Главная » Просмотр файлов » Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации (1976)

Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации (1976) (1151855), страница 41

Файл №1151855 Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации (1976) (Пенин П.И. Системы передачи цифровой информации (1976)) 41 страницаПенин П.И. Системы передачи цифровой информации (1976) (1151855) страница 412019-07-07СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 41)

В 1943 г. японский ученый Накатами предложил довольно универсальную функцию распределения, получившую в литературе название «т-распределение» или «распределение Накагами». Эта функция имеет вид г(щ) ~ ~~ / к (5.31) где Г (гп) — гамма-функция. Распределение Накатами оказалось весьма удобным при решении ряда задач, так как оно обладает значительной гибкостью, позволяя изменением регулировоч- 212 ного параметра лх получать ряд важных распределений. В частности, при т=0,5 выражение переходит в нормальный закон с односторонней плотностью распределения. При их= 1 имеем закон распределения Релея.

При лх) ! распределение Накагами становится достаточно хорошей аппроксимацией закона Райса. Распределение Накагами позволяет описать более широкий класс распределений, чем, например, распределение Райса. По этой причине оно получило широкое распространение в статистической радиотехнике. Интересующихся этими вопросами отсылаем к работам [б, 12].

Рассмотренная упрощенная модель замираний сигнала в ряде случаев довольно хорошо согласуется с многочисленными результатами экспериментальных исследований, а также с данными практических наблюдений. Поэтому такая модель может быть положена в основу теоретических исследований как первое приближение реальных процессов в каналах со случайными параметрами. Дальнейшее рассмотрение будем проводить в предположении, что замирания являются общими. Как уже указывалось, общие замирания ие изменяют форму посылок сигнала и поэтому их можно трактовать как результат умножения сигнала на некоторую случайную функцию времени, отображающую процесс замираний в канале.

Эту функцию часто называют мультипликативной случайной помехой, а соответствующие ей замирания — мультипликативными. Будем полагать, что эти замирания принадлежат к классу замираний, описываемых обобщенным законом Релея. 5.8. ОДИНОЧНЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДВОИЧНЫХ ФЛЮКТУИРУЮЩИХ СИГНАЛОВ Прием сигналов в каналах со случайными параметрами — значительно более сложная задача, чем прием в каналах с постоянными параметрзми. Это связано с тем, что помимо неизбежного ~действия случайных аддитивных помех при приеме необходимо учитывать случайные изменения параметров сигнала, Выясним, наине особенности имеет зта задача при од~янсеном оптимальном приеме двоичных сионалов с общими замирениями. В й 6.2 было установлено, что характерной особенностью общих замираний является то, что амплитуда и фаза приминаемой по- 213 сылки оигнала — случайные величины, сохраняющие неизменное зна- чение в пределах длительности посылки: ол = сопят О<5.< 1о<г<„, ух = сопзт 0 ( ул < 2к 0 < г < ею (5.32) (5.33) Остальные исходные данные и допущения считаем такими же, как и в гл.

3: аддитивная помеха представляет собой белый гауссовский шум; приемное устройство неискажаюшее; синхоонизация идеальная. Для решения задача одиночного приема флкжтуирующих сигналов можно применить теорию проверни гипотез, изложееную в тл.3. Пусть иа вход приемника различения флюктуирующих бинарных сигналов поступает колебание у(г) =з.(т)+л(г), о<у(т,, (5.34) представляющее собой аддитивную смесь флюктуирующего сигнала и нормального белого шума.

В данном случае сигнал помимо переданного информационного символа х; (полезная информация) содержит также информацию о случайных значениях а~мплитуды 5, и фазы ф, (мешающая или наразитная информация). |Иными словами, теперь сновал,на входе приемника представляет собой функцию времени, содержащую три неизвестных па~раметра: хь 5 и ф, среди которых х; — полезный и подлежит иэвлечеппю, а 5 и ~р, — эредные, действие которых необходимо как можно сильнее ослабить.

Для того чтобы запись флюктуирующего свгнала была более наглядной и содержала в себе укгззнные параметры, этот сигнал удобно представить в одном из вндов зг(т) =а(бю фю т) нли з;(т) =з(хп 5, ф„й).,(535) Пвредзча того мли иного информационного символа к; в этой записи отображается либо индексом ~ ~при з, либо самим символом х, *. В соответствии с теорией проверки гипотез для решения задачи оптимального приема двоичных сигналов необходимо знать апостернорные вероятности правильного приемз перцданных символов.

Определение этих вероятностей в каналах со случайными параметрами является более трупной задачей, чем а каналах с постоянными параметрами. Если в каналах с постоянньгми параметраыи можно было не делать никакого различия между записью зпостериорной вероятности в виде )г(з,(у) или р(х;)у), так как это были эквивалентные выражения, то для каналов со случайными параметрами эти выражения различны, поскольку сигнал з; содержит еще и случайные паразитные параметры 5 и д . Действие этих параметров приводит п тому, что при передаче могут появляться ошибки даже без учета влияния аддитивного шума.

Поэтому теперь для принятия решения о той или иной гипотезе недостаточно вычислить только апостериорные вероятности вида р(з,)у), так как опи ле дают еще основания для суждения о том, капой же символ был ' Заметим, хотя и очевидно, что индекс х при з и ф указывает только нз то, что эти параметры сигнала случайны, Никакого отношения к'информационному символу х; этот индекс не имеет. 2!4 передан. Для принятия решения необходимо определить апостернор ные вероятности вида р(х;)у).

Изложим методику вычисления этих вероятностей. На ооновании формулы Байеса ($3 2) плотность распределения апостериорных вероятностей приема флюктуирующего сигнала »1 может быть записана в ваде 67(хь 5», 'р. )у) = = 67(хь 5„ ф,)(Р(у)хь 5 ~р )/йг(у), (6.36) где 67(хо 5„9») — совместная плотность априорного распределения параметров хо 5 н ф,; 67(у) — многомерная функция раапределения входного колебания у(Г), прццставляющего собой смесь флюктуирующего сигнала и шума.

Функция )р'(хь 5, гр )у) характеризует плотность распределения вероятностей тога, что данному входному колебан|ию у(Г) соответствует сигнал с параметрэми хо 5 и ф,. Нас же интересует вероятность того, что лрн данном входном у(Г) будет принят символ хь т. е. апостврнорная вероктность р(хс)у). Определение этой вероятности можно выполнить в три этапа.

Сначала нужно найпи а~остериорную плотность распределения йг(хь 5„ гр,(у), затем исключить из этого раопределения паразитные параметры 5 и ~р, т. е. определить усредненное по этим параметрам распределение апостериорных вероятностей )Р; †(хг( у) = ) В'(хм 5», у») у)с(5»бу», а а (6.37) и, наконец, найти искомую апосгерпорп>ю вероягность в соответствии с выражением Р ,—(х,) у) = ~ )р',— (ш ) у)Ых. »г (6.

38) /зч(х~) у) = / йз ~ ~ ~ РУ(хь 5», у»)(Р'(ус) хю, 5» у») 65»бу»с(хг, (6.39) з оч о»г где А„=1/66(у) — велнчияа, не зависящая от переменных интегрирования (некоторый коэффициент) Соотношение (6.39) является исходным при анализе одиночного оптимального приема флюктуирующих сигналов. Чтобы в соответствии с этим соотношением вычислить зпостериорную вероятность, нужно знать распределение йг(»„5ю ф ) и функцию правдоподо.

бия 67(у(хь 5, <р,). 216 В этих выражениях Оз, бч — области существования случайных значений 5» и у» (см. (6.32) и (6.33)); 5» — область значений величины хб индекс зр показывает, что величина получена с учетом усреднения по мешающим параметрам 5» и р». С учетом (6.36) и (6.37) выражение для апостериорной вероятности можно записать в виде уак как случайные параметры хь 5 н ф независимы, можно записать йт(х», 5 , 4»») 3»(х») 27(5 ) йг(»р,), (5.40) где йу(х») — априорное распределение плотности вероятностей посылки символа х»; н»(5 ) и Ж(»р») — плотности распределения случайных мешающих параметров 5. и»р соответственно.

Полагается, что распределение Иг»'х»! ~с (5.40) известно, так нак оно представляет собой априорные сведения о статисти. Р(х») ческнх свойствах источника дискретных сообщений и канала связи, Вид отдельных априорных распределений для равновероятной передачи символов н рег» хг л' леевского канала связи показан на рис. 5.6.

Распределение )У(х») имеет вид двух И»%) дельта-функций с весами Р(х») Р(хз) 0,5. Для нахождения функции правдоподобия воспользуемся следующими сооб- Р раженнями. Аддитивная помеха п(4) тн. И,у л ) уг па внутреннего флюктуационного шума не имеет никакой статистической связи с переда~ваемыми дискретными сообщениями хь а также с параметрами канала. Следовательно, при фиксированных значениях параметров хь 5» и»р функция правдоподобия полностью определяется многомерным распределением нормального шума ($3.2) %7(у[х», 5„, »р„)= Ф'„[у(1) — з(хь 5„»р„1) ! (5.41) илн с учетом выражения (3.22) йг(у! х», 5», ух) = -л' у х у» Рис.

5.6. 1 = й, ехр — й— » [у(1) — з(х», 5», »р». Ф)[»»И, (5.42) где й» вЂ” постоянный козффнпнент в выражении многомерного распределения белого гауссова шума (см. (322)). Располагая выражениями (5АО) и (5.42), соотношение (5.39) для искомых апоствриорных вероятностей можно записать в виде Р»т (Х» ! У) = й ~ ~ ! УР(Х»)уу(5»)3Г(тх) Х о о о ! Р ХехР -й— » ) [у(1) — в(х», 5» уз 1)]»»(1»(х»»45»»(у», (5.43) о где й =й»й» — коэффициент.

216 Прн вычислении этого выражения нужно иметь э виду, что пловность распределения дискретной случайной величины хь которая может принимать значения хг или х„ представляет собой совокупность б.функций с весами, равными априорным вероятностям этих величин: яу(х1) = ~~~ р(хг)д(х — хг).

(5.44) Выражение (5.43) представлял собой запись зпостериорных вероятностей в общем виде. Естественно, что если нужно найти вероятность р» — (хг(у), то иптепрнрование по переменной хг нужно вести только в той области ее значений, где она равна хь При этом (р(хг)Фхг = ) р(хг)д(х — хг)йхг = гг(х,), (5.45) о,, и», Для нахождения вероятности р,— „(х»(у) интегрирование нужно вести по области значений хг = х,.

С учетом сказанного окончательно имеем следующие выражения апосгериорных вероятностей: ы 1 »Х*,~Ч-МЬА ( ~ *г~ — )ГЬМ вЂ” Ь,.».. а и о (5.4б) у» 1))»г(1)йг(о»)!уг(у»)по»пу» 𠆄(х»[ у) = йр(х») ) ) ехр — ) [у(1) — з(х», Я» у», 1)[ег[1)%(5»)йу(у»)г(5»г(у» (5.47) После определения этих вероятностей дальнейший анализ одиночного оптимального приема для каналов со случайными параметрами выполняется в такой же последовательности, как н для каналов с постоянными параметрами. В соответствии с найденными апостериорными вероитностями нужно взять логарифм отношения 1пЛм — 1п[р (х, ! у)Гр (хз(у)), (5.48) 2[7 а затем с 1четом байесовского правила решения определить алгоритм работы оптимального пр~иемника и установить эго сэруктуру. Анализ завершается нахождением выражения для вероятности ошибки при передаче одного информационного символа. Необходимо отметить, что задача оптимального различения флюктуируюших сигналов из-за математических трудностей сложна для исследования и ее решение удается довести до конца только в некоторых частных случаях.

Исследования вопросов одиночного оптимального приема флюктуирующих сигналов, выполненные в работах [14 — !7), показывают, что структура приемников значительно усложняется по сравнению с оптнмальным приемом сиеналов, известных точно, а помехоустойчивость падаэг. Попароение аа впмалэиых приемников для одиночного приема флюктуирующих сигналов с инженерной точки зрения часто оказывается нецелесообразным, тэк как при значительном усложнении такие приемннпи не позволяют сколь-нибудь существенно повысить помехоустойчивость по сравнению с неоптимальным приемом. По указанным причинам ограничимся изложенной выше методикой решения задачи одиночного оптимального приема флюктуирующих сигналов и не будем ~рассматривать приложения этой методикя к различным конкретным способам передачи. детальное расомоъренне вопросов оптимального одиночного приема флюктунрующих сигналов и синтеза оптимальных приемников в соответствии с изложенной методикой можно найти в работах (!2 — !7).

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6451
Авторов
на СтудИзбе
305
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее