Ответы к зачёту: Эконометрика

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?

Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия?

Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?

Employ– темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?

Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?

На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y' = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба?

Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это …

Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная …

Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы

Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …

Формула −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …

Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков

Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента детерминации (с округлением до трех знаков после запятой) равно…

… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу

Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа

Эконометрика - это ...

Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)

Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость

Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %

Неверно, что системы эконометрических уравнений используются при моделировании … (укажите 2 варианта ответа)

Формула √(∑(ỹⱼ − y̅)² / ∑(yⱼ − y̅)²) предназначена для оценки множественного

В модели парной линейной регрессии величина Y является ... величиной

Временной ряд называется стационарным, если …

Статистической зависимостью называется ...

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …

Временной ряд является нестационарным, если …

Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как …

Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)

… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных

Пространственные данные – это данные, полученные от … времени

Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …

Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …

Выборочная средняя является …

Аналитическим выравниванием временного ряда называют …

… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года

Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …

Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …

Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения

Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей

Тесноту линейной связи определяет коэффициент ...

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как ... (укажите 2 варианта ответа)

Говоря о том, для какого уравнения структурной модели (см. ниже) выполняется необходимое условие идентифицируемости, можно утверждать, что это условие выполняется … {y₁ = c₁₀ + b₁₃y₃ + ε₁, y₂ = c₂₀ + b₂₁x₁ + ε₂, y₃ = b₃₂y₂ + a₃₂x₂ + ε₃

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …

Система независимых уравнений – это система, в которой …

Если структурная форма модели системы эконометрических уравненийточно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …

Для идентификации модели используются такие приемы, как

Выборочная дисперсия является …

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется ..

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками

Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель ... (укажите 2 варианта ответа)

Если уравнение регрессии имеет вид …, а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен …

Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора

Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для

В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …

Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными

… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются ...

Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …

Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа

Фиктивная переменная взаимодействия - это ... фиктивных переменных

Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …

При a₁ … 0, гипербола имеет медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой при х ⟶ ∞, т. е. с максимальным предельным уровнем у, оценку которого в уравнении дает параметр a₀. Укажите арифметический знак

Правильная функция логарифмического тренда: …

Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона

Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза

Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений

В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные

… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt

Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа)

Класс нелинейности, к которому относится модель ỹ_t = a_0 + a_1 ⋅ 1/x_i + ε_i, — это регрессия, нелинейная …

Дискретной называется случайная величина, …

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий

При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если ..

При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о …

Если по 20 объектам получены следующие результаты: Sx =4,88, Sx2=2,518, Sy=44,7, Sy2=210,4, Syx= 22,1, то значение парного линейного коэффициента корреляции (с округлением до трех знаков после запятой) равно…

Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модел

Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании …

Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то

Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %

При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …

Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних

В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)

Параметр b экспоненциального тренда ỹₜ = a ⋅ bᵗ можно охарактеризовать как

Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется

Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция

Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами

Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов

… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда

Формула 1 − (1 − R²) ⋅ (n − 1) / (n − m − 1) предназначена для оценки множественного …

Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …

Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)