Главная » Просмотр файлов » Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973)

Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973) (1186217), страница 15

Файл №1186217 Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973) (Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973)) 15 страницаСоболь И.М. Численные методы Монте-Карло (1973) (1186217) страница 152020-08-26СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 15)

Независимые слУчайные числа Уь Уз, ° ° Уа+м !Располо- жены в порядке возрастания у(!>~у!з1<. ° ° <Ус„+ю !1 Доказать упражнения к ГлАВе т что $ 71„1 подчиняется бэта-расяределению с параметрами л н пп рй (х) = [В (л, гл)) 'х" ' (1 — х)ж (Я. С. Вн(серег, Н. Меззе! [109)). (Способы моделирования бэта-распределения с дробными параметрами рассмотрены в статьях [62, 73, !02, 103, 141).) !О. Доказать, что формулы /о=!, !! /г-! %г н йт 11 — 1 [1 — (ут)игз !+!))ю ! 1, 2...,, П, ' определяют случайную точку ($ь ..., йз), равномерно распределенную в л-мерной пирамиде ха+... +х„<1, хг)0. 11.

Допустим, что случайная точка Я с плотностью Ррр(х, д, х) ) определена в области В. Обозначим через /е часть поверхности <р(х, р, г) =с, принадлежащую В, и предположим, что семейство ье при с,<с<се заполняет В. Доказать, что если )нгаб ф(с й(с), то точку Ц можно моделировать в два зтапа: сперва выбирается случайное значенме параметра р с плотностью Рр (с) [Р(с)/й(с))зс г где Яь — площадь (,ю а затем на поверхности (, выбирается слу- Ф а чайная равномерно распределенная точка. (В.

А. Герман, И.М. Соболь [17).) 12. Доказать, что случайная точка с декартовыми координатами (2~/г),..., ч„ /0), где 21 — 1п уба П=йг+... (-2„,равномерно распределенавсимплексе х,+... + х„1,0< хг<! (1=1,2,..., л). 13. Доказать, что случайная точна с декартовыми координатами %/Р, ..., 1л/Р), тле ьь..., ьз — независимые ноРмальные слУ- чайные величины с параметрами (О; 1), а р=(ь!+...+Ц) ы равномерно распределена нз поверхности единичной многомерной сферы хз1+...+хт = 1.

ГЛАВА 3 ВЫЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ Во введении уже упоминалось, что в подавляющем большинстве задач, решаемых методами Монте-Карло, вычисляют математические ожидания некоторых случайных величин. Так как чаше всего математические ожидания представляют собой обычные интегралы, то центральное положение в теории методов Монте-Карло занимают методы вычисления интегралов. В настоящей главе изложены наиболее важные и вместе с тем наиболее простые методы, знакомство с которыми необходимо каждому специалисту в области Монте-Карло. Более сложные методы, не имеющие пока значительных практических применений, но намечающие, как нам думается, основные направления развития методов вычисления интегралов, рассмотрены в гл.

4. Впрочем, п. 1.1 гл. 4 мог бы быть отнесен к гл. 3; выборка по группам не раз использовалась в практических вычислениях. Численный пример, приведенный в конце гл. 4 (п. 3.3), относится к оценкам, рассмотренным в обеих главах. Заметим, что почти все результаты этих глав легко обобпгаютсв на антегралы Римана — Стилтьеса (и даже Лебега — Стилтьеса [ЗЗ]). Мы, однако, всюду рассматриваем только интегрирование в смысле Римана. 5 1. Общий метод оценки математических ожиданий 1.!. Сходимость метода. Рассмотрим произвольную случайную величину $, у которой существует математическое ожидание МС=а.

(Напомним, что по определению математическое ожидание Мй существует тогда и а Н МЕТОД ОЦЕНКИ МАтЕМАтИЧЕСКИХ ОЖИДАНИИ 87 только тогда, когда существует М ($!.) Чтобы оценить величину а, выберем Ж независимых реализаций $(, ..., ..., Си случайной величины С и вычислим среднее арифметическое ьн = (17Ат) Х $ь ,'(1)' Так как последовательность одинаково распределенных независимых случайных величин, у которых существуют л(атематические ожидания, подчиняется закону больших чисел (теорема А. Я. Хинчина 144]), то среднее арифметическое этих величин сходится по вероятности') к математическому ожиданию: при А(-ч-оо Ьн — '-а.

Таким образом, при больших А( величина 5 -а; и оценку (1) можно использовать во всех случаях, когда существует М5=а. 1.2. Погрешность метода. Предположим дополнительно, что случайная величина $ имеет конечную дисперсию Рс= М (св) — (М$)'. (2) Из курса теории вероятностей известно, что последовательность одинаково распределенн(ях независимых случайных величин с конечными дисперсиями подчиняется центральной предельной теореме.

Последнее означает, что для любых х( хв в.е(., <(ч лв((Х (а —.(<*.) =' и аю (=( лз = (16' 2л) ! е —" тай м Выберем ха= †(=х. Тогда из последнего соотношения получим, что 1!гп Р ~ ~(1/У) Д (е( — а) < х)l 0$~~У = Ф (х), н а Ц (=! где Ф (х) — интеграл вероятностей, таблица которого '! Определение сходииости по вероятности приведено на стр. 34. Вычисление интегРхлОВ п.л а приведена на стр. 293: к Ф(х) = (2ДГ2п) ) е — "тй(.

ь Следовательно, при достаточно больших значениях Ж Р (1ен — а1 < х)/0$7У) = Ф (х). (3) )Г ° тн = 0,6745 ) '05!У. (5) Численный множитель 0,6745, фигурирующий в (5),— это значение хв, отвечающее 6=0,50. Название «вероятная ошибка» вызвано тем, что Р НЬ вЂ” а~ ( гн) ж 1(2 = Р Ян — а~ > тн), т. е. одинаково вероятны ошибки, большие чем г„, и ошибки„меньшие чем т . Величина т часто используется на практике для характеристики порядка ошибки: действительная ошибка ~$ — а) зависит от использованных в расчете случайных чисел и может оказаться в 2 — 3 раза больше, чем г„, но может быть и меньше.

Таким образом, используя г,мы оцениваем порядок ошибки, а используя (4) — верхнюю границу ошибки (с коэффициентом доверия 1)). Формула (3) содержит целое семейство оценок, зависящее от параметра х. Если задать любой коэффициент доверия р (см. стр. 31), то можно найти (по таблице) корень х=хв уравнения Ф (х) =р. Тогда из (3) вытекает, что вероятность неравенства фй — а~ (х, )I Я7У (4) приблизительно равна р.

Чаще других используют коэффициент доверия р=, =0,997, которому отвечает ха=3, или р=0,95, которому отвечает ха=1,96. (Значение ха=3 соответствует так называемому «правилу трех сигм», ибо случайная величина $д приближенно нормальна и ее среднее квадратичное уклонение а=3/ б$Б'.) 1.3. Вероятная ошибка метода. Несколько иной подход к оценке ошибки связан с понятием вероятной оиибки $ П МЕТОД ОЦЕНКИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЖИДАНИИ 39 1.4. Эмпирическая оценка дисперсии. Как правило, когда мы приступаем к расчету !Ч)е, значение дисперсии Р$ неизвестно. Хорошую теоретическую оценку для Р$ удается получить редко. Однако в большинстве задач величину Р$ нетрудно оценить эмпирически, в ходе расчетов а.

В самом деле, достаточно одновременно с вычислением У$! вычислять также Х($,)А; так как при больших И (1!й!) %з Д!)г йй Да) !.= ! то из (2) видно, что (6) Формулу (6) постоянно используют на практике. Правда, ниже в п. 1.7 доказано, что при небольших й! более точна формула м / А! отличаюшаяся от предыдушей множителем (1 — 17й!). 11о в расчетах, выполняемых методами Монте-Карло, всегда й!»10, и разница между (7) и (6) невелика. К тому же надо иметь в виду, что Р$ используется только для оценки ошибки, так что погрешность порядка 10А/А в значении Ре роли не играет. 1.5.

Оценка ошибки без расчета дисперсии. Будем по-прежнему считать, что дисперсия Рй конечна. Допустим, что по каким-либо причинам (иногда пз-за отсутствия места во внутреннем накопителе ЭВй!) Мы не можем (или не хотим) одновременно с Х$, вычислять также Х($,)е. Оценку погрешности с, — а тем не менее можно получить. Предположим, что М=пт!Ч!, где и! — небольшое натуральное число и!)3, а й!! настолько велико, что распределение случайной величины м, ь = (17й!!) Х $! (8) |гл. з ВЪ|ЧИСЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛОВ (где $1,..., $н, — независимые случайные величины, распределение которых совпадает с распределением $) можно считать близким к нормальному (по той же центральной предельной теореме).

Очевидно, Мь=а. Вместо того чтобы сразу вычислять йя, разделимзадачу на Гп «вариантов» н вычислим т величин, которые можно считать независимыми реализациями ~: н, н1 1 1 1, =д ',))'„5„1а=„—,'~ $|+н,..... 1 ! ! |=! 1 т1 т|я = — лй ем!+и,!т — И й|! е'а! Воспользуемся теперь следующей теоремой Р. Фишера 24, 44]. сли ь1,..., ь„— независимые одинаково распределенные норл|альные (гауссовские) случайные величины с л|атематическим ожиданием а, то случайная величина где Х = — ат, Ь„ет = — ~~~ (ЬА — Х), ь=! ь=! подчиняется закону распределения Стьюдента с (т †))-й степенью свободь|*). Это означает, что для любых х! <ха Р(х,(((х,) = ] з |(х) йх.

') Плотность распределения Стьюдепта с е степеияии свободы выражается формулой е+! яя| а а (х)=С ~1+ ~ са «к«са, Гяе нормировочная постоянная с, = =~г(+)~г~ — ')~. а н метод оценки МАтгмлтических ожидАнии 91 В нашем случае величины ~ь..., Ь приближенно нормальные; М~а=а; х=$„; з'=(1/ти) Х (1а — Ь)' (9) Выбрав ха — — — х~ — — х, получим приближенное равенство х Р (ф п~ ~ .Р" зт~( „1)) а которое будет тем точнее, чем ближе распределение ~ к нормальному. На стр. 294 приведена таблица корней х=(„ а уравнения 2 ( з„, (у) т(у = р. Если задан коэффициент доверия р, то по этой таблице нетрудно найти соответствующее значение х=1,а и записать окончательную оценку: вероятность неравенства Км — а~(1 ~ р)тза~(т — 1) (1О) приблизительно равна ().

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
6,74 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6367
Авторов
на СтудИзбе
310
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее