Диплом Кортылев (в 2007 офисе) (1208982), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Рисунок 2.4 - Урегулирование недостач на УС

Основная причина ИОР возникающих на УС – это технический сбой диспенсерного⁵ и депозитного⁶ модуля УС. Сбой диспенсерного модуля возникает во время насчета денежных знаков клиенту Банка (составляет 29% всех ИОР). Сбой депозитного модуля возникает во время приема наличных денежных средств от клиента Банка (составляет 31% всех ИОР). Факты аппаратного сбоя фиксируются в электронных журнальных файлах PRJ⁷ и ERL⁸ работы УС. Не каждый аппаратный сбой фиксируется в журналах, доля таких ИОР составляет 38,75%. Сбои счетчиков программного обеспечения⁹ УС вызывают «виртуальные недостачи и излишки» и составляют 0,25% всех зарегистрированных ИОР.

ИОР которые возникают по причине ошибочных действий сотрудников Банка участвующих в жизненном цикле УС (инкассаторы, инженеры, кассиры ВСП и ОО КИЦ) составляют 1%.

На рисунке 2.5 изображены ключевые причины инцидентов операционного риска на УС.

Рисунок 2.5 - Ключевые причины ИОР на УС

Результатом технических сбоев является моральное и физическое старение деталей и узлов УС. В 2016 году 16% всего парка УС имеют остаточную стоимость равную 0 рублей¹⁰. Данный пул УС генерирует 12% всех ИОР в ЦУНДО РСЦ Дальневосточного банка. На рисунке 2.6 изображена разбивка, в части остаточной стоимости УС.

Рисунок 2.6 - Процент изношенных УС

Технические сбои, так же возникают по причине некачественных профилактических и ремонтных работ инженерами сервисных организаций, осуществляющих гарантийный и пост гарантийный ремонт УС. В 2016 году на территории Хабаровского края (код 9070), Еврейской автономной области (код 4157) и Чукотского автономного округа (код 8556) наблюдается отрицательная динамика после данных мероприятий. Количество возникших ИОР после ремонта и профилактики возрастает (Хабаровский край - на 39 ИОР, Еврейская автономная область на 11 ИОР, Чукотский автономный округ на 12 ИОР). На рисунке 2.7 представлена доля устройств, которые стали работать значительно хуже после проведения профилактических и ремонтных работ сторонними фирмами.

Рисунок 2.7 - Уровень некачественных работ подрядными

ремонтными фирмами

В 2015 году отмечается рост ИОР на банкоматах модельного ряда Wincor Nixdorf. Рост составил 905 ИОР относительно 2014 года. На рисунке 2.8 представлено сравнение.

Рисунок 2.8 - Рост ИОР на банкоматах Wincor

Со стороны подразделений инкассации в 2015 году в результате ошибочных действий (перепутаны кассеты УС, неверный ввод покупюрной загрузки при открытии операционного цикла УС) сгенерировано 24 ИОР на сумму 22 722 130 рублей. В таблице 2.3 представлена динамика рисковых событий на УС по вине кассово-инкассаторских работников.

Таблица 2.3 - Динамика рисковых событий на УС по вине

кассово-инкассаторских работников

Показатель		2014	Δ, р.	2015	Δ, р.	2016
Инкассаторы ОО КИЦ	Количество рисковых событий, шт.	7	3,42	24	- 2	12
	Зарегистрированная сума ущерба, тыс. руб.	1 288	17,6	22 722	- 8,82	2 575
Кассиры ОО КИЦ	Количество рисковых событий, шт.	11	1,18	13	2,07	27
	Зарегистрированная сума ущерба, тыс. руб.	26 631	1,02	27 197	2,05	55 791
Сотрудники ВСП	Количество рисковых событий, шт.	53	- 1,47	36	- 7,2	5
	Зарегистрированная сума ущерба, тыс. руб.	100 632	- 1,93	52 062	- 5,28	9 858

Периодический всплеск сумм зарегистрированных ИОР дополнительно обуславливается некорректной сменой кодов сейфовых замков на УС бригадами инкассации. В 2015 году сумма зарегистрированных ИОР в результате неверной смены кода составила 23 000 000 рублей. Смена кодов на сейфовых замках УС происходит при каждой перезагрузке УС денежной наличностью бригадами инкассации. Ввод данной меры был обусловлен ухудшением криминогенной обстановки¹¹ в Дальневосточном регионе, и увеличением числа неправомерных действий в отношении УС третьими лицами. При смене кодов сейфовых замков один раз в квартал, данных видов ИОР не возникало в предыдущие периоды работы. Общая сумма ИОР по вине подразделений инкассации в 2015 году в 16 раз выше показателя 2014 года.

Ошибочные действия кассиров ОО КИЦ при обслуживании УС в 2016 году, создали 27 ИОР на сумму 55 791 220 рублей. Показатель по количеству увеличился на 14 ИОР, по зарегистрированной сумме на 28 598 220 рублей.

Количество зарегистрированных ИОР по причине ошибочных действий сотрудников ВСП при обслуживании УС в 2015 году составляет 36 на сумму 52 062 360 рублей, что на 51% меньше показателя 2014 года. Улучшение показателя по линии ВСП и ухудшение по направлению ОО КИЦ связано с передачей функционала по загрузке/выгрузке УС. В 2015 году в зону ответственности ОО КИЦ перешло 182 УС из ВСП, в 2016 – 300 устройств.

ЦУНДО, помимо ежедневного проведения базовых и дополнительных расследований по всем фактам ИОР на УС, проводит мероприятия направленные на минимизацию ИОР и устранению причин их образования.

Ежемесячно, ОУИНДН рассылает аналитические письма с подробной статистикой ИОР, в адрес подразделений, участников процесса урегулирования излишков или недостач денежной наличности. Дополнительно, на еженедельной основе направляются реестры УС с регулярно повторяющимися сбоями, в адрес участников процесса, с целью оперативного принятия мер упреждающего характера.

В ходе анализа рисковых событий, можно сделать следующие выводы. По направлению «кассы» и «инкассации» ситуация стабильная, уровень риска не имеет отрицательной динамики.

По направлению рисковых событий на устройствах самообслуживания, необходимо принимать меры направленные на их минимизацию. Рост количества инцидентов связан как с ростом количества операций на устройствах, так и с моральной и физической изношенностью парка УС. Дополнительные риски вносят также некачественные профилактические и ремонтные работы сторонними фирмами, ошибочные и неправомерные действия сотрудников Банка, а так же третьих лиц.

С целью минимизации ИОР на УС в следующей главе, необходимо рассмотреть проектные решения, включающие в себя мероприятия по оптимизации и процесса. Внедрения новых методик работы, а так же применения лучших практик других Территориальных банков ПАО Сбербанк. Необходимо рассчитать экономический эффект от данных мероприятий.

3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

СНИЖЕНИЮ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА БАНКА

В ходе проведенного в главе 2 анализа динамики рисковых событий ЦУНДО, причин возникновения этих рисков, а так же факторов влияющих на них, определены основные «узкие места» процесса. Это:

- Физически и морально устаревший парк устройств самообслуживания (16% парка имеют остаточную стоимость равной нулю);

- Некачественные профилактические и ремонтные работы подрядными фирмами (после ремонта увеличивается число технических сбоев на устройстве самообслуживания);

- Виртуальные недостачи и излишки (ситуации, когда ущерб отображается на балансовых счетах, но отсутствует фактически);

- Качество работы банкоматов Wincor Nixdorf серии 2100, 2100xe (их конструктивная особенность позволяет совершать неправомерные действия во время обслуживания персоналом Банка);

- Качество работы банкоматов на обслуживании в географически удаленных внутренних структурных подразделениях (происходит недовложение купюр в кассеты банкомата при его загрузке);

- Несвоевременное реагирование службами Банка на вышедшие из строя устройства (Отсутствует системная работа с критическими устройствами).

С целью уменьшения динамики роста инцидентов операционного риска на устройствах самообслуживания, с целью минимизации остатка дебиторской задолженности по ним, а также минимизации репутационных рисков Банка, необходимо предпринимать упреждающие меры.

К предлагаемым мероприятиям относятся:

- Замена устройств самообслуживания с остаточной стоимостью равной нулю, на технологически новые устройства с функцией рециркуляции¹²;

- Заключение договорных отношений на техническое обслуживание устройств самообслуживания с новой фирмой подрядчиком;

- Создание программного комплекса, направленного на автоматизированный поиск сбоев счетчиков программного обеспечения;

- Создание программного комплекса, направленного на поиск фактов калибровки¹³ диспенсерного модуля в банкоматах Wincor Nixdorf серии 2100, 2100xe на основе журнальных файлов PRJ;

- Внедрение программного комплекса, проводящего автоматизированный анализ числа загруженных и оставшихся банкнот в устройстве самообслуживания по технологии Big DATA¹⁴, с целью выявления недовложений купюр в кассеты устройства самообслуживания;

- Создание системы мониторинга за устройствами самообслуживания на которых регулярно повторяются инциденты, с целью автоматизированного уведомления подразделения ответственного за взаимодействие с подрядными фирмами.

1. Общая методика определения экономического эффекта

от внедрения предложений

Расчет экономического эффекта [22] от внедрения рассматриваемых в работе предложений производится по формуле:

(3.1)

где ΔР_эк - снижение затрат ЦУНДО в результате внедрения предложения;

ΔР_доп – увеличение текущих разовых расходов в результате внедрения предложения (например, дополнительные расходы на инкассацию, дополнительные расходы на закупку ТМЦ и т.п.)¹⁵;

ΔД_доп – дополнительные доходы (или снижение операционного ущерба от рисков - ΔУ_рс), возникающего после внедрения предложения.

Снижение затрат после внедрения предложения рассчитывается по формуле¹⁶:

(3.2)

где Э_мат - экономия материальных ресурсов;

Э_тз - экономия затрат на оплату трудовых ресурсов;

ΔР_соц – экономия от сокращения платежей по обязательному страхованию работников (бюджетные и внебюджетные фонды, в том числе налоговые платежи);

ΔР_рс – снижение ущерба от операционных рисков ЦУНДО.

Эффект от экономии материальных ресурсов принимается к учету и рассчитывается в случае подтверждения реального снижения сметы затрат держателем по сокращаемому ресурсу. Расчет производится по формуле:

(3.3)

где i - вид материального ресурса,

ΔЗ_мат.i - экономия материальных ресурсов i - вида в рублях на одну операцию за период;

N_оп.i - количество операций, по которым возникает экономия материальных ресурсов вида i за период;

∆ЗН - экономия материальных ресурсов, не зависящая от количества операций, за период.

Характеристики

Список файлов ВКР