Главная » Просмотр файлов » Прокис Дж. - Цифровая связь

Прокис Дж. - Цифровая связь (1266501), страница 32

Файл №1266501 Прокис Дж. - Цифровая связь (Прокис Дж. - Цифровая связь) 32 страницаПрокис Дж. - Цифровая связь (1266501) страница 322021-08-22СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 32)

Прилгеаг, что спектральная плотность мощности равна нулю вие интервала часто/. группирующихся около частот +у'„где /,, — чггсгггоггги певун/гпг. Сл1 чайный процесс Л//1 называется уз«оггцг/>сггьгпг нолосоаыы ааучпйиыш прг>г/есег>пг, если ишрпна его полосы г частот Ь/ намного меньше у, С учетом этого условия реализация процесса и(1) может оытг, гй>едставлена в одной нз трех форм, да~~ых в разд. 4.1.1, а именно и(/) =а(/)соз[2л 7,/+О(/)), (4.1.37) и(1) =от(1)соа2л ~/ — у(1)ып2л / /, (4.1.38) гг(1) = гте [=(/) е ' ' ' ), (4.1.39) г-де и(/) — огибающая, а О(1) — фаза вещ~с~ве~ного сныгала, х(/) и у(/) — квадратурные коьшопснты и(/), а:(1) — «оэги/ге«сг/1/я огггба>огг/ая для и(/) .

Рассмотрим более подробно форму, определяемую /4.1.381. Сначала заметим. что если М(1) имеет нулевое среднее, то случайные квадратурпые компоненты Х(/) и У(1) должны также иметь нулевые средние. далее. стационарность Лг(/) подразумсваег.

что автокорреляционные и взаимакорреляционшяе функции Х(/) и 1'(/) обладгног следующими свойствами: ф„(т) =ф„(т), (4.1.40) ф„(т) =-ф„(т). (4П.41) Покажем, что эти два свойства следуют из стационарностн И(/). Автокоррегицноггггая функция ф„„(т) для А/(1) равна ф„„(т).= К~А/(/)А(1+т))= ЕЯХ(/)соа2л /;/-у(/)згг>2 /,/~. х [Х(1+ т) сов 2л 7' (1+ т) — У(1+ т) вгп 2 >т /. (1+ т) ) = (4.1.42) =ф„(т) соз2л /1 соз2лД/+т)+фп(т) ып2л /',/ ып2лу'(1+т)- — ф„(т) ып2л7"„1 соа2л~;(/+т)-ф„(т).соз2л7';1 з1п2л7';(/+т). Используя соотношения ' В более общем случае лостаточно потребовать, нтобьг Ь/ /2 < / /прп) 136 соя А соя В = —,' [соя(А — В) + соя(А+ В)1, яп А яп В = з;[сох(А — В) — сох(А+ В)1, (4.1.43) яп АсоаВ=Яаш(А — В)+яп(А+В)) в (4.1.42), получаем результат Е[М(~)М(г+т)1= ф[ф„.(т)+ф„(т)~соз2л~;т+ + —,' [ф „(т) — ф,„,(т)] соя 2л Д2г+ т)— — —,[ф (т)-ф, (т))яп2л~л--', [ф,,(т)+ф„,,(т)~яп2лД2~+т).

Поскольку М(г) — стационарный процесс, то правая часть (4.1А4) не должна зависеп. оть Но это условие может быть выполнено только при условии выполнения (4.1.40) и (4.1.41). Как следствие, (4.1.44) сводится к ф, (т) =ф (т)соя2лЯт-ф„(т)ып2л1;,т. (4.1.45) Заметим, что соотношение между автокорреляционной функцией ф,„,(т) полосового процесса и корреляционной и взаимокорреляционной функциями ф „(т) и ф „(т) квадратурных компонент имеет форму (4.1.38), которая выражает полосовой процесс через квадратурныс компоненты. Автокорреляционная функция эквивалентного случайного низкочастотного процесса 2(г) = Х(г)+~ У(г) (4.1.46) (4.1.44) определяется как ф (т) =! Е~г*(г)К( )1. (4.1.47) Подставив (4.1.46) в (4.1.47) и выполнив соответствующие операции, получаем ф.(т) =Ф[ф„,(т)+ф„(т) — 1ф„„(т)+ 1ф,„(т)~.

(4.1.48) Теперь, если выполняются свойства (4.1.40) и (4.1.41), находим соотношение ф (т) = ф„(т)+ уф„(т), (4.1.49) :-.:, которое выражает автокорреляционную функцию комплексной огибшощей через :,::,' автокорреляционную и взаимокорреляционную функцию квадратурных компонент. В '':.: заключение, используя результаты (4.1.49) и (4.1.45), имеем ф,„,(т) = Ке(ф„(т)е' "~" ~. (4.1.50) Таким образом автокорреляционная функция ф,„',(т) полосового случайного процесса ',:; ХЦ однозначно определяется автокорреляционной функцией ф (т) эквивалентного ;,', низкочастотного случайного процесса Х(г) и частоты несущей 7', Спектральная плотность мощности Ф„„(7") случайного процесса М(г) определяется преобразованием Фурье ф.(т).

Имеем Ф,„,и = ) (Ке(ф-(т)езз" 4')е '™м Ит =т[Ф-(~-.1,)+Ф-.(-7' — ~;.)~ (4.1.51) где,Ф. И вЂ” спектральная плотность мощности эквивалентного низкочастотного процесса 2(~) . Поскольку автокорреляционная функция У(г) удовлетворяет условию ф..(т) = ф. ( — т), то следует, что Ф .И является вещественной функцией частоты. !37 Свойства квадратурных компонент, Выше было показано, что взаимокорреляционная функция квадратурных компонент Х(1) и у(г) полосового стационарного случайного процесса М(г) удовлетворяет условию симметрии (4.1.41).

Далее, любая взаимокоррсляционная функция удовлетворяетусловию ф (т) =ф, ( — т). (4.1.52) Из этих двух условий заключаем, что ф„(.) =-ф„(- ). (4.1.53) Это означает, что ф„(т) является нечетной функцией т. Следовательно, ф„(0) = 0 и, значит, Х(г) и У(г) не коррелированы при т =О. Конечно, это не означает, что процессы Х(~) и У(г+т) не коррелированы для всех т, поскольку это бы означало, что ф (т) =0 для всех т.

Если в самом деле ф, (т)'=0 для всех т, то ф (т) является вещественной, и спектральная плотность мощности Ф И удовлетворяет условию Ф, И=Ф, (-,г"), (4.1.54) и наоборот. Это означает, что Ф..и симметрична относительно ~ = 0 (четная функция частоты). В частном случае, когда стационарный случайный процесс,Ч(с) гауссовский, квадратурные компоненты Х(г) и У(1+т) совместно гауссовские. Более того, при т--0 они статистически независимы, и, следовательно, их совместная плотность вероятности р~х,у)= —,е (" (4.1.55) 2яа' где дисперсия а определяется как о = ф,.„(0) = ф (О) = ф„„(0) .

(4.1.5б) я1п яВт ф,(т)=М> —- кт Предельная форма ф .(т), когда полоса частот В-+ ао, выражается так: ф..(т) = М,б( ). (4.1.57) (4.1.58) 188 Представление белого шума. Белый шум является случайным процессом, который имеет постоянную спектральную плотность в неограниченном диапазоне частот.

Этот вид шума не может быть выражен через узкополосные квадратурные компоненты вследствие широкополосности процесса. В вопросах, связанных с демодуляцией узкополосных сигналов на фоне шумов, математически удобно представить аддитивный шум как белый и выразить его через квадратурные компоненты. Это можно выполнить„предполагая, что сигнал и шум па приемной стороне прошли через идеальный полосовой фийьтр, имеющий полосу пропускания более широкую, чем полоса сигнала. Такой фильтр может внести пренебрехгимо малые искажения в сигнал, но он исключает частотные компоненты шума вне полосы пропускания фильтра.

Белый шум, прошедший через идеальный полосовой фильтр, называют полосовым белым шумом, и он имеет спектральную плотность вида, показанного на рис.4.1.3. Полосовой белый шум можно представить в любой из форм, выражаемых формулами (4.1.37), (4.1.38) и (4.1.39). Спектральная плотность мощности и автокорреляционная функция эквивалентного белого низкочастотного шума равны соответственно --ь у Рис. 4.1.3. Попосовой шум с равномерным спектром Спектральная плотность мощности белого и полосового белого шума симметрична относительно ~ = О, так что ф„(т) = О для всех т. Следовательно, ф .(т) = ф (т) = ф, (т) . (4.1.59) Это означает, что квадратурные компоненты Х(г) и У(г) не коррелированы при всех временных сдвигах т, а автокорреляционные функции У(Г), Х(г) и У(г) одинаковы.

4.2. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ В этом разделе мы продемонстрируем, что сигналы имеют характрристики„которые похожи на векторы, и приведем векторное представление сигналов. Начнем с некоторых базовых определений и концепций для векторов. Скалярное произведение двух и-мерных векторов ч, =- [ч!! ч!г ... ч„,) и чг =(иг! чгг ...

чм1 определяется как и ° "=Х в, (4.2.2) ю ! Два вектора ч, и ч, ортогональны, если ч, ч, = О. В более общем виде совокупность вг векторов ч„1 < /г < и, ортогональна, если ч, ч,=О ;;;';: для всех 1 < г, у' < ог и !' ~ г. Норма вектора ч обозначается 1ч~! и определяетсял М1=( -.)'-= Х г (4.2.4) ! Это просто длина вектора. Ансамбль и векторов называется ортонорагированным, если асе векторы ортоганальны и каждый вектор имеет единичную норму. Совокупность «г ,.; - векторов называется линейно независимой, если ни один векгор не может быть -е =',представлен как линейная комбинация оставшихся векторов.

Два н-мерных вектора ч, и ч, удовлетворяют неравенству треугольника (4.2.3) 139 4,2.1. Концепции векторного пространства Вектор ч в гг-мерном пространстве характеризуется своими н компонентами ч! и! ... ч„~. Его можно также представить как линейную комбинацию единичных векторов или базисных векторов е„1 < ! < и, т.е.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
31,53 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6455
Авторов
на СтудИзбе
305
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее