Диссертация (1152468), страница 20
Текст из файла (страница 20)
Во-вторых, выбор вычислительного механизмамодели и ее горизонта прогнозирования определяется соответствующимиэлементами кода CMechanism и FHorizon, значения которых могут быть заданыпользователем в платформе MT4 путем выбора свойств советника. Иллюстрацияданных возможностей платформы будет приведена ниже, при конкретизациипринципов проведенного тестирования ТС1 на исторических данных. Далее втаблице, в строках 6 и 7, представлена прогнозная логика системы в зависимостиот выбора вычислительного механизма «абсолютного эффекта» и «присутствияэффекта» соответственно. Как было отмечено выше, смысл использования«абсолютного эффекта» заключается в оценке абсолютных значений предикторовмодели (2.16) – (2.17), реализованных в виде соответствующих кодовыхобозначений ytyt, ryt, avdyt. Таким образом, в данном случае принятие торговыхрешений на покупку и продажу осуществляется при положительном иотрицательном значении прогноза модели, определяемым с помощью кодовоговыражения a1*ytyt+a2*ryt+a3*avdyt.
В свою очередь, при использованиивычислительного механизма «присутствия эффекта» в целях получения прогнозоврассматриваются исключительно знаки (1 или -1) предикторов ytyt, ryt, avdyt. Вданном случае, в целях исключения отрицательного влияния стохастическогоизменения знаков ytyt, ryt, avdyt при возникновении статистических выбросов вданных и, следовательно, контроля точности получаемых прогнозов на покупку ипродажувыражениеa1*ytyt+a2*ryt+a3*avdytсравниваетсясоспециальновведенными пороговыми параметрами покупки и продажи bt и st соответственно.Предпоследняя строка таблицы 3.1 описывает основные параметры ТС1,определяемые пользователем или получаемые в процессе обучения советника наисторических данных с последующим выбором определенного сценария,содержащего их конкретные значения.
Последняя строка таблицы содержитзаданную MQL кодом функцию волатильности, введенную для имплементацииразработанного метода обработки данных финансовых рядов, представленного в120параграфе 2.1 и позволившего улучшить прогнозные способности построенныхмоделей, что было подтверждено путем их тестирования на исторических данных,результаты которого приведены в параграфе 2.3. Несмотря на то, что общаяконцепция определения порога агрегации с помощью тестовой статистикиКолмогорова-Смирнова является эффективной в целях первоначальной обработкифинансовыхданныхдлядальнейшегопостроениямоделей,однакоприменительно к готовым торговым системам, в частности ТС1, определениеданного порога является возможным с помощью генетического алгоритмаплатформы MT4 [101, с. 60-88], используемого для обучения систем ивычисления их параметров, наиболее подходящих для конкретного рынка.
Такимобразом, в разработанном советнике ТС1 вычисление волатильности происходитс помощью кодовой функции vol, а эффективный порог ее отсечения приагрегации определяется параметром tres, являющимся оптимизационным.В целях получения объективной оценки экономических возможностейразработаннойопределениеавтоматизированнойальтернативныхееторговойсистемыиспользованиюТС1,путейнеобходимозаработканарассматриваемых рынке FOREX и смежном рынке бинарных опционов. Такиепути, в том числе, могут представлять собой использование альтернативныхавтоматизированных систем. На настоящий момент времени в сети Internetсуществует множество свободных для скачивания, либо доступных для покупкичерез онлайн магазин [20] торговых советников. Подобные советники реализуютразличные торговые стратегии, обладающие широким разбросом в применимостик конкретным финансовым рынкам и эффективности, оцениваемой с точки зренияобщей потенциальной доходности, соотношения данной доходности к риску и т.д.В свою очередь, качественное и объективное сравнение возможностей любыхсоветников требует задания множества частных и общих норм и ограничений,определяющих приемлимость и сравнимость получаемых ими финансовыхрезультатов.
Например, является затруднительным сравнивать советников,обладающих высоким риском, а также требующих значительного размера121начального капитала, но потенциально обладающих высокой доходностью, ссоветниками, реализующими более консервативную стратегию медленного ростаторгового баланса при значительно меньших риске и требуемом уровненачального капитала. Сравнение такого рода советников является невозможнымбез учета психологического фактора приемлимости риска пользователем, а такжедопустимости подобного риска в рамках выбранной данным конкретнымпользователем стратегии финансового риск-менеджмента. Также необходимоучитывать, что, зачастую, торговые стратегии, реализуемые советниками,значительнымобразомзависятотвыборафинансовогорынка,егоконъюнктурных особенностей, а также от выбора брокера, определяющегоразмеры применяемых спреда и комиссий.Однако, несмотря на отмеченные объективные трудности, возникающиепри попытке сравнения эффективности различных автоматизированных торговыхсистем, все же является возможным определение ряда традиционных, общих длямножества участников финансового рынка стратегий и подходов, реализуемыхкак путем прямого человеческого участия в проведении торговых операций, так ис помощью автоматизированных систем.
Среди такого рода традиционныхподходов к торговле возможно выделить следующие:Подход 1: проведение торговых операций в соответствии с прогнознойлогикой концепции технического анализа [37, с. 12-29; 95, с. 98-117; 158, с. 62-89;160, с. 79-122]. Использование инструментов технического анализа, в том числеразличных индексов, индикаторов и показателей, является традиционнымподходом, применяемым на практике для анализа и прогнозирования динамикифинансового рынка, и принятия последующих торговых решений. Популярностьданного подхода может быть продемонстрирована путем анализа существующейлитературы по данному направлению, в частности, отмеченной в параграфе 2.2, атакже множества онлайн ресурсов сети Internet, предоставляющих любомужелающему готовые прогнозы будущего направления движения выбираемогорынка на основе агрегации значительного количества различных технических122индикаторов.
Одним из наиболее известных онлайн ресурсов подобного типаявляется [112].Подход 2: проведение торговых операций в соответствии с логикой,которую можно сформулировать следующим образом: необходимо покупатьрассматриваемый актив, когда его цена находится ниже среднего уровня,определяемого с помощью индивидуальной задаваемой участником рынкаметодики, и продавать, в случае превышения ценой данного среднего уровня.Подобная стратегия имеет различные названия, в то время как ее общий принцип,описанный на множестве онлайн ресурсах, например [13, 162], сводится к тому,чтобы купить дешевле, а продать дороже.Такимобразом,дляпроведенияпроцедурыобъективнойоценкиэффективности разработанной системы ТС1 были созданы две дополнительныеторговые системы ТС2 и ТС3, реализующие описанные выше традиционныеподходы к торговле на финансовых рынках.
Програмные коды данных советниковпредставлены в Приложении Л и Приложении М соответственно.В общем виде прогнозная логика ТС2 основывается на принципеаналогичном применяемому на широко известном отмеченном выше интернетресурсе [112], предлагающем любому пользователю прогноз дальнейшегонаправления движения исследуемого финансового рынка с помощью простойоценки числа сигналов на покупку или продажу, получаемых одновременно отнескольких популярных индикаторов технического анализа. На данном онлайнресурсе в качестве таких индикаторов используются следующие: RSI(14),STOCH(9,6), STOCHRSI(14), MACD(12,26), ADX(14), CCI(14), Highs/Lows(14),Ultimate Oscillator, ROC, Bull/Bear Power(13).
С детальным описанием методикпостроения и параметризации данных индикаторов, задаваемой в виде чисел,отображенных в скобках, можно ознакомиться в [37, с. 246-282]. В свою очередь,в разработанном советнике ТС2 была использована лишь часть из отмеченныхиндикаторов, в частности RSI(14), STOCH(9,6), MACD(12,26) и CCI(14), в силутого что именно данные индикаторы являются доступными любому пользователю123при установке платформы MT4, остальные индикаторы из представленногосписка подлежат дополнительной загрузке из сети Internet. Прогнозная логика,заложенная в ТС2, является схожей с ТС1 и основана на агрегации значений 1 или-1, представляющих собой сигналы индикаторов на покупку или продажусоответственно, и сравнении получаемой итоговой суммы с пороговымикритериями принятия торговых решений bt и st.
Однако, в отличие от ТС1,реализующеговзвешеннуюагрегациюзначенийсвоихпредиктороввсвоответсвии с вычислительным механизмом «присутствия эффекта», в советникеТС2 подобная агрегация осуществляется путем простой суммы соответствующихбинарных величин. Таким образом, логика принятия торговых решенийсоветником ТС2 не требует предварительного определения вычислительногомеханизма и основывается исключительно на выборе горизонта прогнозирования.В общем виде логика принятия решений советником ТС3 реализуетописанный выше традиционный подход «покупай дешево и продавай дорого» иосновывается на следующем принципе: покупка или продажа осуществляется вслучае возникновения на предыдущем временном шаге отрицательного илиположительного приращения цены соответственно. Для технической реализацииподобной логики не требуется определение ни вычислительного механизма, нигоризонта прогнозирования – все сделки открываются на неограниченный срок.Таким образом важно отметить, что в отличие от советника ТС3,реализующегоисключительнологикунеограниченногогоризонтапрогнозирования, советники ТС1 и ТС2 также могут применяться в режимеограниченного горизонта, выбор которого контролируется параметром FHorizon.Помимо этого, советник ТС1 позволяет использовать дополнительный параметрконтроля за применяемым вычислительным механизмом – CMechanism, темсамым реализуя любую ветвь в предложенной схеме (Рисунок 3.1).
Всепредставленные в приложении советники ТС1, ТС2 и ТС3 могут бытьиспользованы любым пользователем путем загрузки соответствующего кода вплатформу MT4. Далее приведено описание процедур тестирования финансовой124результативности всех рассмотренных систем ТС1, ТС2 и ТС3 на примере рынкаFOREX и смежного с ним рынка бинарных опционов.В общем виде тестирование созданных торговых систем на рынке FOREXбыло проведено в соответствии со следующими принципами и условиями:1) начальный тестовый депозит, задаваемый в платформе MT4, былустановлен на уровне 1000 долл.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
