Диссертация (1152275), страница 70
Текст из файла (страница 70)
Влияние на доходность менее очевидно, поскольку риск является стимулирующейфункцией. Риск-эффективность может быть усилена прозрачностью, полученной благодаря лучшемууправлению и нормативной отчетности, а также большей точности результатов моделей благодаря287лучшим данным.
Рост дохода может быть достигнут за счет улучшения ценообразования или расширения опыта работы с клиентами, например, путем сокращения времени цикла «знай своего клиента»(KYC) от одной недели до одного дня или процесса подачи заявки на получение ипотечного кредитаот 10-12 дней до 30 минут.Основными областями для краткосрочных усилий повышения эффективности управлениярисками за счет Рисктех могут быть кредитный риск, операционный риск, комплаенс и стресс-тестирование.Цифровизация риск-менеджмента гарантирует высокое качество справочных данных, доступных для использования в аналитическом механизме.
Инструменты расширенной аналитики, такие какмашинное обучение, используются для тестирования и уточнения переменных сегментации по случаям и поддержки «автоматических решений», там, где это возможно. Кроме того, инструментыоцифровки и рабочий процесс могут поддерживать интеллектуальные исследования и автоматическую регистрацию отчетов о подозрительных действиях, что повышает производительность контрольных подразделений.Комплексный подход должен сочетать в себе надежное управление данными, инновационные технологические решения, передовую аналитику и глубокое понимание широких архитектурных дисциплин. Одновременно сталкиваясь с множеством новых угроз, особенно в киберпространстве, значительно увеличивает размер потенциальных (непредвиденных) потерь.
Управление дефицитными ресурсами в более короткие сроки, с более глубокой аналитикой и надежныманализом сценариев, стало стратегическим императивом. Организация оцифровки функцийуправления рисками, помогает трансформировать управление рисками для повышения операционной эффективности и результативности при одновременном повышении качества и скоростипринятия решений. Это укрепляет не только управление рисками, но и общее финансовое управление за счет повышения качества данных, улучшения управления данными и архитектуры, атакже улучшения процессов и аналитики.Программы оцифровки риска могут включать в себя знакомые конструктивные особенностицифровых преобразований, такие как «zero-based process»269 и редизайн интерфейса, а также гибкуюструктуру.
Однако тестирование и доработка происходят исключительно в контролируемой среде.Подход проектирования, который может быть модульным, также должен быть всеобъемлющим, основанным на тщательном анализе рисковой деятельности, аппетита и политик.Необходимо выделить инициативы (дорожную карту) по реализации концепции Рисктех(Таблица 4.29). Внедрение цифровых решений повлияет на технологическую и системную инфраструктуру и организационные процессы.269Процесс с учетом и обоснованием затрат и потребностей.288Таблица 4.29 – Инициативы по реализации концепции РисктехЭтапыДействия1Определение возможностей для оцифровки, создание экономического обоснованияи определение необходимых инвестиций.2Выбор программного обеспечения и поставщика/поставшиков (вендора/вендоров)3Конструирование нового процесса согласно функции, спецификации и законныетребования потребителя4Разработать план развития и рассмотреть его реализацию5Планировать и осуществлять инициативы по управлению изменениями и обучение6Создание и выполнение плана коммуникаций с внутренними и внешними заинтересованными сторонами7Процедуры обновления и инструкции по эксплуатации8Мониторинг результатов после начала работыИсточник: составлено автором.Также, важным этапом внедрения Рисктех является выбор поставщика (вендора) платформ (программных комплексов) по риск-менеджменту.270 Можно оценить поставщиков по двумключевым параметрам: полнота предложения, рыночный потенциал.Каждый параметр включает в себя критерии оценки (Таблица 4.30).
В дополнение к общим критериям, приведенным ниже, используеюся проблемно-зависимые критерии, относящиеся к каждому отдельному риску. Это обеспечивает полную прозрачность методологии и позволяет в полной мере оценить качество анализа.Таблица 4.30 – Критерии оценки программного комплекса для РисктехПолнота предложенияГлубина функциональностиШирота функциональностиУправление данными и технологическаяинфраструктураАналитика рисковУровень отчетности и презентацииРыночный потенциалПроникновение на рынокБрендИмпульсИнновацияУдовлетворенность клиентаВыполнение плана продажВнедрение и поддержкаПродуманное лидерствоФинансовая устойчивость и стабильностьИсточник: составлено автором.По результатам анализа поставщиков программных модулей по риск-менеджменту, ихможно отнести к одному из четырех групп (Таблица 4.31).270Например, SAS Risk Management (SAS), Kondor+ (Reuters), EGAR Focus (EGAR Technology) и т.д.289Таблица 4.31 – Категории поставщиков платформ (программных комплексов) поуправлению рискамиКатегорияпоставщиковТочечныеРешенияЛучший средианалоговКорпоративныерешениялидерыкатегорийОписаниеПоставщики (провайдеры) точечных решений ориентированы на относительно небольшое количество (обычно две или три) возможности компонентных технологий.
Они удовлетворяют очень важную потребность на рынке технологий управления рисками, решая конкретные проблемы риск-менеджмента с помощью специальных программных приложений и технологий для конкретных областей. Поставщики точечных решений также обеспечивают мощный двигатель для инноваций, поскольку их глубокий фокус на относительно узких предметных областяхгенерирует интеллектуальное лидерство и интеллектуальный капитал. Эти поставщики часто имеют пробелы, связанные с более широкими функциональными возможностями управления рисками, и не имеют интегрированных (встроенных) возможностей управления данными, аналитики и бизнес-аналитики, имеющихся вкорпоративных технологических платформах.Данная категория обладает лучшими в своем классе возможностями точечных решений вместе с организационными характеристиками. Лучшие в своем классе поставщики решений (вендоры) обладают глубиной функциональности, но им нехватает технологической широты и функциональности, необходимых для обеспечения интегрированной системы управления рисками в масштабах всей организации.
Часто рассматриваются как подмножество более комплексной архитектурыриск-технологий и должны сосуществовать с другими сторонними технологиямиили внутренними системами для обеспечения комплексного решения данной проблемы управления рисками.Поставщики корпоративных решений имеют четкую стратегию и видение дляпредоставления технологических платформ управления рисками. Они характеризуются глубиной и широтой своих технологических возможностей, сочетая функционально богатые приложения по риск-менеджменту с комплексным управлением данными, анализом рисков и технологиями бизнес-аналитики. Ключевым отличием является открытость и гибкость их технологической архитектуры и подход«набора инструментов» для анализа рисков и отчетности. Поставщики корпоративных решений поддерживают свои технологические решения с помощью комплексных инфраструктурных и сервисных возможностей, обеспечивая поставкулучших в своем классе технологий.
Кроме того, у поставщиков корпоративныхрешений есть четкие стратегии для объединения контента и данных по управлению рисками со своим программным обеспечением управления рисками для обеспечения, интегрированного «единого окна» покупателям риск-технологий.Это поставщики технологий управления рисками, обладающие необходимой глубиной и широтой функциональности, технологии и контента в сочетании с организационными характеристиками для захвата значительной доли рынка по объемуи стоимости. Располагают широким спектром и разнообразием предложений, объединяют глубокие знания предметной области в различных областях риска с глубокими технологическими активами и возможностями.
Они могут удовлетворятьпотребности крупных клиентов со сложными требованиями к управлению рисками и технологии, а также потребности небольших клиентов со стандартизированными требованиями, которые ищут интегрированных решений.Источник: составлено автором.До сих пор цифровизация в финансовых организациях в основном концентрировалась наклиентоориентированности (таких как онлайн-маркетинг), и операциях, которые их поддерживают (регистрация клиентов, обслуживание клиентов). Только недавно банки расширили свои290преобразования в другие части организации, включая функцию риска.
Банки отмечают важностьоцифровки риска.Цифровая трансформация риск-менеджмента будет означать ряд изменений, одной изглавных из которых будет возможность сбора более широкого, богатого и качественного набораданных (включая нетрадиционные источники, такие как рейтинги бизнес-обзоров онлайн и т.п.)и управление ею. Цифровая трансформация риск-менеджмента будет автоматизировать процессы, которые контролирует, и работать с другими, чтобы сделать то же самое для процессов,требующих принятия решений.
Он будет использовать расширенную аналитику для дальнейшего повышения точности и согласованности своих моделей, отчасти за счет значительногоуменьшения смещений. Риск-менеджмент будет встраивать свои решения в веб-сайт банка, мобильное торговое приложение и корпоративно-банковскую платформу, развертывая гибкую архитектуру данных о рисках.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
