Главная » Просмотр файлов » Воронов Е. М. Методы оптимизации управления ММС на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001)

Воронов Е. М. Методы оптимизации управления ММС на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001) (1264203), страница 53

Файл №1264203 Воронов Е. М. Методы оптимизации управления ММС на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001) (Воронов Е. М. Методы оптимизации управления многообъектными многокритериальными системами на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001)) 53 страницаВоронов Е. М. Методы оптимизации управления ММС на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001) (1264203) страница 532021-07-28СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 53)

Часть IIКонечные условия формируются с учетом условий трансверсальности[2, 158]:∂J∂F∂FΨ X (T ) =Ψ X (t ) =−+ C1 1 + C2 2 =−2 ⋅ X (T ) + C1 =C X ; (7.98)∂X∂X∂X∂J∂F1∂F2YY (T ) =YY (t ) =−+ C2+ C2=−2 ⋅ Y (T ) + C2 ( −C ) =CY ; (7.99)∂Y∂Y∂Y∂J∂F∂F(7.100)Ψ Z (T ) =Ψ Z (t ) =−+ C3 1 + C3 2 =C3 =CZ ;∂Z∂Z∂Z(7.101)Ψ Θ (T ) =0 , так как Θ(T ) =var ;Ψ ψ (T ) =0 , так как Ψ (T ) =var .(7.102)Последнее уравнение системы (7.97) перепишем с учетом (7.78), (7.98),(7.99): = C ⋅ Z + C ⋅ X .(7.103)ΨΨXZВ соответствии с принципом максимума рассмотрим max H , тогда опuтимальное значение перегрузки в каждый момент времени t определяетсявыражением Ψ g cos g Ψ Ψ g sin g ,(7.104)−n0 =n ′ ⋅ sign  ΘVV cos Θ за исключением тех моментов времени, когда выражение в скобках формулы (7.104) равно нулю, а функция n 0 не определена и может приниматьлюбое допустимое значение.

Далее будет показано, что выражение в скобках может быть равным нулю на некотором интервале времени только в0случае особого nособ= 0 управления [80, 339]. Поэтому будем рассматривать условия максимизации Гамильтониана на всем интервале времени, заисключением конечного числа точек, где n 0 не определена.Для того чтобы достигался максимум Гамильтониана по переменной γ ,необходимо [124]∂H(7.105)=0∂γ γ0и достаточно [124]∂2 H∂γ 2<0.(7.106)γ0Рассмотрим первое условие (7.105):∂H Ψ g sin g Ψ Ψ g cos g = n ⋅ − Θ− = 0.∂g gVV cos Θ  g00(7.107)Глава 7. Программно-корректируемое позиционное управление277Если=0 , то H= const ≠ f ( γ ) и экстремум H по γ достигаn 0 n=особется при любом допустимом γ .

Поэтому на особом участке управления nможно выбрать γ , совпадающее со значением, например, на предыдущемучастке движения.Если=n const ≠ 0 , то условие (7.107) принимает видΨ Ψ g cos g 0 Ψ Θ g sin g 0+=0.V cos ΘVТак как ( g / V ) ≠ 0 , сократив на них, получимили(7.108)ΨΨ= − tgg 0 ⋅ Ψ Θcos Θ(7.109)ΨΨ.Ψ Θ cos Θ(7.110)Ψ g cos g 0 Ψ Ψ g sin g 0=+n( − Θ)<0VV cos Θ(7.111)tgg 0 =−Рассмотрим условие (7.106)∂2 H∂g 2g0илиΨ Θ g cos g 0 Ψ Ψ g sin g 0(7.112)−)>0.VV cos ΘПри условии, что перегрузка n принимает оптимальное значение в соответствии с (7.104), условие (7.112) принимает видn(n ′sign  Ψ Θ g cos g 0 / V − Ψ Ψ g sin g 0 /(V cos Θ)  ××( Ψ Θ g cos g 0 / V − Ψ Ψ g sin g 0 /(V cos Θ)) > 0(7.113)илиn ′ Ψ Θ g cos g 0 / V − Ψ Ψ g sin g 0 /(V cos Θ) > 0 .(7.114)Поскольку n ′ > 0 , то достаточное условие (7.106) в виде (7.113) справедливо всегда, если выполняется условие (7.104).

Поэтому формулы(7.104) и (7.110) определяют оптимальные значения параметров управления n 0 и γ 0 всегда, кроме отдельных моментов времени, оговоренныхвыше и называемых в дальнейшем моментами переключения, когда n 0терпит разрыв первого рода. В случае, если такой момент времени является началом участка особого управления (далее будет показано, что0nособ= 0 ), то γ может быть любым допустимым в соответствии с форму-лой (7.107).278Задачи управления двухкоалиционными ММС.

Часть IIОптимальное значение параметра γ 0 в явном виде не зависит от параметра n 0 , а n 0 явно зависит от текущего значения крена, поэтому сначалаопределим, какой вид конкретно имеет оптимальная программа измененияугла крена γ .Предположим, что осуществляется «плоское» движение с креном(7.115)γ = γ (t ) = 0.Тогда Ψ (t ) =0 иΨ (t ) =Ψ (t0 ) =Ψ (T ) =0.Это ведет к тому, что Z (t ) = 0 и(7.116)=Z (t ) Z=(t0 ) Z=(T ) 0 .(7.117)При этом удовлетворено одно из конечных условий (7.94).При условии (7.117) соотношение (7.103) приобретает вид = C ⋅ X .Ψ(7.118)ΨZДалее следует ответить на вопрос, может ли быть осуществлено плоское движение (7.115) в классе экстремалей Понтрягина, определяемыхуравнением (7.110). Очевидно, если обеспечитьΨ Ψ (t0 ) =Ψ Ψ (t ) =0,(7.119)то ответ на вопрос будет положительным.Для момента времени t = T справедлива формула (7.102). Поэтому ясно, что для того, чтобы выполнилось соотношение (7.119), необходимо идостаточно (t ) =(7.120)Ψ0,Ψчто вполне можно обеспечить, если принять(7.121)Ψ Z (T ) =Ψ Z (t ) =Ψ Z (t0 ) ==CZ 0 .Кроме того, если выполняется (7.115), то формула (7.104) приобретаетвидΨ g n0 =⋅n′ sign  Θ  =⋅n′ sign [ Ψ Θ ] . V Таким образом, движение с параметрами управления g 0 (t ) =0;(7.122) 0n ′ sign [ Ψ Θ ] n =⋅является экстремалью Понтрягина.В соответствии с (7.85) экстремальное управление в исходной системе(7.78) будет иметь вид n ′sign [ Y Θ ] n0  n0   0  (7.123)u=   =  +  =nZ  .00arctgg g C   g   n  nY 278Задачи управления двухкоалиционными ММС.

Часть IIДля системы (7.78) всегда существует множество направлений ν , длякаждого из которых условия F1 , F2 (7.94), накладываемые на правый конец траектории, могут быть удовлетворены только при помощи единственного управления ± n′ u0 = n ,arctg Z nY являющегося частным случаем управления (7.123). Примерами такогомножества являются направления, составляющие угол ϕ =n ′gT 2V с осьюO0 X 0 . Для каждого из множества таких направлений плоское движение(7.123) является единственной экстремалью.

Из единственности экстремали (7.123) следует ее оптимальность. Эти рассуждения свидетельствуютоб оптимальности движения в плоскости (7.122).Теперь необходимо определить оптимальное управление перегрузкой0 в плоскости ( X νOYν ) с учетом краеn 0 при движении с креном γ 0 (t ) =вых условий (7.93), (7.94), (7.98) – (7.102).С учетом формул (7.115) – (7.117), исходная система принимает вид d Θ ng dt = V ; dX= V cos Θ; dt dYV sin Θ.= dt(7.124)Вектор управления превращается в скаляр с ограничением (7.90).Критерий минимизации имеет вид (7.92). Начальные условия системы(7.124 ):X = Y = Θ = t0 = 0 .(7.125)Конечные условия системы (7.124):tk= T= const,=) 0,FX (T ) − C ⋅ Y (T=1(7.126)Θ(T ) =var .Гамильтониан системы (7.124) принимает видH = Y X ⋅V cos Θ + YY ⋅V sin Θ + Y Θ ⋅где сопряженная системаng,V(7.127)Глава 7. Программно-корректируемое позиционное управление∂H =0;Y−=X∂X =− ∂H =0;YY∂Y∂ = − H = Y ⋅V sin Θ + Y ⋅V cos Θ.YXYΘ∂ΘКраевые условия сопряженной системы (7.128) имеют видY X (T ) =Y X (t0 ) =CX ;YY (T ) =YY (t0 ) =CY ;279(7.128)(7.129)0,Y Θ (T ) =тогда = C ⋅V sin Θ − C ⋅V cos Θ .YΘXYОптимальное управление удовлетворяет условиюn0 =⋅n′ sign [ Ψ Θ ] .(7.130)(7.131)Введем в рассмотрение угол ϕ , задаваемый параметрами C X и CYследующим образом:CX =C X2 + CY2 ⋅ cos ϕ; CY =C X2 + CY2 ⋅ sin ϕ; A= V ⋅ C X2 + CY2 > 0 .Тогда (7.127) с учетом (7.131) приобретает видn ′gC X2 + CY2 ⋅ cos ϕ ⋅V cos Θ + C X2 + CY2 ⋅ sin ϕ ⋅V sin Θ + Y Θ ⋅=V(7.132)n ′gn ′g= A ⋅ {cos ϕ cos Θ + sin ϕ sin Θ} + Y Θ ⋅ = A ⋅ cos( Θ − ϕ) + Y Θ ⋅.VVСоотношение (7.130) принимает вид=ΨA sin( Θ − ϕ) .(7.133)ΘВведем в рассмотрение угол ξ = Θ − ϕ , где=Hξ(t0 ) = Θ(t0 ) − ϕ;ξ(T ) = Θ(T ) − ϕи обозначимf ( ξ) = A ⋅ cos ξ .Тогда (7.132) и (7.133) принимают видn ′g,H= f ( ξ) + Ψ Θ ⋅V = A ⋅ sin ξ .ΨΘ(7.134)(7.135)f ( ξ) и Ψ Θ ( ξ) , изображенные наРассмотрим графики функцийрис.

7.16.Отметим, что функция Гамильтониана (7.134) состоит из двух слагаемых, второе из которых неотрицательно.280Задачи управления двухкоалиционными ММС. Часть IIΨ θ ⋅ n′g VfH(t) = H(T)A0 ξ (T )ξ0ξ∗ξf (ξ )Ψθξ0-AΨ θ+0 ξ (T )ξ0ξ∗ξξ∗ξ2 AVn′g2 AVn′gΨ θ0 ξ (T )Ψθ0 ξ (T )ξ0Ψ θ ( t0 )ξ0ξ∗ξРис. 7.16. Диаграммы изменения функций (T ) =0 , поэтому второе слагаемое равноВ момент времени t = T : ΨΘнулю.В соответствии с принципом максимума [158](7.136)=H (t ) H=(T ) const ,(7.137)H (T ) =A ⋅ cos ξ(T ) .Глава 7. Программно-корректируемое позиционное управление281Рассмотрим моменты переключения управлений в соответствии с(7.93).

Предположим в момент t = t* происходит переключение, т.е. функ0 илиция Ψ Θ (t* ) =ξ* A cos ξ(T ) .H (=t* ) A cos=Поэтому(7.138)ξ* =ξ(T ) ± 2πb , b = 0,1, 2,... ,илиξ* = −ξ(T ) ± 2πb b = 0,1, 2,... .В соответствии с принципом максимума функция f ( ξ) не может бытьбольше значения H (T=) f ( ξ(T )) , поэтому (рис. 7.16) моменты переключения могут быть определены только как(7.139)ξ* =ξ(T ) ,или(7.140)ξ* = −ξ(T ) ± 2π .Причем знак в выражении (7.140) определен однозначно: либо «плюс»,либо «минус», что ясно из рис. 7.16. Таким образом, функция Ψ Θ можетбыть нулем только в моменты времени, когда(7.141)ξ (t ) =ξ∗ .Возникает вопрос, сколько раз функция ξ(t ) будет достигать значенияξ* , начиная свое движение с некоторой величины ξ(t0 ) ?Здесь возможно несколько вариантов:• ξ достигает значения ξ* =ξ(T ) только один раз в момент времениt =T ;• ξ достигает значения ξ* два раза: в последний момент времениt =T ( ξ* =ξ(T )); в некоторый момент времени t = t* ( ξ* = −ξ(T ) ± 2π) ,при этом ясно, что длительность участка[t* , T ]не меньше, чемдлительность первого участка [t0 , t* ] .

То есть последний интервалпостоянства управления не меньше, чем (T − t0 ) / 2 . Как частныйслучай длительность первого участка может быть равна нулю;• ξ достигает значения ξ* три и более раз. При этом все участкизнакопостоянства Ψ Θ имеют равную длительность, за исключениемпервого, который может быть короче, и, как частный случай,длительность первого участка может быть равна нулю.Линейная зависимость функции Гамильтониана от управления свидетельствует о возможности существования особого управления.Особое управление возможно, когда [80, 264]282Задачи управления двухкоалиционными ММС.

Часть IIΨ Θ ( τ) =0 , t ∈ [t* , T ] ; ( τ) =0 , t ∈ [t , T ] ;ΨΘ* ( τ) =0 , t ∈ [t , T ] .ΨΘ*Из соотношения (7.144) определим вид особого управленияA cos ξ ⋅ ξ .=ΨΘ , следовательноТак как ξ = Θ = 0 , t ∈ [t , T ] .Ψ⋅ΘA cos ξ=Θ ( τ)*Из соотношения (7.143) следует, что =ΨA sin=ξ 0 , t ∈ [t* , T ] ;Θ ( τ)(7.142)(7.143)(7.144)(7.145)(7.146)(7.147)ξ* = ±π ⋅ b , b = 0,1, 2... .Это свидетельствует о том, чтоξ = ξ* = const ,(7.148)(7.149)cos ξ* ≠ 0 .Поэтому из соотношения (7.146) следует, что ( τ) n 0=(7.150)=Θg / V 0 , t ∈ [t* , T ]и особое управление, претендующее на оптимальность, имеет вид(7.151)n 0 ( τ) =0 , t ∈ [t* , T ] .Соотношение (7.142) свидетельствует о том, что начало участка особого управления возможно только в момент t* , когда выполняется соотношение (7.141).Таким образом,ξ* = ξ(T ) = ±π ⋅ b , b = 0,1, 2,...

.Исследуем особое управление (7.151) на оптимальность, используякритерий Келли [80, 264, 339]:∂  d 2  ∂H  (7.152) ≥ 0 ,∂n  dt 2  ∂n  g∂H Ψ Θ g d 2  ∂H  d ; 2==ξ ⋅  ng 2 A cos ξ / V 2 ,= A sinV∂nVdt  ∂n  dt ∂(7.153)ng 2 A cos ξ / V 2 = ( g / V )2 ⋅ A cos ξ .∂nСоотношение (7.152) должно выполняться вдоль особого управления,(т.е.гда)(7.154)cos ξ* ≥ 0 .Таким образом, особое управление оптимально только в момент t* , коξ* = 0 ± 2πb , b = 0,1, 2... .(7.155)Глава 7.

Программно-корректируемое позиционное управлениеГрафики функций n 0 , f ( ξ) , на участке [t , T ]ξ , ΨΘ и ΨΘ0имеют вид, показанный нарис. 7.17. Таким образом, анализособого управления позволяетсделать вывод о существованиичетвертого варианта поведенияфункции ξ на интервале [t0 , T ] :•fТаким образом, выявлены четыреструктурыэкстремалейПонтрягина, среди которых есть иструктура оптимального управления величиной n по критерию(7.92). Заметим, что вопрос удовлетворения траектории краевомуусловию F1 (7.126) пока не рассматривался.t*Ttt*Tt0t*Tt0t*Ttt*Tt0ξ0Ψθξ достигает значения ξ(T ) =0в момент t = t* и остаетсянулевой на оставшемся интервале времени t ∈ [t* , T ] .283Ψθn00-n'Рис.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее