Задача: Контрольная работа №4 по эконометрике (ДТЗ)

Индивидуальное задание № 4.

Исследование адекватности линейной

регрессионной модели, использование фиктивной

переменной для моделирования структурных изменений

Имеются данные банковской активности за 10 месяцев 2008-09 годов.

Стоимости ценных бумаг, приобретенных банками в млрд руб. за 10 месяце в приведены в Таблице 1.

Таблица 1 – Стоимость ценных бумаг

Требуется:

1. Найти уравнение линейного тренда у=b₀+b₁х.

2. Построить графики остатков и исходных данных.

3. Проверить адекватность модели на основе условий Гаусса-Маркова и оценить качество модели и достоверность ее параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента.

4. Для устранения нарушений предпосылок МНК ввести фиктивную переменную, учитывающую неоднородность выборки.

5. Оценить адекватность, качество и точность модели с переменной структурой.

6. Дать точечную и интервальную оценки прогнозной величины стоимости ценных бумаг на одиннадцатый месяц.

7. Исходные данные, результаты моделирования и прогнозирования показать на чертеже.