Стохастические модели оптимизации управления запасами торговых организаций (1142823), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

В соответствии с положениями модели, в случае падения ликвидностидо определенного критического уровня, предприятие продает часть купленныхценных бумаг, и остаток денежных активов вырастает до первоначальнойвеличины. Модель дает возможность определить величину денежных средств,минимизирующую и транзакционные издержки и потери в виде упущеннойвыгоды.

Если же изменение остатка денежных средств носит случайныйхарактер, и величину необходимых денежных средств определить не удается, тодля определения оптимального объема дeнежных средств следует обратиться кмодели Миллера-Орра. Согласно модели, как только остаток средств на счетедостигает верхнего предела, предприятие начинает покупать высоколиквидныеценные бумаги, при достижении им нижнего предела – продавать.Однако, обе приведенные модели недостаточно адекватны условиямотечественной практики финансового менеджмента, поэтому разработка новыхмоделей управления запасами является актуальной еще и по причиневозможности их использования в задачах управления ликвидностью.Степень разработанности проблемы исследования.

Изучению проблемуправления запасами первыми посвятили свои работы Ф. Харрис, Р. Уилсон,Ф. Раймонд. Известны более поздние труды зарубежных специалистов пологистике, методам моделирования цепей поставок и управления запасами:Д. Дж. Бауэрсокса, Дж. Хедли, Т. Уайтин, Д.Дж. Клосс, Дж.

Шапиро и др. Изотечественных исследователей общеметодологическими вопросами логистики,методами принятия решений в логистике занимались А.Н. Гаджинский,А.М. Зеваков, В.С. Лукинский, Л.Б. Миротин, В.И. Сергеев, В.И. Степанов,А.Н. Стерлигова. Методы математического моделирования и принятия решений влогистике, в том числе в условиях неопределенности, рассматриваются в работахотечественных ученых: Г.Л. Бродецкого, Б.Л. Геронимуса, О.В. Голосова,А.АЮ.И.Емельянова,Рыжикова.О.А.Косорукова,Микроэкономика,В.А.Лотоцкого,экономикафирмы,А.В.Мищенко,моделированиепроизводственно-финансовых процессов находятся в области научных интересов8""российских ученых: А.Е. Карлика, Г.Б.

Клейнера, Б.З. Мильнера; вероятностные истатистическиеметоды,организационно-экономическоемоделирование–Б.В. Гнеденко, А.И. Орлова, С.Г. Фалько. Современные подходы к анализусистем управления запасами с учетом временной стоимости денег (схеманепрерывных процентов) развиваются, в основном, зарубежными учеными,например: M. J. Alkhedher, A.R. Alenezi, M.A. Darwish, A. Kumar, T. Roy.Исследования перечисленных ученых представляют широкий круг вопросовмоделирования организаций и теории управления запасами: определениеоптимального объема заказа; оптимизация сложных систем снабжения на основетеории массового обслуживания; моделирование многономенклатурных системуправления запасами; моделирование дефицита и скидок; максимизацияэкономической рентабельности систем управления запасами и ряд других.С конца 60-х годов XX века активно развиваются промышленныетехнологии управления запасами MRP, ERP, APS, MRPII и другие, а с развитиеммеждународногорынкапрограммногообеспечениятакиепроизводители(например, Jda, Toolsgroup) стремятся сделать возможным полную интеграциюсвоих программ с различными системами, управляющими товарными потокамина предприятиях (MRP/ERP в SAP, 1C, Oracle и др.).Большинствопрактическихприложенийразработанодлядетерминированных параметров спроса и производственного расписания.

Вреальности спрос характеризуется высоким уровнем неопределенности, поэтомувозникаетнеобходимостьсовершенствованияалгоритмовнаосновеиспользования аппарата стохастической теории управления запасами.Таким образом, ряд вопросов, относящихся к данной области, до сих поростается нерешенным, либо решенным не в полной мере. В большинствепубликаций рассматривается классический инструментарий с некоторымишироко известными модификациями, однако применение классических моделей вреальной действительности сильно затруднено из-за труднодостижимых напрактике условий (например, постоянный темп потребления запаса и др.). В9""моделях не учитываются ограничения, связанные с внутренними и внешнимифакторами.В ряде работ исследуются условия стохастического рынка с применениемметодовматематическогомоделирования,методовтеориимассовогообслуживания, методов оптимального управления, однако, итоговые результатыне получили широкого применения вследствие сложности интерпретацииполученных аналитических соотношений.Также, как отмечают современные исследователи, еще одним недостаткомимеющихся в теории методов оптимизации стратегий управления запасами сточки зрения финансового анализа является отсутствие возможности учетафактора временной стоимости денег.Нерешенность перечисленных и некоторых других проблем, связанных сразработкой подходов, моделей и методов эффективного управления запасамиторгового предприятия предопределила выбор цели и задач диссертационногоисследования.Целью диссертационного исследования Целью диссертации являетсярешение научной задачи по разработке стохастических моделей оптимизацииуправления запасами торговых организаций для определения эффективнойстратегии их рыночной деятельности с учетом технологических, финансоворесурсных ограничений и изменчивости параметров рыночной среды, разработкепрактических рекомендаций для принятия оптимальных решений в областипланирования поставок в условиях неопределенности спроса и времени поставки.Для достижения указанной цели в работе поставлены и решеныследующие задачи:- анализ существующих подходов к моделированию систем управлениязапасами и выявление нерешенных вопросов по организации товарного потокав условиях неопределенности и риска;- разработка оптимизационных моделей управления запасами с учетомнеопределенности спроса и времени поставок для определения оптимального10""момента назначения поставки и получение аналитических решений данныхзадач;- разработка оптимизационных моделей управления запасами с учетомнеопределенности спроса для определения оптимального объема поставки иполучение аналитических решений данных задач;- разработкаиоптимизациианалитическоеисследованиестохастическихмоделейобъема и момента пополнения запаса с учетом временнойстоимости денег и дополнительных ограничений;- разработкаипрограммнаяреализацияимитационно-оптимизационнойстохастической модели управления запасами для оценки эффективностиприменения оптимизационного подхода.Объектом исследования являются системы управления товарнымизапасами торговых предприятий.Предметом исследования являются модели и методы оптимизацииуправления запасами торгового предприятия с учетом различных условий ипараметров деятельности, факторы, влияющие на рост или снижение издержекпроцесса управления запасами.Область исследования соответствует п.

1.1. «Разработка и развитиематематического аппарата анализа экономических систем: математическойэкономики, эконометрики, прикладной статистики, теории игр, оптимизации,теориипринятиярешений,дискретнойматематикиидругихметодов,используемых в экономико-математическом моделировании» и п. 1.2. «Теория иметодология экономико-математического моделирования, исследование еговозможностей и диапазонов применения: теоретические и методологическиевопросы отображения социально-экономических процессов и систем в видематематических,специальностиинформационных08.00.13–икомпьютерныхМатематическиеимоделей»инструментальныеПаспортаметодыэкономики (экономические науки).Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработкекомплекса оптимизационных и имитационных моделей управления запасами сучетом одновременно как неопределенностей спроса и времени поставки, так и11""многих факторов процесса организации товарного потока (ограничения потранспортировке и хранению, финансовые ограничения, временная стоимостьденег и т.д.) и построении методов решения поставленных задач, позволяющихоптимизировать параметры системы управления запасами, снизить издержки иувеличить прибыль.В ходе проведенного исследования получены результаты, обладающиенаучной новизной и являющиеся предметом защиты:1.Разработан комплекс моделей (дискретных и непрерывных) оптимизациимомента назначения поставки, учитывающих, в отличие от традиционныхмоделей,стохастическуюнеопределенностьвозникновенияспросаидлительности поставки с критерием на минимум ожидаемых суммарныхиздержек, включающих издержки хранения и дефицита.

Получены аналитическиезависимости для определения интервала смещения момента назначения поставки,ранее не рассматривавшегося в классических постановках задач. Решенияполучены для нормального закона распределения рассматриваемых случайныхпараметров (С. 49-69).2.Разработана модель оптимизации объема поставки с учетом случайногохарактера спроса по критерию максимизации ожидаемой прибыли. Полученааналитическая зависимость оптимального объема поставки от издержек дефицита,хранения и прибыли от реализации единицы продукции для нормального законараспределения случайной величины спроса (С.69).3.Разработана стохастическая модель оптимизации момента назначенияпоставки и объема поставки с учетом случайного характера спроса по критериюмаксимизации ожидаемой прибыли при ограничениях по транспортировке.

Характеристики

Список файлов диссертации