Диссертация (1152275), страница 71
Текст из файла (страница 71)
Внутри банка руководители будут консультироваться с информационными панелями самообслуживания, основанными на анализе рисков и действовать на основестратегических рекомендаций, ориентированных на риск. Риск-менеджмент пересмотрит и изменит свой мандат и роль для извлечения выгод из своей способности предоставлять более быстрые, перспективные и более глубокие идеи и советы. Это изменило бы его организационнуюструктуру, а также культуру, умения и способы работы.Однако, чтобы достичь этого, риск-менеджмент должен преодолеть ряд проблем.
Во-первых, системы риск-менеджмента имеют значительные ограничения в области ИТ и данных. ИТсистемы часто являются разрозненными, что означает, что качество данных часто бывает низким.Это одно из основных проблем оцифровки риск-менеджмента.Во-вторых, руководители риск-менеджмента по своей природе консервативны, учитываяих мандат. Им нужно будет принять и адаптировать такие концепции, как итеративный дизайн,принцип «fail fast»271 и команды разных поставщиков. Риск-менеджеры рассматривали культурукак главную проблему оцифровки. Риск-персоналу часто не хватает самых современных знанийв области аналитики и технологий следующего поколения, которые потребуются в более цифровом состоянии.
Риск-менеджеры рассматривают сапособность как ключевую проблему оцифровки. Важным является вопрос привлечения и удержания способных специалистов, обладающих навыками управления рисками и хорошо владеющих цифровыми технологиями.В-третьих, риск-менеджмент имеет взаимозависимость с другими подразделениями в масштабах всей организации, а функция риск-менеджмента активно участвует во множествах ежедневных решений. Это требует значительного сотрудничества с другими направлениями, для271Принцип Fail Fast – отлаживайте меньше и создавайте более надежное программное обеспечение.291предоставления цифрового решения управлению рисками.
В качестве одной из основных проблем оцифровки риск-менеджмента можно назвать сложную организационную структуру.Регулирование является еще одной проблемой. Нормативные требования к прозрачности,аудиту и полноте могут ограничить глубину и скорость внедрения технологии. Методы машинного обучения «черный ящик» получили медленное распространение в моделях, пересмотренныхрегулирующими органами. Наконец, цифровая трансформация в риск-менеджменте являетсяособым случаем. Все должны знать правила игры до мельчайших подробностей, и для обеспечения безопасности банка и его клиентов, а также поддерживать операции на максимально высокомуровне, должен быть предусмотрен ряд мер безопасности и резервных возможностей.
Тем не менее, это может быть достигнуто, так как многие возможности имеются, а другие могут бытьнакоплены. Кроме того, существуют веские экономические основания для принятия данных вызовов и оцифровки риск-менеджмента.Крупные банки уже прикладывают значительные усилия для достижения цифрового состояния системы управления рисками в краткосрочном периоде. ИТ-затраты на риски могут снизиться на 10-20%, поскольку оптимизируются возможности разработки и обслуживания, упрощается среда данных и приложений.
Также существует потенциал сокращения капитала (в зависимости от нормативных ограничений) по мере улучшения качества данных и процессов, а такжеповышения точности аналитики. Например, банки смогут более эффективно использовать капитал, снижая риск-взвешенные активы. Можно предложить основные категории реализации концепции Рисктех через цифровую трансформацию системы управления рисками (Рисунок 4.7).Риск-менеджмент должен отдавать приоритет тем элементам, которые позволяют стратегии использовать его уникальные возможности.1.
Управление данными. Усовершенствованные модели управления данными и операционныемодели улучшат качество данных, сделают риск-менеджмент и бизнес-решения более согласованными и обеспечат реагирование на потребности в данных о рисках. Одним из важных улучшенийявляется необходимость рассматривать данные о рисках как ключевой элемент таксономии рисков,связанных с конкретным заявлением о риск-аппетите и системой контроля данных.
Также стоитучесть гораздо больше разновидностей данных.2. Автоматизация процессов и документооборота. Поскольку Рисктех автоматизирует такиезадачи, как ввод дополнительных данных (например, данных по залогу), с помощью автоматизациипроцессов он может объединить несколько из них в интеллектуальные рабочие процессы: интегрированную последовательность, выполняемую группами людей и машин на протяжении всего пути(например, пролонгация кредита). В дополнение к большей эффективности интеллектуальные рабочие процессы создают более плавный и своевременный опыт для клиентов. Основные преимущества,292проявляемые в автоматизации, могут колебаться в зависимости от типа риска.
Преимущества от повышения точности, улучшение соответствия нормативным требованиям, повышения удовлетворенности клиентов и сотрудников.272Управление даннымиАвтоматизация процессов и документооборотаПродвинутая аналитика и автоматизация принятия решенийСплоченная, своевременная и гибкая инфраструктураИнтеллектуальная визуализация и интерфейсыВнешняя экосистемаСпособности и культураРисунок 4.7 – Основные категории реализации концепции РисктехИсточник: составлено автором.3. Расширенная аналитика и автоматизация принятия решений. Сложные модели риска(например, модели, построенные на алгоритмах машинного обучения) могут находить сложные шаблоны (например, наборы транзакций, свидетельствующие о мошенничестве с инвойсами) и делатьболее точные прогнозы дефолта и других событий риска. Расширенная аналитика значительно снизитвремя принятия кредитных решений (на 25-100%).4.
Сплоченная, своевременная и гибкая инфраструктура. Инфраструктура риск-менеджментабудет развиваться, чтобы поддерживать несколько других категорий: инновационные решения дляхранения данных, новые интерфейсы, более легкий доступ к экосистеме поставщиков и т.д.
Решения«низкий код» и «без кода» передадут контроль в руки риск-менеджеров и сократят количество компьютерных инструментов для конечных пользователей. Можно ожидать, что инновационные структуры хранения данных окажут значительное влияние на управление рисками.5. Интеллектуальная визуализация и интерфейсы. Рисктех будет предоставлять свои идеи(знания) более интуитивными, интерактивными и персонализированными способами через панелимониторинга рисков, платформ дополненной реальности для клиентов и других интерфейсов. Зарождающиеся технологии, такие как дополненная реальность, могут оказать большое влияние.Как побочный эффект, люди, подверженные риску, будут больше фокусироваться на деятельности по добавлениюстоимости, для которой они обучены.2722936.
Внешняя экосистема. Риск-менеджмент будет сотрудничать с внешними поставщиками,чтобы значительно улучшить взаимодействие с клиентами, кредитный андеррайтинг, выявление мошенничества, нормативную отчетность и многие другие виды деятельности.7. Способности и культура. Риск-менеджмент будет иметь гораздо большую долю подкованного в цифровом отношении персонала, свободно владеющего языком риска и бизнеса, работающегов гибкой культуре, которая ценит инновации и эксперименты. Новые профили, которые считаютсянаиболее важными в оцифрованной функции риска, включают специалистов по данным и экспертовпо моделированию.Цифровая трансформация риск-менеджмента является сложной и потенциально запутаннойзадачей.
Она включает в себя все вопросы по оцифровке других частей организации, таких как установление согласованности между топ-менеджерами, приоритизация конкретных инициатив с высокой рентабельностью инвестиций и сроками, а также изменение культуры.Несмотря на трудности оцифровки риск-менеджмента, все большее количество банков в мирепонимают его необходимость. Превращение Рисктеха в реальность в каждом из основных направлений бизнеса финансовой организации можно представить следующими принципами: Определение видения Рисктех (цифрового риска), включая представление о ключевых действиях, которые риск будет выполнять в будущем, и каким образом; Соответствующий мандат и рольриска; и метрики (показатели), которые будут использоваться для определения успеха.
Критическоепонимание включает в себя понимание того, как будет развиваться роль рисков, включая такие действия, как предоставление стратегических консультаций. Определение возможностей для оцифровки риск-менеджмента посредством восходящейоценки процессов риска, плана применения цифровых инструментов к наиболее перспективным видам деятельности и бизнес-кейса, который оценивает общее воздействие. Банки не должны ждатьидеальных стартовых условий, прежде чем начать; часто они могут предпринимать значительныешаги, даже когда создают жизненно важные активы и навыки, которые могут быть добавлены позже. Реализация (запуск) целого ряда инициатив, которые отвечают стратегическим целям и используют определенные возможности, благодаря продуманному подходу к управлению и операционной модели, а также новым методам (таким как «agile sprints» и цифровым фабрикам).
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
