Задача: Контрольная работа №5 по эконометрике (ДТЗ)

Индивидуальное задание № 5

Прогнозирование на основе временных рядов

Данные, отражающие спрос на некоторый товар за y_t восьмилетний период (усл. ед.), т.е. временной ряд спроса приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Временной ряд спроса на некоторый товар за y_t восьмилетний период (усл. ед.)

Требуется найти:

1) среднее значение ;

2) дисперсию и среднее квадратическое отклонение;

3) коэффициент автокорреляции для лагов t=1,2;

4) частный коэффициент автокорреляции первого порядка;

5) уравнение тренда (неслучайной составляющей) для временного ряда y_t, полагая тренд линейным;

6) провести сглаживание временного ряда методом скользящих средних, используя среднюю арифметическую с интервалом сглаживания 3 года;

7) дать точечную и с надежностью g=0,95интервальнуюоценки прогноза среднего и индивидуального значений t=6 спроса на некоторый товар на момент (на шестой год);a=0,05;

8) выявить на уровне значимости наличие автокорреляции ошибок (возмущений) для временного y_t ряда.