Главная » Просмотр файлов » Воронов Е. М. Методы оптимизации управления ММС на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001)

Воронов Е. М. Методы оптимизации управления ММС на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001) (1264203), страница 51

Файл №1264203 Воронов Е. М. Методы оптимизации управления ММС на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001) (Воронов Е. М. Методы оптимизации управления многообъектными многокритериальными системами на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001)) 51 страницаВоронов Е. М. Методы оптимизации управления ММС на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001) (1264203) страница 512021-07-28СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 51)

Более того, предполагается,что угол крена жестко стабилизирован и равен нулю.Для того чтобы использовать математическое описание вектора управления в виде (7.36) для ЛАi с управлением в «полярных координатах»,необходимо определить nYi , nZi по следующим соотношениям:(7.37)=nYi ni cos γ ci ,=nZi ni sin γ ci .(7.38)Тогда множество допустимых управлений U i вида (7.35) будет определяться(7.39)ui ≤ nim ,где символ • обозначает евклидову норму, т.е.2 1/ 2=ui ( nYi2 + nZi) .(7.40)Глава 7. Программно-корректируемое позиционное управление263В качестве ЛА-противника будет всегда рассматриваться объект, длякоторого известно ограничение на нормальную к вектору скорости Vi перегрузку.

Поэтому и для ЛА-противника вектор управления имеет вид(7.36), а множество допустимых управлений U i имеет вид (7.39).Если длительность этапа управляемого движения невелика, то множества допустимых управлений (множества располагаемых перегрузок)U i ,(i = P, E ) изменяются незначительно и этими изменениями можнопренебречь.Алгоритмы преследования и уклонения являются позиционными«в обратных связях», поэтому возмущения, возникающие в системе P – Eиз-за неидеальной работы системы стабилизации ЛА-союзника и возможного неоптимального поведения ЛА-противника, учитываются при формировании закона управления.7.2.2.Уравнения движенияВводятся в рассмотрение следующие системы координатных осей(рис.

7.7):• OX gYg Z g – нормальная земная система координат (СК), центр которойзафиксирован произвольным образом;• O1 XYZ – нормальная подвижная СК, центр которой совпадает с центром масс Р, а оси параллельны осям нормальной земной СК;   – определяется аналогично O XYZ . Центр совпадает с цен• O2 XYZ1тром масс Е.• O1 X k Yk Z k – траекторная подвижная СК, центр которой совпадает сцентром масс P, ось O1Yk лежит в вертикальной плоскости и можетслужить для отсчета величины γ ci , а ось O1Z k , лежащая в горизонтальной плоскости ( O1 XZ ), образует с осями O1 X k и O1Yk правую систему;• O2 X k Yk Z k – определяется аналогично СК O1 X k Yk Z k , но для Е;•Oo X oYo Z o – земная неподвижная СК, центр которой с положениемцентра масс Р в начальный момент времени t = to , а оси совпадают сосями траекторной СК O1 X k Yk Z k ;• Oo X oYo Zo – определяется аналогично СК Oo X oYo Z o , но для E.Координаты центров масс E и P в системе OX gYg Z g задаются как{X gP , YgP , Z gP }– для P и{X gE , YgE , Z gE }– E.

Положение СК O1 X k Yk Z kотносительно O1 XYZ задается углами Θ P и Ψ P .264Задачи управления двухкоалиционными ММС. Часть IIУглы Θi являются углами наклона траекторий ЛА, а Ψ i – углами поворота траекторий ЛАi ( i = Р,Е).Положение точки O2 относительно O1 XYZ задается параметрами   задается параметрамиr, ϕ, χ . Положение точки O1 относительно O2 XYZr , ϕ , χ (на рис. 7.7 не показаны ϕ , χ ).Движение центров масс P и E в системе координат OX gYg Z g описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений [143]:dVi= g ( n xi − sin Θi );dtd Θi g=( nYi − cos Θi );dtVid Yi=− g ⋅ nZi (Vi cos Θi );dtdX gi(7.41)= Vi cos Θi cos Y i ;dtdYgi= Vi sin Θi ;dtdZ gi=−Vi cos Θi sin Y i ,dti = P, E ,где g – ускорение свободного падения; Vi – скорость ЛА.Вектор управления ЛАi является двумернымui = [nYi , nZi ]T .Ограничение на управление имеет вид (7.39) или (7.36).При активном маневрировании E на малой высоте полета возможностолкновение с Землей, поэтому необходимо формировать закон управления ui (i = P, E ) с учетом требованияYgE > 0.(7.42)Предполагается, что высота полета P всегда положительна и поэтомуподобное ограничение на движение P не накладывается.7.2.3.Критерии управленияВектором координат ЛАi в СК OX gYg Z g будем называтьУ gi = [ X gi , Ygi , Z gi ]T .Вектором позиции ЛАi в СК будем называть(7.43)Глава 7.

Программно-корректируемое позиционное управлениеx gi [ X gi , Ygi , Z gi ,Vi , Θi , Y i ]T ,=265(7.44)где Vgi= [Vi, Θi , Ψ i ]T – вектор скорости ЛАi, а V i – модуль скорости ЛАi.Множество позиционных стратегий ЛАi обозначаетсяU i ( x gP , x gE ) ⊂ U i .(7.45)Множество программных стратегий ЛАi обозначается(7.46)U i (t ) ⊂ U i .Предполагается, что ЛА-союзнику в каждый момент управляемогодвижения t ′(t ′ ≥ to ) точно известны векторы позиций и множества допустимых управлений P и E. Процесс принятия решения от замера позицийдо выдачи оптимального управления осуществляется мгновенно.

Способыопределения векторов позиций рассматриваются ниже.Расстояние между P и E обозначается(7.47)=r (t ) У gP (t ) − У gE (t ) .Пусть управляемое движение системы (7.41) началось в некоторый момент времени t = t0 , и зона перехвата P имеет радиус действия L.Тогда целью управления P является обеспечение в некоторый моментвремени t = t ∗ условия(7.48)r (t*) ≤ L, t* > t0 ,которое называется L-встречей, при этом E стремится не допустить выполнения условия (7.48).Введем критерии управления.1. Пусть t = t h – момент времени, когда выполняется условие (рис. 7.9)r (t h ) = inf r (t ) .(7.49)tКонечный промах h определим следующим образом: r (t ), r (t h ) > L;h=h 0, r (t ) ≤ L.Тогда в качестве первого критерия управления принимается=K h K=h ( u P , u E ) h.(7.50)(7.51)266Задачи управления двухкоалиционными ММС.

Часть IIxge (t0 )xge (t L )r(t h )xgp(t L )Lxgp (t0 )Рис. 7.9. Минимальный промах и время до L-встречиТаким образом, P стремится достичь минимально-возможного конечного промаха h, а E – наоборот, стремится увеличить конечный промах,причем никаких дополнительных условий на момент t h конечного промаха не накладывается.2.

Пусть t = t L – момент времени, когда впервые выполняется условие(7.48) (рис. 7.9), где(7.52)t0 < t L ≤ t *.То есть(7.53)=t L inf{=t* : r (t*) L} .P стремится обеспечить выполнение условия (7.48), причем за минимальное время, а E стремится не допустить L-встречи (7.48) или хотя быотдалить ее во времени. Поэтому в качестве второго критерия управленияпринимаетсяtL)K=K t ( u P , u E=t∫ 1⋅ dt .(7.54)toСледует заметить, что момент существует всегда, поскольку для каждой пары траекторий P и E всегда найдется момент времени, когда расстояние (7.47) между ними минимально.

Момент существует только в томГлава 7. Программно-корректируемое позиционное управление267случае, если выполняется условие (7.48), а если t* – единственный, тоt* = t L .Сформулируем задачи преследования и уклонения в соответствии свведенными критериями K h (7.51) и Kt (7.54).З ад ач а 1 : K h . В классе позиционных стратегий U P ( x gP , x gE ) требуется найти оптимальное управление uPo , удовлетворяющее условиюmax K h ( uoP , u E ) =u E ∈U Emminmax K h ( u P , u E )u P ∈U P ( x gP ,x gE ) u E ∈U Em(7.55)и условию (7.42), какими бы ни были начальные позиции объектов.Вектора управления ui , (i = P, E ) являются двумернымиT=ui [n=P, E .Yi , nZi ] , iДопустимыемножества управлений U im задаются2 1 2( nYi2 + nZi)≤ nim .(7.56)в виде (7.39)(7.57)З ад ач а 1 : Kt .

Формулируется аналогично задаче 1: K h , но вместокритерия K h используется критерий Kt (7.54).З ад ач а 2 : K h . В классе позиционных стратегий U E ( x gP , x gE ) требуется найти оптимальное управление uEo , удовлетворяющее условиюmin K h ( u P , uoE ) =u P ∈U Pmmaxmin K h ( u P , u E )u E ∈U E ( x gP ,x gE ) u P ∈U Pm(7.58)и условию (7.42), какими бы ни были начальные позиции объектов. Вектора управления ui являются двумернымиT=ui [n=P, E .Yi , nZi ] , iДопустимые множества управлений U im задаются в виде (7.39).З ад ач а 2 : Kt . Формулируется аналогично задаче 2: K h , но вместокритерия K h используется критерий Kt (7.54).7.2.4.Анализ условий существования равновесия(седловой точки)Приведенное ниже доказательство базируется на приведенных в п.

7.1.1теоремах существования равновесия. В антагонистической дифференциальной игре имеет место равенствоmin max K ( u P , u E ) = max min K ( u P , u E ) ,(7.59)u P ∈U P u E ∈U Eu E ∈U E u P ∈U Pесли оптимальные управления, uoE доставляют седловую точку [129,242].Соотношение (7.59) соответствует выполнению равенстваuoPЗадачи управления двухкоалиционными ММС. Часть II268max min H = min max H ,u P ∈U P u E ∈U E(7.60)u E ∈U E u P ∈U Pгде H – функция Гамильтона для данной игры.В случае терминального показателя (7.51) K h ( u P , u E ) = h , гамильтониан имеет вид(7.61)H=ΨT ⋅ f ( x P , x E , u P , u E ),hгде Ψ – сопряженный вектор, f ( X , u P , u E ) – векторная запись уравнений(7.51).Поскольку движение всей системы (7.41) есть две отдельные траектории P и E (т.е.

уравнения, описывающие движения одного объекта, не зависят от вектора управлений другого), то уравнение (7.61) представимо ввиде (7.62)(7.62)H = ΨTP ⋅ f P ( x P , u P ) + ΨTE ⋅ f E ( x E , u E ) = H P + H E .Поскольку H P явно зависит только от u P , а H E – только от u E , то=maxmin H Pu P ∈U P u E ∈U Emax=min H Eu P ∈U P u E ∈U E=minmax H P max H P ;(7.63)min=max H E(7.64)u E ∈U E u P ∈U Pu E ∈U E u P ∈U Pu P ∈U Pmin H E .u E ∈U EТаким образом,max min =H max min ( H P + H=max H P + min H E ;E)u P ∈U P u E ∈U Emin max =Hu E ∈U E u P ∈U Pu P ∈U P u E ∈U Eu P ∈U Pu E ∈U Emin max ( H P + H=max H P + min H E .E)u E ∈U E u P ∈U Pu P ∈U Pu E ∈U E(7.65)(7.66)Поскольку правые части уравнений (7.65) и (7.66) равны друг другу ивыполняется условие «разделения» (см.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Зачем заказывать выполнение своего задания, если оно уже было выполнено много много раз? Его можно просто купить или даже скачать бесплатно на СтудИзбе. Найдите нужный учебный материал у нас!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее