Ответы к зачёту: Эконометрика

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)

Формула −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …

На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y' = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба?

Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?

Говоря о том, для какого уравнения структурной модели (см. ниже) выполняется необходимое условие идентифицируемости, можно утверждать, что это условие выполняется … {y₁ = c₁₀ + b₁₃y₃ + ε₁, y₂ = c₂₀ + b₂₁x₁ + ε₂, y₃ = b₃₂y₂ + a₃₂x₂ + ε₃

Выборочная средняя является …

Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …

Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ < 0 и a₂ > 0, то …

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента корреляции (с округлением до трех знаков после запятой) равно…

При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …

Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с округлением до трех знаков после запятой) равно…

Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании …

Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как …

В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …

Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель ... (укажите 2 варианта ответа)

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками

Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …

… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения

Если структурная форма модели системы эконометрических уравненийточно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция

Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются ...

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как кейнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов

Параметр b экспоненциального тренда ỹₜ = a ⋅ bᵗ можно охарактеризовать как

Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?

Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …

Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза

Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %

Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов

Правильная функция логарифмического тренда: …

При a₁ … 0, гипербола имеет медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой при х ⟶ ∞, т. е. с максимальным предельным уровнем у, оценку которого в уравнении дает параметр a₀. Укажите арифметический знак

Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная …

Эконометрика - это ...

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий

Формула η = √(δ² / σ²y ) предназначена для оценки …

Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …

В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии ỹ = a ⋅ x₁^b₁ ⋅ x₂^b₂ ⋅ … ⋅ xₖ^bₖ, экономическим смыслом коэффициентов bⱼ является то, что они …

Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод

Дискретной называется случайная величина, …

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как ... (укажите 2 варианта ответа)

Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …

Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона

Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который

… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным

Для идентификации модели используются такие приемы, как

Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа

Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями

Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …

Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …

… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу

Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы

Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)

Аналитическим выравниванием временного ряда называют …

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …

Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость

Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа

Фиктивная переменная взаимодействия - это ... фиктивных переменных

… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt

Формула 1 − (1 − R²) ⋅ (n − 1) / (n − m − 1) предназначена для оценки множественного …

Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ > 0 и a₂ < 0, то …

В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)

Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными

Employ– темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?

Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они …

Формула √(∑(ỹⱼ − y̅)² / ∑(yⱼ − y̅)²) предназначена для оценки множественного

Временной ряд называется стационарным, если …

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются ...

Если уравнение регрессии имеет вид …, а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен …

Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:

В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные

Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина

Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является

Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение …

Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется

Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …

Класс нелинейности, к которому относится модель ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ 1/x_i + ε_i, — это регрессия, нелинейная …

… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда

Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция

В модели парной линейной регрессии величина Y является ... величиной

Тесноту линейной связи определяет коэффициент ...

Система независимых уравнений – это система, в которой …

Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)

Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется ..

Если M − m > k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение:

Пространственные данные – это данные, полученные от … времени

При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации …

Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …

При идентификации модели производится … модели

Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …

Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …

К адаптивным методам прогнозирования относится

Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах