Главная » Просмотр файлов » Буков В.Н. Адаптивные прогнозирующие системы управления полетом (1987)

Буков В.Н. Адаптивные прогнозирующие системы управления полетом (1987) (1246771), страница 16

Файл №1246771 Буков В.Н. Адаптивные прогнозирующие системы управления полетом (1987) (Буков В.Н. Адаптивные прогнозирующие системы управления полетом (1987)) 16 страницаБуков В.Н. Адаптивные прогнозирующие системы управления полетом (1987) (1246771) страница 162021-01-22СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 16)

71 (3,52) И вЂ” х =яры(х~,д~,т), — ды =0 г)т дт (3.55) в ускоренном времени т. различные (линейно независимые) начальные условия 81 (ги) (у = 1, 2, ..., е + 1) задаются в окрестности текущего положения рулевых органов Ь (г„). Начальные условия дпя первого уравнения (3.55) имеют вид хы (ти) х (Ед). (3,56) На основе полученных прогнозов вычисляются скалярнъ|е функции (3,33). Функция Е„, в (3.55) представляет в модели соответствующую функцию обьекта (3.20) (с точностью до параметров а„) . Позтому наряду с обьектом типа (3.8) при разработке и исследовании конкретных алгоритмов с прогнозированием исполъзуются объекты управления, приведенные к виду (3.20).

В общем случае вектор 8 может быть включен в )г„д и Д функционала. Заметим, что (3.20) хороню согласуется с физическим содержанием задачи управления динамическими объектами с разомкнутыми (интегрирующими) рулевыми приводами [2.15 — 2.171. Переходя в решаемой задаче аналитического конструирования от объ. екта (3,8) к объекту (3.20) и вводя обозначения р„= (дт'/дх) ', ра = = (81'(дд)', вместо (3.28) следует записать др 81 3('= Г+ — 0 +а=р„'.к+а (3.51) дх ЭБ Уравнения (3.29) — (3.31) уступят место уравнениям х = Е(х, а, д, г), с = О, ЭР' до' .

ЭР' дд' Р = — — Р— — Ре= — — Р (3,53) дх дх дд дд 1ъ= -О(х, 1), (3,54) определяющим характеристики (3.16) при описании движения обьекта уравнениями (3.20) . Апгоритмь|, вытекающие из (3.52) — (3.54), можно рассматривать как частные случаи алгоритмов, п)згверсниых в З 3.3. Соответствующие преобразования обеспечиваются введением новых обозначений. Однако ввиду большого самостоятельного значения алгоритмов оптималъиогоуправленияскоростьюперемещениярулевыхоргаиов объекта рассмотрим эти алгоритмы подробнее.

Первая редакция (алгоритм с численным дифр)еренцированием) шслючается в интегрировании (3.54) при условии (3.19) на моделируемом в ускоренном времени т = г/к движении объекта в Х" Х Ь~ в соответствии с (3.5'2). Дпя определения оптимального в смысле (3.12) управления объектом (3.20) в текущий момент времени в управляющей ЭВМ осуществляется не менее тн+ 1 прогнозов движения обьекта интегрированием уравнений модели Вычисленные значения (3.33) используются для аппроксимации разностным аналогом частных производных в соотношении ЭУ' и,„,(г„) = — К вЂ” = — Крь (г„), (3.57) заменяющем (3.34) для объекта (3.20), Так, если пользоваться центральнымн первыми разностями, то ...(г.)к-К .", ' " У,.'(г,) -У (г„) (358) 2ГъГ где Уг (г„), Уг (г ) — значения функций (3.33), вычисленные при смещенной г'.Й компоненте вектора Ь (г„) соответственно вправо н влево на постоянную величину гъГ, т.е.

тк (3-59) (3.60) У (гч) = Узьд ]х (ткг] + х г' (г'(х+(т), т] гГт, кк гг «м хрм(хм Ьм + г~Г т). Ьм тк У (г„) = У„л ]х (тк)] + к Г' Д]х (г), т] ггт, тк й гГ х =крм(хм, Ь, — Э., т), — Ьм =О. Вторая редакция (аггорггглс модифигьироеанный) в данном случае, как и в Ь 3.3, предполагает днфференцируеьюсть по х(г) и Ь (г) функций У д и Д функционала (3 12) в Х" Х гъ'к Х ]ге, г .]. На первом шаге ал- горитма осуществляется прогнозирование состояния объекта на интер- вале ]г, гк] с помощью модели (3.55) при начальных условиях (3,56) и Ьм(т„) = Ь(гк).

(3.61) На втором шаге на основе полученных значений х(т„) и предварительгю продифференцированной по х и Ь функции У„л опрегкляются значения Рх(бк) Рх (тк) = д Узэд ]хм(тк), тк] ! Эхм(тк), Рь(д )=Рь(тк)мдй" [х~(т ),тк] /ЭЬм(т~), (3.62) которые используются как начальные при интегрировании в ускоренном обратном времени д уравнений й хм хГ м(хло Ьм Э)~ Ьм й др' Эо' й ЭР' ЭО' (3.63) Рх=я Рх+«РЬ х Рх+х йб " дх„' " дх„' йб ЭЬм х ЭЬ„,' Здесь ЭГ~Э«м, др/ЭЬ~, Эо/дх н ЭД/ЭЬ вЂ” матрицы частных производ- ных векторной Е и скалярной Д функций по компонентам векторов хм н Ь„„вычисленные на прогнозируемой с помощью (3.55) траектории. Первые два уравнения в (3.36) обеспечивают получение значений компонент век- (3.66) торов хм и бм при "обратном" интегрировании.

В случае наличия доста. точной памяти ЦВМ эти значения могут запоминаться при "прямом" прог. позировании с помощью (355) и затем в нужном темпе извлекаться иэ памяти. Полученные в результате решения (3.63) компоненты вектора ра (д„) = = ра (г„) = ра (г„) определяют оптимальное управление (3.57). Алгоритм (3.55) — (3.57), (3.61) — (3.63) не требует численного дифференцирования, что обеспечивает ему более высокую точность по сравнению с предыдущим. Третья редакция (ллгорипч с магрицей чуестигельяости) сводится к вычислению и использованию вдоль прогнозируемого движения (3.55) чувствителыюсти прогнозируемого состояния х (г) к вариациям компонент вектора бм(г„) = 6(г„).

Алгоритм может быть получен из (352) н (3.54) следующим образом. Если функция Г в (3.20) и, следовательно„в (3.52) непрерывна вместе со своими частными производными по х и Ь в Х" Х Ь~ Х (г, г+), где (Г, г,) — открытая временная область, содержащая отрезок [те, Г„), то в аютветствни с теоремой Пеано 13.251 решение уравнений (352), которое обозначим хГ(Г), принадлежит классу С' В открытой области его определения.

При этом матрица Я(г) = Эху(г)/36(г„) частных производных этого решения по вектору параметров 6 (г„) удовлетворяет уравнению ар ар Я(т) = — У(г) +— (3.64) ах~ 88 с начальным условием Е(г„) = О, (3.65) где матрица Якоби эР/Эха и матрица дР/и вычисляются в ху(г). Введем обозначение частной производной рь(т) = (диЩдб(г„))', которая вычисляется дифференцированием р'(х, 8, г) как сложной функции Ь(г„) и которую мы будем отличать от явных производных в ра (г). Продифференцнруем (3,54) по 6(г„) по правилу дифференцирования сложной функции. С использованием введенного обозначения н матрицы У (г) результат дифференцирования можно записать в в1ще Ю (г) 80 (г) рь(г) = — 2 (г) дхг(г) М(т„) Аналогично из (3.19) можно получить для (3.66) граничное условие ар,"„(г„) а)",,„(г„) (3.67) а х,(г„) а8(г„) Обратим внимание на то, что в момент т„имеет место равенство р (г.) = ра(г.) (3.68) Действительно, для функции К(х, 8, г) очевидно соотношение рь(г) - г'(т)р.(г)+ .(г), (3.69) но нз (3.65) следУет (3.68).

А Раз так, то в (3.57) вместо Рь(г„) можю испольэовать рь (г„) . Заметим, что втора~ н третьи редакции алгоритма 74 с прогнозированием в принципе эквивалентны, а соответствующие уравнения, несмотря на внешнюю несхожесть, преобразуются от одного вида к другому дифференцированием (3.69) по г н соответствующими подстановками (3.53), (3.64) и (З.бб). Таким образом, прн реализации этой реплкцнн алгоритма оптимального управления с прогноэирующей моделью и управляющей ЭВМ должно моделироваться движение (3.55) с начальнымн условиями (3,56) и (3.61).

На прогноэируемом движении следует интегрировать (3.66) в форме записи с ускоренным временем т илн, что то же самое, вычислять > д1 зад(тк) д" зад(тк) Рь(С„) к рь(т„) = Х(тк) + + ах„(тк) аб„(тк) к 1, дЯт) дЯ'(т) Ъ + е Х ~2'(т) — + — ~сгт (3.70) 'к дхм(~ ) дам(т) Используемая при этом матрица Я(т) определяется интегрированием в ускоренном времени т уравнения с1 дР дЕ Е(т) к Х(т) + к— (3.71) Ит ах„ аь„ с начальным условием (3.65). В отличие от предыдущего варианта алгоритм (3.55), (356), (3.61), (3.70), (3.71), (3.65) не имеет интегрирования в ускоренном обратном времени.

Четвертая редакция (алгоритм с аналитическим решением) основана на аналитическом решении уравнения (1 1). В этом случае полное решение уравнений (352) при произвольных начальных условиях х(ге), Ь (се) в Х" Х ~д имеет вид Х(х(се),Ь(ге), с, се1 = Х(х. г, г ), Ь(се) = соотг. Т огда для любого текущего момента времени можно записать пропюзируемое на интеРвале 1гк, Г„1 состолние хм(т) = Х1х(гк),Ь(гк)вт. ск1, тЕ(гк, Ск). (3.72) Интегрируя (3.54) в обратном времени на (3.72), молою сюлучнть аналитическое выражение для функция К(х. с„) на прогнозируемых траекториях тк Р(х, гк) = р', [Х(х, ск, с„),скс + /' (г1Х(х, т.

ск),т)с1т. (3.73) гк Воспользовавшись формулой (357) и предварительно продифференцнровав (3.73) по вектору Ь(ги), получим окончательную формулу для оптимального управления ах'(,г„,г„) др,' (х.ск) аг'.. (х.г ), 'к г аХ'(х, т, г„) + ) гк ~, ад(гк) (3,74) )з (3.75) где Г = Г 1х(г), ам, 6 (г), 11 — аналитическое выражение для правой части уравнения (1.1). Практическое ограничение числа слагаемых в (3.75) обусловливает приближенность получаемого управления (3,74) . Все четыре рассмотренные редакции алгоритма с прогнозированием приводят, по существу, к одному решению (при предельной точности аппроксимации производных в (3.57) и решения (3.75)) и отличаются только вычнслительнымн процедурами.

При этом первые три редакции являются алгоритмами численного решения задачи, а последняя — аналитического решения задачи. Очевидно, что последняя из них требует высокой квалификации разработчиков и большой трудоемкости при предварительной подготовке алгоритма управления,'но характеризуется самым низким уровнем трудоемкости на Ф формирование управления в процессе функционирования системы. Остальные же редакции практиа чески всю трудоемкость синтеза уп- Х равления сосредоточивают на эта- 4 пе формирования управления в процессе функционирования системы г управления Сравним трудоемкости соответствующих процедур. Принимая во внимание только операции вычиси пения ра (г„), будем полагать, что объем вычислений, связанных с интегрированием кажного скаляр. ного уравнения (кроме тривиальных) в (3.54), (3.33), (З.бЗ), (3.70) и(3.71),одинаков и составляет уннтПри этом предположении трудоем- $ чв г $ ь фт $ Ф ~Ь ц рнс.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6374
Авторов
на СтудИзбе
309
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее