Главная » Просмотр файлов » Воронов Е. М. Методы оптимизации управления ММС на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001)

Воронов Е. М. Методы оптимизации управления ММС на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001) (1264203), страница 46

Файл №1264203 Воронов Е. М. Методы оптимизации управления ММС на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001) (Воронов Е. М. Методы оптимизации управления многообъектными многокритериальными системами на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001)) 46 страницаВоронов Е. М. Методы оптимизации управления ММС на основе стабильно-эффективных игровых решений (2001) (1264203) страница 462021-07-28СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 46)

Данная классификация не претендует на полноту, но дает определенную базовую информацию.Л.С. Понтрягин и его школа рассматривают задачу преследования, решая ее за преследователя Р, и задачу убегания, решая ее за убегающего Е.В первом случае задача состоит в отыскании начальных состояний процесса, из которых преследователь Р может гарантировать сближение с убегающим Е. Задача убегания заключается в описании множества начальныхсостояний, из которых преследуемый может гарантировать избежаниевстречи.

При этом для линейного случая получено исчерпывающее решение обеих задач [163, 209, 210], в рамках данного направления также следует отметить работы М.С. Никольского [176, 177].В работе [146] формируется необходимое условие оптимальности длязадач с нелинейным описанием. Для того чтобы функции u0P ( t ) , u0E ( t ) доставляли минимакс (максимин) функционалуTJ=Ф ( t , x ( Т ) ) + ∫ f 0 ( x, u p , u E ) dt =J (uE , uP )(7.1)t0Д.П. Ким. Методы поиска и преследования подвижных объектов. – М.: Наука.

Гл. ред.физ.-мат. лит., 1989. – 336 с.1Задачи управления двухкоалиционными ММС. Часть II240приx = f ( x, u P , u E , t ) ,(7.2)необходимо существование ненулевого непрерывного вектора Ψ, определяемого уравнением•Ψ =− ∂H ∂x ;nH =∑ Ψ i f i =Ψ 0 f 0 + H + Ψ n +1 ⋅ 1,(7.3)i =0при котором:• функция H достигает своего максимума по u P и минимума по u E ,0, Ψ 0 ( T ) ≤ 0 ;при этом max min H =uPuE• выполняется условие трансверсальности [158]:[δJ − H δt + ΨδX ]Tt =0 ,(7.4)0где=J Ф ( xn +1 ( T ) , x ( T ) ) + x0 ( T ) ; x0 ( T=)T∫ f0 ( x, u P , u E ) dt;t0x0 = f 0 ( x, u P , u E ) ; xn +1 = 1.В рамках этого подхода, например, в работе [146] А.М. Летовым представлено решение нелинейной задачи преследования-уклонения на плоскости по критерию времени до встречи.

Рассматривались объекты с постоянной скоростью движения и управлением в виде нормальных ускорений,ограниченных по модулю. Оптимальным является релейное управление относительно некоторой поверхности переключения в пространстве состояний.М.Г. Андерсон [269] разработал итеративный способ отыскания близкого к оптимальному решения в нелинейной дифференциальной игре, используя метод линеаризации краевой задачи с граничными условиями, заданными в двух точках, и использовал совместно с Р.

Пултером [202] этирезультаты для решения задачи наведения ракеты «воздух-воздух». Полученный закон обладает преимуществами как по сравнению с пропорциональным наведением, так и по сравнению с линейным оптимальным наведением [270]. Однако это достигается ценой большого объема вычисленийдаже в рассмотренном плоском случае.В общем случае, использование принципа максимума приводит к классической краевой задаче. Эта краевая задача часто оказывается достаточносложной для конкретного вычисления управляющих функций.А.М.

Батков и И.Б. Тарханов [14] обобщили игровую задачу на случайнеточных измерений и случайных возмущений η в системе=x f ( x, u P , u E , η, t ) при x ( to ) = xo – случайной величине.Глава 7. Программно-корректируемое позиционное управление241Л.Н. Лысенко в [98] рассмотрел нелинейные задачи игрового управления космическим летательным аппаратом в стохастической постановке, частично используя результаты, полученные в [30] на основе комбинации фильтрации по Калману, методов наблюдения и синтеза управлений.

К данной комбинации приводится также задача оптимальногосближения-уклонения двух движущихся объектов, поставленнаяВ.М. Александровым, Д.С. Иргером, А.Д. Шараборовым с учетом помехи ограничений управлений.Приведенные задачи в стохастической постановке развиты в работахВ.Ф.

Бирюкова, Е.М. Воронова и А.П. Карпенко [7, 26, 27, 63 – 65] при использовании принципа сложности и фильтрации с учетом прототипа иограничений координат, а также в работах А.П. Маслова [156] с учетомаддитивной помехи общего вида.В целом, исследование стохастической постановки игровых задач вдифференциальной форме является достаточно сложным.

При ослабленииограничений на один из векторов u P или u E , исходная стохастическаяпостановка оказывается взаимосвязанной с интегро-дифференциальнойпостановкой стохастической задачи сближения-уклонения [3, 4, 13, 27, 63– 65, 413], которая комбинирует методы фильтрации, накопления возмущений, принципа максимума, гарантированных решений и позволяетнайти позиционно-программное управление, например, u P ( x ) , u E ( t ) .Решение, например, максиминной задачи с критерием типа (7.1) состоит изэтапа аналитической статистической оптимизации матрицы импульсныхпереходных функций, связывающей входной сигнал преследователя с вектором нормальных ускорений jP ( t ) и этапа синтеза гарантирующегоуправления при уклонении с использованием принципа максимума.

Решение минимаксной задачи состоит из этапов накопления возмущений и нелинейной фильтрации [3].Метод графоаналитического синтеза законов управлений в условияхантагонизма среды или активного партнера формирует подход Р. Айзекса[2, 22, 98], который основывается на предположении, что игра имеет седловую точку и протекает в некоторой области ε n-мерного евклидова пространства и на границе этой области. В качестве условия окончания игрыпринимается условие достижения точкой x некоторой терминальной поверхности F ( ( x ( T ) ) = 0 , являющейся границей пространства ε .Важное место в теоретических построениях Р.

Айзекса занимает модель, согласно которой игра с интегральной или смешанной платой(7.1) всегда может быть приведена к эквивалентной игре с терминальной платой(7.5)=J xo ( T ) + Φ ( x ( T ) ) ,242гдеЗадачи управления двухкоалиционными ММС. Часть IIxo = f o ( x, u P , u E ) .(7.6)При этом к уравнениям, задающим терминальную поверхность, добавляется уравнение(7.7)x=g=xo (T=) So .ooРешение игры подразделяется на две фазы. Чаще всего пространствоигры оказывается разделенным на некоторое число областей сингулярными поверхностями, представляющими собой ( n − 1) -мерное многообразиев En , в точках которого регулярность поведения решения нарушается.В каждой такой области решение будет гладким. На сингулярных поверхностях возникают особенности различного рода, зависящие от типа поверхности. Существует пять основных типов сингулярных поверхностей:• поверхность переключения несет информацию о точках переключенияуправлений uoP , uoE ;• универсальная поверхность содержит информацию об особых управлениях;• рассеивающая поверхность – из каждой точки исходят две оптимальные траектории;• экивокальная поверхность – в каждой точке можно выбрать два различных оптимальных управления;• барьерная поверхность – траектории могут только огибать ее или терпят разрыв в ином случае.Анализ состояния системы в области между сингулярными поверхностями носит название решения «в малом», а выявление сингулярных поверхностей и объединение гладких частей решения носит название решения «в большом».

Решение «в малом» основывается на применении принципа перехода, эквивалентным, по существу, принципу оптимальностиБеллмана [22]. Применение этого принципа приводит к получению основного уравнения Айзекса–Беллмана, которое в условиях (7.5) – (7.7) имеетвидn(7.8)min max  ∑ n xi f i ( x, u P , u E )  =0,uPuE i =0где()J o = J uoP , uoE = ν;∂νν xi =∂xi;(7.9)ν ( x (T ) , T ) =Φ ( x (T ) , T ) .Откуда при подстановке u P = uoP и u E = uoE в уравнение (7.8) следуетГлава 7. Программно-корректируемое позиционное управление0.∑ n x fi ( x, uoP , uoE ) =243ni =0i(7.10)Решение уравнения (7.10) осуществляется с помощью уравнений характеристикd n xk dt= ∑ n xk ⋅ ∂f i ∂xk + ∂f o ∂xk ;(7.11)oo=dxk dt f=k 1, n.k x, u P , u E ;()Решение уравнений характеристик производится в обратном времени,поскольку краевые условия известны для всех уравнений (7.11) только натерминальной поверхности.

В общем случае, не вся терминальная поверхность оказывается приемлемой для окончания игры. Приемлемыми считаются точки, в которых выполняется соотношениеnmin max ∑ mi f i ≤ 0 ,uPuE(7.12)i =1где μ =[µµ1 ,..., n ] – вектор нормали к терминальной поверхности.TМного примеров содержит фундаментальная работа [2]. Решение «вмалом» игровой задачи перехвата содержится, например, в [98]. Оптимальной стратегией является постоянное управление, при котором векторы ускорений перехватчика и цели ориентированы параллельно линии визирования в момент окончания игры.Решение «в большом» заключает в себе процедуру графоаналитического синтеза оптимальных управлений, которая имеет следующий смысл: вокрестности терминального множества в области регулярности находитсярешение «в малом», затем определяется «примыкающая» сингулярная поверхность, которая, в свою очередь, определяет терминальное множестводля следующей области регулярности и соответствующего решения «в малом».

Дальнейшее развитие направления Р. Айзекса прослеживается в работах [340, 353, 356, 401, 427, 433]. Так, в [356] рассматриваются способырешения уравнения Айзекса–Беллмана относительно цены, удовлетворяющей условиям Липшица. В [401] исследуется получение общего уравнения для цены игры, где уравнение Айзекса–Беллмана является частнымслучаем. Связь между подходом динамического программирования, антагонистической игрой и вводимым понятием «вязких» решений уравненияГамильтона–Якоби прослеживается в работе [353], где показано, чтофункция цены игры является «вязким» решением системы Гамильтона–Якоби–Айзекса–Беллмана.Как справедливо отмечает Л.Н. Лысенко в [98], практическое использование этого подхода для целей управления движением ЛА осложняетсятем, что, во-первых, получаемые в результате решения представляют собой программные законы, а не законы позиционного управления, и, во-Задачи управления двухкоалиционными ММС.

Часть II244вторых, программа синтезируется, исходя из условий на терминальной поверхности, а не из естественных условий, отвечающих точке начала игры.При этом, поскольку время сближения неизвестно, трудно увязать терминальные условия с начальными. Более целесообразным в этом смысле является способ определения оптимальных управлений на основанииначального состояния динамической системы и располагаемых ресурсовуправления преследователя и преследуемого.

При этом игровая задача решается от начального момента времени к конечному на основе принципаэкстремального прицеливания Н.Н. Красовского [129], который более подробно рассматривается ниже.Ю.Б. Гермейер рассмотрел в [83] задачу поиска гарантирующих решений при исследовании операций. Им подробно рассмотрены условия существования минимакса, ситуации равновесия, показана роль информациив игре и предложены методы решений антагонистических дифференциальных игр.В.Ф.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6366
Авторов
на СтудИзбе
310
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее