Ответы к зачёту: Эконометрика

Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)

Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это …

Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков

Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %

Статистической зависимостью называется ...

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …

Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа

Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …

Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная …

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года

Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется ..

Пространственные данные – это данные, полученные от … времени

Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как ... (укажите 2 варианта ответа)

Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения

… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу

Если структурная форма модели системы эконометрических уравненийточно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)

Формула −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …

Эконометрика - это ...

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками

В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные

Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с округлением до трех знаков после запятой) равно…

Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для

Employ– темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются ...

Фиктивная переменная взаимодействия - это ... фиктивных переменных

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если ..

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …

Правильная функция логарифмического тренда: …

Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …

Для выбора формы модели используют тест

Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей

На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y' = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба?

Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который

Для идентификации модели используются такие приемы, как

Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными

Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента корреляции (с округлением до трех знаков после запятой) равно…

Тесноту линейной связи определяет коэффициент ...

Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа

При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …

Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …

Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)

Экзогенные переменные характеризуются те, что они …

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?

Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …

Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …

Класс нелинейности, к которому относится модель ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ 1/x_i + ε_i, — это регрессия, нелинейная …

В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …

Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость

Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза

Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах

… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt

В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)

Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются ...

Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод

… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным

Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция

Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …

Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …

К адаптивным методам прогнозирования относится

Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как кейнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

Выборочная средняя является …

Формула √(∑(ỹⱼ − y̅)² / ∑(yⱼ − y̅)²) предназначена для оценки множественного

Временной ряд называется стационарным, если …

Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является

Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как …

Экономическая модель имеет вид …

Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов

Экзогенная переменная может быть …

«Белый шум» – это …

Боксом и Дженкинсом был предложен …

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:

Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …

Тест Дарбина-Уотсона применяется для …

Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа)

Средний коэффициент эластичности показывает …

С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдения

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …

Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …

Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных

Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …

Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами

Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %