Диссертация (1152275), страница 68
Текст из файла (страница 68)
Первичныйиндекс включает в себя значимые финансовые инновационные риски (кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, финтех риск, операционный риск, стратегический риск, структурный риск, системный риск); вторичные индикаторы детализируют первичные индексы на составные части, т.е. на подвиды рисков (Таблица 4.24).В данной модели для оценки финансового инновационного риска используется аналитический иерархический процесс [analytic hierarchy process – (AHP)]. Аналитический иерархическийпроцесс оценивает распределение ролей через вес каждого показателя, его основная идея состоитв том, чтобы разделить цель моделирования на несколько уровней, сравнить все факторы на каждом уровне с матрицей суждений, после которого матрица суждений будет нормализовывать обработку, характеристический вектор и достигать максимального значения характеристики.Таблица 4.24 – Оценка финансового инновационного риска267.Первичный индексФинансовый инновационныйриск – FIR (A)Кредитный риск R1Вторичные индикаторыСтрановой риск r1Риск контрагента r2Риск концентрации r3Риск кредитного события r4Для избегания двойного подсчета, кибер риск и др.
виды рисков, которые дублируются (например, в цифровом ифинтех рисках), не включены во вторичный индикатор.267278Продолжение таблицы 4.24Рыночный риск R2Риск ликвидности R3Финтех риски R4Финансовый инновационныйриск – FIR (A)Операционный риск R5Стратегический риск R6Структурный риск R7Системный риск R8Валютный риск r5Процентный риск r6Фондовый риск r7Товарный риск r8Риск балансовой ликвидности r9Риск рыночной ликвидности r10Кибер-риски r11ИТ-риски r12Мошенничество r13Риск персонала r14Технологический риск r15Репутационный риск r16Правовой риск r17Комплаенс риск r18Модельный риск r19Стратегический риск r20Структурный риск r21Системный риск r22Источник: составлено автором.В заключении делается вывод о весе каждого элемента в каждом уровне посредством иерархического взвешивания. Для сравнения каждого элемента используется стандартный метод масштабирования 1 ~ 9, как показано в Таблице 4.25.Таблица 4.25 – Ценностная шкала 1~9 и ее значениеШкала123456789ЗначениеРавноценные элементыНесущественный приоритетСлабый приоритетУмеренный приоритетЗначительный приоритетСущественный приоритетСильный приоритетОчень сильный приоритетБезусловный приоритетШаг 1: Согласно таблице 2, можно попарно сопоставить все элементы на разных уровнях иполучить матрицу суждений – M.м=1121…1222…(−1)1[ 1(−1)22……………1(−1)2(−1)…12…(−1)(−1)(−1)(−1) ](1)279Шаг 2: Матрица A осуществляет нормализованную обработку по столбцам, в результатекоторого получаем R = (bij)n×n = (1,2, … , ) = ∑ (2)=1Шаг 3: Плюс матрица R по столбцу и сделать нормализованную обработку, получив векторпризнаков W.W = (W1, W1, W1,…,Wn)(3)Шаг 4: Получить максимальное собственное значение λmaxmax1()= ∑(4)=1Шаг 5: Проверка согласованности матрицы A и вычисление коэффициента согласованностиCR.CR = CI / RI(5)где CI - индекс последовательности.
Формула расчета max CI = (λ − n)n −1. RI - это индексслучайной консистенции, и он получается из таблицы индексов случайной последовательности(Таблице 4.26). Когда CR < 0,1, проверяется согласованность матрицы. Весовое значение можетотражать степень важности индекса.Таблица 4.26 – Диаграмма случайной последовательностиn123RI000,58Источник: составлено автором.40,951,1261,2471,3281,4191,45Шаг 6: Рассчитав совокупный вес каждого уровня факторов для целевого слоя, можем получить значения веса элемента от самого низкого до самого высокого уровня.
Используя процесс280аналитической иерархии, мы можем получить вес всех уровней таким образом, чтобы направлятьповедение лиц, принимающих решения.4.4 Современные технологии риск-менеджмента (Рисктех) на финансовом рынкеВ условиях эры цифровизации, организациям важно перепроектировать управление рискамис помощью целенаправленной оцифровки. Появление неопределенностей и рисков на современном финансовом рынке предъявляет новые требования к сфере управления рисками, указывая нато, что традиционные методы управления (например, буферные резервы и т.д.) вероятно, будутменее эффективны для устранения возникающих угроз. Возможно, будет труднее избежать рисков, связанных с усилением глобальной конкуренции на внутренних или местных рынках в результате цифровой глобализации.Значительные улучшения в управлении рисками могут быть достигнуты за счет выборочнойоцифровки, с проведением предворительной оценки возможностей и патенциала.Цифровая трансформация риск-менеджмента создает реальную ценность, повышая эффективность и качество риск-решений.
Оцифрованная функция риск-менеджмента обеспечивает более эффективный контроль и соответствие нормативным требованиям.Термином Рисктех будем называть современные технологии в риск-менеджменте, охватывающие все цифровые возможности, которые повышают эффективность и результативностьриск-менеджмента, через автоматизацию процессов и принятия решений, цифровой мониторинг ираннее предупреждение.
Основой данной концепции выступает автоматизация рабочих процессов, оптическое распознавание символов, расширенная аналитика (включая машинное обучение и искусственныйинтеллект) и новые источники данных, а также применение робототехники к процессам и интерфейсам риск-менеджмента. По сути, Рисктех подразумевает согласованную настройку процессов, данных, аналитики и ИТ, общей организационной структуры, включая способности, умения и культуру,через цифровизацию функций риск-менеджмента.Структурные изменения, необходимые для снижения издержек и повышения эффективностирисков, могут быть осуществлены так же, как и цифровые преобразования в других областях финансовых организаций. Однако особый контекст среды риска имеет важные последствия.
Во-первых,специалисты риск-менеджмента в большинстве регулирующих юрисдикций находятся под сильнымдавлением относительно вопросов соответствия меняющимся нормативным требованиям. Во-вторых, существует опасность «test-and-learn» подходов цифровой трансформации, поскольку стоимость281ошибок в области риск-менеджмента может быть недопустимо высокой. Как результат, прогрессоцифровки процесса риск-менеджмента может осуществляться особенно медленно.Однако данное обстоятельство может измениться, поскольку глобальные банки начинают осознавать ценность, полученную через целенаправленную цифровизацию риск-менеджмента с использованием модульных подходов. К ним можно отнести обеспечение постоянной эффективности контрольной среды и оказание помощи функции управления рисками в применении технологии эффективных решений в ключевых областях, таких как оценка, агрегирование, управление, отчетность имониторинг риска.Методология цифровизации риск-менеджмента должна быть разработана с учетом тех аспектов функции риска, которые отличают ее от других функций.
В отношении рисков регуляторыне принимают подходы характерные традиционной цифровой трансформации. Оперативные запуски «минимальных жизнеспособных продуктов», подлежащих испытанию и доработке в производстве, не являются подходящим путем для большинства видов риск деятельности. Большинствоподходов цифровизации ориентированы на улучшение качества обслуживания клиентов.
Рисктехпозволит обращать внимание на некоторые категории внешних клионтов, например, при предоставлении кредитов, однако в большинстве областей основное внимание будет уделяться внутренним клиентам, заинтересованным сторонам и регулирующим органам. Более того, оцифровкариск-менеджмента никогда не является самостоятельным усилием, она будет зависеть от данныхи функций. Следовательно, темпы развития ограничены тщательным регулированием этих взаимозависимостей.
Инновационные подходы, такие как гибкие и цифровые лаборатории, обеспечивают эффективные возможности для постепенного внедрения решений.В то время как оцифровка риск-менеджмента предлагает четкие возможности для значительного сокращения затрат, влияние на доход менее очевидно. Внедрение цифровых преобразований часто направлено на прямое улучшение доходов; доказательство этого воздействия от цифровизациириск-менеджмента является менее уловимым, поскольку риск является стимулирующей функцией.Более быстрое время обработки кредитных заявок является типичным цифровым улучшением рискменеджмента.
Это, вероятно, приведет к увеличению объемов кредитования и, следовательно, увеличению доходов, даже в случае сложности определения корреляции. Учитывая косвенное влияние надоходы, программа оцифровки риск-менеджмента должна быть сосредоточена в первую очередь наснижении рисков и затрат. Исключением является цифровой кредит, где аргументы в пользу повышения доходов будут более ясными.Программы оцифровки риск-менеджмента могут включать знакомые конструктивные особенности цифровых преобразований, такие как реорганизация процессов и интерфейсов, нулевой про-282цесс, а также гибкая структура, однако тестирование и доработка происходит полностью в контролируемой среде. Подход к проектированию, который может быть модульным, также должен быть всеобъемлющим, основанным на тщательном анализе рисков, аппетита и политики.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
