Ответы к зачёту: Эконометрика

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?

Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?

На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y' = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба?

Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков

Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …

Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %

Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы

Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это …

Пространственные данные – это данные, полученные от … времени

Временной ряд является нестационарным, если …

Выборочная средняя является …

Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …

Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа

Формула −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …

Для идентификации модели используются такие приемы, как

Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная …

Формула √(∑(ỹⱼ − y̅)² / ∑(yⱼ − y̅)²) предназначена для оценки множественного

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)

В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если ..

Временной ряд называется стационарным, если …

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?

Employ– темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?

Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …

Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …

Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий

Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?

Если уравнение регрессии имеет вид …, а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен …

При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …

… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются ...

При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о …

Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):

Эконометрика – это наука, которая изучает …

Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения

Фиктивная переменная взаимодействия - это ... фиктивных переменных

При a₁ … 0, гипербола имеет медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой при х ⟶ ∞, т. е. с максимальным предельным уровнем у, оценку которого в уравнении дает параметр a₀. Укажите арифметический знак

… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных

Проблема идентификации модели состоит в …

К адаптивным методам прогнозирования относится

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками

Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …

Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с округлением до трех знаков после запятой) равно…

Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента корреляции (с округлением до трех знаков после запятой) равно…

Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа

Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для

Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:

Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …

Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)

Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость

Выборочная дисперсия представляет собой …

Эконометрика - это ...

Если структурная форма модели системы эконометрических уравненийточно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта ответа)

Статистической зависимостью называется ...

Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов

Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более …

Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений

Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция

Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен …

В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)

Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …

Для выбора формы модели используют тест

В эконометрике существуют следующие типы данных: …

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …

При идентификации модели производится … модели

Правильная функция логарифмического тренда: …

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция

Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)

Аналитическим выравниванием временного ряда называют …

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …

Тесноту линейной связи определяет коэффициент ...

В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные

Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании …

Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …

Формула 1 − (1 − R²) ⋅ (n − 1) / (n − m − 1) предназначена для оценки множественного …

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …

Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет …

Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …

… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она …

Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как ... (укажите 2 варианта ответа)

Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …

Дискретной называется случайная величина, …

Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах

… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным

… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt

Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение …

Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели … модели

При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …

Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона