Главная » Просмотр файлов » 1612725209-a23bee82d85f38806186b1a563141c58

1612725209-a23bee82d85f38806186b1a563141c58 (828890), страница 21

Файл №828890 1612725209-a23bee82d85f38806186b1a563141c58 (Коршунов, Чернова - Сборник задач и упражнений) 21 страница1612725209-a23bee82d85f38806186b1a563141c58 (828890) страница 212021-02-07СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 21)

Да,p2 (1 − p). 7.32. N0,9σ2 . 7.35. θ2 . 7.36. π 2 /4. 7.37. 1/α2 . 7.38. 1/4f 2 (ζ).7.39. δ(1 − δ)/f 2 (ζδ ). 7.40. F (y)(1 − F (y)).§ 8. Среднеквадратический подход8.1. Вторая оценка лучше. 8.2. DS02 = 2σ 4 /(n − 1), DS12 = 2σ 4 /n.8.3. DS02 = 2σ 4 /(2n − 1), D(σ 2 )∗2n = 2σ 4 /n.

8.4. cn = 1/(n + 1); смещение = −2σ 2 /(n + 1). 8.5. Среднеквадратические отклонения: θ2 /3n,∗2θ2 /(n + 1)(n + 2), θ2 /n(n + 2), 2θ2 /(n + 1)(n + 2). 8.6. θ1,n— наи∗∗∗∗лучшая; θ0,n лучше, чем θ2,n ; θk,n лучше, чем θk+1,n при k > 2.8.7. cn = (n + 2)/(n + 1); смещение = −1/(n + 1)2 . 8.8. Для наилучшей в среднеквадратичном оценки a = (n + 1)/(5n + 4), b = 2a,Eθ (θ∗ − θ)2 = 1/(n + 2)(5n + 4).

8.9. а) Вторая и третья эквивалентны всреднеквадратичном смысле и лучше, чем первая; б) (X(1) +X(n) −1)/2.8.10. E(X −1−θ)2 = 1/n, E(X(1) −θ)2 = 2/n2 , E(X(1) −1/n−θ)2 = 1/n2 .8.11. Например, λ∗1 = (X1 + X2 )/2 лучше в среднеквадратичном, чемλ∗2 = X1 . 8.12. Распределение Бернулли с параметром θ ∈ (0, 1),θ1∗ = X + 33, θ2∗ = X1 .§ 9. Асимптотический подход9.1. Вторая оценка лучше. 9.2. Среднее лучше. 9.3.

Выборочная медиана лучше. 9.4. Нет. 9.5. Среднее лучше. 9.6. Да, при k = 1.122ответы§ 10. Достаточные статистики10.1. Вырожденное в точке (x1 , . . . , xn ); а), б) да. 10.3. Условное распределение P{X1 ∈ B1 , . . . , Xn ∈ Bn | nX = y} есть (обобщённое) нормальное распределение с вырожденной матрицей ковариаций σ 2 , диаго2нальные элементы которой σii= (n − 1)/n, внедиагональные элементы2σij = −1/n, i 6= j, и вектором средних (y/n, .

. . , y/n). Корень из σ 2 совпадает с σ 2 , так что данное условное распределение совпадает с распределением вектора (ξ1 , . . . , ξn ) · σ 2 + (y/n, . . . , y/n) = (ξ1 − ξ + y/n, . . . , ξn −ξ + y/n), где ξi — независимые в совокупности случайные величины состандартным нормальным распределением; да. 10.4. X 2 10.5. а) Нет;б) да; в) нет. 10.6. (X, X 2 ). 10.7.

X(n) . 10.8. Нет, нет, да. 10.9. а),б) (X(1) , X(n) ). 10.10. max{−X(1) , X(n) } = max |Xi |. 10.11. S = X.10.12. 2X(1) ; нет. 10.13. а) X(1) ; б) X; в) (X(1) , X). 10.14. Да; Γраспределение с параметрами nβ/θ и nβ; да. 10.15. (X, ln X). 10.16. а)ln X; б) X(1) ; в) (ln X, X(1) ). 10.17. (ln X, X α ). 10.18. ln X. 10.19. Да.k~ = (k1 , . . . , kn ) | nX = k} = Qn Cnki /Cnm10.20. P{X, если k1 +· · ·+kn =i=1~ = (k1 , . .

. , kn ) | nX =k; да. 10.21. Полиномиальное распределение: P(Xk!12k) = k1 !·...·kk , если k1 +· · ·+kn = k; X, (X) , sin X — достаточные (такn! n2как число 2π иррационально), X — нет. 10.22. а), в), г), д), е) Да; б) нет.~ = (k1 , . . . , kn ) | nX = k} = 1/C k10.24. P{Xn+k−1 , если k1 + · · · + kn = k,— равновероятное распределениенамножественаборов натуральныхPчисел {(k1 , . . . , kn ) :ki = k}; да.

10.26. X(n) . 10.27. РаспределениеКоши с параметром сдвига a и параметром масштаба 1.§ 11. Полные статистики11.6. в) (X(1) , X). 11.7. Нет.§ 12. Эффективные оценки12.1. θ∗ /(α + 1). 12.3. X, N (a, 1/n); да. 12.4. n+1n X(n) . 12.5. Смещение 0, дисперсия θ2 /12; улучшенная оценка n+1n X(n) , смещение 0,дисперсия θ2 /n(n + 2), да. 12.6. (1 − (n − 1)y/nX(n) )I{X(n) > y}.12.7. (n − 1)/nX. 12.8. X(1) − 1/n. 12.9. а) X(1) − α/n; б) X − β; в)α∗ = (n−1)(X −X(1) )/n, β ∗ = (nX(1) −X)/(n−1).

12.10. (1−1/nβ)X(1) .12.11. X α . 12.12. а) g(X); б) (g(X) − θ)2 . 12.13. −ln X. 12.14. X.12.15. а) Смещение p(m−1), дисперсия mp(1−p); X, смещение p(m−1),дисперсия mp(1 − p)/n; эффективна в классе оценок со смещениемответы123p(m−1). б) Смещение 0, дисперсия p(1−p)/m; X/m, смещение 0, дисперсия p(1 − p)/nm; эффективна в классе несмещённых оценок. 12.16. X,смещение 0, дисперсия λ/n; да. 12.17. bn (θ) = 0, θn∗∗ = (1 − 1/n)nX .12.18. в) 0; (n − 1)/(nX + n − 1).§ 13. Неравенство Рао – Крамера13.1. а) Добавление произвольной постоянной к оценке: оставляетдисперсию без изменения, не изменяет b0 (·) и произвольно меняет b(·);б) оценка, принимающая постоянное значение, имеет нулевую дисперсию и для неё b0 (·) = −1; в) граница должна быть неотрицательной.13.2.

nθn∗ /(n + 1). 13.3. Оценка максимального правдоподобия для параметра θ равномерного распределения на отрезке [3, θ + 5]. 13.4. Нет.В предыдущем примере Dθn∗ ∼ c/n2 . 13.5. а), г), е), ж), и) Да; б), в), д),з) нет. 13.6. R-эффективна. 13.7. а) R-эффективна; б) нет. 13.8. а–в)Нет; нет. 13.9. Нет. 13.10. Нет; да. 13.11. Да; да. 13.12. Нет; нет; нет;да. 13.13. Нет; да. 13.14. Нет. 13.15. б) π 2 /3n; в) 1/3; г) не является.

13.20. R-эффективна. 13.21. R-эффективна. 13.22. R-эффективна.13.23. 0; нет. 13.24. Да. 13.26. а–е) Да; ж) нет.§ 14. Доверительные интервалы√√14.1. (X − σζ1−ε/2 / n, X + σζ1−ε/2 / n), где ζ1−ε/2 — квантильуровня 1 − ε/2 распределения N0,1 . 14.2. (nS12 /ζ1−ε/2 , nS12 /ζε/2 ), гдеζδ — квантиль уровня δ распределения χ2 с n степенями свободы.2214.3. (n(X − a)2 /ζ1−ε/4, n(X − a)2 /ζ0,5+ε/4), где ζδ — квантиль уровня δ стандартного нормального распределения; √первый.

14.4. c √= 1.14.5. c = 2. 14.6. c = 2. 14.7. Для a: (X −S0 ζ1−ε/2 / n, X +S0 ζ1−ε/2 / n),где ζ1−ε/2 — квантиль уровня 1 − ε/2 распределения Стьюдента с n − 1pстепенью свободы, S0 =S02 . Для σ 2 : (nS 2 /ζ1−ε/2 , nS 2 /ζε/2 ), где ζδсвободы.— квантиль уровня δ распределения χ2 с n −p 1 степенью p14.9. (1/ ln 20, 1/(ln 20 − ln 19)). 14.10. а) (2X − 1/3nε, 2X + 1/3nε);√б) (X(n) , X(n) + /(n +√1)ε). 14.11. (X1 , X1 /ε).√14.12.

(X(n) , X(n) / n ε).14.14. а) (X(1) − 1 + n ε, X(1) ); б) (X(1) /(2 − n ε), X(1) ). 14.15. (X(1) +(ln ε)/n, X(1) ). 14.16. (0, −(ln ε)/X1 ); (0, −(ln ε)/nX(1) ).§ 15. Асимптотические доверительные интервалыqq√√ 15.1. X−ζ1−ε/2 X(1 − X)/ n, X+ζ1−ε/2 X(1 − X)/ n , где ζ1−ε/2— квантиль уровня 1 − ε/2 распределения N0,1 .124ответыq√15.2. (0,061; 0,139).

15.3. X/m − ζ1−ε/2 X(1 − X/m)/ n, X/m +q√ ζ1−ε/2 X(1 − X/m)/ n , где ζ1−ε/2 — квантиль уровня 1 − ε/2√ √√ √ распределения N0,1 . 15.4. X − ζ1−ε/2 X/ n, X + ζ1−ε/2 X/ n ,где ζ— квантиль уровня 1 − ε/2 распределения N0,1 .1−ε/2√ ∗√ ∗∗ζ1−pnζ1−ε/2 p∗1−pn1−ε/2 pn∗√√n15.5. p∗n −,p+, где p∗n = 1/(1 + X)nnnи ζ1−ε/2 — квантиль уровня 1 − ε/2 распределения N0,1 . 15.6.

(X −√√ζ1−ε/2 σ(X)/ n, X + ζ1−ε/2 σ(X)/ n), где ζ1−ε/2 — квантиль√ уровня 1 − ε/2√ распределения N0,1 . 15.7. (θn∗ − ζ1−ε/2 σ(θn∗ )/ n, θn∗ +ζ1−ε/2 σ(θn∗ )/ n), где ζ1−ε/2 — квантиль уровня 1 − ε/2 распределе√ния N0,1 . 15.8. (X(n) , nX(n) /(n + ln ε)). 15.9. θ1∗ − θ1∗ ζ1−ε/2 / 3n, θ1∗ +√ √√ θ1∗ ζ1−ε/2 / 3n и θ2∗ − θ2∗ ζ1−ε/2 / 5n, θ2∗ + θ2∗ ζ1−ε/2 / 5n , где ζ1−ε/2— квантиль уровня 1 − ε/2 распределения N0,1 . 15.10. α1∗ −p√√ √α1∗ ζ1−ε/2 / n, α1∗ + α1∗ ζ1−ε/2 / n и α2∗ −5/4α2∗ ζ1−ε/2 / n, α2∗ +p√5/4α2∗ ζ1−ε/2 / n , где ζ1−ε/2 — квантиль уровня 1 − ε/2 распреде√√ ления N0,1 . 15.11.

X − 1 − ζ1−ε/2 / n, X − 1 + ζ1−ε/2 / n , гдеζ1−ε/2 — квантиль уровня 1 − ε/2 распределения N0,1 . Предпочестьследуетточный, так как его√длина есть величина√√ порядка 1/n, а не1/ n. 15.12. β ∗ − β ∗ ζ1−ε/2 / n, β ∗ + β ∗ ζ1−ε/2 / n , где β ∗ = 1/(ln X −√√ √√ln X(1) ). 15.13. ζ ∗ − σ πζ1−ε/2 / 2n , ζ ∗ + σ πζ1−ε/2 / 2n , где ζ1−ε/2— квантиль уровня 1 − ε/2 распределения√N0,1 ; интервал, построен√ ный по X, короче. 15.14.

ζ ∗ − πζ1−ε/2 /2 n, ζ ∗ + πζ1−ε/2 /2 n , гдеζ1−ε/2 — квантиль уровня 1 − ε/2 распределения N0,1 . 15.15. σn∗ −pp√√ 2(σn∗ )2 ζ1−ε/2 π/2 − 1/ n, σn∗ + 2(σn∗ )2 ζ1−ε/2 π/2 − 1/ n , где ζ1−ε/2— квантиль уровня 1 − ε/2 распределения N0,1 .§ 16. Различение двух простых гипотез:основные понятияnn16.1. 1 − 1 − Φ(3) ≈ 1 − 0,99865n ; 1 − Φ(2) ≈ 0,977n . 16.2. γ >−1/2. 16.3. Основная гипотеза отвергается, если значение хотя бы одного элемента выборки целое. 16.4.

а) 0, Φ(2); б), в) 0, 1/2. 16.5. β(δ) > γпри n > (ln(1 − γ))/(ln 4 − 3). 16.6. Φ(4) ≈ 0,000032.§ 17. Байесовские и минимаксные критерии17.1. Гипотеза a = a1 принимается, если X < (a1 + a2 )/2, иначепринимается альтернатива a = a2 . 17.2. а) δ(X) = (1, 0), если X < 3/2;ответы125иначе δ(X) = (0, 1); δ(3) = (0, 1); б) δ(X) = (1, 0, 0), если X < 3/2;δ(X) = (0, 1, 0), если 3/2 6 X < 5/2; δ(X) = (0, 0, 1), если 5/2 6 X;δ(3) = (0, 0, 1). 17.3.

δ(X) = (1, 0, 0), если X > ln 2; δ(X) = (0, 1, 0), еслиln 3/2 < X 6 ln 2; δ(X) = (0, 0, 1), если X 6 ln 3/2. 17.4. δ(X) = (1, 0),если X < (n − 1)(ln 2)/n(ln 3 − ln 2). 17.5. δ(X) = (1, 0), если X < m/2 −1/n. 17.6. Гипотеза {a = a1 } принимается, если X1 < (a1 + a2 )/2, иначепринимается альтернатива {a = a2 }.§ 18. Наиболее мощные критерии18.1. Например, критерий, принимающий основную гипотезу√ при X1 <0 и альтернативу—приX>0.18.2.δ=1,еслиX<ε; β(δ) =11√(1 − ε)2 .

18.3. а) δ = 1, если X1 > 1 − ε; б) δ = 1, если X1 X2 > t,где t — решение уравнения t(1 − ln t) = 1 − ε. 18.4. δ = 0, если X1 >1/2; δ = 1/2, если X1 6 1/2. 18.5. δ = 0, если X1 ∈ (ε, 1); δ = 1иначе; β(δ) = 1 + 1/e − 1/eε . 18.6. δ = 0, если X1 = 0; δ = 1 иначе;β(δ) = 1 − e−2 . 18.7. δ = 1, если X1 ∈ (a, 1] ∪ [3/2, 2]; δ = 0 иначе, гдеa = − 21 ln(1/3−e−3 +e−4 +e−2 ) ≈ 0,413685. 18.8. δ = 0, если X1 ∈ (3/2, 2];δ = 1/3, если X1 ∈ [1, 3/2]; δ = 1, если X1 ∈ [0, 1].

18.9. δ = 0, еслиX1 = 0; δ = 2/5, если X1 = 1; δ = 1, если X1 = 2. 18.10. δ = 0,если X = 0; n = 459; наиболее мощный критерий: δ = 1, если X > 0;δ = 0,01 иначе; n = 458. 18.11. Гипотеза отвергается, если выпадаютдве пятёрки. 18.12. δ = 1, если X1 ∈ [1/2, 1]; δ = 1/2, если X1 = 0; δ =√ 0,если X1 ∈ (0, 1/2); ε ∈ (1/4, 3/4). 18.13. δ = 1, если X > a1 + σζ1−ε / n,где ζ1−ε — квантиль уровня 1 − ε распределения N0,1 ; состоятельный.18.14. H1 = {σ 2 = σ12 }, H2 = {σ 2 = σ22 }, σ22 < σ12 ; δ = 1, если X 2 <σ12 ζε /n, где ζε — квантиль уровня ε χ2 -распределения с n Pстепенямиnсвободы.

18.15. При σ12 < σ22 критическая область имеет вид i=1 Xi +√2(a2 σ12 − a1 σ22 )/(σ22 − σ12 ) > c. 18.16. δ = 1, если X < 1/α1 + ζε /α1 n,где ζε — квантильуровня ε распределения N0,1 ; 1. 18.17. δ = 1, если√√X > λ1 + λ1 ζ1−ε / n, где ζ1−ε — квантильp уровня 1 − ε распределения√N0,1 ; 1. 18.18. δ = 1, если X > mp1 + mp1 (1 − p1 )ζ1−ε / n, где ζ1−ε— квантиль уровня 1 − ε√распределения N0,1 ; 1. 18.19. δ = 1, если X <(1 − p1 )/p1 + (1 − p1 )ζε /p21 n, где ζε — квантиль уровня ε распределенияN0,1 ; 1. 18.20.

δ = 1, если X1 > s; δ = 0 иначе; ps2 . 18.21. 1/2.§ 19. Равномерно наиболее мощные критерии19.2. δ = 1, если (X − a)2 < σ12 ζε /n; δ = 0 иначе, где ζε — квантиль уровня ε χ2 -распределения с n степенями свободы. 19.3. Гипотеза126ответы√принимается, если X > 1/α1 +ζε /α1 n, где ζε — квантиль уровня ε распределения N0,1 . 19.4. а) Гипотеза принимается, если X(1) ∈ [β1 , β1 −(ln ε)/n]; б) гипотеза принимается, если β1 6 X(1) 6 X 6 β1 + α1 ζ1−ε /n,где ζ1−ε — квантиль Γ1,n распределенияуровня 1 − ε. 19.5.

Характеристики

Тип файла
PDF-файл
Размер
1,03 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6549
Авторов
на СтудИзбе
300
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее