Защита (1208985)

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла

Слайд №1.

Добрый день, Уважаемые члены экзаменационной комиссии!

Хочу представить Вашему вниманию свою выпускную квалификационную работу на тему: «Разработка мероприятий по минимизации операционных рисков в Центре управления наличным денежным обращением Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Выпускная квалификационная работа выполнена на актуальную на сегодняшний день тему, поскольку проблемы операционных рисков, причин их возникновения и работы с ними, волнуют руководство любого предприятия.

Что же такое риск? Риск - это событие, которое обладает двумя характеристиками: вероятностью возникновения и исходом (последствиями). Реальный исход может быть положительным, нулевым или отрицательным.

Для банковской отрасли риск имеет огромное значение и определенную специфику. При оценке риска обычно выделяют три характеристики:

- вероятность реализации риска (вероятность возникновения неблагоприятного события, приводящего к финансово-экономичеcким потерям);

- сумму потерь, возникающую при наступлении неблагоприятного события;

- временной горизонт или период времени, для которого определена вероятность.

Слайд №2.

Рассмотрим основные идентифицированные риски, выделенные в группе ПАО Сбербанк:

- кредитный;

- рыночный;

- операционный;

- ликвидности;

- прочие.

Самым популярным риском является операционный, он включает в себя: правовой риск, комплаенс риск и непосредственно сам операционный. Итак, операционный риск — риск возникновения убытков в результате ненадежности внутренних процедур управления, недобросовестности сотрудников, отказа информационных систем либо влияния внешних событий.

Слайд №3.

Рассмотрим структуру и характеристику подразделения в котором мы будем рассматривать наши операционные риски. ЦУНДО Дальневосточного банка обслуживает 8 субъектов Дальневосточного федерального округа Российской Федерации кассово-инкассаторскими услугами. Это 16 кассово-инкассаторских центра и 23 кассовых центра 5-ой категории на базе внутренних структурных подразделений. Обслуживают 603 ВСП, 3556 устройств самообслуживания и 6255 клиентских точек. Аппарат ЦУНДО находится в г. Хабаровск.

Слайд №4.

Если рассматривать операционные риски в сравнении с другими функциональными блоками Дальневосточного банка, то доля операционных рисков ЦУНДО составляет 8%. Основные причины операционных рисков ЦУНДО представлены в таблице. Как видно из таблицы основная доля – это технический сбой устройств самообслуживания. Составляет 85% от всех причин. Считаю целесообразным рассмотреть именно данный пул инцидентов.

Слайд №5.

Рассмотрим динамику инцидентов на устройствах самообслуживания. Как видно из графика рост инцидентов в 2015 году на 20% больше 2014 года, а в 2016 году на 17% выше относительно 2015 года. Между количеством инцидентов и суммой зарегистрированного ущерба нет четкой корреляции.

Если сравнивать количество недостач на 1 устройств с другими Территориальными банками ПАО Сбербанк, то ситуация в Дальневосточном банке сравнительно стабильная, но не идеальная.

Слайд №6.

90% всех зарегистрированных инцидентов на УС, это излишки, оставшиеся 10% - это недостачи.

Излишки делятся на несколько составляющих: 70% относятся к претензионной работе Банка (возвращаются клиентам на банковские карты), 26% идут на урегулирование и перекрытие недостач, 4% относятся на доходы Банка по истечении срока исковой давности.

70% недостач урегулируются за счет излишков возникающих в последующих операционных циклах, 30% списывается Комиссией Банка за счет создаваемого резерва на возможные потери Банка. При этом списанная за счет резерва сумма составляет 1,43% от общей суммы зарегистрированных недостач.

Рост количества инцидентов имеет прямую корреляцию с частотой перезагрузок УС денежной наличностью, на графике изображена красным цветом. Так, за 2015 год количество перезагрузок УС денежной наличностью возросло в 2 раза, из-за роста ставки фондирования с 5,94% до 10,18%.

Слайд №7.

Коренные причины инцидентов на устройствах самообслуживания, как выяснили выше технический сбой. Сбой диспенсерного модуля возникает во время насчета денежных знаков клиенту Банка – это 29%. 31% - это сбой депозитного модуля возникает во время приема наличных денежных средств от клиента Банка. Не каждый аппаратный сбой фиксируется в журналах, доля таких ИОР составляет 38,75%. Сбои счетчиков программного обеспечения УС вызывают «виртуальные недостачи и излишки» и составляют 0,25% всех зарегистрированных ИОР.

Результатом технических сбоев является моральное и физическое старение деталей и узлов УС. В 2016 году 16% всего парка УС имеют остаточную стоимость равную 0 рублей.

Технические сбои, так же возникают по причине некачественных профилактических и ремонтных работ инженерами сервисных организаций, осуществляющих гарантийный и пост гарантийный ремонт УС.

В 2016 году отмечается рост ИОР на банкоматах модельного ряда Wincor Nixdorf.

Слайд №8.

Инциденты, которые возникают по причине ошибочных действий сотрудников Банка участвующих в жизненном цикле УС (инкассаторы, инженеры, кассиры ВСП и ОО КИЦ) составляют 1%.

Так рассматривая динамику рисковых событий, можно сделать следующие выводы. По направлению «кассы» и «инкассации» ситуация стабильная, уровень риска не имеет отрицательной динамики.

По направлению рисковых событий на устройствах самообслуживания, необходимо принимать меры направленные на их минимизацию. Рост количества инцидентов связан как с ростом количества операций на устройствах, так и с моральной и физической изношенностью парка УС. Дополнительные риски вносят также некачественные профилактические и ремонтные работы сторонними фирмами, ошибочные и неправомерные действия сотрудников Банка, а так же третьих лиц.

Слайд №9.

С целью минимизации ИОР на УС в следующей главе, необходимо рассмотреть проектные решения, включающие в себя мероприятия по оптимизации и процесса.

К предлагаемым мероприятиям относятся:

- Замена устройств самообслуживания с остаточной стоимостью равной нулю, на технологически новые устройства с функцией рециркуляции;

- Заключение договорных отношений на техническое обслуживание устройств самообслуживания с новой фирмой подрядчиком;

- Создание программного комплекса, направленного на автоматизированный поиск сбоев счетчиков программного обеспечения;

- Создание программного комплекса, направленного на поиск фактов калибровки диспенсерного модуля в банкоматах Wincor Nixdorf серии 2100, 2100xe на основе журнальных файлов PRJ;

- Внедрение программного комплекса, проводящего автоматизированный анализ числа загруженных и оставшихся банкнот в устройстве самообслуживания по технологии Big DATA, с целью выявления недовложений купюр в кассеты устройства самообслуживания;

- Создание системы мониторинга за устройствами самообслуживания на которых регулярно повторяются инциденты, с целью автоматизированного уведомления подразделения ответственного за взаимодействие с подрядными фирмами.

По результатам расчета экономической эффективности внедрения средств автоматизации и модернизации парка устройств самообслуживания, можно сделать вывод, что экономически это выгодно. Экономический эффект составил 68 307 тыс. руб., что заметно в средне и долгосрочной перспективе.

Состав рисков

Коренные убрать

Эконом. эффект слайд 9

Про CIR добавить

Характеристики

Тип файла документ

Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.

Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.

Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.

Список файлов ВКР