Главная » Просмотр файлов » Mоделирование процессов и систем в Matlab

Mоделирование процессов и систем в Matlab (966709), страница 32

Файл №966709 Mоделирование процессов и систем в Matlab (Моделирование процессов и систем в Matlab) 32 страницаMоделирование процессов и систем в Matlab (966709) страница 322013-10-06СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 32)

яет(дса, 'Гопс5(ае',12) 1(Ь!е('Пример принемения процейури Сй05РЦ<5') х!аЬе)<'Время <с)'). у1аЬе1('Вихойной процесс У<Ь)') Формирование типовых процессов Наконец, рассмотрим процедуру зтпс, формирующую вектор значений функции зт по(Ь), которая определяется следующими формулами: 1 при 2=0, зшс(г) = зш(яг) при гмО'. яг Эта функция является обратным преобразованием Фурье прямоугольного им- пульса шириной 2п и высотой 1: зшс(г) = — ~ег 2п Приведем пример ее применения (результат представлен на рис.

5.5): Ь " 0: 0.01 : 50." у1 0.7*атос(р(*(Ь - 5)/5): р1ог(ь,у1). дг10. зеыдса.'Гоп(5тае'. 12) 1)пе('Функция 51МС У(Ь) - 0.7ь5(МС(р!*(Ь - 25)/5)') х1аЬе)('Вреия (с)'). у1аЬе1('Виходной процесс У(1)') Рис. 5.5. Результат применения функции з1пс Рис.

В.Я. График процесса. сгенерированного функцией дацзрцЬ Колебательные процессы Ь - 0 . 0.01: 50: у1 7ьзтп(р1 "Ь/5): р1оС(с,у1).дг10.зег(Оса.'Гоп15ттае',12) Ьтг1е('Гарионнческне колебания У(1) 0.7* 5(М(р1яг(5)') х1аЬе1('Вреия (с)'). у1аЬе)('Виходной процесс У(Ь)') Формирование колебаний, представляющих собой сумму конечного числа гармо- нических составляющих (так называемых иолпгармонических колебаний) можно осуществзпь с помощью обычных процедур зт п(х) и соз(х).

Рассмотрим пример (результат приведен на рис. 5.6): 170 Урок 5 ° Цифроввл обработка сигналов Рнс. 5.5. График синусоидвльного процесса Процесс, являющийся последовательностью прямоугольных импульсов с периодом 2к для заданной в векторе С последовательности отсчетов времеии, «геиерируется» с помощью функции зццаге. Обращаться к ией следует в таком виде: у " вццвге(С,Оьцу) Здесь аргумент баСу определяет длительность положительиой полуволны в процевтах от периода волны.

Например (результат приведен иа рис. 5.7): у - 0.7 вццвге(р1«С/5.40) Р1ОС(С.У). 9ГГВ, ВВС(9СВ.'ГОГЦ5)гЕ'.12) С1С1е('Пряноугольные волны Т(С) - 0.7»5ОЦАДЕ(р1"С/5.40)') х1вЬе1('Вреня (с)'). у1аЬе1('Выходной процесс Т(С)') Аизл огично, генерирование пилообразных и треугольных колебаний осуществляется с помощью фувкции заыСООСЬ. При обращении к ией вида у=заыСООСЬ(С.н1ОСЬ) в векторе у формируются значения сигнала, представляющего собой пилообразные волны с периодом 2к в моменты времени, которые задаются вектором С. П и этом па параметр и)ОСЬ определяет часть периода, когда сигнал увеличивается.

Рае- м. Ри смотрим пример применения этой процедуры (результат приведен иа рис. 5.8): у - 0.7 ввысооСЬ(р) /5.0.5): р1ос(с.у). 9г10.вес(9св.'Гопсзкве'.12) МС1е('Трсугольные волны Т(С) - 0.7* 5АЫТООТН(рв»С/5,0.5)') х1вЬе1('Вреия (с)'). у1вЬе1('Выходной процесс Т(С)') П роцедура рц15Сгап позволяет формировать колебания, являющиеся последовательностью прямоугольиых, треугольных либо гауссовых импульсов.

Обрашеиие к ией имеет такой вид: у - рц1всгвп(СА. 'Гипс'.р).р2,... ) Здесь Π— вектор значений тех моментов времени, где должны быть центры соответствующих импульсов; Тцпс — параметр, определяющий форму импульсов; ои может иметь одно из следующих значений: гесСрц! з (для прямоутольиого импульса), Сг)рц15 (для треугольиого импульса) 9ацзрц15 (для гауссова импульса); р1, р2, ... — параметры импульса, необходимые для определения этого импульса.

171 Формирование типовых процессов Рмс. 5.8. Результат применения функции ватт(оо(Ь Рис. 5.7. Результат применения функции и)цаге Ниже приведены трн примера применения пропедуры рц1 5|сап для разных форм импульсов-составляющих. О Для последовательности треутольных импульсов (рис. 5.9): 1- О: 0.01: 50: б [О: 50/5: 501'; у - О. ?гтхг!зтгап(С. 6. 'Остри)з '. 5): р1оС(С.У).

дг!б,зей(дса.'Еоптдтзе'. 12) С!$1е('т(С) - 0.7'РО1.5ТКАЙ(з.б.''Сг!рц1з" .5)' х1аЬе1('Вреия (с)'). у1аЬе1('Виходной процесс т(С)') О Для последовательности прямоутольных импульсов (рис. 5.10): С 0 : 0.01: 50: б - (О : 50/5 : 50]': у - О.?Бг'ри1зтгап(1.6.'гестерн!з'.Э): р1о((т,у).

дг!б.зет(дса.'Гоп(5!ге',12) С!11е('т(С) - 0.75ьРОЬБТВАИ(1.6,''гестри1з''.3)') х1аЬе1('Врекя (с)'), у1аЬе1('Виходной процесс У(С)') Рис. 5.9. Результат применения функции Рис. 5.10. Результат применения функции 0.7*рц(знал(сбор ц(з'.5) 0.75*рц)ягап(Сб,'гестрцКЗ) пг Урок 5 Цифровая обработка сигналов О Для последовательности гауссовых импульсов (рис. 5.11): С О : 0.01 : 50: 0 [О : 5075: 50]'; у - 0.7"рц1ясгап(СА.'Оагврц1я'.1.0.5): р1оыс.у). Отто.зес(йса.'Гоп(5(ке'.12) С1(1е('т(С) = 0.7*ГО(5ТЙАК(СА.

"Оацярц1я ", 1.0.5)') х1аЬе1('Врекя (с]')„ у]аЬе1('Виходной процесс т(С)'] Рассмотрим теперь процедуру сЬ(гр, формирующую косннусоиду, частота кото- рой линейно изменяется со временем. Общая форма обращения к втой процедуре такая: у - бпгр(С.ГО,С],Г1) Здесь ГΠ— значение частоты (в герцах) при С, равном 0; С1 — некоторое заданное значение момента времени; Г1 — значение частоты (в герцах) изменения косинусоиды в момент времени С1. Если три последних аргумента не указаны, то по умолчанию им присваиваются такие значения: ГО, равное 0„' С1, равное 1; Г1, равное 100.

Например: С 0: 0.001: 1: у 0.75ЯСЬ(гр(С); р1сс(с.у), Опб, яеС(оса.'Гоп(5(ге'.]2) СЗС]е('(рикер процедуры СН)йР'] х1аЬе1('Врекя (с)'). у1аье1('Виходной процесс т(С)') Результат представлен на рис. 5.12. Рис. 5.11. Результат применения функции 0.7*рц(я(гап(Сг /ОацзрцК1,0.5) Рис. 5.12. Результат применения функции СЬ(гр Процедура 01 шс формирует массив значений функ((ииДи7]ихке, определяемой со- опюшет(иями." -1(~ ) при 8=2пй, 7(=0,+1,~2, ... Йпс(С) = з(п(л(/2) при других значениях Г пзш(г/2) Функция х(ирихле является периодической.

При нечетных значениях и период равен 2л, при четных — 4п. Максимальное ее значение равно 1, минимальное — — 1. Общие средства фильтрации Параметр л должен быль целым положительным числом. Обращаться к функции следует таким образом: у - отюс(т.п) Ниже приведены операторы, которые иллюстрируют использование процедуры бт гт с и выводят графики функции Дирихле для и - 3, и - 4 и и - 5 (рис.

5.13): С - 0: 0.01: 50; у1 = 0,7ьд!г(с(р1 "С/5.3): р)от(г.у1). Вг)о,лет(рса,'Гоп(5тхе'.12) С)С)е('Функция Дирихле т(С) - 0.7ь 01й!С(рт*С/5.3)') х)аЬе)('Вреня (с)'). у)аЬе)('Выходной процесс Т(С)') в рис. 5ЛЗ. Функция Дирихле: а — при п 3; 6 — при п 4) в — при и - 5 Общие средства фильтрации Рассмотрим основы линейной фильтрации на примере линейного стационарного фильтра, который в непрерывном времени описывается дифференциальным уравнением второго порядка: (5.1) у + 2т",таоу + отой уМ, Урок б ° Цифровая обработка сигналов где х — заданный процесс, подаваемый на вход этого фильтра второго порядка; у — процесс„получаемый на выходе фильтра; озв — частота собственных колебаний фильтра; г", — относительный коэффициент затухания этого фильтра. Передаточная функция фильтра имеет такой вид: 2 2 у(з) А (5.2) х(з) в +2~а~в+ соо Для контро)(я и графического представления передаточной функции любого линейного динамического звена удобно исполыовать проне)0гру Тге()з.

В общем случае обращаться к ней следует таким образом: Ь - Ггецз(Ь.а.и) При этом процедура создает вектор Ь комплексных значений частотной характеристики ИгОтэ) звена по передаточной функции Йг(з), заданной векторами коэффициентов ее числителя Ь и знаменателя а, а также по заданному вектору ы частоты а. Если аргумент и не указан, процедура автоматически выбирает 200 отсчетов частоты, для которых вычисляется частотная характеристика. ПРИМЕЧАНИЕ Если не указана выходная величина, то есть обращение имеет вид)гкцз(Ь алт), процедура выводите текущее графическое окно два графика — АЧХ и ФЧХ. Приведем пример.

Пусть для передаточной функции (5.2) выбраны такие значения параметров: А = 1; Е = 0,05; То = 2я/о)о = 1. Вычислим значения коэффициентов числителя и знаменателя и выведем графики АЧХ и ФЧХ (рис. 5.14). ТО - 1: г)а - 0.05: авО - 2 ртгТО: А - 1: аП1) 1: а1(2) - 2ьг)а+отв: а1(3) - овО"2; Ьг(1) - А: Тгецз(Ь),а1). ЫС1е('А Ч Х и Е Ч Х Фильтра' ) Рис. БЛА. Результат работы процедуры РХЕ05 Допустим, что заданный процесс х(с) представлен в виде отдельных его значений в лискоетные оменты времени, которые разделены одинаковыми промежутками Общие средства фильтрации (дискретом времени) Тз.

Обозначим через х(Й) значение процесса в момент вре- мени г = ИТю где Ь вЂ” номер измерения от начала процесса. Запишем уравнение (5.1) через конечные разности процессов х и у, учитывая, что конечно-разностным эквивалентом производной у является конечная разность а эквивалентом производной второго порядка у является конечная разность вто- рого порядка Айу(Ь) Ау(Ь) — Ау(И вЂ” 1) у(Ь) — 2у(Ь вЂ” 1)+ у(Ь вЂ” 2) Т Т г г Т, Тогда разностное уравнение (1+2ГтооТз + оЯу (Ь)-2(1+~роТз)у (Ь 1)+у (Ь 2) АТзх(Ь) (53) является дискретным аналогам дифференциального уравнения (5.1).

Применяя к полученному уравнению Х-преобразование, получим: у(г)(ао и атг ' + агг 1 = АТзх(г), (5.4) где а, =1+2ГотоТз+о)ОТз, а) = -2(1+ «(осТз) аг =1. (5.5) Дискретная передаточная функция фильтра определяется из уравнения (5А): у(«) АТз «(г) а +а« (+ага г (5.6) ТО-1: Сг 0.05; Тв 0.01; овО - 2"р)ТТО; А - 1: сов - оа0*Тгс а(1) = 1 + 2"Сг"овз + сто"2: а(2) - -2*(1 + Ог"овг): а(3) - 1: Ь(1) Аьгвьтвь(гьсг"'сво 2): Для того чтобы получить частотную дискретную характеристику С(ел') по дискретной передаточной функции С (г), которая задана векторами значений ее числителя Ь и знаменателя а, удобно использовать процедуру Т ецг, обращение к которой аналогично обращению к процедуре Т е()з. Результат приведен на рис.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
13,98 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее