Диплом Кортылев (в 2007 офисе) (1208982), страница 9

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 9)

Соответственно:

Эффект от снижения операционных рисков по данному предложению:

где ΣУ_вн – прогнозная сумма ущерба от реализованных рисков за 6 месяцев после внедрения программного комплекса, приведенная к годовому базису = 0 рублей;

ΣУ_до – сумма ущерба от реализованных рисков по причине неправомерных действий сотрудников Банка (2 инцидента на сумму 2 750 и 7 371 тыс. руб.) за аналогичный период предшествующего года, (период январь – июнь 2016).

Снижение затрат ЦУНДО ΔР_эк:

Рассчитаем единовременные расходы Р_вн на внедрение предложения:

где N – количество вовлеченных во внедрение человек = 1 (ИТ специалист Банка, привлеченный к разработке).

Материальных затрат на внедрение по данному предложению не будет.

Экономический эффект от внедрения данного предложения:

3.2.6 Создание системы мониторинга за устройствами самообслуживания

Для устройств на которых регулярно повторяются инциденты, с целью автоматизированного уведомления подразделения ответственного за взаимодействие с подрядными фирмами необходимо создать программный комплекс.

Снижение затрат ЦУНДО (ΔР_эк5) в результате внедрения данного предложения включает только эффект от экономии трудовых затрат Э_тз:

где – количество высвободившихся в результате внедрения сотрудников (3 ПШЕ);

– годовая сумма расходов на сотрудника, признанных к учету при расчете стоимости одной минуты сотрудника, которая рассчитывается по формуле:

Соответственно:

Снижение затрат ЦУНДО :

Рассчитаем единовременные расходы Р_вн на внедрение предложения:

где N – количество вовлеченных во внедрение человек = 1 (ИТ специалист Банка, привлеченный к разработке).

Материальных затрат на внедрение по данному предложению не будет.

Экономический эффект от внедрения данного предложения:

3.3 Расчет общего экономического эффекта от внедренных мероприятий

Экономический эффект от внедрения средств автоматизации и модернизации парка устройств самообслуживания, может быть лишь косвенным, так как внедренные средства автоматизации не являются прямым источником дохода, а являются либо вспомогательным средством организации получения прибыли, либо помогают минимизировать риски [27].

Сведем результаты расчетов экономического эффекта по предлагаемым решениям в единую таблицу 3.7.

Таблица 3.7 - Определение общего экономического эффекта

от внедрения предлагаемых мероприятий

Предлагаемые мероприятия	Экономический эффект, тыс. руб.
Установка УС с функцией рециркуляции	26 294
Заключение договоров с новым подрядчиком	1 200
Разработка ПО (сбои счетчиков)	3 347
Разработка ПО (недовложения)	21 069
Разработка ПО (калибровка)	11 622
Разработка ПО (мониторинг)	4 775
Итого:	68 307

Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации и модернизации парка устройств самообслуживания заключается в улучшении экономических и хозяйственных показателей работы ЦУНДО, в первую очередь за счет повышения оперативности управления и снижения трудозатрат на реализацию процесса управления, то есть сокращения расходов на управление. Экономический эффект выступает в виде экономии трудовых и финансовых ресурсов, получаемых от [27]:

- снижения трудоемкости расчетов;

- снижение трудозатрат на поиск и подготовку документов;

- экономии на расходных материалах;

- сокращения служащих предприятия.

По результатам расчета экономической эффективности внедрения средств автоматизации и модернизации парка устройств самообслуживания, можно сделать вывод, что экономически это выгодно. Экономический эффект составил 68 307 тыс. руб., что заметно в средне и долгосрочной перспективе. Внедрение средств автоматизации и модернизации парка может привести к корректированию самого бизнес-процесса, так как задачи выполняются быстрее. Сотрудники могут обрабатывать большие объемы информации за свое рабочее время, что можно использовать или для уменьшения затрат на персонал или для быстрого развития бизнеса при неизменности количества сотрудников, занятых обработкой информации.

Как показывает практика автоматизация бизнес процессов, в особенности, таких как расчет себестоимости продукции, подготовка регламентированной отчетности по результатам деятельности, учет взаиморасчетов с контрагентами, формирование и учет печатных документов несет в себе большой потенциал для развития и материальную выгоду с течением времени [28].

В процессе расчета экономический эффективности необходимо учитывать одно свойство автоматизации. Заключается оно в следующем: чем больше средств и времени потрачено на автоматизацию тем выше экономический эффект от внедрения. Объясняется это довольно просто: если качественно подойти к выбору программного продукта, качественно проработать все бизнес-процессы на этапе проектирования и внедрения, все описать и отладить, то в последующем будет потрачено гораздо меньше средств на эксплуатацию программы [27].

Важно отметить, что в случае если одним программным средством автоматизируются различные подразделения и сотрудники, то уменьшаются затраты на организацию документооборота между ними. Уменьшаются как временные так и материальные затраты, а так же операционные риски.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам выпускной квалификационной работы были получены следующие результаты.

В первом разделе были изучены теоретические основы рисков предприятия, их систематизация в деятельности банков. Рассмотрена классификация рисков, методы их измерения и принятие решений с учетом риска, а так же основные подходы к управлению банковскими рисками.

Изучены тенденции развития системы управления рисками банковской организации и основные принципы. Детально изучен процесс интегрированного управления рисками в группе Сбербанк, а так же сама система рисков Группы Сбербанк.

Во втором разделе была проведена аналитическая оценка операционных рисков ЦУНДО Дальневосточного банка. Изучены внутренние нормативные документы и регламенты предприятия.

В третьей части работы, был рассчитан экономический эффект от разработанных мероприятий направленных на минимизацию операционного риска ЦУНДО. Выявлена целесообразность принятия шести предложений, а так же их практическая реализация. Все предложения дали положительный экономический эффект в размере 68 307 тыс. рублей.

Дополнительно в результате проведенных в выпускной квалификационной работе исследований были расширены знания в области:

- роли и задачи руководителя в развитии риск-культуры, правила и стандарты риск-менеджмента и комплаенса в своей зоне влияния;

- допустимые пределы принятия бизнес-решений и допустимый уровень риска для тех подразделений, на уровень риска которых он влияет;

- понятие и показатели интегрированного риск-менеджмента на продвинутом уровне.

Получены следующие профессиональные компетенции:

- Умение интегрировать в повседневную деятельность методы и инструменты достижения высокого уровня риск-культуры в Банке ;

- Умение применять риск-показатели в различных областях деятельности Банка;

- Умение использовать механизмы принятия управленческих решений с учетом показателей риска.

Приобретены дополнительные навыки:

- Навыки поддержания или инициирования открытого взаимодействия между функциональными блоками/ТБ для идентификации и управления внутренними и внешними рисками;

- Навыки поощрения соблюдения правил и принципов риск-менеджмента; демонстрация на собственном примере риск-культурного поведения;

- Навыки проведения конструктивного критического анализа действий коллег и руководства в рамках управления рисками;

- Навыки обнаружения нарушения правил, процедур и потенциальных инцидентов в своей зоне влияния и в работе смежных подразделений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кулик, В.В., Кремлева, И.В. Риск-менеджмент, / В.В. Кулик. - М.: АНОДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 2016. – 384 с.

2. Цехомский, Н.В., Волков, Д.Л. Финансы банка, / Н.В. Цехомский. - М.: АНОДПО «Корпоративный университет Сбербанка», 2015. - 200 с.

3. Синки-мл. Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг, / А.А. Дзюра. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 302 с.

4. Ловенстайн Р. Когда гений терпит поражение, / Ловенстайн Р. — М.: Альпина Паблишерз: ЗАО «Олимп–Бизнес», 2011. - 280 с.

5. Лаврушина, О.И. Банковское дело: современная система кредитования, / О.И. Лаврушин. – М.: КНОРУС, 2008. – 264 с.

6. Барыбин, В.В. О механизме регулирования кредитных рисков в условиях нестабильности экономической конъюнктуры / В.В. Барыбин, Г.В. Крыксин. - М.: Деньги и кредит, 2011. – 48 с.

7. Гончаренко, Л.Л. Риск-менеджмент / Л.Л. Гончаренко. – М.: КНОРУС, 2007. – 215 с.

8. Довгий, Н.В. Риск-менеджмент розничного кредитного портфеля банка / Н.В. Довгий. – Новосибирск: НГУЭУ, 2009. – 168 с.

9. Ковалев, П.П. Банковский риск-менеджмент / П.П. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 304 с.

10. Круи, М. Основы риск-менеджмента / М. Круи. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 390 с.

11. Сухов, А.В. Управление кредитными рисками в России и Европе: сравнительный анализ / А.В. Сухов. – М.: КНОРУС, 2008. - 70 с.

12. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент / А.Н. Фомичев – М.: «Дашков и К», 2008. – 376 с.

13. Лобанов, А.А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / А.А. Лобанов. – М.: Альпина Бизнес Бук, 2009. – 232 с.

14. Балдин, К.В. Кредитный процесс коммерческого банка / А.И. Абалкин. – М.: Дека, 2005. – 106 с.

15. Беляков, А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования / А.В. Беляков. – М.: БЦД-пресс, 2004. – 256 с.

16. Бланк, И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – М.: Ника-центр, 1999. – 512 с.

17. Вяткин, Н.Н. Риск-менеджмент / Н.Н. Вяткин. – М.: Дашков и К, 2003. – 512 с.

18. Баталова, Е.Б. Технологическая схема операционно-кассового сопровождения устройств самообслуживания ОАО «Сбербанк России» №2614. – Москва ОАО «Сбербанк России», 2013. – 26 с.

19. Гапонова, Т.Б. Регламент урегулирования излишков/недостач денежной наличности, выявленных при операционно-кассовом обслуживании устройств самообслуживания ОАО «Сбербанк России» №1974. – Москва ОАО «Сбербанк России», 2014. – 69 с.

20. Анохин, К.В. Положение о Комиссии ОАО «Сбербанк России» по работе с дебиторской и кредиторской задолженностью №2573. – Москва ОАО «Сбербанк России», 2014. – 41 с.

21. Бледных, С.А. Регламент инвентаризации и списания невостребованной кредиторской задолженности в Сбербанке России и его филиалах №1369. – Москва ОАО «Сбербанк России», 2014. - 35 с.

22. Кондратьев, А.А. Методика оценки экономического эффекта от предложений, поданных в рамках инновационной деятельности в ОАО «Сбербанк России» №3773. – Москва ОАО «Сбербанк России», 2015. – 32 с.

23. International Convergence of Capital Management and Capital Standards. Активная ссылка для входа: http://www.bis.org/publ/bcbs118.pdf

24. Consultative Document. Operational Risk. Активная ссылка для входа: http://www.bis.org/publ/bcbsca07.pdf

25. Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. Активная ссылка для входа: http://www.bis.org/publ/bcbs183.htm

26. Risks in Computer and Telecommunication Systems. Активная ссылка для входа: http://www.bis.org/publ/bcbsc136.pdf

27. Risk Management for Electronic Banking and Electronic Money Activities. Активная ссылка для входа: http://www.bis.org/publ/bcbsc215.pdf

28. Operational Risk Management. Активная ссылка для входа: http://www.bis.org/publ/bcbs42.pdf

29. Роберт Каплан, Анетт Майкс Управление рисками: Новые принципы / О.В. Левченко // Harvard Business Review периодическое электронное изд. - Москва: ПАО «Сбербанк России», 03.04.2014. – 16 с.

30. Эрнст энд Янг Внедрение стандартов Базель II и Базель III в России / Т.В. Соколова // Harvard Business Review периодическое электронное изд. - Москва: ПАО «Сбербанк России», 15.03.2013. -15 с.

Характеристики

Список файлов ВКР