоит из неперекрывающихся субспектров, как яа рис.

2.4.2. На рисунке з Ы ИдннтИФИКАЦИЯ НкстАЦИОНАРНЫХ ОБЪККТОВ 44 трт фо, у[А) представляет преобразование Фурье от тр' (у'а, ~). Если субспектры хорошо разделены, как здесь показано, то каждый из них можно выделить с помощью соответствующих полосовых фильтров. Выходные сигналы этвх фильтров можно затем демодулировать методами, обсукдавшимися вьппе в связи с определением сук и егт. г«г аг р г«г «тг Р Рнс. 2.4.2. Многочастотный спектр.

Можно вывести критерий, определяющий условия, при которых удается успешно провести измерения векторов частотных преобразований (в предположении, что шумы отсутствуют и фильтры идеальны). Перепишем (2.4.38) в виде тр'(уа;, ~) =,Я а;/2 ['уе'"б+ ('уе'"") ], (2.4.39) обозначая звездочкой коешлексно сопряженные величины и применим к обеим частям последнего равенства преобразование Фурье тут ([аь дА) =,Я а~/2 (Г [[ае 1 (р — а~)) + Г [ — уае у (р+ ае))); Еея (2.4.40) Здесь Г означает преобразование Фурье от у. Если субспектры не пересекаются, слагаемые в этом равенстве разделены, откуда следует, что скалярное произведение Г+ [уач [(р — ае)) Г [уа„, ) (р ~ а„)) = О, 1с+ ~, (2.4.44) для всех 2 = 1,2, ..., с. Можно показать, что при выполнении этого условия не только каждый субспектр, формиру- 42 КЛАССИЧИСКНИ Мнтсды ИлкитИФНКАПИН т [ГЛ.

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5259
Авторов
на СтудИзбе
421
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее