Система управления операционным риском в российских коммерческих банках и ее совершенствование (1142739), страница 19
Текст из файла (страница 19)
Использование методов стимулирования. Эти методы стимулирования могутбыть как материальные, так и нематериальные. Расчет минимальных годовых затрат надополнительную оплату труда ответственных сотрудников по управлению ОР на местахпроводился исходя из расчета фиксированной доплаты в размере 3000 руб. Итоговаясумма дополнительных расходов составляет 1512000 руб. Однако, по мнениюруководства эти затраты не вписывается в рамки текущего бюджета, что позволилоперейти к выводу о их нецелесообразности.Кметодамнематериальногостимулирования,использованиекоторыхцелесообразно в условиях средних и малых банков относятся: обучение и посещениесотрудниками бесплатных семинаров и тренингов; предоставление дополнительногоотпуска; установление «гибкого», индивидуального графика работы; потенциальноепродвижение по службе; личное внимание и поощрение со стороны начальства.
Помимостимулирования ответственных сотрудников по управлению операционным риском наместах необходимо повысить вовлеченность в процесс управления ОР рядовыхсотрудников, создать условия для эффективной агрегации данных.Данная задача сложна для реализации. Агрегация данных будет осуществлятьсяпутем создания папки с открытым доступом для рядовых сотрудников на общем диске.В течение дня сотрудники могут беспрепятственно оставлять в ней сообщения особытиях риска, при желании указывая ФИО и (или) должность.
В конце дняответственные сотрудники по управлению ОР на местах должны провести анализполученных сообщений, по возможности осуществить проверку данных и предоставить90их в департамент, ответственный за управление операционным риском и составлениебазы данных.В случае выявления фактов сокрытия событий риска, могут применятьсяследующие санкции: выговоры; воспитательные беседы; размещение в открытомдоступе«черныхсписков»сотрудников;дополнительныетестирования.Ответственными за отслеживание, выяснение обстоятельств сокрытия информации,размещение «черных списков», проведение воспитательных бесед назначаютсяответственные сотрудники по управлению ОР на местах.Эффективность применяемых процедур должна определяться в несколько этапов,как департаментом, ответственным за управление операционным риском, так иответственнымисотрудниками наместах. Эффективность мероприятийоцениваться по 3 балльной шкале, как: «высокая», «средняя», «низкая».можетПридостижении «низкого» уровня и сохраняющихся негативных тенденциях в течениеболееодногомесяцанеобходимопровестипересмотрсуществующейсхемывзаимодействия рядовых сотрудников, ответственных сотрудников на местах ипроцедур выявления и аккумулирования событий риска.
В целях оценки эффективностипринимаемых мер могут применяться следующие индикаторы – см. таблицу 15.Таблица 15 - Индикаторы эффективности применяемых мер в случае сокрытиясотрудниками банка событий ОРКритерий / Уровень эффективностиКоличество не заявленных рядовыми и (или)ответственными на местах сотрудниками событийОР, но выявленных впоследствии (учитываютсясовокупные данные, имеющиеся в распоряжениисотрудника Управления рисков за месяц)Низкий уровеньэффективностиСреднийуровеньэффективностиВысокийуровеньэффективности(10 ; ∞)(0 ; 10]0Источник: составлено авторомАнализ определенных выше критериев на ежемесячной основе позволит получатьинформацию об уровне эффективности внедряемых мероприятий по выявлениюоперационного риска.Проведение опроса сотрудников банка в соответствии с Анкетой «ОпределениеуровняэффективностифункционирующейСУОР»выявилонедостаточнуюосведомленность сотрудников о характеристике и сущности процесса выявления иуправления ОР в рассматриваемом банке.
В целях повышения компетентности рядовыхсотрудников,необходимоежеквартальнопроводитьисследованияуровня91осведомленности (Опросная анкета – приложение К) и регулярно отправлятьсотрудникам обновленную Памятку об управлении ОР (приложение И).Проблема 2. Отсутствие индикаторов раннего обнаружения событий ОР. Впроцессе управления ОР, Управление рисков должно осуществлять не только текущуюоценку, но и прогнозирование возможного уровня риска. В данных целях необходимовнедрить экспертную оценку индикаторов раннего обнаружения риска на основемониторинга.Мониторингрекомендуетсяпроводитьнаеженедельнойоснове.Результаты оценки индикаторов должны включатся в План корректирующихмероприятий, составляемый ежеквартально (в случае, если по результатам экспертнойоценки, уровень угроз был признан существенным).Степень исполнения указанных мероприятий рядовыми сотрудниками, будетсвидетельствовать об уровне эффективности принимаемых мер.
Хотелось бы отметить,что эффективность управления ОР достигается не только по средствам сокращенияубытков, но и путем общего оздоровления процессов, происходящих в банке.Индикаторы раннего обнаружения событий ОР представлены в таблице 16.По итогам последнего анализа ранних индикаторов обнаружения ОР на01.04.2014г.наиболеесущественнымиисточникамиоперационногорискаврассматриваемом банке являются: изменения банковского законодательства: в частивнедрения нового расчета норматива достаточности капитала, внедрение Положения395-П, вступление в силу 9 статьи Федерального закона «О платежной системе» 161-ФЗ,внедрение закона ФАТКА (Foreign Account Compliance Act) «О налоговом соответствиииностранных счетов» Соединенными Штатами Америки; изменение политическихусловий – сложности во взаимоотношениях России и США, обострившиеся на фоне«Крымского вопроса»; изменение рыночных условий: повышение волатильности ипадение курса рубля относительно прочих валют (доллара, евро, фунта, франка).
Всоответствии с происходящими изменениями, сотрудники Управления рисков, а такжесотрудники рядовых департаментов уделяют повышенное внимание мониторингуизменений состояния рынка, законодательства, а также политической ситуации напредмет мониторинга ее влияния на деятельность Банка.92Таблица 16 – Внутренние и внешние индикаторы раннего обнаружения событий ОР.Внешние индикаторы раннегообнаружения ОРСущественные изменения законодательства:1.Анализ изменений нормативно – правовойдокументации;2.Контроль готовности Банка к корректировкевнутренних нормативно – правовых актовИзменение рыночных условий:Изменение политический и экономическойситуацииСущественныйпритокклиентов:Ростколичества клиентов банка более чем на 20%за месяцСущественныйпритокклиентовнерезидентов:Рост количества клиентов банка более чем на10% за месяцУвеличение масштабов и количества операций:- Существенное увеличение остатков на счетахи во вкладах физических лиц в целом покредитной организации - более 20% за месяц;- Существенное увеличение остатков на счетахи во вкладах физических лиц отдельно поголовному офису или филиалу кредитнойорганизации - более 50% за месяц;- Существенный рост объема ссуднойзадолженности по кредитной организации вцелом - более 10% за месяцВыход на новые рынки:1.Разработкаивнедрениеновыхпродуктов/услуг;2.Открытие филиалов в новых регионах, зарубежомНегативная репутация контрагентов, крупныхклиентов: Негативная информация в СМИ охарактере деятельности крупных клиентов,контрагентов БанкаВнутренние индикаторы раннего обнаруженияОРНизкая квалификация персонала:1.Низкий уровень подготовки при проведении тестированийпо вопросам управления ОР;2.Высокий уровень ошибок по причине действий персоналаНехватка сотрудников (существенный дисбаланс количествасотрудников в штатном расписании и числа фактическиимеющихся кадров): Уровень количества сотрудников поштатной расстановке на 20% меньше, чем фактическийКоличество сотрудников, находящиеся на испытательномсроке:Количество сотрудников, числящихся на испытательномсроке, составляет 10% от общего количества сотрудниковбанка и болееСезон отпусков: Количество сотрудников, находящихсяодновременно в отпусках составляет 10% от общегоколичества сотрудников банка и болееРезультаты внешних проверок (Банк России, аудиторы):1.Существенное количество допущенных ошибок впоследнем Акте проверки;2.Сщуственные масштабы допущенных ошибок в последнемАкте проверкиРезультаты внутренних проверок (СВК и СВА):Существенное количество ошибок а Актах проверок (как поколичеству, так и по масштабам)Убыточная работа подразделений: Выявление и анализпричин убыточной работы подразделенийУстаревшие фонды основных средств в части техническихресурсов: Полностью саммортизированные основныесредства с истекшим сроком полезного использованияУстановка нового программного обеспеченияУстановка новой техникиНетипичные операцииВнедрение и использование новых методик расчета и оценкиФормирование новых структурных подразделений:1.Формирование новых отделов, департаментов, управлений2.Открытие филиалов, доп.
офисовСмена высшего руководства: Президента, вице-президентов,главного бухгалтераИсточник: составлено авторомПроблема 3. Отсутствие механизмов выявления событий ОР: на недоходныхбизнес – линиях; событий, повлекших потенциальные убытки; событий, повлекшихупущенную выгоду. Зачастую в процессе выявления событий риска, в базу данныхвключаются только события, реализуемые в рамках «доходных» бизнес – линий, что не93отражает в полной мере уровень операционных рисков, характеризующийся в том числепотенциальными убытками и событиями, связанными с упущенной выгодой.В целях выявления событий ОР, повлекших недополученную выгоду, сотрудникиклиентских департаментов должны в обязательном порядке составлять письменныепояснения в свободной форме в следующих случаях: в случае отмены операций попривлечению (размещению) средств, в части физических лиц - на сумму 500 000 руб.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
