Ответы к зачёту: Эконометрика

Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков

Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?

Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?

Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная …

Пространственные данные – это данные, полученные от … времени

Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это …

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как ... (укажите 2 варианта ответа)

Если структурная форма модели системы эконометрических уравненийточно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с округлением до трех знаков после запятой) равно…

Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %

Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …

Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …

Для выбора формы модели используют тест

Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для

Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)

Фиктивная переменная взаимодействия - это ... фиктивных переменных

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?

Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …

Статистической зависимостью называется ...

Эконометрика - это ...

Временной ряд называется стационарным, если …

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …

Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется ..

… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу

Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …

Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …

Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод

Формула −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются ...

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …

Правильная функция логарифмического тренда: …

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками

В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента корреляции (с округлением до трех знаков после запятой) равно…

Employ– темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?

Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …

На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y' = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба?

Проблема идентификации модели состоит в …

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если ..

Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …

Тесноту линейной связи определяет коэффициент ...

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель ... (укажите 2 варианта ответа)

Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …

При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …

Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)

Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей

Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными

Экзогенные переменные характеризуются те, что они …

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?

Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который

Для идентификации модели используются такие приемы, как

Формула √(∑(ỹⱼ − y̅)² / ∑(yⱼ − y̅)²) предназначена для оценки множественного

Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является

Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как …

Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость

Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают

В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …

Класс нелинейности, к которому относится модель ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ 1/x_i + ε_i, — это регрессия, нелинейная …

Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …

Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза

Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа

Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах

… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt

В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)

При a₁ … 0, гипербола имеет медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой при х ⟶ ∞, т. е. с максимальным предельным уровнем у, оценку которого в уравнении дает параметр a₀. Укажите арифметический знак

Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются ...

… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения

Временной ряд является нестационарным, если …

Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …

… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным

Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция

К адаптивным методам прогнозирования относится

Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …

Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы

Выборочная средняя является …

В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:

Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами

Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …

Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %

Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами

Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа)

Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … модель

Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …

Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …

Модели авторегрессии характеризуются тем, что они

… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет …

Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов

Формула 1 − (1 − R²) ⋅ (n − 1) / (n − m − 1) предназначена для оценки множественного …

Говоря о том, для какого уравнения структурной модели (см. ниже) выполняется необходимое условие идентифицируемости, можно утверждать, что это условие выполняется … {y₁ = c₁₀ + b₁₃y₃ + ε₁, y₂ = c₂₀ + b₂₁x₁ + ε₂, y₃ = b₃₂y₂ + a₃₂x₂ + ε₃

Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ < 0 и a₂ > 0, то …

Формула η = √(δ² / σ²y ) предназначена для оценки …