Главная » Просмотр файлов » Курс лекций дисциплины вариативной части математического и естественнонаучного цикла

Курс лекций дисциплины вариативной части математического и естественнонаучного цикла (855805), страница 17

Файл №855805 Курс лекций дисциплины вариативной части математического и естественнонаучного цикла (Курс лекций дисциплины вариативной части математического и естественнонаучного цикла) 17 страницаКурс лекций дисциплины вариативной части математического и естественнонаучного цикла (855805) страница 172021-10-24СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 17)

Сформируем комплексныйсигнал, состоящий из четных и нечетных отсчетов сигнала x(n ) :v(n ) = x(2n ) + jx(2n + 1), n = 0,, N − 1 (этот сигнал в два раза короче).Определим спектр комплексного сигнала v(n ) :−j1 N −1V (k ) = ∑ [x(2n ) + jx(2n + 1)]eN n =0k = 0,  , N − 12 knN1=NN −1∑ x(2n )en =0−j2 knNj+NN −1∑ x(2n + 1)e−j2 knNn =0Первое слагаемое это ДПФ масштабированного сигнала:N −1∑ x(2n )e−j2 knNn =0=1X чет  22Второе слагаемое это ДПФ масштабированного и сдвинутого сигнала:N −1∑ x(2n + 1)e−j2 knNn =0=1X нечет  e j 0.522Делая замену переменных: x1 (n ) =11x(2n ) и x2 (n ) = x(2n + 1) сводим кNNзадаче метода двойного преобразования:N −1V (k ) = ∑ x1 (n )en =0−j2 knNN −1+ j ∑ x2 (n )en =0−j2 knN=N −1N −1  2k   2k  2k   2k  = ∑ x1 (n ) cosn  − j sin n   + j ∑ x2 (n ) cosn  − j sin n =n =0n =0 N  N   N   N N −1 2k  2k   2k  2k  = ∑  x1 cosn  + x2 sin n   + j ∑  x2 cosn  − x1 sin n =n =0 n =0  N  N  N  N = Vre (k ) + jVim (k )N −1Аналогично:N −1 2k  2k  X ( N − k ) = ∑  x1 cosn  − x2 sin n +n =0  N  N N −1 2k  2k  + j ∑  x2 cosn  + x1 sin n   = Vre ( N − k ) + jVim ( N − k )n =0  N  N 138Тогда с учетом свойств масштабирования и сдвига можно получить: k X re (k ) = 0.5[Vre (k ) + Vre ( N − k )] + 0.5[Vim ( N − k ) + Vim (k )]cos  −N k 0.5[Vre (k ) − Vre ( N − k )]sin  N k X im (k ) = 0.5[Vim (k ) − Vim ( N − k )] − 0.5[Vim (k ) + Vim ( N − k )]sin   −N k 0.5[Vre (k ) − Vre ( N − k )]cos NЭффективность вычислений теоретически меньше чем у методадвойного преобразования.

В таблице 4.3 представлено аналитическоесравнение метода с расчетом двух независимых БПФ для каждого сигнала.Таблица 4.3 – Эффективность метода «удвоенной длины сигнала»Вид алгоритмаОперацииСложенияУмножения6 N log 2 N4 N log 2 N3 N log 2 N + 8 N2 N log 2 N + 8 NДва БПФУдвоенная длинаТогда можно вычислить коэффициент эффективности в зависимости отдлины преобразования (считая, что операции умножения и сложения имеютодинаковую трудоемкость вычисления):  =log 2 N − 2100% . На рис. 4.162 log 2 N + 2построена полученная зависимость.η, %504030201001102103104N10Рис. 4.16 – Эффективность метода БПФ удвоенной длины сигнала1394.3 Преобразование случайного сигнала в дискретной системеРассмотрим дискретную систему с импульсной характеристикой h(k ) .Пусть на ее вход поступает стационарный случайный процесс{x(k )}скорреляционной функцией Rx.{x(k )}y (k )Блок обработкисигналовh(k )Рис.4.17 – Цифровая система обработки сигналовТогда по определению корреляционной функции: R y (n ) =∞∑ y(k ) y(k + n ) .k = −∞Выходной сигнал является результатом свертки входного сигнала иимпульсной характеристики системы:y (k ) =∞∑ x(k − m1 )h(m1 ) и y(k + n ) =m1= −∞∞∑ x(k + n − m2 )h(m2 )m 2 = −∞В результате, преобразовав произведение сумм в сумму произведений ипоменяв порядок суммирования, получим:R y (n ) ===∞ ∞ ∞()()xk−mhm∑  ∑11   ∑ x (k + n − m2 )h(m2 )  =k = −∞   m1= −∞ m 2=−∞∞∞∞∑ ∑ ∑ x(k − m1 )x(k + n − m2 )h(m1 )h(m2 ) =m1= −∞ m 2 = −∞ k = −∞∞∞∑ ∑ Rx (n − m2 + m1 )h(m1 )h(m2 )m1= −∞ m 2 = −∞Введем новый индекс m = m2 − m1 :R y (n ) ==∞∑m = −∞∞∞m1= −∞m = −∞Rx (n − m )∑ h(m1 )h(m2 ) = ∑Rx (n − m )∞∑ h(m1 )h(m + m1 ) =m1= −∞∞∑ Rx (n − m )Bh (m )m = −∞где Bh(m) – корреляционная функция импульсной характеристики.Таким образом, корреляционная функция случайного сигнала на выходесистемы представляет собой свертку корреляционной функции входного шумаи корреляционной функции системы.Дисперсия выходного случайного процесса есть140D y = R y (0 ) =∞∑ Rx (m )Bh (m ) .m = −∞Если входной случайный процесс является белым шумом, тогда:R y (m ) = Dx Bh (m ) и D y = R y (0 ) = Dx∞∑ h 2 (m )m = −∞т.е.

при воздействии на вход системы белого шума дисперсия выходногосигнала пропорциональна сумме квадратов импульсной характеристики.1414.4 Усреднение сигналовРеальные данные (получаемые в результате измерений) содержат шум.Одним из простых способов снижения его влияния является усреднение. Вцифровой обработке сигналов усреднение предполагает суммирование рядаотсчетов и деление суммы на их количество. Фактически усреднение повыборке сигнала, длина которой определяется количеством отсчетов в сумме –порядком усреднения, является математическим ожиданием: xср =1Количественной мерой флуктуации является дисперсия:  =N21NN −1∑ x(k ) .k =0∑ [x(k ) − xср ]N −12,k =0где σ – среднеквадратическое отклонение (СКО).Различают когерентное и некогерентное усреднение.Когерентное усреднение заключается в том, что усредняемые значениявыборок сигнала синхронизированы по фазе, в то время как шумнекоррелирован с сигналом.

Поэтому когерентное усреднение приводит куменьшению дисперсии шума и как следствие – к улучшению ОСШ.Рассмотрим выборку сигнала x(k), включающую N отсчетов. Получим M такихвыборок в предположении, что все они синхронизированы относительно фазысигнала (когерентны). Таким образом, получены данные:Набор 1: x1(0), x1(1), x1(2), …, x1(N-1)Набор 2: x2(0), x2(1), x2(2), …, x2(N-1)…Набор M: xM(0), xM (1), xM (2), …, xM (N-1)Рассматривая i-ый отсчет в каждом наборе можно утверждать, что он являетсясуммой некоторого точного значения сигнала и шумовой составляющей.Поэтому величина xср (i ) =1MM∑ xk (i ) =k =11M∑ [xточное (i ) + k ] = xточное (i ) +Mk =11MM∑ kk =1при случайном процессе (шуме) ηk с нулевым средним величина xср(i)стремится к точному значению сигнала xточное(i), где i∈[0; N-1].142Дляоценкиэффективностиусреднениясравниваютдисперсиюусредненного сигнала σср2 с дисперсией исходного сигнала σх2 :1 =М2ср∑ [xср (i ) − xточное (i )]M2k =1∑ [ xk (i ) − xточное (i )]M1=М21 M =∑ k  M 2 ∑  k k =1 k =1 MM1Мгдеi – номер отсчета в наборе (выборке) с номером k;k =1=2∑ [k ] 2x =21М1∑Mk =1 M2k =1xточное(i) – по смыслу есть математическое ожидание, вокруг которогофлуктуирует сигнал xk(i) и к которому стремится среднее значение xср(i).M k ∑k =1Величину2в соответствии с биномом Ньютона можно2преобразовать в выражение:MM −1 MM 2=+2∑ k ∑ ∑ i  j .

Рассматриваяk∑k =1k =1i =1 j =i +1второе слагаемое можно переобозначить переменную суммирования j:M −1 MM −1M −i +1∑ ∑ i  j = ∑ ∑ i i+ j , гдеi =1 j =i +1i =1j =1отсчеты шума k с индексами k>M равны нулю(требование формальное). Поэтому можно продолжить равенство и записать:M −1 M∑M M∑ i  j = ∑∑ i i+ j .i =1 j =i +1Полученноевыражениеестьсуммаотсчетовj =1 i =1автокорреляционной функции белого шума (с исключенной точкой «нулевогосдвига», соответствующей энергии сигнала):M MMj =1 i =1m =1∑∑ i i+ j = ∑ R (m ) .

Поэтому сучетом свойств отсчетов белого шума (любая пара некоррелирована) можно2MM записать: ∑ k  = ∑ 2k .k =1 k =1 2ТогдаM k 2∑ срk =1 = 1 ,=M2xM ∑ 2k Mт.е. 2x =M2ср–дисперсияшумавk =1усредненном сигнале в M раз меньше дисперсии шума в исходном сигнале.Таким образом, коэффициент улучшения ОСШ сигнала при когерентном143усреднении равен M (как отношение ОСШ сигнала на входе фильтра к ОСШсигнала на его выходе). На практике когерентное усреднение активноприменяется в современных цифровых осциллографах.Усреднение некогерентных данных (известно как среднеквадратическоеили скалярное усреднение) применяется в частотной области (к модулюспектра), т.к.

во временной области его применение малоэффективно (подобноФНЧ с посредственными характеристиками). Например, измеряется спектрпериодического сигнала, содержащего некоррелированный шум – рис. 4.18.X(f)Спектр сигнала без шумаf, Гцk=1k=2k=3k=4Рис.4.18 – Спектры смеси сигнала с шумом при уровне некогерентного усреднения k144Рассчитали ДПФ сигнала – получили оценку его спектра X 1 (k ) . Затем,получили другую выборку того же сигнала (может пересекаться с предыдущейвыборкой) и снова рассчитали ДПФ – получили оценку спектра X 2 (k ) и такдалее, пока не будет получено X M (k ) .Поскольку модуль спектра не зависит от фазы сигнала, то усреднение вчастной области на каждой частоте (бине с номером k) становитсякогерентным: X ср (k ) =вовременной1MM∑ X m (k ) .

Но в отличие от когерентного усредненияm =1областисреднеезначениешумовыхсоставляющих(присутствующих в X m (k ) ) стремится не к нулю, а к некоторому значению(математическое ожидание положительных величин отлично от нуля). Приэтом среднее значение точной составляющей бина остается без изменений, т.е.данный метод уменьшает дисперсию шума, но не улучшает отношениемощности сигнала к мощности шума.

Выигрыш по критерию ОСШ приусреднении в частотной области составляетMраз, где M – порядокусреднения.Реализация усредняющего фильтра возможна в виде как КИХ фильтра –рис. 4.19, так и в виде БИХ фильтра – рис. 4.20 (эти схемы эквивалентны принулевых начальных условиях). Усредняющие фильтры также называютсяоднородными (когда все коэффициенты фильтра одинаковы h(n) =1N–импульсная характеристика фильтра), что обеспечивает минимум величины∑ h 2 (n ), где величина (N-1) – порядок усредняющего фильтра.n145x(n)z-1x(n-1)z-1…z-1x(n-M)…1H (z ) =NN −1∑zΣ−kN-1y(n)k =0Рис.

Характеристики

Список файлов лекций

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6455
Авторов
на СтудИзбе
305
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее